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浦银安盛中证高股息ETF(512590)  基金公开信息
流水号 1605023
基金代码 512590
公告日期 2019-07-16
编号 1
标题 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月16日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

基金产品概况
基金简称
浦银安盛中证高股息ETF

场内简称
高股息

基金主代码
512590

交易代码
512590

基金运作方式
交易型开放式

基金合同生效日
2019年1月29日

报告期末基金份额总额
34,503,444.00份

投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略
本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数收益率,即中证高股息精选指数收益率。

风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人
浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人
交通银行股份有限公司


主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019年4月1日 - 2019年6月30日 )

1.本期已实现收益
1,384,529.86

2.本期利润
-729,560.95

3.加权平均基金份额本期利润
-0.0170

4.期末基金资产净值
34,946,929.61

5.期末基金份额净值
1.0129

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-1.53%
1.45%
-5.55%
1.55%
4.02%
-0.10%



自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同生效日为2019年1月29日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满1年。
2、根据基金合同规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2019年1月29日至2019年7月28日。截止本报告期末,本基金建仓期尚未结束。


管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



陈士俊
公司指数及量化投资部总监,公司职工监事,公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金以及浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理
2019年1月29日
-
18
陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年至2003年间曾在国泰君安证券有限公司研究所担任金融工程研究员2年;2003年至2007年10月在银河基金管理有限公司工作4年,先后担任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,任本公司指数及量化投资部总监,并于2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3月兼任本公司职工监事。2012年5月起,兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起,兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起,兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起,兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

高钢杰
公司旗下浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理
2019年3月19日
-
8
高钢杰先生,中国科学院天体物理博士。2010 年 10 月至 2014 年 3
月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究
员。2014 年 3 月至 2018 年 10 月在中国工商银行总行贵金属业务部
工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018 年 10 月加入浦银
安盛基金管理有限公司,参与 ETF 业务筹备工作。2019年3月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日和10日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,A股行情冲高回落并于当季末企稳反弹,期间中美贸易谈判的进展成为市场及投资者情绪的主要影响因素。在G20峰会上,中美两国领导人达成一致意见,决定重启贸易谈判且美方不再对中国产品加征新的关税。若中美双方能够重新回到贸易谈判桌前,相较于此前的僵持状态,市场的风险偏好有望出现回升,并在市场情绪改善推动下,高弹性投资标的或将出现反弹。整体上,我们维持一季度的判断,即2019年权益类资产的波动将加大,并在震荡中出现上涨。
作为投资于中证高股息精选指数的被动型投资产品,本基金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取指数长期增长及分红收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合。
从基金上市至二季度末,本基金的累计跟踪偏离度为4.311%,实现了正向的收益增厚;本基金日均绝对跟踪偏离度为0.105%,日均跟踪误差为0.138%,较好地控制了本基金的跟踪精度。

报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0129元;本报告期基金份额净值增长率为-1.53%,业绩比较基准收益率为-5.55%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万,未超过连续六十个工作日。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
34,521,343.14
96.78


其中:股票
34,521,343.14
96.78

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
954,159.07
2.67

8
其他资产
194,902.47
0.55

9
合计
35,670,404.68
100.00



报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
517,186.00
1.48

B
采矿业
2,622,014.74
7.50

C
制造业
24,744,323.81
70.81

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
542,504.00
1.55

E
建筑业
160,982.40
0.46

F
批发和零售业
217,624.50
0.62

G
交通运输、仓储和邮政业
3,735,868.43
10.69

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
917,275.00
2.62

J
金融业
505,505.00
1.45

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
183,013.00
0.52

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
234,872.00
0.67

S
综合
-
-


合计
34,381,168.88
98.38



报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
25,158.85
0.07

C
制造业
62,662.67
0.18

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
18,482.80
0.05

J
金融业
33,869.94
0.10

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
140,174.26
0.40



报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
601088
中国神华
101,373
2,065,981.74
5.91

2
002233
塔牌集团
97,700
1,141,136.00
3.27

3
000895
双汇发展
45,242
1,126,073.38
3.22

4
002601
龙蟒佰利
62,000
919,460.00
2.63

5
600377
宁沪高速
75,665
812,642.10
2.33

6
601006
大秦铁路
96,200
778,258.00
2.23

7
600873
梅花生物
162,300
777,417.00
2.22

8
603328
依顿电子
74,600
766,142.00
2.19

9
600507
方大特钢
73,493
718,761.54
2.06

10
000568
泸州老窖
8,800
711,304.00
2.04



报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
601236
红塔证券
9,789
33,869.94
0.10

2
300782
卓胜微
247
26,903.24
0.08

3
600968
海油发展
7,087
25,158.85
0.07

4
603867
新化股份
801
20,673.81
0.06

5
601698
中国卫通
4,715
18,482.80
0.05



报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未持有股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体除龙蟒佰利以外不存在被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2018年11月23日,龙蟒佰利联集团股份有限公司控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司收到绵竹市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(竹环罚决字【2018】53号)。龙蟒佰利联集团股份有限公司控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司收到绵竹市环境保护局(以下简称“绵竹市环保局”)出具的《行政处罚决定书》(竹环罚决字【2018】67号)。

基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
注:本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
185,358.95

2
应收证券清算款
9,290.36

3
应收股利
-

4
应收利息
253.16

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
194,902.47


报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明

1
601236
红塔证券
33,869.94
0.10
新股锁定


开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
55,503,444.00

报告期期间基金总申购份额
60,000,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额
81,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

报告期期末基金份额总额
34,503,444.00


基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
备查文件目录
备查文件目录
1、 中国证监会批准基金募集的文件
2、 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件

存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所

查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。
客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。


浦银安盛基金管理有限公司
2019年7月16日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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