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| 万家现金宝货币B(004811) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605653 | ||||||||
| 基金代码 | 004811 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家现金宝货币市场证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 万家现金宝 基金主代码 000773 交易代码 000773 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月23日 报告期末基金份额总额 12,108,623,123.40份 投资目标 本基金在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期策略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策略、同业存款投资策略、回购策略、套利策略和现金流管理策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家现金宝A 万家现金宝B 下属分级基金的交易代码 000773 004811 报告期末下属分级基金的份额总额 7,756,477,986.95份 4,352,145,136.45份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 万家现金宝A 万家现金宝B 本期已实现收益 50,548,876.53 38,683,256.22 2．本期利润 50,548,876.53 38,683,256.22 3．期末基金资产净值 7,756,477,986.95 4,352,145,136.45 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家现金宝A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6190% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.5317% 0.0006% 万家现金宝B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6666% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.5793% 0.0006% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金于2014年9月23日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期, 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈佳昀 万家日日薪货币市场证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2018年1月30日 - 7.5年 上海财经大学金融学硕士。 2011年7月至2015年11月在财达证券有限责任公司工作，先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理职务； 2015年12月至2017年4月在平安证券股份有限公司工作，担任资产管理部投资经理职务。 2017年4月进入万家基金管理有限公司，从事债券研究与投资工作，自2017年5月起担任固定收益部基金经理职务。 侯慧娣 万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。 2018年12月8日 - 11年 云南大学理学院基础数学硕士。 2006年7月至2008年10月在世商软件有限公司工作，担任债券分析师； 2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所工作，担任金融工程部债券分析师； 2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司工作，担任固定收益部副总监，基金经理； 2015年6月至2018年6月在国联安基金管理有限公司工作，担任固定收益部基金经理； 2018年7月进入万家基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理。 注: 1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年宏观经济和金融市场的变化都是一波三折。年初，市场对经济和风险资产的预期都比较悲观，央行降准继续压低债券收益率，但一季度地方债发行前置和财政支出发力逆转了局面，1季度经济和金融数据全面好转扭转了市场和政策制定者年初过度悲观的经济预期，股市在4月达到了年内高位。经济和股市阶段性回升后，货币政策4月份边际收紧，推动债券收益率4月中上旬大幅上行，长端利率债调整幅度约40bp。而5月中美贸易磋商反复性再起，叠加月底银行破刚兑事件又再一次引发风险偏好回落，货币政策边际放松，定向中小银行和非银，债券收益率也跟随下行。包商银行事件引发存单评级间利差走阔，优质股份行AAA存单各期限发行利率在6月上旬上行后重新回归历史低位。本基金二季度均衡配置，审慎管理存单和存款的信用风险，全面提高组合投资存单的信用评级，在4月底、5月底和6月初等关键时点适度拉长久期，择机加仓配置了存单、存款，在保证基金流动性的前提下为投资者获取了稳健收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期万家现金宝A的基金份额净值收益率为0.6190%，本报告期万家现金宝B的基金份额净值收益率为0.6666%，同期业绩比较基准收益率为0.0863%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,951,375,461.77 54.40 其中：债券 6,823,197,043.44 53.39 资产支持证券 128,178,418.33 1.00 2 买入返售金融资产 3,121,832,661.88 24.43 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,651,217,045.67 20.75 4 其他资产 54,539,400.29 0.43 5 合计 12,778,964,569.61 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.16 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 664,999,267.50 5.49 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 45.11 5.49 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 12.61 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 12.27 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 6.90 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 28.19 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 105.09 5.49 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 129,868,528.50 1.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 651,010,460.02 5.38 其中：政策性金融债 651,010,460.02 5.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 779,705,011.17 6.44 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,262,613,043.75 43.46 8 其他 - - 9 合计 6,823,197,043.44 56.35 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 180312 18进出12 3,100,000 310,424,594.61 2.56 2 011901336 19船重SCP002 3,000,000 299,752,936.87 2.48 3 111909015 19浦发银行CD015 3,000,000 294,893,975.33 2.44 4 111811282 18平安银行CD282 2,000,000 199,861,255.12 1.65 5 111888409 18华融湘江银行CD197 2,000,000 199,426,153.06 1.65 6 111909139 19浦发银行CD139 2,000,000 199,380,310.25 1.65 7 111886664 18杭州银行CD069 2,000,000 198,261,746.63 1.64 8 111991236 19汇丰银行CD003 2,000,000 196,382,973.34 1.62 9 111990410 19宁波银行CD011 1,700,000 167,265,386.90 1.38 10 111990239 19杭州银行CD004 1,500,000 148,686,946.23 1.23 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0418% 报告期内偏离度的最低值 -0.0114% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0125% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未到达0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未到达0.5%。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 139393 链融04A1 400,000 40,303,945.24 0.33 2 139408 万科35A1 240,000 24,141,572.40 0.20 3 139248 万科26A1 230,000 23,224,387.55 0.19 4 139318 万科31A1 200,000 20,194,187.63 0.17 5 139355 万科32A1 200,000 20,128,325.51 0.17 6 1989013 19上和1A1 300,000 186,000.00 0.00 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 32,551.43 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 53,786,595.86 4 应收申购款 720,253.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 54,539,400.29 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家现金宝A 万家现金宝B 报告期期初基金份额总额 6,990,637,959.51 4,469,637,466.50 报告期期间基金总申购份额 42,561,782,897.27 4,979,380,927.06 报告期期间基金总赎回份额 41,795,942,869.83 5,096,873,257.11 报告期期末基金份额总额 7,756,477,986.95 4,352,145,136.45 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购及买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家现金宝货币市场证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家现金宝货币市场证券投资基金2019年第二季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家现金宝货币市场证券投资基金托管协议》。 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站:http://www.wjasset.com 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2019年7月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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