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| 平安货币ETF(511700) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605150 | ||||||||
| 基金代码 | 511700 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安交易型货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 平安货币ETF 场内简称 场内货币 交易代码 511700 基金运作方式 契约型、交易型开放式 基金合同生效日 2016年9月23日 报告期末基金份额总额 11,563,296,492.18份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安日鑫A 场内货币 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 003034 511700 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 11,096,223,795.13份 467,072,697.05份 本基金A类（平安日鑫A）份额净值为1.00元，E类（场内货币）份额净值为100.00元。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 平安日鑫A 场内货币 本期已实现收益 20,751,234.54 3,958,154.64 2．本期利润 20,751,234.54 3,958,154.64 3．期末基金资产净值 11,096,223,795.13 467,072,697.05 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金按日结转份额。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安日鑫A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6930% 0.0007% 0.3413% 0.0000% 0.3517% 0.0007% 业绩比较基准：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 场内货币 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6930% 0.0007% 0.3413% 0.0000% 0.3517% 0.0007% 业绩比较基准：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于2016年9月23日正式生效，截至报告期末已满两年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 段玮婧 平安交易型货币市场基金基金经理 2017年1月5日 - 12 段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司，担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安交易型货币市场基金、平安金管家货币市场基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安短债债券型证券投资基金、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金基金经理。 田元强 平安交易型货币市场基金的基金经理 2018年11月26日 - 6 田元强先生，西安交通大学工商管理硕士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金基金经理。 张文平 平安交易型货币市场基金的基金经理；固定收益投资中心投资执行总经理； 2019年6月14日 - 8 张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金、平安交易型货币市场基金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、自2019年7月12日起，段玮婧不再担任本基金的基金经理，该事项已在中国基金业协会办理变更手续。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度宏观基本面较上一季度有所走弱，进出口、消费、投资依然出于下行趋势中。央行依然保持稳健的货币政策，适时预调微调，强调不搞“大水漫灌”。金融去杠杆破局，包商银行事件打破同业刚兑，引发银行间金融机构的信用收缩，风险偏好有所下降。资金面整体宽松，但受包商事件影响，银行间市场流动性受到冲击并出现分层，央行通过增加短期资金供给来维持市场稳定。报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为主要原则，在有效控制偏离度的前提下，维持适度的杠杆比例和组合久期，调整大类资产的配置比例，提高组合整体收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期平安日鑫A的基金份额净值收益率为0.6930%，本报告期场内货币的基金份额净值收益率为0.6930%，同期业绩比较基准收益率为0.3413%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5,000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,105,653,548.47 43.39 其中：债券 4,937,153,601.09 41.96 资产支持证券 168,499,947.38 1.43 2 买入返售金融资产 4,572,945,259.43 38.87 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,041,603,706.79 17.35 4 其他资产 45,559,801.28 0.39 5 合计 11,765,762,315.97 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 11.17 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 200,219,699.89 1.73 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 44 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 61.06 1.73 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 22.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 8.69 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 1.49 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 8.20 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 101.53 1.73 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 309,556,945.61 2.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 260,360,217.67 2.25 其中：政策性金融债 260,360,217.67 2.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 694,730,223.62 6.01 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,672,506,214.19 31.76 8 其他 - - 9 合计 4,937,153,601.09 42.70 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111916140 19上海银行CD140 3,000,000 298,254,210.75 2.58 2 199916 19贴现国债16 1,700,000 169,794,763.62 1.47 3 011901248 19苏交通SCP009 1,500,000 149,880,480.27 1.30 4 111916156 19上海银行CD156 1,500,000 149,771,854.53 1.30 5 120312 12进出12 1,000,000 100,227,722.89 0.87 6 071900043 19财通证券CP002 1,000,000 100,001,513.61 0.86 7 111910190 19兴业银行CD190 1,000,000 99,706,609.76 0.86 8 111916110 19上海银行CD110 1,000,000 99,693,347.69 0.86 9 111882369 18南京银行CD102 1,000,000 99,681,335.42 0.86 10 111815395 18民生银行CD395 1,000,000 99,554,118.72 0.86 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0714% 报告期内偏离度的最低值 -0.0128% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0204% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 139446 恒融二7A 400,000.00 40,139,136.01 0.35 2 139463 方碧46优 300,000.00 30,348,769.01 0.26 3 139651 永熙3优1 280,000.00 28,000,000.00 0.24 4 139653 天著优02 240,000.00 24,000,000.00 0.21 5 139601 绿城11优 130,000.00 13,005,750.53 0.11 6 139352 链融02A1 100,000.00 10,000,000.00 0.09 6 139485 信融05优 100,000.00 10,000,000.00 0.09 7 149794 金地02A 70,000.00 7,006,291.83 0.06 8 156242 18裕源01 60,000.00 6,000,000.00 0.05 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00 元。 