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| 鹏华添利交易型货币A(002318) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606179 | ||||||||
| 基金代码 | 002318 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华添利交易型货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 07 月 16 日 鹏华添利货币 2019 年第 2 季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7 月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019 年 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华添利货币 场内简称 - 基金主代码 002318 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016年 01月 29日 报告期末基金份额总额 49,975,339.65 份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基 准的投资收益率。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏观 经济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预测市 场利率水平变动趋势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动 性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 1、久 期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析，本基金将动态确 定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时，适 鹏华添利货币 2019 年第 2 季度报告 第 3页 共 14页 当延长投资品种的平均期限；预测市场利率将进入上升通道时，适 当缩短投资品种的平均期限。 2、类属配置策略 在保证流动性的 前提下，根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、 市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 3、套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间 的风险收益差异的充分研究和论证，适当进行跨市场或跨品种套利 操作，力争提高资产收益率，具体策略包括跨市场套利和跨期限套 利等。 4、现金管理策略 本基金作为现金管理工具，具有较高的 流动性要求，本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化 的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动 态调整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取 较高收益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略 资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根 据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格 遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动 性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预 期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华添利 A 鹏华添利 B 下属分级基金的场内简称 - 鹏华添利 下属分级基金的交易代码 002318 511820 下属分级基金的前端交易代 码 - - 下属分级基金的后端交易代 码 - - 鹏华添利货币 2019 年第 2 季度报告 第 4页 共 14页 报告期末下属分级基金的份 额总额 46,666,470.98 份 3,308,868.67 份 下属分级基金的风险收益特 征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 04 月 01日 - 2019 年 06月 30日) 鹏华添利 A 鹏华添利 B 1.本期已实现收益 127,992.07 1,846,618.70 2.本期利润 127,992.07 1,846,618.70 3.期末基金资产净 值 46,666,470.98 330,886,866.64 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的基金转 换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华添利 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4984% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.4111% 0.0004% 鹏华添利 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①－③ ②－④ 鹏华添利货币 2019 年第 2 季度报告 第 5页 共 14页 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4984% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.4111% 0.0004% 注：业绩比较基准=活期存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2016 年 01月 29日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 鹏华添利货币 2019 年第 2 季度报告 第 6页 共 14页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 叶朝明 本 基 金 基 金经理 2016-01-29 - 11 年 叶朝明先生， 国籍中国，工 商管理硕士， 11 年证券基 金从业经验。 曾任职于招 商银行总行， 从事本外币 资金管理相 关工作；2014 年 1 月加盟 鹏华基金管 理有限公司， 从事货币基 金管理工作， 现担任现金 投资部总经 理、基金经 理。2014 年 02 月担任鹏 华增值宝货 币基金基金 经理， 2015 年 01 月担任 鹏华安盈宝 货币基金基 金经理，2015 年 07 月担任 鹏华添利宝 货币基金基 金经理，2016 年 01 月担任 鹏华添利基 金基金经理， 2017年 05月 担任鹏华聚 财通货币基 金基金经理， 2017年 06月 担任鹏华盈 余宝货币基 金基金经理， 鹏华添利货币 2019 年第 2 季度报告 第 7页 共 14页 2017年 06月 担任鹏华金 元宝货币基 金基金经理， 2018年 08月 担任鹏华弘 泰混合基金 基金经理， 2018年 09月 担任鹏华兴 鑫宝货币基 金基金经理， 2018年 09月 担任鹏华货 币基金基金 经理， 2018 年 11 月担任 鹏华弘泽混 合基金基金 经理， 2018 年 12 月担任 鹏华弘康混 合基金基金 经理。叶朝明 先生具备基 金从业资格。 本报告期内 本基金基金 经理未发生 变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及 基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损 害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 鹏华添利货币 2019 年第 2 季度报告 第 8页 共 14页 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年二季度以来，社融数据企稳，但融资结构仍待改善。经济增速仍有下行压力，基建投 资和房地产投资增速出现小幅下行，消费增速保持平稳，中美贸易摩擦反复，出口增速处于低位。 CPI 同比有所上行，PPI 同比维持较低水平，通胀压力可控。财政政策更加积极，大规模的减税降 费逐渐落实。货币政策松紧适度，5月份央行对部分中小银行实行定向降准，释放资金约 2800 亿 元，支持民营与小微企业贷款发放。全球经济增长放缓，外部不确定性加大，美联储降息概率提 升。针对 6月以来银行间市场流动性传导受阻的问题，央行积极进行公开市场操作，并增加再贴 现和常备借贷便利额度，资金面维持宽松，中小银行流动性得到有效支持，非银机构平稳跨季。 二季度银行间 7 天质押式回购加权利率均值为 2.64%，较上一季度下降 2BP。3 个月期限 AAA 同业 存单到期收益率均值在 2.82%，较上一季度上升 7BP。 2019 年二季度，债券市场收益率整体有所上行。短端收益率上行幅度略大于长端。其中，1 年期国开债收益率上行 18BP 左右，1年期 AA+短融收益率上行 3BP 左右。 本基金二季度保持灵活的组合剩余期限，提高了杠杆水平，在类属配置方面以存单及银行存 款为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019 年二季度本基金的净值增长率为 0.4984%，同期业绩基准增长率为 0.0873%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 329,004,152.01 73.92 鹏华添利货币 2019 年第 2 季度报告 第 9页 共 14页 其中：债券 329,004,152.01 73.92 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 83,550,725.33 18.77 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 31,562,732.99 7.09 4 其他资产 946,952.56 0.21 5 合计 445,064,562.89 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.44 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 （%） 2 报告期末债券回购融资余额 66,984,646.51 17.74 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。本基金合同约定：“本基金投资组合 的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例 （%） 1 30天以内 35.79 17.74 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 18.47 - 鹏华添利货币 2019 年第 2 季度报告 第 10页 共 14页 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 63.37 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120 天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 117.63 17.74 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,007,898.14 5.30 其中：政策性金融债 20,007,898.14 5.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 120,002,872.79 31.78 6 中期票据 - - 7 同业存单 188,993,381.08 50.06 8 其他 - - 9 合计 329,004,152.01 87.14 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111888801 18徽商银行 CD168 600,000 59,798,903.83 15.84 2 111909175 19浦发银行 CD175 500,000 49,703,116.97 13.16 3 111980039 19广州农村商业银行 CD062 500,000 49,672,286.83 13.16 4 071900051 19中信建投 CP003 300,000 30,001,452.21 7.95 5 071900046 19渤海证券 CP006 300,000 30,000,616.64 7.95 6 071900048 19东吴证券 CP002 300,000 30,000,597.43 7.95 鹏华添利货币 2019 年第 2 季度报告 第 11页 共 14页 7 071900026 19 光大证券 CP002BC 300,000 30,000,206.51 7.95 8 160420 16农发 20 200,000 20,007,898.14 5.30 9 111883457 18深圳前海微众银行 CD022 100,000 9,951,041.85 2.64 10 111993651 19成都银行 CD064 100,000 9,933,302.41 2.63 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0939% 报告期内偏离度的最低值 -0.0255% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0169% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 （1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； （2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利 息； （3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每 日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期 间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协 议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进 行估值； （5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成 本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 5.8.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券 的投资决策程序做出说明 东吴证券 2018年 8 月 11日，公司披露公告称，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“公 司”）2017年度配股事项已于 2018 年 1月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【172668】号，根据反馈 意见通知书的要求，公司应披露最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的 情况以及相应整改情况，现将有关情况公告如下： 东吴证券及其子公司最近五年内未被券监管部门和交易所予以行政处罚，最近五年内公司被 证券监管部门和交易所采取监管措施的情形如下： 鹏华添利货币 2019 年第 2 季度报告 第 12页 共 14页 一、最近五年东吴证券受到的监管措施及其整改情况 1、2013年 1月 9日，中国证监会下发[2013]1号行政监管措施决定书 2、2013年 11月 19日，中国证监会江苏监管局下发[2013]29 号行政监管措施决定书 3、2014年 5月 21 日，中国证监会下发[2014]17 号行政监管措施决定书 4、2014年 12月 22日，中国证监会江苏监管局下发[2014]19 号行政监管措施决定书 5、2016年 11月 23日，中国证监会江苏监管局下发[2016]40 号行政监管措施决定书 6、2017年 5月 22 日，中国证监会深圳监管局下发[2017]25号行政监管措施决定书 7、2017年 11月 13日，中国证监会浙江证监局下发了[2017]71 号行政监管措施决定书 8、2018年 6月 11 日，中国证监会深圳证监局下发了[2018]42 号行政监管措施决定书 二、最近五年东吴证券子公司受到监管措施及其整改情况 1、2015年 1月 23 日、2015 年 7月 29日，中国证监会上海证监局向东吴基金分别下发了沪 证监决字[2015]17 号、沪证监决字[2015]57 号行政监管措施决定书 2、2015 年 7月 29日，中国证监会上海证监局向新东吴优胜下发了沪证监决字[2015]53号行 政监管措施决定书 3、2018 年 6月 19日，中国证监会上海证监局向东吴基金下发了沪证监决字[2018]58 号行政 监管措施决定书 公司认为，对于最近五年被监管部门采取监管措施的事项，公司及子公司均按照监管要求进 行了相应整改，完善了内部控制制度，落实了风险合规管理的长效机制。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为子公司投资失败 导致大额减值给利润带来影响较大，但仍能实现盈利，考虑到公司股东背景雄厚、资本实力强， 上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流 程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 946,652.56 鹏华添利货币 2019 年第 2 季度报告 第 13页 共 14页 4 应收申购款 300.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 946,952.56 5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策 略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行 调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相 应的个券进行投资。 2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能 存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华添利 A 鹏华添利 B 报告期期初基金份额总额 22,800,702.35 4,092,448.27 报告期期间基金总申购份 额 77,035,469.89 22,069.88 减:报告期期间基金总赎回 份额 53,169,701.26 805,649.48 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 46,666,470.98 3,308,868.67 注：本基金基金合同生效于 2016 年 1月 29日。本基金的场内份额（B类基金份额）份额折算日 为基金合同生效当日。折算后本基金场内份额（B类基金份额）的份额净值为 100.00 元。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 鹏华添利货币 2019 年第 2 季度报告 第 14页 共 14页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华添利交易型货币市场基金基金合同》； (二)《鹏华添利交易型货币市场基金托管协议》； (三)《鹏华添利交易型货币市场基金 2019 年第 2季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019 年 07 月 16 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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