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| 天弘安康颐养混合A(420009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605792 | ||||||||
| 基金代码 | 420009 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 天弘安康颐养混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月16日 天弘安康颐养混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年07月12 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘安康颐养混合 基金主代码 420009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月28日 报告期末基金份额总额 440,413,598.40份 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工 具，辅助投资于精选的价值型股票，通过灵活 的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金 资产持续稳定增值，为投资者提供稳健的养老 理财工具。 投资策略 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定 收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与 股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配 置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争 实现基金资产的持续稳定增值。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+0.75% 风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中 低风险、中低收益预期的基金品种，其风险收 益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于 股票型基金。 天弘安康颐养混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 3 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年04月01日 - 2019年06月30日） 1.本期已实现收益 6,824,918.44 2.本期利润 6,109,846.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0115 4.期末基金资产净值 696,100,674.89 5.期末基金份额净值 1.581 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同于2012年11月28日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.96% 0.19% 0.70% 0.01% 0.26% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘安康颐养混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 4 注：1、本基金合同于2012年11月28日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 姜晓 丽 本基金基金经理。 2013 年01 月 - 10 年 女，经济学硕士。历任本 公司债券研究员兼债券交 易员，光大永明人寿保险 有限公司债券研究员兼交 易员。2011年8月加盟本公 司，历任固定收益研究员、 基金经理助理等。 钱文 成 本基金基金经理。 2014 年01 月 - 13 年 男，理学硕士。2007年5 月加盟本公司，历任本公 司行业研究员、高级研究 天弘安康颐养混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 5 员、策略研究员、研究主 管助理、研究部副主管、 研究副总监、研究总监、 股票投资部副总经理、基 金经理助理等。 注：1、基金经理任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显 著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 天弘安康颐养混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 6 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度继续债券市场整体的行情先上后下，十年国开收益率整体没有变化。投资策 略上，由于之前对于经济整体较为乐观，同时认为央行态度略有变化，因此杠杆和久期 本身就较低，并未受到太多冲击。5月初结合经济数据及高频数据，认为经济边际走弱， 因此久期上有所拉长。但包商银行事件之后，我们判断中小银行资产负债表面临缩表压 力，从而资产端抛售债券，对收益率形成冲击，叠加产业层面看到补库现象出现，经济 有向上动能，因此转为压缩久期。杠杆方面，包商银行事件使得央行态度重新转为宽松， 杠杆价值上升。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2019年06月30日，本基金份额净值为1.581元，本报告期份额净值增长率0.96%， 同期业绩比较基准增长率0.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 84,411,138.48 10.65 其中：股票 84,411,138.48 10.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 680,546,870.49 85.89 其中：债券 680,546,870.49 85.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 16,960,846.24 2.14 天弘安康颐养混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 7 计 8 其他资产 10,466,104.77 1.32 9 合计 792,384,959.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.05 C 制造业 38,611,281.67 5.55 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,841,000.00 0.84 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 39,532,715.20 5.68 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 84,411,138.48 12.13 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600887 伊利股份 332,621 11,112,867.61 1.60 天弘安康颐养混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 8 2 600519 贵州茅台 11,100 10,922,400.00 1.57 3 600036 招商银行 291,000 10,470,180.00 1.50 4 601318 中国平安 117,966 10,452,967.26 1.50 5 603609 禾丰牧业 702,700 8,319,968.00 1.20 6 002508 老板电器 295,897 8,030,644.58 1.15 7 600030 中信证券 315,800 7,519,198.00 1.08 8 000963 华东医药 225,000 5,841,000.00 0.84 9 601939 建设银行 750,000 5,580,000.00 0.80 10 601601 中国太保 150,000 5,476,500.00 0.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 65,460,000.00 9.40 其中：政策性金融债 44,972,000.00 6.46 4 企业债券 344,590,954.70 49.50 5 企业短期融资券 40,002,000.00 5.75 6 中期票据 121,670,000.00 17.48 7 可转债（可交换债） 108,823,915.79 15.63 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 680,546,870.49 97.77 注:可转债项下包含可交换债19,644,971.20元。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 127447 16宁地铁 500,000 49,365,000. 00 7.09 2 1019000 77 19巨化MTN0 01 400,000 40,188,000. 00 5.77 3 136693 16晋然02 400,000 39,988,000. 5.74 天弘安康颐养混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 9 00 4 190301 19进出01 400,000 39,936,000. 00 5.74 5 136773 16清控02 400,000 39,040,000. 00 5.61 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 27,526.71 2 应收证券清算款 1,070,370.17 3 应收股利 - 4 应收利息 9,122,757.46 5 应收申购款 245,450.43 6 其他应收款 - 7 其他 - 天弘安康颐养混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 10 8 合计 10,466,104.77 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 132013 17宝武EB 18,197,075.20 2.61 2 128010 顺昌转债 10,540,281.57 1.51 3 110045 海澜转债 10,361,899.20 1.49 4 128032 双环转债 8,368,223.40 1.20 5 110043 无锡转债 6,054,600.00 0.87 6 128042 凯中转债 5,653,853.66 0.81 7 113510 再升转债 4,044,783.40 0.58 8 110034 九州转债 4,028,488.80 0.58 9 123003 蓝思转债 2,199,872.41 0.32 10 132007 16凤凰EB 1,447,896.00 0.21 11 128046 利尔转债 1,017,800.00 0.15 12 113511 千禾转债 851,334.00 0.12 13 113504 艾华转债 763,453.60 0.11 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 556,036,549.21 报告期期间基金总申购份额 16,309,249.38 减：报告期期间基金总赎回份额 131,932,200.19 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 440,413,598.40 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 天弘安康颐养混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 90,771,558.25 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 90,771,558.25 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 20.61 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过2 0%的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20190620-2 0190630 90,771,55 8.25 - - 90,771,558. 25 20.61% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投 资者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由 此可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续 六十个工作日基金资产净值低于 5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金 天弘安康颐养混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 12 合并或者终止基金合同等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘安康养老混合型证券投资基金募集的文件 2、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金合同 3、天弘安康颐养混合型证券投资基金托管协议 4、天弘安康颐养混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一九年七月十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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