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| 鹏扬淳优债券(005398) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605002 | ||||||||
| 基金代码 | 005398 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 鹏扬淳优债券 交易代码 005398 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年1月19日 报告期末基金份额总额 1,445,337,324.17份 投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、适度的融资杠杆策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。 业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 12,279,908.54 2.本期利润 10,919,738.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0076 4.期末基金资产净值 1,488,036,796.14 5.期末基金份额净值 1.0295 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.73% 0.07% 0.38% 0.10% 0.35% -0.03% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为2019年6月30日。 （2）本基金合同于2018年1月19日生效。 （3）按基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。 其他指标 注：无 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈钟闻 固定收益部执行总经理、现金策略总监，本基金基金经理 2018年1月19日 - 7 北京理工大学工商管理硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理、交易主管，负责银行投资顾问与利率债投资研究、债券交易工作。现任鹏扬基金管理有限公司固定收益部执行总经理、现金策略总监、固定收益投资决策委员会委员。2017年8月10日至今任鹏扬现金通利货币市场基金基金经理；2018年1月19日至今任鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年2月5日至今任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理；2018年8月9日至今任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理；2019年6月21日至今任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 王莹莹 本基金基金经理 2018年8月24日 - 4 北京交通大学经济学学士、英国埃克斯特大学硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司，曾任交易管理部债券交易员、专户投资部投资组合经理。2018年8月24日至今任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、鹏扬现金通利货币市场基金基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度经合组织领先指标显示，全球主要发达经济体均面临明显经济下行压力，同时通货膨胀低于预期，主要央行货币政策重新转为宽松，美联储暂停加息，市场预期下半年降息2次，发达经济体国债收益率大幅下行，在宽松货币政策预期下，风险资产重新大幅上涨，美股重新创出历史新高，但商品价格大幅回落。 二季度受中美贸易摩擦重新升级和货币信贷政策边际收紧影响，中国经济领先指标重新出现走弱的迹象，市场对下半年经济企稳回升的预期有所降低。从每月需求数据来看，支持中国经济增长的主要因素是房地产投资继续回升，但制造业投资持续回落，基建投资在一季度“早投放、早实施、早见效”的积极财政政策支持下，出现小幅回升迹象但面临后续乏力的压力。受减税降费政策的实施，消费需求出现回升，企业盈利增长也有所好转。通货膨胀方面，受猪肉和水果等食品价格上涨影响，CPI出现明显回升，但核心CPI和PPI小幅回落，通货膨胀预期不强。流动性方面，4月政治局会议后，央行适度回收流动性，但包商接管事件后，为对冲金融同业流动性收缩风险，央行通过公开市场投放巨额流动性，但流动性在大型金融机构和中小金融机构之间出现明显分层迹象，交易对手风险明显上升。 二季度债券市场先抑后扬，4月受一季度经济增长和融资数据超预期影响，债券市场大幅调整，曲线短端受降准预期落空和流动性边际收紧大幅回升，曲线长端也出现明显回升。5月，受中美贸易战再次升级和不利的经济数据等刺激小幅上涨，债券市场企稳回升，6月在央行流动性重回宽松的支持下，债券市场继续回升，曲线短端下降幅度大于曲线长端。信用利差方面，5月前信用利差持续压缩，但包商事件后受同业流动性分化影响，中低评级主体信用利差明显回升。 债券策略方面，在4月初组合主要采取降久期和降杠杆，减仓长端利率债。5月利空债券市场的经济数据公布后，同时由于贸易战因素的不确定性重新燃起，市场避险情绪释放，叠加央行定向宽松，逢低增仓中长期利率债券，提升久期到3附近，增加组合弹性，维持组合杠杆为140%附近，季度末央行主动投放流动性，又进一步对无风险利率有正面支持。积极布局长久期资产，增加组合久期弹性，以哑铃型配置为主。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0295元；本报告期基金份额净值增长率为0.73%，业绩比较基准收益率为0.38%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,757,353,976.80 94.88 其中：债券 1,757,353,976.80 94.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 48,500,192.75 2.62 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,161,767.91 0.66 8 其他资产 34,260,711.88 1.85 9 合计 1,852,276,649.34 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通标的股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,242,015,976.80 83.47 其中：政策性金融债 1,089,630,976.80 73.23 4 企业债券 51,318,000.00 3.45 5 企业短期融资券 80,299,000.00 5.40 6 中期票据 111,849,000.00 7.52 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 271,872,000.00 18.27 9 其他 - - 10 合计 1,757,353,976.80 118.