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| 浦银安盛沪深300指数增强A(519116) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605025 | ||||||||
| 基金代码 | 519116 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 浦银安盛沪深300指数增强 基金主代码 519116 交易代码 519116 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月10日 报告期末基金份额总额 127,172,477.70份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础 上，主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 投资策略 本基金以沪深300指数为目标指数，采用"指数化投资为主、增强型策略为辅"的投资策略。在有效复制目标指数的基础上，通过公司自有量化增强模型，优化股票组合配置结构，一方面严格控制投资组合的跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在跟踪目标指数的同时，力争获得超越业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评价时按期间累计天数折算） 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 4,539,777.48 2.本期利润 644,564.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.0054 4.期末基金资产净值 195,281,085.92 5.期末基金份额净值 1.536 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.79% 1.38% -0.87% 1.45% 1.66% -0.07% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈士俊 公司指数及量化投资部总监，公司职工监事，公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金以及浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2010年12月10日 - 18 陈士俊先生，清华大学管理学博士。2001年至2003年间曾在国泰君安证券有限公司研究所担任金融工程研究员2年；2003年至2007年10月在银河基金管理有限公司工作4年，先后担任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加入浦银安盛基金管理有限公司，任本公司指数及量化投资部总监，并于2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3月兼任本公司职工监事。2012年5月起，兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起，兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2018年9月起，兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起，兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日和10日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年第二季度，在经历了上季度的市场情绪恢复之后，股市呈现冲高回落的走势。从披露的经济数据看，中国经济仍面临着较大的下行压力。6月份制造业PMI指数为49.4，回落到荣枯线之下，固定资产投资和消费增速也明显放缓。受到5月份中美贸易冲突升级，以及包商银行被接管等事件冲击，投资者的避险情绪上升，股市出现了大幅下跌。其后，金融监管部门释放诸多政策利好，市场趋于稳定。沪深300指数下跌1.21%，食品饮料和家电等消费行业表现较好，周期和TMT行业表现较弱。从量化因子看，质量因子表现较好。沪深300指数估值合理，6月末市盈率为13.7倍，股息率为2.1%，具有良好的投资价值。 本报告期内，本基金严格执行量化增强的投资策略，应用新披露的公司财务报告信息更新股票的因子指标值，并根据市场风格变化和指数成份股定期调整情况，对组合进行相应的调整。由于增强因子整体表现较好，组合表现优于业绩比较基准。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.536元；本报告期基金份额净值增长率为0.79%，业绩比较基准收益率为-0.87%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 178,709,097.99 89.12 其中：股票 178,709,097.99 89.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,482,906.63 8.22 8 其他资产 5,338,390.29 2.66 9 合计 200,530,394.91 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 484,110.00 0.25 B 采矿业 8,803,237.06 4.51 C 制造业 72,659,885.93 37.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,861,464.90 2.49 E 建筑业 6,368,872.36 3.26 F 批发和零售业 4,485,691.00 2.30 G 交通运输、仓储和邮政业 8,439,086.33 4.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,092,783.32 3.12 J 金融业 51,982,742.40 26.62 K 房地产业 8,579,898.31 4.39 L 租赁和商务服务业 2,730,823.80 1.40 M 科学研究和技术服务业 485,408.00 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 776,634.69 0.40 R 文化、体育和娱乐业 1,572,486.00 0.81 S 综合 - - 合计 178,323,124.10 91.32 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 116,017.55 0.06 C 制造业 173,376.04 0.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.02 J 金融业 33,869.94 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 385,973.89 0.20 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 142,048 12,586,873.28 6.45 2 600519 贵州茅台 6,149 6,050,616.00 3.10 3 600036 招商银行 134,123 4,825,745.54 2.47 4 000858 五粮液 27,569 3,251,763.55 1.67 5 601166 兴业银行 174,190 3,185,935.10 1.63 6 000651 格力电器 53,300 2,931,500.00 1.50 7 601398 工商银行 431,719 2,542,824.91 1.30 8 600887 伊利股份 73,316 2,449,487.56 1.25 9 601328 交通银行 384,014 2,350,165.68 1.20 10 000333 美的集团 42,455 2,201,716.30 1.13 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600968 海油发展 32,681 116,017.55 0.06 2 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.04 3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02 4 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02 5 603863 松炀资源 1,459 33,673.72 0.02 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 注：报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 注：本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 24,591.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,890.38 5 应收申购款 5,310,908.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,338,390.29 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601236 红塔证券 33,869.94 0.02 新股锁定 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 111,575,689.63 报告期期间基金总申购份额 36,951,525.61 减:报告期期间基金总赎回份额 21,354,737.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 127,172,477.70 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、 中国证监会批准基金募集的文件 2、 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金合同 3、 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书 4、 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 存放地点 上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2019年7月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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