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| 宏利聚利债券(LOF)(162215) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605650 | ||||||||
| 基金代码 | 162215 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2019年4月1日至2019年6月30日。 基金产品概况 基金简称 泰达宏利聚利债券（LOF） 场内简称 泰达聚利 交易代码 162215 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2016年5月14日 报告期末基金份额总额 42,412,519.14份 投资目标 本基金主要投资于固定收益证券，在合理控制信用风险的基础上，通过积极主动的管理，力求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会，在有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下，力争创造稳健收益。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债全价指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 注：上述基金合同生效日为基金转型起始日（2016年5月14日） 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 1,847,261.48 2.本期利润 -739,182.81 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0164 4.期末基金资产净值 44,597,749.98 5.期末基金份额净值 1.052 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.41% 0.77% -0.21% 0.06% -1.20% 0.71% 注：本基金的业绩比较基准：中债企业债总全价指数收益率*90%+中债国债总全价指数收益率*10% 本基金集中投资于高收益信用债及国债，因此选取了中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数作为基准。上述两个指数分别反映我国企业债市场和国债市场整体价格和投资回报情况，其样本与本基金的投资范围具有较高一致性，能够比较贴切的体现本基金的投资目标和风险收益特征。本基金根据在信用市场处于中性情况下的资产配置比例，赋予复合基准中两个指数以90%和10%的权重，可以较为公允的衡量基金管理人的投资管理能力。 中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。中央国债登记结算公司是财政部唯一授权主持建立、运营全国国债托管系统的机构，是中国人民银行指定的全国银行间债券市场债券登记、托管、结算机构和商业银行柜台记账式国债交易的一级托管人，作为指数发布主体具有绝对权威性。 中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数的构成品种完全覆盖了本基金的投资范围，反映债券全市场的整体价格和投资回报情况；同时，这两个指数在市场上具有较高的知名度，被广大投资者所认同，适合作为本基金的业绩比较基准。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 庞宝臣 本基金基金经理 2019年1月25日 - 13 庞宝臣 先生，理学硕士，基金经理，2006年7月至2011年8月，任职于永安财产保险股份有限公司，担任投资经理，负责债券研究与投资工作； 2011年9月至2012年8月，任职于幸福人寿保险股份有限公司，担任高级经理、固定收益投资室负责人，负责债券投资工作； 2012年9月至2014年9月,任职于中华联合保险股份有限公司投资管理部,担任高级主管一职；2014年9月至2016年3月7日,任职于中华联合保险控股股份有限公司,担任投资经理一职；2016年3月10日加入泰达宏利基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理一职，现任基金经理； 具备13年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，全球经济低迷，中美贸易谈判遇阻，美联储宽松预期上升；国内工业生产放缓，制造业投资下滑，市场盈利预期下修；社融稳定，但包商银行被监管机构托管，冲击金融同业，投资者风险偏好明显回落，无风险利率回落，信用利差走阔；股票市场转入调整，交易量萎缩，对流动性更为敏感的中小创、主题标的调整更为显著，可转债市场受正股调整与包商事件双重冲击，相较于股票市场未能体现出防御性，估值压缩至偏低水平。 本报告期内，基金主要关注可转债与利率债轮动的投资机会，持仓偏重金融转债以及绩优股转债；考虑包商事件冲击的短期性，并结合市场估值情况，主要以结构调整为主，未显著调整仓位。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.052元；本报告期基金份额净值增长率为-1.41%，业绩比较基准收益率为-0.21%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量低于200人的情形； 2、本基金从2019年5月6日至2019年6月30日出现连续超过20个工作日但不满60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,705,674.72 7.58 其中：股票 3,705,674.72 7.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 43,992,053.55 90.04 其中：债券 43,992,053.55 90.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 772,114.20 1.58 8 其他资产 386,748.66 0.79 9 合计 48,856,591.13 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,100.00 0.02 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,698,574.72 8.29 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,705,674.72 8.31 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601336 新华保险 50,000 2,751,500.00 6.17 2 002142 宁波银行 38,928 943,614.72 2.12 3 600968 海油发展 2,000 7,100.00 0.02 4 601236 红塔证券 1,000 3,460.00 0.01 注：上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,887,030.00 22.17 其中：政策性金融债 9,887,030.00 22.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 34,105,023.55 76.47 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 43,992,053.55 98.64 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 108604 国开1805 50,000 5,058,500.00 11.34 2 113011 光大转债 40,000 4,336,000.00 9.72 3 132005 15国资EB 35,000 3,970,750.00 8.90 4 108603 国开1804 33,000 3,301,980.00 7.40 5 128029 太阳转债 21,930 2,340,588.90 5.25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的光大转债（113011）的发行主体光大银行于2018年11月9日受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕10号），主要违法违规事实为：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）以误导方式违规销售理财产品；（三）以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；（四）违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务；（五）同业投资违规接受担保；（六）通过同业投资或贷款虚增存款规模。本次受处罚金额累计为1120万元，占公司2018年度营业收入的0.01%，占2018年度归属于上市公司股东的净利润的0.03%，占2018年底归属于上市公司股东的净资产的0.00%，不会对公司的生产、经营造成重大影响。 基金管理人分析认为，光大银行为中央企业，政治风险小；经营业绩改善，拨备前利润增速上市银行中居前；估值低，且分红收益率较高，超过4%。基金管理人经审慎分析，在本报告期内继续保持对光大转债（113011）的投资。 本基金投资的其余前九名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,805.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 361,365.99 5 应收申购款 8,577.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 386,748.66 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 4,336,000.00 9.72 2 132005 15国资EB 3,970,750.00 8.90 3 128029 太阳转债 2,340,588.90 5.25 4 113523 伟明转债 1,825,105.20 4.09 5 113508 新凤转债 1,811,340.00 4.06 6 113020 桐昆转债 1,782,300.00 4.00 7 110047 山鹰转债 1,737,760.00 3.90 8 132014 18中化EB 1,498,500.00 3.36 9 128047 光电转债 1,387,440.00 3.11 10 123002 国祯转债 1,301,922.00 2.92 11 110049 海尔转债 1,250,124.80 2.80 12 127005 长证转债 1,159,800.00 2.60 13 113013 国君转债 1,132,400.00 2.54 14 110046 圆通转债 1,034,626.20 2.32 15 123009 星源转债 1,017,681.30 2.28 16 110043 无锡转债 1,009,100.00 2.26 17 110045 海澜转债 987,600.00 2.21 18 113509 新泉转债 677,961.90 1.52 19 128032 双环转债 584,329.95 1.31 20 113525 台华转债 557,151.90 1.25 21 113019 玲珑转债 398,616.50 0.89 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601236 红塔证券 3,460.00 0.01 新股锁定 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 48,217,234.10 报告期期间基金总申购份额 2,082,974.21 减:报告期期间基金总赎回份额 7,887,689.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 42,412,519.14 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401~20190630 13,832,950.00 0.00 0.00 13,832,950.00 32.62% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，易发生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。 注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 4、《泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《证券时报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2019年7月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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