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| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式(510600) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605896 | ||||||||
| 基金代码 | 510600 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十六日 申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 12 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 4 月 1 日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式 场内简称 沪 50ETF 基金主代码 510600 交易代码 510600 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 9 月 3 日 报告期末基金份额总额 68,815,126.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应 申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 3 调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以使用 其他合理方法进行适当的替代。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规 的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足； （3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合 理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成 严重制约等。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求 日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪 误差争取不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等 其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了 上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪 偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证 50 指 数。本基金标的指数变更的，相应更换基金名称和 业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公 告。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水 平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用 完全复制策略，跟踪上证 50 指数，其风险收益特 征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征 相似。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 4 月 1 日-2019 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 2,749,714.35 2.本期利润 3,007,123.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.1575 4.期末基金资产净值 201,817,288.96 5.期末基金份额净值 2.9327 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包 括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或 交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.26% 1.43% 3.24% 1.43% 1.02% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018 年 9 月 3 日至 2019 年 6 月 30 日） 申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 5 注：1）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。 2）本基金已在建仓期结束时，使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 荆一 帆 本基 金基 金经 理 2018-09-03 - 7 年 荆一帆先生，硕士研究 生。2012 年起从事金融 相关工作，曾任职于华 夏基金管理有限公司、 国投瑞银基金管理有限 公司。2017 年 1 月加入 申万菱信基金管理有限 公司，曾任申万菱信中 证申万传媒行业投资指 数分级证券投资基金基 金经理，现任申万菱信 沪深 300 价值指数证券 投资基金、申万菱信中 证申万新兴健康产业主 申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 6 题投资指数证券投资基 金（LOF）、申万菱信中 证申万电子行业投资指 数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万医药 生物指数分级证券投资 基金、申万菱信中证军 工指数分级证券投资基 金、申万菱信上证 50 交 易型开放式指数发起式 证券投资基金基金经 理。 龚丽 丽 本基 金基 金经 理 2018-09-04 - 8 年 龚丽丽女士，硕士研究 生。2011 年起从事金融 相关工作，曾任华泰柏 瑞基金研究员、专户经 理、基金经理等。2017 年 8 月加入申万菱信基 金管理有限公司，现任 申万菱信中小板指数证 券投资基金（LOF）、申 万菱信中证申万证券行 业指数分级证券投资基 金、申万菱信深证成指 分级证券投资基金、申 万菱信中证环保产业指 数分级证券投资基金、 申万菱信上证50交易型 开放式指数发起式证券 投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基 金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配 套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完 整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、 申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 7 操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损 害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持 有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公 平交易办法》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平 交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现， 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日 常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流 程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会， 建立公平交易的制度环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行 集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作 对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同 向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与 组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗 口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析；对于场外交易， 还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是 否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公 平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制 度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中 出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异 申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 8 常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本报告期，未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以及其他可能导致不公 平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年二季度，上海与深圳 A股整体均下跌，上证综指下跌 3.62%，深证成 份指数下跌 7.35%，沪深 300 指数下跌 1.21%，中证 500 指数下跌 10.76%；中小 板指数下跌 10.99%，创业板指数下跌 10.75%。 操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏 差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是指数成份股定期调整。 作为被动投资的指数基金，申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券 投资基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟 踪偏离为投资目标，追求最小化跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2019 年二季度，上证 50 指数表现为 3.24%，基金业绩基准表现为 3.24%， 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金净值期间表现为4.26%， 领先业绩基准 1.02%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 199,895,884.18 98.89 其中：股票 199,895,884.18 98.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 9 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,029,228.74 1.00 8 其他各项资产 219,759.97 0.11 9 合计 202,144,872.89 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,945,881.57 3.94 C 制造业 54,514,682.00 27.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 8,572,233.08 4.25 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,955,488.00 0.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,034,648.00 1.01 J 金融业 116,174,166.53 57.56 K 房地产业 5,310,779.00 2.63 L 租赁和商务服务业 3,067,290.00 1.52 M 科学研究和技术服务业 320,716.00 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 10 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 199,895,884.18 99.05 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601318 中国平安 384,181.00 34,042,278.41 16.87 2 600519 贵州茅台 17,830.00 17,544,720.00 8.69 3 600036 招商银行 365,900.00 13,165,082.00 6.52 4 601166 兴业银行 515,800.00 9,433,982.00 4.67 5 600276 恒瑞医药 109,880.00 7,252,080.00 3.59 6 600887 伊利股份 216,200.00 7,223,242.00 3.58 7 600030 中信证券 279,200.00 6,647,752.00 3.29 8 601328 交通银行 974,600.00 5,964,552.00 2.96 9 600016 民生银行 880,600.00 5,591,810.00 2.77 10 601288 农业银行 1,358,800.00 4,891,680.00 2.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 11 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除交通银行(601328.SH)、民生银 行(600016.SH)外，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。 中国银行保险监督管理委员会在2018年 12月 7日和 2018年 12月 8日发布 了两份“中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表”。经查明，交通银 行股份有限公司由于不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产 收益权、并购贷款占并购交易价款比例不合规等多个违法违规事项而受到中国银 行保险监督管理委员会的行政处罚，合计处罚款 740 万元。 中国银行业监督管理委员会大连监管局在 2019 年 4 月 16 日发布了《大连银 保监局行政处罚信息公开表》，经查明，民生银行贷后管理不到位，以贷收贷， 掩盖资产真实质量；贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承 兑汇票等问题而受到中国银行业监督管理委员会大连监管局的处罚，共计罚款 250 万元。另外，中国银行保险监督管理委员会在 2018 年 12 月 7 日和 2018 年 12 月 8 日发布了两份“中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表”。 经查明，民生银行股份有限公司由于内控管理严重违反审慎经营规则、贷款业务 严重违反审慎经营规则等多个违法违规事项而受到中国银行保险监督管理委员 会的行政处罚，合计处罚款 3360 万元。 申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 12 上述证券为本基金的业绩基准的成份股，因为本基金为采用完全复制方式被 动跟踪标的指数的基金产品，所以上述证券收到监管部门行政处罚的情形不会影 响本基金的投资决策。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 770.81 2 应收证券清算款 218,718.80 3 应收股利 - 4 应收利息 270.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 219,759.97 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 17,515,126.00 报告期基金总申购份额 56,400,000.00 减：报告期基金总赎回份额 5,100,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 68,815,126.00 申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,074,609.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,074,609.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 5.92 注：申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金于2018年9月3日合同 生效，基金管理人固有资金作为本基金的发起资金，认购的基金份额 10,000,000.00份，基金管理人以2018年9月7日为本基金基金份额折算日对基金 份额进行了折算，折算后基金管理人持有的基金份额为4,074,609.00份。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 4,074,609.00 5.92% 4,074,609.00 5.92% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 4,074,609.00 5.92% 4,074,609.00 5.92% - 注：申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金于2018年9月3日合同 生效，基金管理人固有资金作为本基金的发起资金，认购的基金份额 10,000,000.00份，基金管理人以2018年9月7日为本基金基金份额折算日对基金 份额进行了折算，折算后基金管理人持有的基金份额为4,074,609.00份。 申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 14 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20190401—20190630 4,074,609.00 55,500,000.00 2,100,000.00 57,474,609.00 83.52% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比 例较高的情况下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地 管控基金的流动性风险，保护持有人利益。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其定期更新； 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 其他临时公告。 10.2 存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金 成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、 定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为： 中国上海市中山南路 100 号 11 层。 10.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站 进行查阅，查询网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇一九年七月十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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