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平安合颖定开债(005897)  基金公开信息
流水号 1605167
基金代码 005897
公告日期 2019-07-16
编号 1
标题 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月16日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
平安合颖定开债

场内简称
-

交易代码
005897

前端交易代码
-

后端交易代码
-

基金运作方式
契约型,定期开放方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日(含)至3个月(含)后对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放期,每个开放期最长不超过10个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金合同生效日
2018年9月19日

报告期末基金份额总额
1,009,999,000.00份

投资目标
在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略
本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。

业绩比较基准
中债综合指数(总财富)收益率

风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人
平安基金管理有限公司

基金托管人
浙商银行股份有限公司


主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019年4月1日 - 2019年6月30日 )

1.本期已实现收益
10,250,563.91

2.本期利润
7,256,743.79

3.加权平均基金份额本期利润
0.0072

4.期末基金资产净值
1,048,073,663.46

5.期末基金份额净值
1.0377

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.70%
0.04%
0.65%
0.06%
0.05%
-0.02%

业绩比较基准:中债综合指数(总财富)收益率

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同于2018年09月19日正式生效,截至报告期末未满一年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

其他指标
本基金本报告期内无其他指标。


管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



周琛
平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理
2018年9月19日
-
11
周琛女士,拉夫堡大学硕士。先后担任五矿证券有限公司助理研究员、交易员。2012年8月加入平安基金管理有限公司,曾任基金运营部交易岗、投资研究部固定收益研究员。现任平安财富宝货币市场基金、平安日增利货币市场基金、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

张文平
固定收益投资中心投资执行总经理;平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理
2018年10月17日
-
8
张文平先生,南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金、平安交易型货币市场基金基金经理。

田元强
平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理
2018年11月26日
-
6
田元强先生,西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金基金经理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,全球再次步入宽松格局,国内经济整体向好,但存在结构性隐忧。货币政策强调“不搞大水漫灌”但整体相对宽松;受通胀压力略大、贸易谈判持续波折、刺激政策预期等影响,债市预期出现摇摆,债券市场震荡为主。报告期内,本基金的投资操作相对稳健,保持了中高的杠杆水平,但将久期控制在中等水平,同时积极寻找一二级市场错误定价的投资机会,在兼顾安全性、流动性和收益性的情况下,本基金净值稳定增长。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0377元;本报告期基金份额净值增长率为0.70%,业绩比较基准收益率为0.65%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5,000万元的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
1,390,885,137.98
95.66


其中:债券
1,290,715,959.90
88.77


资产支持证券
100,169,178.08
6.89

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
27,000,160.50
1.86


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
10,624,926.48
0.73

8
其他资产
25,468,868.93
1.75

9
合计
1,453,979,093.89
100.00


报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票 。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票 。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
19,900,000.00
1.90

2
央行票据
-
-

3
金融债券
1,230,415,959.90
117.40


其中:政策性金融债
380,066,959.90
36.26

4
企业债券
40,400,000.00
3.85

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
1,290,715,959.90
123.15


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
1820051
18河北银行绿色金融02
1,000,000
101,990,000.00
9.73

2
1820065
18渤海银行03
1,000,000
101,120,000.00
9.65

3
190202
19国开02
700,000
69,769,000.00
6.66

4
1820027
18重庆银行01
600,000
61,032,000.00
5.82

5
1820063
18齐鲁银行绿色金融01
600,000
60,690,000.00
5.79


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
139100
18侨鑫A
1,000,000
100,169,178.08
9.56



报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末无贵金属投资。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。

本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。

投资组合报告附注


银保监会于2018年11月9日做出银保监银罚决字〔2018〕9号处罚决定,由于渤海银行股份有限公司(以下简称“公司”):(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)理财及自营投资资金违规用于缴交土地款;(三)理财业务风险隔离不到位;(四)为非保本理财产品提供保本承诺;(五)同业投资他行非保本理财产品审查不到位。根据相关规定对公司罚款2530万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。


本基金本报告期末未持有股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
36,841.27

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
25,432,027.66

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
25,468,868.93


报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
1,009,999,000.00

报告期期间基金总申购份额
-

减:报告期期间基金总赎回份额
-

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

报告期期末基金份额总额
1,009,999,000.00



基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额
-

报告期期间卖出/赎回总份额
-

报告期期末管理人持有的本基金份额
10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
0.99


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例(%)
发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金
10,000,000.00
0.99
10,000,000.00
0.99
3年

基金管理人高级管理人员
-
-
-
-
-

基金经理等人员
-
-
-
-
-

基金管理人股东
-
-
-
-
-

其他
-
-
-
-
-

合计
10,000,000.00
0.99
10,000,000.00
0.99
3年






影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
1
2019/04/01--2019/06/30
999,999,000.00
-
-
999,999,000.00
99.01%

产品特有风险

本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5,000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


备查文件目录
备查文件目录
(1)中国证监会批准平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金设立的文件
(2)平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
(3)平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告原文

存放地点
基金管理人、基金托管人住所

查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)


平安基金管理有限公司
2019年7月16日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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