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| 鹏华丰收债券(160612) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605376 | ||||||||
| 基金代码 | 160612 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 鹏华丰收债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年07月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 鹏华丰收债券 场内简称 - 基金主代码 160612 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年05月28日 报告期末基金份额总额 3,143,968,950.13份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过主要投资债券等固定收益类品种，同时兼顾部分被市场低估的权益类品种，力求使基金份额持有人获得持续稳定的投资收益。 投资策略 （1）股票投资：股票投资采用“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略，并通过灵活的仓位调控等手段来避免市场中的系统风险。 （2）债券投资：本基金通过对宏观经济状况和货币政策等因素的研究，形成对未来市场利率变动方向的预期，主动地调整债券投资组合的久期，提高债券投资组合的收益水平；通过对债券市场具体情况的分析判断，形成对未来收益率曲线形状变化的预期，相应地选择子弹型、哑铃型或梯形的组合期限配置，获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：无。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 1.本期已实现收益 -22,365,969.30 2.本期利润 -67,937,655.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0213 4.期末基金资产净值 3,443,940,353.63 5.期末基金份额净值 1.095 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.92% 0.33% 0.38% 0.10% -2.30% 0.23% 注：业绩比较基准=中债总指数收益率 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2008年05月28日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 其他指标 注:无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘太阳 本基金基金经理 2016-08-04 - 13年 刘太阳先生，国籍中国，理学硕士，13年证券基金从业经验。曾任中国农业银行金融市场部高级交易员，从事债券投资交易工作；2011年5月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，担任固定收益部研究员，现担任公募债券投资部总经理、基金经理。2012年09月至2018年04月担任鹏华纯债债券基金基金经理，2012年12月至2015年04月担任鹏华月月发短期理财债券基金基金经理，2013年04月至2016年04月担任鹏华丰利分级债券基金基金经理，2013年05月至2018年12月担任鹏华实业债基金基金经理，2015年03月担任鹏华丰盛债券基金基金经理，2016年02月至2018年03月担任鹏华弘盛混合基金基金经理，2016年04月至2018年04月担任鹏华丰利债券（LOF）基金基金经理，2016年08月担任鹏华双债保利债券基金基金经理，2016年08月担任鹏华丰收债券基金基金经理，2016年08月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金基金经理，2016年08月至2018年06月担任鹏华丰达债券基金基金经理，2016年09月至2018年04月担任鹏华丰恒债券基金基金经理，2016年10月至2018年05月担任鹏华丰禄债券基金基金经理，2016年10月至2018年05月担任鹏华丰腾债券基金基金经理，2016年11月至2018年07月担任鹏华丰盈债券基金基金经理，2016年12月至2018年05月担任鹏华普泰债券基金基金经理，2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理，2017年02月至2018年06月担任鹏华安益增强混合基金基金经理，2017年03月至2018年06月担任鹏华丰享债券基金基金经理，2017年03月至2018年06月担任鹏华丰玉债券基金基金经理，2017年03月至2017年12月担任鹏华丰嘉债券基金基金经理，2017年03月至2018年04月担任鹏华丰康债券基金基金经理，2017年04月至2018年05月担任鹏华丰瑞债券基金基金经理，2017年06月至2018年03月担任鹏华丰玺债券基金基金经理，2017年06月至2018年06月担任鹏华丰源债券基金基金经理，2018年10月担任鹏华双债增利债券基金基金经理，2018年12月至2019年01月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金基金经理。刘太阳先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 第二季度，债券市场震荡上涨。4月，经济触底预期逐步升温，股市也达到年内高点，货币政策边际收紧，推动债券收益率显著上行；5月，中美贸易谈判再起波澜，股市快速回调，经济基本面再次回落，叠加包商事件冲击，货币政策边际转松，债券收益率有所下行。整体来看，第二季度债券收益率曲线呈现平坦化上行，信用债表现较好，特别是低等级城投债收益率下行幅度较大；利率债表现相对较差，特别是国债收益率上行较多。第二季度，国债财富指数表现较差，下跌0.19%，企业债财富指数表现较好，上涨1.3%。 本季度权益市场先涨后跌，整体下跌。沪深300指数下跌1.21%，创业板指数下跌10.75%。本报告期内基金以持有中高评级信用债为主，组合久期保持中性水平，对权益市场投资进行了适度参与。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，鹏华丰收债券组合净值增长率-1.92%；鹏华丰收债券业绩比较基准增长率0.38%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 320,212,845.91 6.74 其中：股票 320,212,845.91 6.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,194,951,643.00 88.34 其中：债券 4,194,951,643.00 88.34 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 134,418,598.36 2.83 8 其他资产 99,219,486.77 2.09 9 合计 4,748,802,574.04 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 158,048,798.43 4.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 127,455,510.48 3.70 J 金融业 34,708,537.00 1.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 320,212,845.91 9.30 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300047 天源迪科 8,255,758 69,100,694.46 2.01 2 300170 汉得信息 3,494,378 47,488,597.02 1.38 3 603589 口子窖 556,342 35,839,551.64 1.04 4 600585 海螺水泥 849,955 35,273,132.50 1.02 5 601318 中国平安 391,700 34,708,537.00 1.01 6 600276 恒瑞医药 516,100 34,062,600.00 0.99 7 300628 亿联网络 255,257 27,330,366.99 0.79 8 300577 开润股份 394,310 13,891,541.30 0.40 9 300624 万兴科技 225,300 10,866,219.00 0.32 10 000063 中兴通讯 200,000 6,506,000.00 0.19 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 14,188,640.00 0.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 873,348,700.00 25.36 其中：政策性金融债 654,003,700.00 18.99 4 企业债券 1,729,303,202.00 50.21 5 企业短期融资券 89,555,100.00 2.60 6 中期票据 1,453,673,500.00 42.21 7 可转债（可交换债） 34,882,501.00 1.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,194,951,643.00 121.81 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 190205 19国开05 2,300,000 225,285,000.00 6.54 2 190210 19国开10 1,700,000 170,544,000.00 4.95 3 101800428 18复星高科MTN002 1,200,000 122,076,000.00 3.54 4 101900093 19溧水城建MTN001 900,000 90,648,000.00 2.63 5 101900065 19宜春城投MTN001 800,000 80,488,000.00 2.34 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 392,168.60 2 应收证券清算款 23,586,671.20 3 应收股利 - 4 应收利息 75,028,220.14 5 应收申购款 212,426.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 99,219,486.77 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 （人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 110049 海尔转债 10,404,070.40 0.30 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注： 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,372,874,728.68 报告期期间基金总申购份额 121,447,712.68 减:报告期期间基金总赎回份额 350,353,491.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 3,143,968,950.13 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 73,185,869.80 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 73,185,869.80 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.33 注：注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注： 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20190401~20190630 988,784,798.24 27,065,277.33 - 1,015,850,075.57 32.31 2 20190401~20190630 1,497,928,230.29 41,001,685.14 - 1,538,929,915.43 48.95 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 (一)《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华丰收债券型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华丰收债券型证券投资基金2019年第2季度报告》（原文）。 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019年07月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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