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| 新疆前海联合海盈货币B(002248) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605463 | ||||||||
| 基金代码 | 002248 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合海盈货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 新疆前海联合海盈货币 交易代码 002247 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月24日 报告期末基金份额总额 5,594,916,506.91份 投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理的投资策略，通过对货币市场利率走势的预判，控制利率风险、在满足基金流动性需求的前提下，减少基金资产净值波动，力争获取超越比较基准的投资收益。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市场供需结构变化和短期资金面扰动等因素的综合分析，优先考虑安全性和流动性因素，根据各类资产的信用风险、流动性风险及经风险调整后的收益率水平，通过比较各类资产的风险与收益率变化，动态调整优先配置的资产类别和配置比例。 2、利率债投资策略 本基金将采用“自上而下”的研究方法，通过对宏观经济走势的预判以及资本市场流动性变化的预测估算未来基准利率的走势及合理中枢。再结合利率债目前的收益率曲线形态以及期限利差所在历史分位来动态调整所投标的。 3、信用债投资策略 信用债的表现受到基准利率及信用利差两方面影响。本基金对于信用债仓位、评级及期限的选择均建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险分析的基础上。个券分析方面，通过自下而上的研究方法分析发债主体所在行业的基本面情况，以及发债主体企业的实际偿债能力来控制投资组合信用风险。并结合当前市场的信用利差估值水平重点挖掘被低估的可投个券。本基金将通过分散化投资来规避行业和个券的集中信用风险暴露，提高组合收益。内部评级体系通过自上而下的宏观分析，以及定性和定量的企业偿债能力分析做到对发债主体信用风险的事前防范和事后跟踪，以达到信用风险可控的目标。 4、久期管理策略 本基金根据对未来短期利率走势的研判，满足货币基金资产的高流动性需求及其相关的投资比例规定，动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升时，本基金将通过提高剩余期限较短债券的投资比例来降低组合久期，以减少组合利率风险；当预期市场短期利率下降时，则通过提高剩余期限较长债券的投资比例来拉长久期，以获取债券价格上升的资本利得收益。 5、债券回购策略 在回购利率过高、流动性收紧等不宜加杠杆的市场环境下，本基金将降低杠杆投资比例。在对组合进行杠杆操作时，根据资金面宽松还是收紧的预期来调整正回购借入资金的期限。当预计资金面宽松程度未来有所下降时，进行长期限正回购操作，锁定融资成本。 6、流动性管理策略 本基金作为现金管理类工具，须保证资产的安全性和流动性，根据对持有人申购赎回情况的动态预测，调整组合中高流动性资产的权重；通过管理债券组合期限结构的分布，合理匹配基金的未来现金流。在确保流动性的前提下争取超额收益。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将对市场利率、偿债条款、对应资产池的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素进行定性分析，并辅助用蒙特卡洛模拟的数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值。 8、其他金融工具的投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向，一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应法律法规的框架内，根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合海盈货币B 下属分级基金的交易代码 002247 002248 报告期末下属分级基金的份额总额 36,943,901.12份 5,557,972,605.79份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合海盈货币B 本期已实现收益 227,460.28 33,921,925.31 2．本期利润 227,460.28 33,921,925.31 3．期末基金资产净值 36,943,901.12 5,557,972,605.79 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新疆前海联合海盈货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6297% 0.0018% 0.0885% 0.0000% 0.5412% 0.0018% 新疆前海联合海盈货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6924% 0.0018% 0.0885% 0.0000% 0.6039% 0.0018% 注：本基金收益分配方式是按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张雅洁 本基金的基金经理 2015年12月24日 - 9年 张雅洁女士，悉尼大学及中央昆士兰大学金融与会计双硕士，9年证券基金投资研究经验。2013年6月至2015年9月在博时基金从事固定收益研究和投资工作，曾担任博时上证企债30ETF等基金的基金经理助理，2010年2月至2013年5月在融通基金从事信用债研究工作。2015年9月加入前海联合基金，现任新疆前海联合海盈货币兼前海联合添利债券、前海联合添鑫定开债券、前海联合添和纯债、前海联合永兴纯债、前海联合添惠纯债、前海联合泳祺纯债、前海联合泳盛纯债和前海联合泳益纯债的基金经理。 敬夏玺 本基金的基金经理 2016年8月18日 2019年1月24日 8年 敬夏玺先生，中央财经大学金融学硕士，8年基金投资研究、交易经验。2011年7月至2016年5月任职于融通基金，历任债券交易员、固定收益部投资经理，管理公司债券专户产品。2010年7月至2011年7月任工银瑞信基金中央交易室交易员。2016年5月加入前海联合基金。现任前海联合添利债券兼前海联合添鑫定开债券、前海联合汇盈货币、前海联合泓元定开债券、前海联合泓瑞定开债券和前海联合润丰混合的基金经理。2016年8月至2019年1月曾任新疆前海联合海盈货币的基金经理。 曾婷婷 本基金的基金经理 2016年9月5日 - 7年 曾婷婷女士，北京大学硕士、中山大学双学士，CPA，7年证券、基金从业经历。 2013年4月至2015年8月任华润元大基金固定收益部研究员。2011年11月至2013年3月，任职于第一创业证券研究所。2008年10月至2011年10月任安永会计师事务所高级审计。2015年10月加入前海联合基金。现任新疆前海联合海盈货币兼前海联合汇盈货币和前海联合泳盛纯债的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 2季度，债券市场整体波动较大，收益率经历了先上后下： 4月社融大幅反弹，猪价带动通胀反弹，资金面宽松边际减弱，债市大幅调整，收益率有较大幅度上行。 5月中美贸易摩擦突然升温，经济数据明显回落。包商银行事件对资金面有短暂的较大冲击，引发市场流动性分层，为了应对包商银行事件对资金面冲击以及外部的不确定性，央行加大公开市场的流动性投放，整体货币政策基调稳定，利率中枢下行导致债市收益率下行。 6月，经济数据继续走弱，中美贸易摩擦未见缓和，加上包商银行事件持续发酵，央行加大公开市场投放力度，对小银行进行定向降准、再贴现、SLF、增信存单发行，同时直接增加券商短期融资券待偿还余额，市场总量流动性增强，利率中枢再度下移。