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 108604 国开1805 5,029,040 508,787,976.80 34.19 2 190203 19国开03 4,800,000 476,928,000.00 32.05 3 1728010 17平安银行债 1,000,000 101,880,000.00 6.85 4 111906119 19交通银行CD119 1,000,000 97,000,000.00 6.52 5 111817197 18光大银行CD197 1,000,000 96,830,000.00 6.51 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 17平安银行债（1728010.IB）为鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2018年7月26日中国人民银行针对平安银行存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情况，对平安银行合计处以140万元罚款，相关责任人处以14万元罚款。 19交通银行CD119（111906119.IB）为鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2018年11月9日中国银行保险监督管理委员会针对交通银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款690万元。主要违法违规事实：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信息披露不合规；（九）现场检查配合不力。2018年11月9日中国银行保险监督管理委员会针对交通银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款50万元。主要违法违规事实：（一）并购贷款占并购交易价款比例不合规；（二）并购贷款尽职调查和风险评估不到位。2018年10月18日上海保监局针对交通银行存在如下违法违规行为：（一）欺骗投保人；（二）向投保人隐瞒与合同有关的重要情况。责令改正，并处合计34万元罚款。2018年7月26日中国人民银行针对交通银行存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户情况，对交通银行合计处以130万元罚款，相关责任人处以8万元罚款。 18光大银行CD197（111817197.IB）为鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2018年12月21日中国人民银行许昌市中心支行针对光大银行虚报、瞒报金融统计数据，处以警告并罚款4万元。2018年11月9日中国银行保险监督管理委员会针对光大银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款合计1120万元。主要违法违规事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）以误导方式违规销售理财产品；（三）以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；（四）违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务；（五）同业投资违规接受担保；（六）通过同业投资或贷款虚增存款规模。 17中信银行债（1728006.IB）为鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的前十大持仓证券。中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）作为江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“宏图高科”）相关债务融资工具的主承销商，在后续管理工作中存在以下违反银行间市场自律管理规则的行为： 一、宏图高科于2018年11月26日披露了《江苏宏图高科技股份有限公司关于“15宏图MTN001”与投资人达成一致的公告》，其中“已与‘15宏图MTN001’全部投资人就延期兑付方案达成一致”的表述与实际情况不符。中信银行作为“15宏图MTN001”的主承销商，在知悉上述不真实内容的情况下，未督导发行人就不真实内容予以纠正，对发行人的督导职责履行不到位。 二、中信银行于2018年12月6日召集召开了“18宏图高科SCP002”持有人会议，相关召集公告披露不及时，持有人会议议案披露不完整。 三、2018年9月和11月，宏图高科主体评级下调事项触发了“18宏图高科SCP002”投资者保护的事先约束条款，中信银行作为召集人未及时召开持有人会议。 依据相关自律规定，经2019年第4次自律处分会议审议，给予中信银行通报批评处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 本基金投资17平安银行债、19交通银行CD119、18光大银行CD197、17中信银行债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除17平安银行债、19交通银行CD119、18光大银行CD197、17中信银行债外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内未持有股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 25,752.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 34,234,959.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,260,711.88 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,445,337,324.17 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,445,337,324.17 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年04月01日-2019年06月30日 299,999,000.00 0.00 0.00 299,999,000.00 20.76% 2 2019年04月01日-2019年06月30日 299,999,000.00 0.00 0.00 299,999,000.00 20.76% 3 2019年04月01日-2019年06月30日 296,519,585.63 0.00 0.00 296,519,585.63 20.52% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1.中国证监会核准鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件； 2.《鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3.《鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照； 5.基金托管人业务资格批件和营业执照； 6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 2019年7月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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