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南方安康混合(004517)  基金公开信息
流水号 1606055
基金代码 004517
公告日期 2019-07-16
编号 1
标题 南方安康混合型证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月16日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
南方安康混合

基金主代码
004517

交易代码
004517

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2017年6月14日

报告期末基金份额总额
326,001,305.68份

投资目标
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。

投资策略
本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,实际投资过程中,将“优化的CPPI策略”作为大类资产配置的主要出发点,主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

风险收益特征
本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人
南方基金管理股份有限公司

基金托管人
中国农业银行股份有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方安康”。
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益
5,134,690.08

2.本期利润
3,040,137.25

3.加权平均基金份额本期利润
0.0160

4.期末基金资产净值
354,573,778.22

5.期末基金份额净值
1.0876

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.37%
0.30%
0.54%
0.23%
-0.17%
0.07%


自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/


管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



林乐峰
本基金基金经理
2017年8月18日
-
10年
北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月至2016年3月,任南方高增长基金经理助理;2016年3月至今,任南方宝元基金经理;2017年8月至今,任南方安康混合基金经理;2017年12月至今,任南方甑智混合、南方转型混合基金经理;2019年1月至今,任南方安裕、南方安睿基金经理;2019年3月至今,任南方盛元基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第二季度,PMI数据出现反复,再度回落到荣枯线以下,显示经济基本面仍存在一定压力。固定资产投资数据下行,其中制造业投资和基建投资仍没有起色,而前期较强的房地产投资也呈现疲态,房地产销售和新开工逐月走弱。社会销售品零售总额增速企稳,在经济下行期,消费起到了稳定经济的作用。中美贸易摩擦也在二季度经历了大幅波动,未来仍存在不确定性,双方在高科技领域长期的竞争将不可避免。由于经济增长放缓的预期,全球各国央行也都在向鸽派转向,美联储更是可能在下半年实施降息,这也给中国国内的政策打开了空间,适当进行逆周期的对冲也是必要的。受这些种种因素影响,二季度权益市场走出“N”型表现,上证指数下跌3.62%。不同风格指数的表现来看,蓝筹股相对抗跌,沪深300指数下跌1.21%,中小板指下跌10.99%,创业板指下跌10.75%。分行业指数来看,食品饮料指数在二季度涨幅领先,上涨13.02%,绝大部分行业在二季度都有所下跌。
权益投资方面,我们在二季度的震荡中择机优化了持股结构。配置方面在侧重优质消费品个股和高股息价值股的同时,也对部分成长股进行了布局。
固定收益投资方面,二季度债市先抑后扬,包商事件后分化加大。本基金债券仓位较为平稳,以持有到期获取稳健收益为目的,信用债整体评级较高,久期和杠杆率控制在合适的水平。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0876元,报告期内,份额净值增长率为0.37%,同期业绩基准增长率为0.54%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
72,496,259.43
19.66


其中:股票
72,496,259.43
19.66

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
286,724,200.00
77.75


其中:债券
286,724,200.00
77.75


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
4,856,435.09
1.32

8
其他资产
4,700,576.96
1.27

9
合计
368,777,471.48
100.00


报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
3,491,673.65
0.98

C
制造业
35,652,205.48
10.05

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
7,445,000.00
2.10

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
683,800.00
0.19

G
交通运输、仓储和邮政业
4,854,000.00
1.37

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
39,603.76
0.01

J
金融业
20,306,869.94
5.73

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
23,106.60
0.01

S
综合
-
-


合计
72,496,259.43
20.45

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
601398
工商银行
1,000,000
5,890,000.00
1.66

2
601166
兴业银行
300,000
5,487,000.00
1.55

3
601006
大秦铁路
600,000
4,854,000.00
1.37

4
600741
华域汽车
200,000
4,320,000.00
1.22

5
600886
国投电力
500,000
3,885,000.00
1.10

6
000895
双汇发展
150,011
3,733,773.79
1.05

7
601939
建设银行
500,000
3,720,000.00
1.05

8
600674
川投能源
400,000
3,560,000.00
1.00

9
601966
玲珑轮胎
200,000
3,400,000.00
0.96

10
600028
中国石化
600,000
3,282,000.00
0.93

报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
59,402,650.00
16.75


其中:政策性金融债
25,985,600.00
7.33

4
企业债券
227,321,550.00
64.11

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
286,724,200.00
80.86

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
122066
11大唐01
200,000
20,624,000.00
5.82

2
122373
15舟港债
200,000
20,156,000.00
5.68

3
136318
16中油05
200,000
19,898,000.00
5.61

4
136566
16福耀01
128,000
12,800,000.00
3.61

5
143576
18光证G2
100,000
10,207,000.00
2.88

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券除18光证G2(证券代码143576)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2019年3月23日公告称,光大证券全资子公司光大资本投资有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对光大资本投资有限公司采取责令改正监管措施的决定》(沪证监决〔2019〕25号)。上海证监局根据《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令第105号)决定对光大资本采取责令改正的行政监管措施。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
其他资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
34,158.98

2
应收证券清算款
803,862.78

3
应收股利
-

4
应收利息
3,660,517.19

5
应收申购款
202,038.01

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
4,700,576.96

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
92,144,479.27

报告期期间基金总申购份额
248,520,884.74

减:报告期期间基金总赎回份额
14,664,058.33

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

报告期期末基金份额总额
326,001,305.68


基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比

机构
1
20190515-20190529
-
55,693,864.29
0.00
55,693,864.29
17.08%

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。


影响投资者决策的其他重要信息
无。
备查文件目录
备查文件目录
1、《南方安康混合型证券投资基金基金合同》;
2、《南方安康混合型证券投资基金托管协议》;
3、南方安康混合型证券投资基金2019年2季度报告原文。
存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。
查阅方式
网站:http://www.nffund.com


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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