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南方甑智混合(002850) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1606233 | ||||||||
基金代码 | 002850 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 南方甑智定期开放混合型发起式 基金主代码 002850 交易代码 002850 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月6日 报告期末基金份额总额 164,071,931.21份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方甑智”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日) 1.本期已实现收益 6,331,797.12 2.本期利润 1,006,772.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.0056 4.期末基金资产净值 157,601,233.50 5.期末基金份额净值 0.961 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.73% 0.36% -0.32% 0.29% 1.05% 0.07% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘文良 本基金基金经理 2016年7月6日 - 6年 北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月至2015年8月,任南方永利基金经理助理;2015年12月至2017年2月,任南方弘利基金经理;2015年12月至2017年5月,任南方安心基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方荣发基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方卓元基金经理;2017年5月至2018年7月,任南方和利、南方和元、南方纯元基金经理;2017年6月至2018年7月,任南方高元基金经理;2017年8月至2019年1月,任南方祥元基金经理;2017年9月至2019年1月,任南方兴利基金经理;2015年8月至今,任南方永利基金经理;2016年6月至今,任南方广利基金经理;2016年7月至今,任南方甑智混合基金经理;2018年3月至今,任南方希元转债基金经理;2019年3月至今,任南方多元基金经理。 林乐峰 本基金基金经理 2017年12月15日 - 10年 北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月至2016年3月,任南方高增长基金经理助理;2016年3月至今,任南方宝元基金经理;2017年8月至今,任南方安康混合基金经理;2017年12月至今,任南方甑智混合、南方转型混合基金经理;2019年1月至今,任南方安裕、南方安睿基金经理;2019年3月至今,任南方盛元基金经理。 孙鲁闽 本基金基金经理 2018年6月15日 - 16年 南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监,现任权益投资部董事总经理;2007年12月至2010年10月,担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2011年6月至2017年7月,任南方保本基金经理;2015年12月至2017年12月,任南方瑞利保本基金经理;2015年5月至2018年6月,任南方丰合保本基金经理;2016年1月至2019年1月,任南方益和保本基金经理;2010年12月至2019年5月,任南方避险基金经理;2015年4月至今,任南方利淘基金经理;2015年5月至今,任南方利鑫基金经理;2016年9月至今,任南方安泰混合基金经理;2016年11月至今,任南方安裕混合基金经理;2017年7月至今,任南方安睿混合基金经理;2017年12月至今,任南方瑞利混合基金经理;2018年1月至今,任南方融尚再融资基金经理;2018年6月至今,任南方新蓝筹混合、南方改革机遇、南方甑智混合基金经理;2018年11月至今,任南方固胜定期开放混合基金经理;2019年1月至今,任南方益和混合基金经理;2019年5月至今,任南方致远混合基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年第二季度,PMI数据出现反复,再度回落到荣枯线以下,显示经济基本面仍存在一定压力。固定资产投资数据下行,其中制造业投资和基建投资仍没有起色,而前期较强的房地产投资也呈现疲态,房地产销售和新开工逐月走弱。社会销售品零售总额增速企稳,在经济下行期,消费起到了稳定经济的作用。中美贸易摩擦也在二季度经历了大幅波动,未来仍存在不确定性,双方在高科技领域长期的竞争将不可避免。由于经济增长放缓的预期,全球各国央行也都在向鸽派转向,美联储更是可能在下半年实施降息,这也给中国国内的政策打开了空间,适当进行逆周期的对冲也是必要的。受这些种种因素影响,二季度权益市场走出“N”型表现,上证指数下跌3.62%。不同风格指数的表现来看,蓝筹股相对抗跌,沪深300指数下跌1.21%,中小板指下跌10.99%,创业板指下跌10.75%。分行业指数来看,食品饮料指数在二季度涨幅领先,上涨13.02%,绝大部分行业在二季度都有所下跌。 权益投资方面,我们在二季度的震荡中择机优化了持股结构。配置方面在侧重优质消费品个股和高股息价值股的同时,也对部分成长股进行了布局。 固定收益投资方面,二季度债市先抑后扬,5月之后中美贸易战升级叠加经济增长数据转弱驱动收益率下行,包商银行接管事件之后市场流动性分层和信用分层现象加剧。2019年二季度南方甑智债券部分继续配置中短期信用债,以获取票息收益为主,较好地规避了4月的市场调整,5、6月经基金持有人会议投票通过转型为开放式基金,债券部分提前做了流动性规划,为规模波动做好了准备。三季度经济下行压力较大,主要面临来自出口链条和地产链条的拖累,CPI同比数字大概率低于二季度,货币政策维持宽松,流动性合理充裕,重点在于疏通传导机制,但是包商银行接管事件的连锁反应对于宽信用落地有一定的抑制作用,总体来看基本面和政策面有利于债券市场,但利率债和高评级信用债收益率已经临近年初低点,下行的空间也有限,中低评级信用债面临信用分层的压力,有利差走扩的风险。2019年三季度南方甑智债券部分将坚持获取票息为主的原则,以配置中短期中高评级信用债为主,严格控制信用风险,转型开放式基金之后做好组合的流动性管理,适当利用杠杆提高组合静态收益水平。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.961元,报告期内,份额净值增长率为0.73%,同期业绩基准增长率为-0.32%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 不适用。