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| 天治趋势精选混合(350007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605813 | ||||||||
| 基金代码 | 350007 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 16日 天治趋势精选混合 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 12日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治趋势精选混合 交易代码 350007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 7月 15日 报告期末基金份额总额 22,265,107.75份 投资目标 在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于重 大人口趋势的优势行业中的领先企业，追求持续稳健 的超额回报。 投资策略 本基金在大类资产积极配置的基础上，进行主题型行 业配置、债券类别配置和证券品种优选；股票资产聚 焦受益于重大人口趋势主题的优势行业，通过行业领 先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因 素和事件驱动因素的双重定性分析，精选其中的领先 公司进行重点投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+1 年期定期存款利率(税 后)×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型 基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投 资基金中的中高风险、中高收益品种。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 天治趋势精选混合 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 -114,295.93 2.本期利润 -97,032.85 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0043 4.期末基金资产净值 18,534,261.08 5.期末基金份额净值 0.832 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.60% 0.63% -0.46% 0.76% -0.14% -0.13% 天治趋势精选混合 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 尹维国 研究发展 部总监、 本基金基 金经理、 天治新消 费灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 经理。 2015年 2月 17日 - 8年 2010年 8月至今就职 于天治基金管理有限 公司，历任助理研究 员、行业研究员、研 究发展部总监助理， 现任研究发展部总 监、天治新消费灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理、本基 金的基金经理。 天治趋势精选混合 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及 《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治趋势精选灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，为基金份 额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理， 规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划 分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易 对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、 成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情 况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发生"所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%"的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年第二季度“中美贸易战”再度升级，在美方加征关税以及对华为打压的背景下，内部 政策持续进行托底，宽货币和宽财政形成“有形的手”帮助实体经济恢复信心，另外大规模减税 降费的持续推进有助于减轻企业负担。贸易冲突也导致主要经济体的货币政策转向宽松。数据来 看，出口进入下行周期，但衰退型顺差提升了净出口对 GDP贡献；固定资产投资整体平稳，内部 分化，基建投资仍是稳内需关键；消费支出能否提振有待于政策能否改善预期。 CPI上行，PPI 天治趋势精选混合 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 仍有下行压力。 市场在 4月中下旬开始转弱，中美贸易战再度升级之后市场加速回落，市场预期转变导致“内 需主导”的消费股成为市场追逐的主线。另外，科创板加速推进，预计三季度正式登陆资本市场。 二季度市场整体表现较差，获利盘在利空消息的影响下加速外流，北上资金也在端午节前持续流 出，当新一轮中美贸易谈判预期稳定之后，市场才逐步企稳，以“白酒”为代表的一系列消费白 马引领市场。主题方面，“垃圾分类”成为市场短期热点。 本基金二季度在权益市场方面的配置主要通过“主动量化选股结合基本面判断的方法”来构 建“红利+上证核心资产”组合，主要方向是通过高分红结合核心资产的选股方法来获取绝对收益。 债券方面降低了一定的配置。本基金在投资策略上会积极参与科创板的投资机会，利用制度设计 上新股配售向机构投资者倾斜的红利，通过专业的研究、选股、报价的体系参与科创板新股的投 资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额净值为 0.832元，报告期内本基金份额净值增长率为-0.60%，业绩比 较基准收益率为-0.46%，低于同期业绩比较基准收益率 0.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金存在连续 60个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形，出现上述情形的时间段为 2016年 5月 3日至 2019年 6月 30日。本基金管理人已于 2016年 7月 28日向中国证监会报告了 相关事项及解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,957,235.00 48.82 其中：股票 9,957,235.00 48.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,562,810.00 12.57 其中：债券 2,562,810.00 12.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 天治趋势精选混合 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,818,439.85 38.33 8 其他资产 57,097.39 0.28 9 合计 20,395,582.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 348,580.00 1.88 C 制造业 3,238,055.00 17.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 313,580.00 1.69 F 批发和零售业 212,660.00 1.15 G 交通运输、仓储和邮政业 206,295.00 1.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 303,110.00 1.64 J 金融业 4,841,405.00 26.12 K 房地产业 32,570.00 0.18 L 租赁和商务服务业 460,980.00 2.49 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,957,235.00 53.72 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 天治趋势精选混合 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 1 601398 工商银行 170,000 1,001,300.00 5.40 2 601318 中国平安 8,000 708,880.00 3.82 3 000651 格力电器 12,000 660,000.00 3.56 4 601166 兴业银行 33,500 612,715.00 3.31 5 600519 贵州茅台 600 590,400.00 3.19 6 601288 农业银行 155,000 558,000.00 3.01 7 600036 招商银行 15,000 539,700.00 2.91 8 600887 伊利股份 15,000 501,150.00 2.70 9 600030 中信证券 20,000 476,200.00 2.57 10 600031 三一重工 36,000 470,880.00 2.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,627,450.00 8.78 其中：政策性金融债 1,627,450.00 8.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 935,360.00 5.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,562,810.00 13.83 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 018006 国开 1702 11,000 1,123,100.00 6.06 2 128024 宁行转债 4,000 535,600.00 2.89 3 018007 国开 1801 5,000 504,350.00 2.72 4 132013 17宝武 EB 4,000 399,760.00 2.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 天治趋势精选混合 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 根据 2018年 11月 23日中国保险监督管理委员会北京监管局发布的京保监罚【2018】28号， 工商银行（证券代码：601398）存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为。2018年 11月 19日， 中国保险监督管理委员会北京监管局依据相关法规给予：责令改正处分决定，并罚款 30万元。 本基金投研人员分析认为，该处罚不会对公司经营产生重大影响，不影响公司的投资价值。 本基金基金经理根据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 工商银行进行了投资。 本基金投资的前十名证券中其他的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制 天治趋势精选混合 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 26,396.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 30,094.55 5 应收申购款 606.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 57,097.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 128024 宁行转债 535,600.00 2.89 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 22,595,644.87 报告期期间基金总申购份额 85,952.26 减:报告期期间基金总赎回份额 416,489.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 天治趋势精选混合 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 填列） 报告期期末基金份额总额 22,265,107.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 44.92 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190401-20190630 10,001,000.00 - - 10,001,000.00 44.92% 个人 1 20190401-20190630 4,715,849.06 - - 4,715,849.06 21.18% 产品特有风险 本基金充分做好流动性管理，持有的权益资产和固定收益资产均流动性较好，持有基金份额 20% 以上的单一投资者一次性赎回对本基金的流动性影响有限。 天治趋势精选混合 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 经天治基金管理有限公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，自 2019年 5月 10日起， 聘任闫译文女士担任公司副总经理，上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成相关 手续，并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案，本基金管理人于 2019年 5月 10日在中国 证券监督管理委员会指定媒介及公司网站上刊登了相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路 159号。 9.3 查阅方式 www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 2019年 7月 16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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