最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰康丰盈债券A(002986) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1605415 | ||||||||
| 基金代码 | 002986 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康丰盈债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 泰康丰盈债券 交易代码 002986 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年8月24日 报告期末基金份额总额 332,612,228.66份 投资目标 通过积极主动的资产配置和精选标的，在合理控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平。 投资策略 本基金综合运用定量分析与定性分析手段，全面评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基础上，制定本基金大类资产的战略配置比例，并定期或不定期进行调整。 债券投资方面，本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，动态调整组合久期及期限结构配置。另外，本基金将重点分析发债主体的资信状况以及用利差曲线变动，有效利用内部信评体系进行信用评估，识别投资价值，确定并动态地调整信用债整体和分行业的配置。 权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资。 业绩比较基准 10%*沪深300指数收益率+85%*中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 2,980,638.36 2.本期利润 578,071.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.0023 4.期末基金资产净值 379,525,451.50 5.期末基金份额净值 1.1410 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.05% 0.20% 0.50% 0.14% -0.45% 0.06% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2016年08月24日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 任慧娟 本基金基金经理 2016年8月24日 - 12 任慧娟于2015年8月加入泰康资产管理有限责任公司，现担任公募事业部固定收益投资经理。2007年7月至2008年7月在阳光财产保险公司资金运用部统计分析岗工作，2008年7月至2011年1月在阳光保险集团资产管理中心历任风险管理岗、债券研究岗，2011年1月起任固定收益投资经理，至2015年8月在阳光资产管理公司固定收益部投资部任高级投资经理。2015年12月9日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2016年5月9日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日至2019年5月8日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。 陈怡 本基金基金经理 2017年4月19日 - 7 陈怡于2016年5月加入泰康资产，历任万家基金管理有限公司研究部研究员，平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理。2017年4月19日至今任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2017年4月19日至2019年5月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年10月13日至今任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017 年11月9日至今任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年11月28日至今任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日至2019年5月8日任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月22日至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，二季度经济继续小幅下行，但总体压力可控。从三大需求来看，投资端由于地产投资见顶边际回落、制造业投资持续低迷的影响，增速有所下降；消费由于节假日因素扰动波动较大，合并来看在平稳中小幅下行；出口仍然受到全球经济下行的负面影响，但抢出口效应边际对冲。通胀方面，由于食品价格的上涨，CPI有所上行，但核心通胀有所走弱。货币条件来看，货币和社融增速保持平稳，汇率由于中美关系边际恶化的影响有所贬值。 债券市场方面，利率区间震荡，总体上小幅上行。4月份由于三月经济金融数据超预期、风险偏好持续抬升的影响，利率明显上行；随后，海外利率下行和中美摩擦升温两个因素使得国内债券利率缓慢下行；6月市场多空交织，资金面较为宽松，但财政政策或发力的市场预期制约了利率进一步下行。二季度来看，10Y国债上行16bp，10Y国开上行3bp，交易盘是二季度的市场主力。 权益市场方面，权益投资方面，进入二季度，中国经济数据开始持续回落，上证综指下跌3.62%，沪深300下跌1.21%，中小板指下跌10.99%，创业板指下跌10.75%。从行业来看，食品饮料、家电、银行、餐饮旅游等板块表现相对较好，传媒、轻工、纺织服装等行业表现不佳。我们认为这是属于刺激政策效用减退之后的自然回落，验证了我们一季报中认为基本面反转证据仍不充分的判断。整体经济仍处于下行趋势中，但政策对冲避免了失速下滑的风险，国际贸易争端的反复以及国内金融供给侧改革的阵痛成为本期压制市场风险偏好的重要因素。同时估值结构性分化严重，A股市场整体估值处于历史中枢以下，但大部分行业龙头的估值已经创历史新高。 固收投资方面，报告期内资金面较为宽松，市场收益率先上后下，受小银行意外事件影响，信用债收益率更趋分化，尾部主体再融资压力上升。本基金在报告期内保持中性久期及比较高的信用债配置比例，信用债精挑细选，注重持有期收益。信用违约尾部风险继续暴露，严防信用尾部风险。 权益投资方面，在本期，长期有竞争优势、短期业绩确定性强的龙头白马成为弱市中的较优选择。我们降低了仓位，减持了前期涨幅较大的非银、养殖、白酒等板块，更为注重自下而上选股，重点配置能够穿越周期的成长性板块和估值尚未泡沫化的行业龙头。