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 31,766,555.22 14.61 其中:股票 31,766,555.22 14.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 176,267,092.40 81.08 其中:债券 176,267,092.40 81.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,035,869.11 1.86 8 其他资产 5,322,828.98 2.45 9 合计 217,392,345.71 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 111,825.00 0.07 C 制造业 24,383,449.92 15.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,756,400.00 1.75 G 交通运输、仓储和邮政业 1,618,000.00 1.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,559,603.76 0.99 J 金融业 1,314,169.94 0.83 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 31,766,555.22 20.16 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000895 双汇发展 150,000 3,733,500.00 2.37 2 600887 伊利股份 100,000 3,341,000.00 2.12 3 600511 国药股份 120,000 2,756,400.00 1.75 4 600741 华域汽车 100,080 2,161,728.00 1.37 5 600809 山西汾酒 30,000 2,071,500.00 1.31 6 300470 日机密封 80,000 1,987,200.00 1.26 7 600519 贵州茅台 2,000 1,968,000.00 1.25 8 601006 大秦铁路 200,000 1,618,000.00 1.03 9 002117 东港股份 150,000 1,567,500.00 0.99 10 300271 华宇软件 80,000 1,520,000.00 0.96 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,610,400.00 31.48 其中:政策性金融债 8,996,400.00 5.71 4 企业债券 108,656,892.40 68.94 5 企业短期融资券 17,999,800.00 11.42 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 176,267,092.40 111.84 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 112196 13苏宁债 130,000 13,109,200.00 8.32 2 136057 15华发01 100,000 10,220,000.00 6.48 3 122404 14西南02 100,000 10,201,000.00 6.47 4 112595 17国信03 100,000 10,181,000.00 6.46 5 122411 14招金债 100,000 10,143,000.00 6.44 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 29,921.55 2 应收证券清算款 887,769.89 3 应收股利 - 4 应收利息 4,356,716.54 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 48,421.00 8 其他 - 9 合计 5,322,828.98 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 181,007,168.93 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 16,935,237.72 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 164,071,931.21 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,007,389.62 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,007,389.62 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 6.10 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,007,389.62 6.10 9,900,000.00 6.03 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 105,767.53 0.06 100,000.00 0.06 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,113,157.15 6.16 10,000,000.00 6.09 - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 根据《南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,2019年7月5日起,原《南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》失效,《南方甑智混合型发起式证券投资基金基金合同》生效,本基金基金合同当事人将按照《南方甑智混合型发起式证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》; 2、《南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》; 3、南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金2019年2季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。 查阅方式 网站:http://www.nffund.com |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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