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| 南方安享绝对收益混合(002527) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606026 | ||||||||
| 基金代码 | 002527 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 基金主代码 002527 交易代码 002527 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月8日 报告期末基金份额总额 120,689,226.22份 投资目标 灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置股票、股指期货、债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选个股，并通过卖出股指期货合约对冲股票组合的市场风险，在尽量避免投资组合资产损失的前提下力争实现较为稳定的绝对回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2% 风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方安享绝对收益”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日） 1.本期已实现收益 -3,064,547.87 2.本期利润 -906,979.89 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0062 4.期末基金资产净值 112,653,191.09 5.期末基金份额净值 0.9334 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金自2017年6月7日起，基金份额净值由小数点后三位调整为小数点后四位。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.15% 0.26% 0.79% 0.01% -0.94% 0.25% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 钱厚翔 本基金基金经理 2019年4月18日 - 5年 乔治华盛顿大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾就职于平安磐海资本有限责任公司、平安证券股份有限公司，历任助理投资经理、投资经理。2018年9月加入南方基金数量化投资部；2019年4月至今，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2019年6月至今，任大数据100基金经理。 罗文杰 本基金基金经理（已离任） 2016年12月30日 2019年4月18日 14年 女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理；2013年4月起担任数量化投资部基金经理；现任指数投资部总经理。2013年5月至2015年6月，任南方策略基金经理；2017年11月至2019年1月，任南方策略、南方量化混合基金经理；2016年12月至2019年4月，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2013年4月至今，任南方500、南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300、南方300联接基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理；2017年7月至今，任恒生联接基金经理；2017年8月至今，任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理；2018年2月至今，任H股ETF、南方H股ETF联接基金经理；2018年4月至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月至今，任MSCI联接基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年2季度，本基金投资主要包括量化对冲操作及现金管理。量化对冲部分：使用包括上证50，以及沪深300多策略模型构建股票多头组合，同时使用股指期货为空头，对冲掉市场系统性风险。现金管理部分：交易所回购与定期存款相结合。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.9334元，报告期内，份额净值增长率为-0.15%，同期业绩基准增长率为0.79%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 86,263,710.27 76.40 其中：股票 86,263,710.27 76.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,937,955.87 15.89 8 其他资产 8,704,099.45 7.71 9 合计 112,905,765.59 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 88,620.00 0.08 B 采矿业 2,549,090.51 2.26 C 制造业 25,555,661.50 22.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 510,535.00 0.45 E 建筑业 2,772,503.00 2.46 F 批发和零售业 1,189,914.00 1.06 G 交通运输、仓储和邮政业 2,289,096.84 2.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,417,901.06 3.03 J 金融业 39,253,645.76 34.84 K 房地产业 8,343,066.00 7.41 L 租赁和商务服务业 185,364.00 0.16 M 科学研究和技术服务业 17,336.00 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 79,986.60 0.07 S 综合 10,990.00 0.01 合计 86,263,710.27 76.57 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 133,600 11,838,296.00 10.51 2 601166 兴业银行 366,500 6,703,285.00 5.95 3 600519 贵州茅台 6,700 6,592,800.00 5.85 4 600340 华夏幸福 94,200 3,068,094.00 2.72 5 600887 伊利股份 72,300 2,415,543.00 2.14 6 600585 海螺水泥 52,400 2,174,600.00 1.93 7 601668 中国建筑 349,900 2,011,925.00 1.79 8 601818 光大银行 506,000 1,927,860.00 1.71 9 600028 中国石化 349,300 1,910,671.00 1.70 10 600016 民生银行 286,500 1,819,275.00 1.61 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IF1907 IF1907 -16 -18,264,000.00 72,120.00 - IH1907 IH1907 -75 -65,542,500.00 -881,227.90 - 公允价值变动总额合计（元） -809,107.90 股指期货投资本期收益（元） -7,676,528.30 股指期货投资本期公允价值变动（元） 1,545,328.30 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，力争获得稳定的正向超额收益。 基金产品在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，力争获得稳定的正向超额收益。 基金产品严格遵守做空比例限制，基金权益类空头头寸的价值占基金产品权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间，股指期货卖出套期保值对应的现货必须符合中金所规定的成分股限制。 为防范可能出现的操作风险，期货交易必须通过匹配的期货帐户交易。如套保交易必须使用套保帐户，套利交易必须使用套利帐户，投机交易必须使用投机帐户。 为防范可能出现的法律风险，公司旗下基金参与期货交易，必须选择中国证监会认可的具有良好资信和业务实力、运作规范的期货经纪公司。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除光大银行（证券代码601818）、民生银行（证券代码600016）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、光大银行（证券代码601818） 2018年11月9日,光大银行公告,光大银行存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会根据相关法律法规对公司进行处罚决定。 2、民生银行（证券代码600016） 2018年11月9日,民生银行公告,民生银行存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会根据相关法律法规对公司进行处罚决定。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,698,194.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,904.96 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,704,099.45 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 266,527,817.55 报告期期间基金总申购份额 156,094.42 减：报告期期间基金总赎回份额 145,994,685.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 120,689,226.22 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 8.29 基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 8.29 10,000,000.00 8.29 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 0.00 0.00 497,035.56 0.41 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 8.29 10,497,035.56 8.70 - 注: 上述份额总数均包含利息结转份额。本报告期内基金经理等人员持有份额净变动数为-497,035.56份。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190415-20190630 53,207,406.61 0.00 - 53,207,406.61 44.09% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》； 3、南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2019年2季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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