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| 融通可转债债券C(161625) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605249 | ||||||||
| 基金代码 | 161625 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通可转债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 融通可转债债券 基金主代码 161624 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月9日 报告期末基金份额总额 94,174,780.39份 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略以及国债期货投资策略等部分。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通可转债债券A 融通可转债债券C 下属分级基金的交易代码 161624 161625 报告期末下属分级基金的份额总额 26,720,280.29份 67,454,500.10份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 融通可转债债券A 融通可转债债券C 1.本期已实现收益 -399,677.64 -1,038,373.84 2.本期利润 -1,903,619.15 -4,806,239.43 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0709 -0.0701 4.期末基金资产净值 21,849,642.07 54,165,015.44 5.期末基金份额净值 0.8177 0.8030 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通可转债债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.97% 0.83% -2.61% 0.69% -5.36% 0.14% 融通可转债债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.05% 0.83% -2.61% 0.69% -5.44% 0.14% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 许富强 本基金的基金经理 2018-5-18 - 8 许富强先生，北京大学经济学硕士，8年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理，现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通增祥债券型证券投资基金基金经理、融通通安债券型证券投资基金基金经理、融通通优债券型证券投资基金基金经理、融通通宸债券型证券投资基金基金经理、融通可转债债券型证券投资基金基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度市场跌宕起伏，基本面和金融市场的均经历了较大变化。从国内来看，在一季度的金融数据较快增长之后，社融和信贷数据有所回落，经济数据中地产投资数据一枝独秀，消费和进出口数据均有所走弱，通胀数据平稳。从外围来看，中美贸易谈判在二季度经历波折之后，在6月底重启谈判。全球经济面临新一轮放缓，各国央行货币政策均有宽松迹象。 从市场表现来看，股债波动较大，权益市场二季度初有较大幅度回调，结构分化加大。债券多空因素交织，债市先抑后扬。权益市场二季度回调较大，市场结构分化，市场回调之后主题投资活跃。一方面有宏观经济基本面的因素，短期金融数据快速增长之后，政策在稳增长和调结构之间再做平衡；另一方面市场情绪放大了波动，中美贸易谈判以及新出现的其他领域的摩擦导致风险偏好回落。后续来看，权益市场主要关注点依然在国内，经济寻底和改革进度决定了市场的上涨空间。 目前可转债市场存量个券数量较多，大部分估值较为合理，配置和交易机会并存，仍有较优的投资机会。策略上，可转债组合仓位调整和结构应对上存有较大的提升空间，后期将提高组合仓位的灵活度和优化持仓结构。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通可转债债券A基金份额净值为0.8177元，本报告期基金份额净值增长率为-7.97%；截至本报告期末融通可转债债券C基金份额净值为0.8030元，本报告期基金份额净值增长率为-8.05%；同期业绩比较基准收益率为-2.61%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,335,680.00 7.18 其中：股票 6,335,680.00 7.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 78,229,455.22 88.70 其中：债券 78,229,455.22 88.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,317,491.74 1.49 8 其他资产 2,316,626.70 2.63 9 合计 88,199,253.66 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 646,800.00 0.85 C 制造业 3,410,980.00 4.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 452,400.00 0.60 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,148,000.00 1.51 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 677,500.00 0.89 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,335,680.00 8.33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002024 苏宁易购 100,000 1,148,000.00 1.51 2 603583 捷昌驱动 26,000 958,620.00 1.26 3 002916 深南电路 8,000 815,360.00 1.07 4 300059 东方财富 50,000 677,500.00 0.89 5 601225 陕西煤业 70,000 646,800.00 0.85 6 601766 中国中车 60,000 485,400.00 0.64 7 600027 华电国际 120,000 452,400.00 0.60 8 002415 海康威视 15,000 413,700.00 0.54 9 002531 天顺风能 60,000 362,400.00 0.48 10 002384 东山精密 20,000 291,400.00 0.38 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,087,660.00 6.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 73,141,795.22 96.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 78,229,455.22 102.91 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113011 光大转债 97,000 10,514,800.00 13.83 2 019611 19国债01 50,000 4,996,000.00 6.57 3 113009 广汽转债 44,020 4,683,728.00 6.16 4 110050 佳都转债 32,000 4,005,440.00 5.27 5 128030 天康转债 31,902 3,710,202.60 4.88 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,257.46 2 应收证券清算款 2,059,221.76 3 应收股利 - 4 应收利息 220,802.60 5 应收申购款 13,344.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,316,626.70 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113011 光大转债 10,514,800.00 13.83 2 113009 广汽转债 4,683,728.00 6.16 3 110050 佳都转债 4,005,440.00 5.27 4 128030 天康转债 3,710,202.60 4.88 5 113515 高能转债 3,687,934.20 4.85 6 113008 电气转债 3,393,600.00 4.46 7 113020 桐昆转债 2,376,400.00 3.13 8 110033 国贸转债 2,229,000.00 2.93 9 128047 光电转债 2,189,495.94 2.88 10 110038 济川转债 1,934,062.20 2.54 11 113014 林洋转债 1,914,200.00 2.52 12 110047 山鹰转债 1,825,734.10 2.40 13 110048 福能转债 1,729,731.40 2.28 14 128035 大族转债 1,560,736.00 2.05 15 110034 九州转债 1,434,720.00 1.89 16 128046 利尔转债 1,424,920.00 1.87 17 128029 太阳转债 1,276,490.80 1.68 18 123011 德尔转债 1,224,750.00 1.61 19 113522 旭升转债 1,141,800.00 1.50 20 113019 玲珑转债 1,130,323.50 1.49 21 113517 曙光转债 1,083,500.00 1.43 22 128045 机电转债 1,050,512.96 1.38 23 113505 杭电转债 1,047,500.00 1.38 24 132006 16皖新EB 1,046,800.00 1.38 25 132014 18中化EB 999,000.00 1.31 26 128042 凯中转债 995,800.00 1.31 27 110031 航信转债 841,206.00 1.11 28 113509 新泉转债 755,247.60 0.99 29 110030 格力转债 587,338.20 0.77 30 110046 圆通转债 578,650.00 0.76 31 123004 铁汉转债 506,450.00 0.67 32 128010 顺昌转债 500,550.00 0.66 33 132015 18中油EB 489,450.00 0.64 34 113520 百合转债 248,120.00 0.33 35 128020 水晶转债 99,210.00 0.13 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通可转债债券A 融通可转债债券C 报告期期初基金份额总额 27,017,658.19 72,811,266.21 报告期期间基金总申购份额 456,465.93 1,464,700.75 减:报告期期间基金总赎回份额 753,843.83 6,821,466.86 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 26,720,280.29 67,454,500.10 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20190401-20190630 58,004,640.38 0.00 0.00 58,004,640.38 61.59 2 20190401-20190630 22,728,719.17 0.00 0.00 22,728,719.17 24.13 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 备查文件目录 备查文件目录 （一）《融通基金管理有限公司关于融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 （二）中国证监会批准标普中国可转债指数增强型证券投资基金变更注册的批复 （三）《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》 （四）《融通可转债债券型证券投资基金托管协议》 （五）《融通可转债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （六）中国证监会批准融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金设立的文件 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2019年7月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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