此外专项债新规发布，允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金，基建增速将托底经济。资金面的充裕导致6月债券收益率大幅下行。 整体看，债市的波动受资金面的影响较大。而资金面主要围绕着经济基本面、中美贸易摩擦、以及一些突发事件（如包商银行事件）而边际变化。在经济未企稳前，央行将会维持宽松的货币政策。而全球经济面临下行压力，国外货币政策有所松动，美联储释放鸽派信号，美国降息概率显著上升，国内货币政策的制约也相应减少。 报告期内，本基金主要以同业存单、中短期存款为主，在季末时点，通过逆回购来增加超额收益。组合维持较好的静态收益，远超业绩比较基准。流动性未出现异常，满足了投资者正常的申购、赎回要求。 报告期内基金的业绩表现 本报告期新疆前海联合海盈货币A的基金份额净值收益率为0.6297%，本报告期新疆前海联合海盈货币B的基金份额净值收益率为0.6924%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,306,266,110.17 57.03 其中：债券 3,290,917,574.17 56.76 资产支持证券 15,348,536.00 0.26 2 买入返售金融资产 1,708,395,842.59 29.47 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 771,358,771.59 13.30 4 其他资产 11,797,837.69 0.20 5 合计 5,797,818,562.04 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.38 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 98,939,750.53 1.77 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 45 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 52 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 49.32 1.77 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 36.39 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 9.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 8.63 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 103.42 1.77 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 112,954,801.89 2.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 330,509,495.84 5.91 其中：政策性金融债 230,120,750.15 4.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 270,018,360.35 4.83 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,577,434,916.09 46.07 8 其他 - - 9 合计 3,290,917,574.17 58.82 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111921124 19渤海银行CD124 3,000,000 299,494,513.08 5.35 2 111812163 18北京银行CD163 3,000,000 299,324,265.86 5.35 3 111996593 19宁波银行CD074 2,000,000 199,511,205.50 3.57 4 111921164 19渤海银行CD164 2,000,000 199,250,094.12 3.56 5 111915153 19民生银行CD153 1,500,000 149,555,294.70 2.67 6 111920055 19广发银行CD055 1,500,000 149,552,405.20 2.67 7 180209 18国开09 1,000,000 100,026,418.73 1.79 8 071900056 19中信CP007 1,000,000 100,001,759.54 1.79 9 111809344 18浦发银行CD344 1,000,000 99,843,086.36 1.78 10 111997990 19宁波银行CD091 1,000,000 99,593,872.32 1.78 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0406% 报告期内偏离度的最低值 -0.0115% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0152% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1989031 19永动1A 100,000.00 10,000,000.00 0.18 2 1989094 19上和2A1 100,000.00 5,292,736.00 0.09 3 1989013 19上和1A1 90,000.00 55,800.00 0.00 注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 27,580.43 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 11,711,257.26 4 应收申购款 59,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 11,797,837.69 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合海盈货币B 报告期期初基金份额总额 34,837,058.99 5,062,689,702.39 报告期期间基金总申购份额 40,784,387.94 5,914,496,444.73 报告期期间基金总赎回份额 38,677,545.81 5,419,213,541.33 报告期期末基金份额总额 36,943,901.12 5,557,972,605.79 注：总申购份额含红利再投、转换入金额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190617-20190617 514,188,883.14 203,596,637.02 300,000,000.00 417,785,520.16 7.47% 2 20190529-20190530 990,808,822.73 5,819,665.34 500,000,000.00 496,628,488.07 8.88% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，单一投资者持有基金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合海盈货币市场基金募集的文件； 2、《新疆前海联合海盈货币市场基金基金合同》； 3、《新疆前海联合海盈货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2019年7月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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