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南方利达灵活配置混合C(001567) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1606012 | ||||||||
基金代码 | 001567 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司 报告送出日期:2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 南方利达灵活配置混合 基金主代码 001566 交易代码 001566 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月8日 报告期末基金份额总额 379,853,176.47份 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币三年期定期存款利率(税后)+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方利达A 南方利达C 下属分级基金的交易代码 001566 001567 报告期末下属分级基金的份额总额 254,391,717.24份 125,461,459.23份 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方利达”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日) 南方利达A 南方利达C 1.本期已实现收益 1,592,726.36 409,867.62 2.本期利润 1,826,254.78 407,428.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0100 0.0082 4.期末基金资产净值 304,221,551.86 150,012,554.53 5.期末基金份额净值 1.196 1.196 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方利达A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.70% 0.17% 1.00% 0.01% 0.70% 0.16% 南方利达C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.42% 0.15% 0.98% 0.01% -0.56% 0.14% 注:本基金C级份额相关数据和指标按投资者实际持有份额的期间计算。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / / 注:1、本基金从2015年11月12日起新增C类份额,C类份额自2015年11月12日起存续。 2、本基金C级份额相关数据和指标按投资者实际持有份额的期间计算。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴剑毅 本基金基金经理 2015年7月8日 - 10年 清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月至2014年7月,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年11月至2017年12月,任南方顺康保本基金经理;2014年7月至2018年1月,任南方恒元基金经理;2015年9月至2018年11月,任南方消费活力基金经理;2015年10月至2018年11月,任南方顺达保本基金经理;2017年8月至2019年1月,任南方金融混合基金经理;2015年5月至今,任南方利众基金经理;2015年7月至今,任南方利达基金经理;2015年11月至今,任南方利安基金经理;2016年12月至今,任南方安颐混合基金经理;2017年11月至今,任南方安福混合基金经理;2017年12月至今,任南方顺康混合基金经理;2018年2月至今,任南方安养混合基金经理;2018年11月至今,任南方中小盘成长股票基金经理;2019年1月至今,任南方新蓝筹混合基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。 报告期内基金投资策略和运作分析 受中美贸易摩擦加剧影响,报告期内国内经济承压,制造业PMI于2019年5月重回荣枯线水平以下。由于美国不断扩大贸易摩擦规模,全球主要经济体均受影响,报告期欧元区及日本PMI指数均呈现不同程度下滑并处于荣枯线以下,美国ISM制造业指数也下滑明显。 股票市场在经历一季度的大幅反弹后出现阶段性调整,报告期内上证综指下跌3.62%,沪深300指数下跌1.2%,创业板指数下跌10.75%。结构方面,业绩增长确定的食品饮料、家电、银行等板块表现较好,而建筑、钢铁等强周期品种及纺织、轻工、传媒等中小市值板块表现欠佳。 报告期内,我们在市场大幅调整后适当增加了股票仓位,重点在低估值和估值相比国际水平有提升空间的板块中选择优质个股,从绝对收益角度出发,增加了对低估值高分红的金融、消费等板块的配置。固定收益方面,我们认为当前的收益率水平已经隐含了较为乐观的预期,因此对组合的久期和杠杆都选择相对谨慎的操作,主要持有高评级的信用债或存单,组合的平均久期保持在1年左右,以获取确定性的持有到期收益为主。 展望三季度,经济仍然存在下行压力,贸易战的影响也将延续和反复,但在中美双方均面临经济放缓的压力下,双方仍有较强动力在谈判中达成协议。政策方面,为对冲经济的潜在下行压力,国内逆周期政策也在持续发力,整体政策环境较为友好。我们在股票配置上依旧重点选取低估值的优质公司,这类型公司通常行业格局和竞争地位相对稳定,可以较好地保证未来业绩的稳定性。在此基础上,低估值(市盈率)代表了我们投资回收成本的年限,从中长期来看可以较好地锁定未来的投资回报率水平。最终,我们希望依靠这类型公司每年业绩的增长不断推升公司的价值,从而带动股价的上涨。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金A份额净值为1.196元,报告期内,份额净值增长率为1.70%,同期业绩基准增长率为1.00%;本基金C份额净值为1.196元,报告期内,份额净值增长率为0.42%,同期业绩基准增长率为0.98%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金已出现连续六十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形,具体时间范围如下: 2019年04月01日至2019年04月10日 基金管理人已根据基金合同及法律法规规定以及本基金实际情况,通过集中营销、向中国证监会报告并提出解决方案等方式积极处理。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 85,001,993.52 17.86 其中:股票 85,001,993.52 17.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 288,974,400.00 60.71 其中:债券 288,974,400.00 60.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 66,000,000.00 13.87 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,367,958.71 5.96 8 其他资产 7,662,946.53 1.61 9 合计 476,007,298.76 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 192,899.90 0.04 C 制造业 34,573,795.72 7.