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康丰盈基金份额净值为1.1410元,本报告期基金份额净值增长率为0.05%；同期业绩比较基准增长率为0.50%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 37,425,065.91 8.80 其中：股票 37,425,065.91 8.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 370,539,747.80 87.14 其中：债券 370,539,747.80 87.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 728,049.46 0.17 8 其他资产 16,552,161.57 3.89 9 合计 425,245,024.74 100.00 注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 24,100,042.30 6.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 170.30 0.00 H 住宿和餐饮业 1,222.64 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,588,758.40 1.47 J 金融业 7,734,872.27 2.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37,425,065.91 9.86 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002311 海大集团 209,679 6,479,081.10 1.71 2 000333 美的集团 107,600 5,580,136.00 1.47 3 603039 泛微网络 55,256 4,099,995.20 1.08 4 601318 中国平安 43,307 3,837,433.27 1.01 5 002563 森马服饰 342,400 3,786,944.00 1.00 6 600887 伊利股份 113,000 3,775,330.00 0.99 7 603345 安井食品 39,307 2,020,379.80 0.53 8 000661 长春高新 5,940 2,007,720.00 0.53 9 600030 中信证券 80,100 1,907,181.00 0.50 10 601166 兴业银行 63,400 1,159,586.00 0.31 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,044,000.00 5.28 其中：政策性金融债 20,044,000.00 5.28 4 企业债券 84,876,005.00 22.36 5 企业短期融资券 30,138,000.00 7.94 6 中期票据 197,684,000.00 52.09 7 可转债（可交换债） 8,682,742.80 2.29 8 同业存单 29,115,000.00 7.67 9 其他 - - 10 合计 370,539,747.80 97.63 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111910150 19兴业银行CD150 300,000 29,115,000.00 7.67 2 101760034 17百业源MTN002 200,000 20,332,000.00 5.36 3 1980142 19沪国盛债01 200,000 20,082,000.00 5.29 4 160315 16进出15 200,000 20,044,000.00 5.28 5 101900253 19华润MTN003A 200,000 20,012,000.00 5.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,959.40 2 应收证券清算款 3,896,619.13 3 应收股利 - 4 应收利息 6,630,972.40 5 应收申购款 6,001,610.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,552,161.57 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 127005 长证转债 1,276,939.80 0.34 2 113519 长久转债 1,141,707.90 0.30 3 113013 国君转债 999,909.20 0.26 4 110046 圆通转债 810,110.00 0.21 5 132009 17中油EB 791,120.00 0.21 6 132015 18中油EB 783,120.00 0.21 7 110040 生益转债 665,150.00 0.18 8 110049 海尔转债 229,811.20 0.06 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 168,652,666.20 报告期期间基金总申购份额 226,660,081.23 减:报告期期间基金总赎回份额 62,700,518.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 332,612,228.66 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401 - 20190409 46,261,102.89 0.00 0.00 46,261,102.89 13.91% 2 20190411 - 20190411 46,261,102.89 0.00 0.00 46,261,102.89 13.91% 3 20190418 - 20190425 46,261,102.89 0.00 0.00 46,261,102.89 13.91% 4 20190429 - 20190429 46,261,102.89 0.00 0.00 46,261,102.89 13.91% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康丰盈债券型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康丰盈债券型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康丰盈债券型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康丰盈债券型证券投资基金托管协议》。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2019年7月16日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |