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南方积极配置混合(LOF)(160105) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1606126 | ||||||||
基金代码 | 160105 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 南方积极配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 南方积极配置混合(LOF) 场内简称 南方积配 基金主代码 160105 交易代码 160105 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2004年10月14日 报告期末基金份额总额 760,761,649.50份 投资目标 本基金为混合型基金,通过积极操作进行资产配置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。 投资策略 本基金秉承的是“积极配置”的投资策略。通过积极操作进行资产配置和行业配置,在此基础上选择个股,力争达到“在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益”的投资目标。在本基金中,配置分为一级配置、二级配置和三级配置,其中一级配置就是通常所说的资产配置,二级配置是指股票投资中的行业配置,三级配置也就是个股选择。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指,债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本基金定位在混合型基金,以股票投资为主,国债投资只是为了回避市场的系统风险,因此,本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式:基金整体业绩基准=上证综指×85%+上证国债指数×15% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方积配”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日) 1.本期已实现收益 -15,647,903.53 2.本期利润 -19,705,304.37 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0257 4.期末基金资产净值 691,352,375.75 5.期末基金份额净值 0.9088 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.73% 1.24% -2.91% 1.16% 0.18% 0.08% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡望鹏 本基金基金经理 2015年1月13日 - 10年 清华大学固体力学专业硕士学历,具有基金从业资格。2008年4月至2013年2月,担任博时基金管理有限公司机械行业研究员;2013年2月加入南方基金,担任南方稳健、南方稳健二号的基金经理助理;2015年1月至今,任南方积配基金经理;2015年7月至今,任南方中国梦基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。 报告期内基金投资策略和运作分析 2季度社融增量结束了1季度高增长的态势,经济景气程度也并未出现明显的回暖。市场在1季度估值修复后出现了明显分化,以上证50、中证100为代表的蓝筹指数在2季度上涨,而中证500和中证1000代表的小盘指数下跌。资本继续用实际行动给核心的蓝筹资产投票。 在基金的操作上,在2季度末仓位提升到较高的位置。目前的市场位置,如果拿银行股的估值衡量,离历史最低的位置仅有5%的空间。因此整体而言,从更长的时间跨度去看,市场整体仍处在很低的估值水平。面对市场的担忧,我们认为估值的折价已经足够反应现在的经济形势,现在可以用合理甚至低估的价格买到不少优秀的公司。 未来经济仍将在低位徘徊一段时间,但现在应该已经处于最差的阶段了。我们要做的就是持有优秀的公司,等待经济重新进入景气周期。从行业上看,我们依然认为零售、消费电子、汽车、银行等行业处于相对的低估,是未来复苏值得关注的行业。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.9088元,报告期内,份额净值增长率为-2.73%,同期业绩基准增长率为-2.91%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 647,867,421.61 92.41 其中:股票 647,867,421.61 92.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 33,167,444.80 4.73 其中:债券 33,167,444.80 4.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,389,094.37 2.77 8 其他资产 665,538.06 0.09 9 合计 701,089,498.84 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 37,161,177.25 5.38 C 制造业 207,653,590.07 30.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 81,932,943.35 11.85 G 交通运输、仓储和邮政业 26,851,705.80 3.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,677,162.76 1.40 J 金融业 275,865,195.63 39.90 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,555,132.62 1.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,147,407.53 0.17 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 647,867,421.61 93.71 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 2,253,500 53,655,835.00 7.76 2 002419 天虹股份 3,231,162 42,198,975.72 6.10 3 601318 中国平安 423,041 37,485,663.01 5.42 4 002142 宁波银行 1,525,041 36,966,993.84 5.35 5 600547 山东黄金 893,800 36,797,746.00 5.32 6 600519 贵州茅台 36,009 35,432,856.00 5.13 7 601211 国泰君安 1,787,700 32,804,295.00 4.74 8 600837 海通证券 2,161,600 30,673,104.00 4.44 9 603638 艾迪精密 1,352,942 30,441,195.00 4.40 10 600036 招商银行 789,300 28,399,014.00 4.11 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 33,167,444.80 4.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 33,167,444.80 4.80 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 019611 19国债01 331,940 33,167,444.80 4.80 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除宁波银行(证券代码002142)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018年3月3日,宁波银行公告,宁波银行存在涉嫌违法违规行为,中国银行业监督管理委员会宁波银监局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。2018年12月13日,宁波银行公告,宁波银行存在涉嫌违法违规行为,中国银行业监督管理委员会宁波银监局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 291,019.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 351,626.09 5 应收申购款 22,892.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 665,538.06 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 776,147,535.23 报告期期间基金总申购份额 7,993,622.77 减:报告期期间基金总赎回份额 23,379,508.50 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 760,761,649.50 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方积极配置混合型证券投资基金基金合同》; 2、《南方积极配置混合型证券投资基金托管协议》; 3、南方积极配置混合型证券投资基金2019年2季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。 查阅方式 网站:http://www.nffund.com |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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