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| 中航瑞景3个月定开A(006053) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605900 | ||||||||
| 基金代码 | 006053 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中航基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 7 月 16 日 中航瑞景 3个月定开 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 12 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 中航瑞景 3 个月定开 交易代码 006053 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 8 月 28 日 报告期末基金份额总额 310,000,000.00 份 投资目标 在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过 积极主动的投资管理，努力获取长期稳健的投资 回报。 投资策略 在债券投资策略方面，采用宏观环境分析和微观 市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 业绩比较基准 中债综合指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金， 属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中航瑞景 3 个月定开 A 中航瑞景3个月定开C 下属分级基金的交易代码 006053 006054 报告期末下属分级基金的份额总额 300,000,000.00 份 10,000,000.00 份 中航瑞景 3个月定开 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 4 月 1 日 － 2019 年 6 月 30 日 ） 中航瑞景 3 个月定开 A 中航瑞景 3 个月定开 C 1．本期已实现收益 3,119,358.98 101,383.72 2．本期利润 3,134,897.90 101,894.80 3．加权平均基金份额本期利润 0.0104 0.0102 4．期末基金资产净值 305,876,855.81 10,187,318.11 5．期末基金份额净值 1.0196 1.0187 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中航瑞景 3 个月定开 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.04% 0.14% -0.24% 0.18% 1.28% -0.04% 中航瑞景 3 个月定开 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.01% 0.14% -0.24% 0.18% 1.25% -0.04% 中航瑞景 3个月定开 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中航瑞景 3个月定开 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 3.3 其他指标 无 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 茅勇峰 基 金 经 理 2018 年 8 月 28 日 - - 硕士研究生。曾供职于中核 财务有限责任公司先后担 任稽核风险管理部风险管 理岗、金融市场部投资分析 岗、金融市场部副经理兼投 资经理岗。2017年8月至今， 担任中航基金管理有限公 司固定收益部投资副总监。 中航瑞景 3个月定开 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航瑞景 3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管 理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分 配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公 开投资信息的相互隔离；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有 投资组合。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致 的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年二季度，宏观经济并未延续一季度的良好表现，经济下行压力有所加大。投资稳中略 降，消费弱势趋稳，外贸形势不容乐观。制造业投资低位震荡，基建投资托底作用不明显，地产 投资下行压力显现，投资回升动力不足；消费虽然不够强劲，但总体稳定，仍是支撑经济的重要 动力；贸易摩擦背景下，外贸形势依然严峻。美联储货币政策放松预期逐步增强，海外因素对国 内货币政策的掣肘显著弱化。面对国内外经济金融形势变化，央行审时度势及时调整货币政策导 中航瑞景 3个月定开 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 向，为宏观经济运行创造了良好的货币环境。在央行货币政策呵护下，尽管金融市场面临信用环 境变化及半年末因素的影响，市场流动性整体处于较为宽松的状态，市场资金价格稳中趋降。随 着宏观经济环境及货币政策导向的变化，二季度债券市场收益率整体呈现先上后下的格局，但债 券市场信用分化有所加剧。二季度，本基金继续把控制风险放在投资管理的重要位置，在重点关 注信用风险的前提下进行资产配置，将利率债和同业存单作为主要配置品种，并根据市场环境变 化及时调整投资组合久期和杠杆水平，以增厚投资组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中航瑞景 3 个月定开 A基金份额净值为 1.0196 元，本报告期基金份额净值增 长率为 1.04%；截至本报告期末中航瑞景 3个月定开 C 基金份额净值为 1.0187 元，本报告期基金 份额净值增长率为 1.01%；同期业绩比较基准收益率为-0.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 347,931,800.00 98.48 其中：债券 347,931,800.00 98.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,218,589.12 0.34 8 其他资产 4,157,954.64 1.18 9 合计 353,308,343.76 100.00 中航瑞景 3个月定开 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 279,370,800.00 88.39 其中：政策性金融债 183,752,000.00 58.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,463,000.00 3.31 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 58,098,000.00 18.38 9 其他 - - 10 合计 347,931,800.00 110.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180309 18 进出 09 300,000 31,005,000.00 9.81 2 180214 18 国开 14 300,000 30,702,000.00 9.71 3 190203 19 国开 03 300,000 29,808,000.00 9.43 4 111906093 19交通银行 CD093 300,000 29,109,000.00 9.21 5 111980823 19稠州商行 CD020 300,000 28,989,000.00 9.17 中航瑞景 3个月定开 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 19 交通银行 CD093（代码：111906093）、19 稠州商行 CD020（代码：111980823）、15 长春农 商二级（代码：1521010）为中航瑞景 3 个月定开债券基金的前十名债券。 2018 年 11 月 9 日，中国银保监会对交通银行不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行 不良信贷资产收益权、未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产、档案管理不到位、内控管 理存在严重漏洞、理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模、违规向土地储备机构提供融资、 信贷资金违规承接本行表外理财资产、理财资金违规投资项目资本金、部分理财产品信息披露不 合规、现场检查配合不力、并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估 不到位等违法违规行为，合计罚款 740 万元。 2018 年 11 月 29 日，中国银监会金华监管分局对浙江稠州商业银行信贷资金挪用于购房、信 中航瑞景 3个月定开 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 贷资金挪用于购买股票、违规办理商业用房按揭贷款、虚增存贷款等违法违规行为，罚款 180 万 元；2018 年 12 月 26 日，中国银保监会金华监管分局对浙江稠州商业银行未准确计量风险、计提 资本与拨备、同业资金投向违规、理财产品管理不合规、理财投资非标资产未严格比照自营贷款 管理、个人理财资金违规投资、将票据资产转为资管计划规避监管要求、同业资金违规转存协议 存款等违法违规行为，罚款 610 万元。 2018 年 8 月 30 日，吉林银监局对长春农村商业银行信贷资产收益权违规转让、违规为非标 准化债权资产投资提供质押担保且会计核算不准确等违法违规行为，合计罚款 70 万元。 本基金投资 19 交通银行 CD093、19 稠州商行 CD020、15 长春农商二级的投资决策程序符合公 司投资制度的规定。 中航瑞景 3个月定开债券基金除 19 交通银行 CD093、19 稠州商行 CD020、15 长春农商二级外， 投资的前十名债券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 无 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,157,954.64 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,157,954.64 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 中航瑞景 3个月定开 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中航瑞景 3 个月定开 A 中航瑞景3个月定开C 报告期期初基金份额总额 300,000,000.00 10,000,000.00 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 300,000,000.00 10,000,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 3.23 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 3.23 10,000,000.00 3.23 不少于 3 年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 中航瑞景 3个月定开 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 3.23 10,000,000.00 3.23 - § 9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190401-20190630 300,000,000.00 0.00 0.00 300,000,000.00 96.77% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法 权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风 险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可 能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资 产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金投资范围不包括股票，本报告期本基金未参与股票的投资。 § 10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准中航瑞景 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件 中航瑞景 3个月定开 2019年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 9.1.2 《中航瑞景 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 9.1.3 《中航瑞景 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金在指定媒体上披露的各 项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区安立路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室 10.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：400-666-2186 中航基金管理有限公司 2019 年 7 月 16 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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