上海银监局于2018年10月8日做出沪银监罚决字〔2018〕49号处罚决定，由于上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）违规向其关系人发放信用贷款，根据相关规定对公司罚款约109万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于2018年11月9日做出银保监银罚决字〔2018〕8号处罚决定，由于中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺。根据相关规定对公司罚款3160万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于2018年11月9日做出银保监银罚决字〔2018〕5号处罚决定，由于中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）：贷款业务严重违反审慎经营规则。根据相关规定对公司罚款200万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,843.23 2 应收证券清算款 20,149,500.00 3 应收利息 23,463,506.79 4 应收申购款 1,928,951.26 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 45,559,801.28 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安日鑫A 场内货币 报告期期初基金份额总额 1,170,571,493.43 186,239,346.38 报告期期间基金总申购份额 13,157,834,694.78 1,561,428,584.24 报告期期间基金总赎回份额 3,232,182,393.08 1,280,595,233.57 报告期期末基金份额总额 11,096,223,795.13 467,072,697.05 本基金A类（平安日鑫A）份额净值为1.00元，E类（场内货币）份额净值为100.00元。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2019年4月1日 13,084.77 13,084.77 0.00% 2 红利再投 2019年4月2日 3,870.45 3,870.45 0.00% 3 红利再投 2019年4月3日 3,769.38 3,769.38 0.00% 4 红利再投 2019年4月4日 3,494.08 3,494.08 0.00% 5 红利再投 2019年4月8日 15,125.95 15,125.95 0.00% 6 红利再投 2019年4月9日 4,105.51 4,105.51 0.00% 7 红利再投 2019年4月10日 3,629.67 3,629.67 0.00% 8 红利再投 2019年4月11日 3,765.86 3,765.86 0.00% 9 红利再投 2019年4月12日 3,560.27 3,560.27 0.00% 10 红利再投 2019年4月15日 10,854.47 10,854.47 0.00% 11 红利再投 2019年4月16日 3,676.29 3,676.29 0.00% 12 红利再投 2019年4月17日 3,809.53 3,809.53 0.00% 13 红利再投 2019年4月18日 3,801.66 3,801.66 0.00% 14 红利再投 2019年4月19日 3,816.89 3,816.89 0.00% 15 红利再投 2019年4月22日 11,175.27 11,175.27 0.00% 16 红利再投 2019年4月23日 6,492.92 6,492.92 0.00% 17 红利再投 2019年4月24日 3,737.25 3,737.25 0.00% 18 红利再投 2019年4月25日 3,705.32 3,705.32 0.00% 19 红利再投 2019年4月26日 3,734.05 3,734.05 0.00% 20 红利再投 2019年4月29日 11,163.30 11,163.30 0.00% 21 红利再投 2019年4月30日 3,631.28 3,631.28 0.00% 22 红利再投 2019年5月6日 23,146.77 23,146.77 0.00% 23 红利再投 2019年5月7日 3,476.56 3,476.56 0.00% 24 红利再投 2019年5月8日 3,905.29 3,905.29 0.00% 25 红利再投 2019年5月9日 4,008.16 4,008.16 0.00% 26 红利再投 2019年5月10日 3,985.96 3,985.96 0.00% 27 红利再投 2019年5月13日 11,562.21 11,562.21 0.00% 28 红利再投 2019年5月14日 3,926.91 3,926.91 0.00% 29 红利再投 2019年5月15日 3,345.72 3,345.72 0.00% 30 红利再投 2019年5月16日 3,907.30 3,907.30 0.00% 31 红利再投 2019年5月17日 3,721.99 3,721.99 0.00% 32 红利再投 2019年5月20日 11,267.41 11,267.41 0.00% 33 红利再投 2019年5月21日 3,690.54 3,690.54 0.00% 34 红利再投 2019年5月22日 3,681.21 3,681.21 0.00% 35 红利再投 2019年5月23日 3,485.45 3,485.45 0.00% 36 红利再投 2019年5月24日 3,846.47 3,846.47 0.00% 37 红利再投 2019年5月27日 11,215.85 11,215.85 0.00% 38 红利再投 2019年5月28日 3,868.25 3,868.25 0.00% 39 红利再投 2019年5月29日 4,073.75 4,073.75 0.00% 40 红利再投 2019年5月30日 3,913.64 3,913.64 0.00% 41 红利再投 2019年5月31日 4,009.38 4,009.38 0.00% 42 红利再投 2019年6月3日 11,890.06 11,890.06 0.00% 43 红利再投 2019年6月4日 3,857.40 3,857.40 0.00% 44 红利再投 2019年6月5日 3,368.04 3,368.04 0.00% 45 红利再投 2019年6月6日 3,800.81 3,800.81 0.00% 46 红利再投 2019年6月10日 15,242.05 15,242.05 0.00% 47 红利再投 2019年6月11日 3,817.61 3,817.61 0.00% 48 红利再投 2019年6月12日 3,886.93 3,886.93 0.00% 49 红利再投 2019年6月13日 4,223.59 4,223.59 0.00% 50 红利再投 2019年6月14日 3,861.86 3,861.86 0.00% 51 红利再投 2019年6月17日 11,513.01 11,513.01 0.00% 52 红利再投 2019年6月18日 3,716.84 3,716.84 0.00% 53 红利再投 2019年6月19日 3,748.68 3,748.68 0.00% 54 红利再投 2019年6月20日 3,610.49 3,610.49 0.00% 55 红利再投 2019年6月21日 3,871.39 3,871.39 0.00% 56 红利再投 2019年6月24日 11,978.80 11,978.80 0.00% 57 红利再投 2019年6月25日 4,223.26 4,223.26 0.00% 58 红利再投 2019年6月26日 3,622.13 3,622.13 0.00% 59 红利再投 2019年6月27日 4,153.65 4,153.65 0.00% 60 红利再投 2019年6月28日 4,373.73 4,373.73 0.00% 合计 350,803.32 350,803.32 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安交易型货币市场基金设立的文件 （2）平安交易型货币市场基金基金合同 （3）平安交易型货币市场基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安交易型货币市场基金2019年第2季度报告原文 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2019年7月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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