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| 南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606086 | ||||||||
| 基金代码 | 005811 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 南方瑞祥一年定开混合 基金主代码 005810 交易代码 005810 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年5月10日 报告期末基金份额总额 572,205,268.14份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，一般而言，其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方瑞祥一年混合A 南方瑞祥一年混合C 下属分级基金的交易代码 005810 005811 报告期末下属分级基金的份额总额 502,059,251.92份 70,146,016.22份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方瑞祥”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日） 南方瑞祥一年混合A 南方瑞祥一年混合C 1.本期已实现收益 63,707,624.68 7,796,058.41 2.本期利润 51,203,192.79 6,339,818.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0477 0.0439 4.期末基金资产净值 543,508,169.93 74,897,672.13 5.期末基金份额净值 1.0826 1.0677 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方瑞祥一年混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.17% 0.66% -0.34% 0.89% 5.51% -0.23% 南方瑞祥一年混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.83% 0.66% -0.34% 0.89% 5.17% -0.23% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / / 注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 史博 本基金基金经理 2018年5月10日 - 21年 特许金融分析师（CFA），硕士学历，具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月至2005年2月，任泰达周期基金经理；2007年7月至2009年5月任泰达首选基金经理；2008年8月至2009年9月任泰达市值基金经理；2009年4月至2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金，现任南方基金副总裁兼首席投资官（权益）、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席、国际投资决策委员会主席。2014年2月至2018年11月，任南方新优享基金经理；2015年9月至2018年11月，任南方消费活力基金经理；2011年2月至今，任南方绩优基金经理；2017年3月至今，任南方智慧混合基金经理；2018年5月至今，任南方瑞祥一年混合基金经理；2018年9月至今，任南方瑞合基金经理；2019年3月至今，任南方智诚混合基金经理。 李锦文 本基金基金经理 2018年12月7日 - 6年 复旦大学会计学专业硕士，具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金，历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金，任研究部高级研究员；2017年5月至2018年12月，任南方智慧混合基金经理助理；2018年12月至今，任南方智慧混合、南方瑞祥基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度,市场出现了一季度大涨后的大幅波动；经过一季度的大涨，市场对于经济与货币宽松预期较高，但经济仅仅是下行中的反弹，叠加货币宽松不及市场预期以及贸易战恶化，4月份开始市场出现了较为明显的调整。二季度，管理人自上而下优选景气度较佳或者未来存在景气度改善预期的行业，同时优选行业内个股，以争取获得超额收益。二季度，管理人主要配置农林牧渔、食品饮料、家电、房地产、汽车等板块个股。我们认为未来投资机会来自于三方面：类型一，估值重估（随着外资加配中国资产，短期景气度较好的优质资产估值不断重估；一些景气度不佳的优质资产有望随着未来景气度好转，估值发生重估）；类型二，细分领域景气度持续向上（例如：光伏、猪周期、5G 、医药等领域）；类型三：早周期（例如：汽车、地产、家电等）。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A份额净值为1.0826元，报告期内，份额净值增长率为5.17%，同期业绩基准增长率为-0.34%；本基金C份额净值为1.0677元，报告期内，份额净值增长率为4.83%，同期业绩基准增长率为-0.34%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 512,525,626.93 81.71 其中：股票 512,525,626.93 81.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 52,973,700.00 8.45 其中：债券 52,973,700.00 8.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 60,146,729.53 9.59 8 其他资产 1,604,590.90 0.26 9 合计 627,250,647.36 100.00 注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币75,888,870.76元，占基金资产净值比例12.27%;通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币12,393,740.86元，占基金资产净值比例2.00%。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 47,483,272.04 7.68 B 采矿业 363,431.25 0.06 C 制造业 269,617,746.72 43.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,582,940.00 1.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 45,871,162.94 7.42 K 房地产业 47,861,222.00 7.74 L 租赁和商务服务业 6,400,530.00 1.04 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 424,243,015.31 68.60 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 能源 14,366,343.22 2.32 材料 - - 工业 - - 非必需消费 8,897,853.26 1.44 必需消费品 - - 医疗保健 - - 金融 37,798,638.34 6.11 科技 27,219,776.80 4.40 通讯 - - 公用事业 - - 政府 - - 合计 88,282,611.62 14.28 以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000961 中南建设 5,526,700 47,861,222.00 7.74 2 002714 牧原股份 807,676 47,483,272.04 7.68 3 600887 伊利股份 1,412,453 47,190,054.73 7.63 4 01918 融创中国控股有限公司 1,119,000 37,798,638.34 6.11 5 000338 潍柴动力 3,059,215 37,597,752.35 6.08 6 000333 美的集团 606,577 31,457,083.22 5.09 7 600741 华域汽车 1,275,524 27,551,318.40 4.46 8 601318 中国平安 295,300 26,166,533.00 4.23 9 000876 新希望 1,423,400 24,724,458.00 4.00 10 600519 贵州茅台 20,606 20,276,304.00 3.28 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 52,973,700.00 8.57 其中：政策性金融债 49,920,000.00 8.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 52,973,700.00 8.57 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 190301 19进出01 500,000 49,920,000.00 8.07 2 1820029 18天津银行02 30,000 3,053,700.00 0.49 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除中南建设（证券代码000961）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019年3月29日，中南建设公告，中南建设存在未依法履行其他职责违规行为，深圳证券交易所根据《股票上市规则(2014年修订)》第2.1条、第7.3条、第9.3条的规定和本所《股票上市规则(2018年11月修订)》第2.1条、第7.3条、第9.3条的规定对公司进行公开批评。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 605,837.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 418,131.20 4 应收利息 580,621.78 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,604,590.90 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方瑞祥一年混合A 南方瑞祥一年混合C 报告期期初基金份额总额 1,729,746,278.57 226,966,160.38 报告期期间基金总申购份额 5,343,891.89 332,956.22 减：报告期期间基金总赎回份额 1,233,030,918.54 157,153,100.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 502,059,251.92 70,146,016.22 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 2、《南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 3、南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年2季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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