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,689,197.00 0.59 E 建筑业 3,466,675.00 0.76 F 批发和零售业 3,313,512.00 0.73 G 交通运输、仓储和邮政业 12,392,874.00 2.73 H 住宿和餐饮业 3,196,844.00 0.70 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,879,371.76 0.41 J 金融业 16,974,764.94 3.74 K 房地产业 2,678,167.60 0.59 L 租赁和商务服务业 2,789,797.00 0.61 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 570,996.00 0.13 R 文化、体育和娱乐业 283,098.60 0.06 S 综合 - - 合计 85,001,993.52 18.71 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 2,186,700 12,879,663.00 2.84 2 601006 大秦铁路 1,129,000 9,133,610.00 2.01 3 600660 福耀玻璃 357,500 8,125,975.00 1.79 4 600741 华域汽车 296,900 6,413,040.00 1.41 5 600176 中国巨石 496,800 4,734,504.00 1.04 6 601328 交通银行 663,600 4,061,232.00 0.89 7 601668 中国建筑 602,900 3,466,675.00 0.76 8 600258 首旅酒店 177,800 3,196,844.00 0.70 9 601877 正泰电器 129,700 2,994,773.00 0.66 10 600886 国投电力 346,100 2,689,197.00 0.59 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 24,073,700.00 5.30 其中:政策性金融债 23,072,700.00 5.08 4 企业债券 144,260,900.00 31.76 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 120,639,800.00 26.56 9 其他 - - 10 合计 288,974,400.00 63.62 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 111905079 19建设银行CD079 300,000 29,349,000.00 6.46 2 111909202 19浦发银行CD202 300,000 29,337,000.00 6.46 3 143380 17华能01 200,000 20,426,000.00 4.50 4 136053 15南航01 200,000 20,192,000.00 4.45 5 122052 10石化02 200,000 20,156,000.00 4.44 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除15南航01(证券代码136053)、19浦发银行CD202(证券代码111909202)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、15南航01(证券代码136053) 南方航空股份有限公司涉及行政处罚有: 1、中南局罚决政法字2018年5号,未就客户投诉在规定时间内予以实质性回复,处警告处罚,并处人民币10000元罚款。 2、华北局罚决北京字2018年3号:飞机未完成17年适航性检查却于18年投入运行,处警告处罚,责令15日内改正违法行为。 3、中南局罚决广东字2018年3号,未就新调入飞行员进行注册以及年度复训记录,处罚款29000元人民币。 2、19浦发银行CD202(证券代码111909202) 2018年12月28日浦发银行公告,因存在违法违规行为,中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局根据相关法律法规对公司进行处罚。2018年9月30日浦发银行公告,因存在违法违规行为,中国银行业监督管理委员会盐城监管分局根据《中华人民共和国银行业监督管理法》对公司进行处罚,罚款人民币25万元。2018年8月31日浦发银行公告,因存在违法违规行为,中国银行业监督管理委员会温州监管分局根据相关法律法规对公司进行处罚。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 82,011.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,486,213.83 5 应收申购款 4,094,721.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,662,946.53 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方利达A 南方利达C 报告期期初基金份额总额 26,949,860.10 - 报告期期间基金总申购份额 235,185,304.16 125,524,115.87 减:报告期期间基金总赎回份额 7,743,447.02 62,656.64 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 254,391,717.24 125,461,459.23 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190411;20190415; - 41,994,530.40 0.00 41,994,530.40 11.06% 机构 2 20190412-20190630 - 83,996,654.87 0.00 83,996,654.87 22.11% 机构 3 20190412-20190415 - 42,015,966.38 0.00 42,015,966.38 11.06% 机构 4 20190412-20190415 - 42,015,966.38 0.00 42,015,966.38 11.06% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方利达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 2、《南方利达灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 3、南方利达灵活配置混合型证券投资基金2019年2季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。 查阅方式 网站:http://www.nffund.com |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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