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| 南方全天候策略混合(FOF)C(005216) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606071 | ||||||||
| 基金代码 | 005216 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 南方全天候策略混合(FOF) 基金主代码 005215 交易代码 005215 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年10月19日 报告期末基金份额总额 660,519,737.57份 投资目标 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85% 风险收益特征 本基金为基金中基金，“全天候”表明通过投资多种类别的资产，均衡配置风险，从而减少组合受某类资产波动的影响，实现风险的分散。本基金相对股票基金和一般的混合基金其预期风险较小，但高于债券基金和货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方全天候策略混合(FOF)A 南方全天候策略混合(FOF)C 下属分级基金的交易代码 005215 005216 报告期末下属分级基金的份额总额 510,406,880.29份 150,112,857.28份 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方全天候策略”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日） 南方全天候策略混合(FOF)A 南方全天候策略混合(FOF)C 1.本期已实现收益 -9,068,898.95 -2,924,132.14 2.本期利润 -4,754,050.34 -1,675,874.72 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0086 -0.0101 4.期末基金资产净值 524,627,355.42 152,725,615.34 5.期末基金份额净值 1.0279 1.0174 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、本基金T日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益的当日（法定节假日顺延至第一个交易日）计算，并于T+2日公告； 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方全天候策略混合(FOF)A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.83% 0.46% 0.54% 0.23% -1.37% 0.23% 南方全天候策略混合(FOF)C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.98% 0.46% 0.54% 0.23% -1.52% 0.23% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / / 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 夏莹莹 本基金基金经理 2017年11月10日 - 13年 女，香港科技大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部，历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金，任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月至今，任南方全天候策略基金经理；2019年1月至今，任南方合顺多资产基金经理。 李文良 本基金基金经理 2018年3月8日 - 10年 四川大学经济学学士，具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金，任宏观研究与资产配置部研究员；2018年3月至今，任南方全天候策略基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾二季度，一季度对经济基本面以及中美贸易摩擦的乐观预期在二季度部分被证伪，二季度风险资产发生较大回撤，避险资产表现相对较好。就股票市场而言，结构分化十分突出，以沪深300为代表的蓝筹价值股大幅跑赢以中证500为代表的中小盘成长股；港股市场整体表现略弱于A股，欧美发达市场股市表现优于新兴市场。避险资产方面，在美联储降息以及全球货币重返宽松的预期下，黄金表现十分突出，全球债市涨幅也十分可观。 报告期内，全天候策略贯彻通过各个资产间的风险收益比研究，力求构建风险均衡的组合策略。二季度，全天候策略适度降低了权益基金仓位，虽然风格分化但也贯彻组合风格分散，继续保持了成长型品种的配置，达到风格的相对均衡；为对冲风险事件以及平滑组合波动，全天候策略明显增配了黄金资产，取得了较好效果。总体而言，全天候策略通过股票、债券和黄金资产类别的分散，以及细分资产风格的均衡配置，构建了风险相对的均衡组合，以追求稳健回报。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A份额净值为1.0279元，报告期内，份额净值增长率为-0.83%，同期业绩基准增长率为0.54%；本基金C份额净值为1.0174元，报告期内，份额净值增长率为-0.98%，同期业绩基准增长率为0.54%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,331,798.36 1.79 其中：股票 12,331,798.36 1.79 2 基金投资 586,248,167.81 85.12 3 固定收益投资 29,850,000.00 4.33 其中：债券 29,850,000.00 4.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 59,924,530.23 8.70 8 其他资产 366,114.05 0.05 9 合计 688,720,610.45 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 873,776.25 0.13 C 制造业 3,147,786.41 0.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 545,614.00 0.08 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 171,858.00 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 198,351.76 0.03 J 金融业 6,785,241.94 1.00 K 房地产业 396,804.00 0.06 L 租赁和商务服务业 195,030.00 0.03 M 科学研究和技术服务业 17,336.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,331,798.36 1.82 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 24,100 2,135,501.00 0.32 2 600519 贵州茅台 1,000 984,000.00 0.15 3 600036 招商银行 23,300 838,334.00 0.12 4 601166 兴业银行 28,000 512,120.00 0.08 5 600887 伊利股份 13,600 454,376.00 0.07 6 600030 中信证券 18,700 445,247.00 0.07 7 600276 恒瑞医药 6,300 415,800.00 0.06 8 601328 交通银行 63,700 389,844.00 0.06 9 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.05 10 600016 民生银行 56,700 360,045.00 0.05 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 29,850,000.00 4.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,850,000.00 4.41 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 199913 19贴现国债13 300,000 29,850,000.00 4.41 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 93,621.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 11.56 4 应收利息 160,186.59 5 应收申购款 93,554.69 6 其他应收款 18,739.95 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 366,114.05 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 基金中基金 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 1 202103 南方多利增强债券A 契约型开放式 79,660,593.34 88,088,684.12 13.00 是 2 000564 南方通利债券C 契约型开放式 46,594,556.33 52,092,713.98 7.69 是 3 003612 南方卓元债券A 契约型开放式 33,249,723.04 37,502,362.62 5.54 是 4 270029 广发聚财信用债券A 契约型开放式 26,416,652.42 30,616,900.15 4.52 否 5 004585 鹏扬汇利债券A 契约型开放式 28,290,267.82 30,462,960.39 4.50 否 6 001315 易方达新益灵活配置混合E 契约型开放式 14,940,239.04 30,298,804.77 4.47 否 7 340009 兴全磐稳增利债券 契约型开放式 22,835,352.77 30,199,754.04 4.46 否 8 485111 工银瑞信双利债券A 契约型开放式 16,534,114.66 25,214,524.86 3.72 否 9 518880 华安易富黄金ETF 契约型开放式 7,300,000.00 22,695,700.00 3.35 否 10 050027 博时信用债纯债债券A 契约型开放式 18,569,173.63 20,405,664.90 3.01 否 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2019-04-01至2019-06-30 其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） - - 当期交易基金产生的赎回费（元） 443,541.88 24,243.13 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 69,679.26 54,549.36 当期持有基金产生的应支付管理费（元） 1,364,056.44 536,496.66 当期持有基金产生的应支付托管费（元） 305,668.28 126,501.38 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 报告期内，全天候FOF所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方全天候策略混合(FOF)A 南方全天候策略混合(FOF)C 报告期期初基金份额总额 658,179,477.72 195,239,461.53 报告期期间基金总申购份额 2,395,580.51 1,464,779.61 减：报告期期间基金总赎回份额 150,168,177.94 46,591,383.86 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 510,406,880.29 150,112,857.28 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金合同》； 2、《南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)托管协议》； 3、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2019年2季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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