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诺安成长混合(320007)  基金公开信息
流水号 1604922
基金代码 320007
公告日期 2019-07-16
编号 2
标题 诺安成长混合型证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月16日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
诺安成长混合

交易代码
320007

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2009年3月10日

报告期末基金份额总额
1,367,874,211.49份

投资目标
本基金主要投资于具有良好成长性的企业,同时兼顾企业成长能力的可持续性,并对其投资价值做出定性及定量分析,力图在享受到企业成长溢价的同时获得长期稳定的回报。

投资策略
本基金具体的投资策略由资产配置,股票投资,债券投资和权证投资四部分构成。
(1)在资产配置方面,本基金采用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方式进行。
(2)在股票投资方面,本基金投资于成长性企业的比例不小于本基金所持股票资产的80%。
(3)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟策略、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于债券市场平均水平的投资回报。
(4)在权证投资方面,本基金主要运用价值发现和价差策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。

业绩比较基准
80%×标普中国A股综合指数+20%×上证国债指数

风险收益特征
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

基金管理人
诺安基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

注:自2015年8月6日起,原“诺安成长股票型证券投资基金”变更为“诺安成长混合型证券投资基金”。
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019年4月1日 - 2019年6月30日 )

1.本期已实现收益
-124,667,958.99

2.本期利润
-200,142,138.37

3.加权平均基金份额本期利润
-0.1381

4.期末基金资产净值
1,069,571,827.31

5.期末基金份额净值
0.782

注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-14.54%
2.53%
-3.52%
1.27%
-11.02%
1.26%

注:本基金的业绩比较标准为:80%×标普中国A股综合指数+20%×上证国债指数。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



王创练
本基金基金经理
2018年6月13日
-
23
博士,曾先后任职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司,2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究部副总监。现任研究部总监、首席策略师(总助级),2017年3月至2018年6月任诺安平衡证券投资基金基金经理。2015年3月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理,2018年3月起任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。

蔡嵩松
本基金基金经理
2019年2月20日
-
4
博士,曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞腾信息技术有限公司、华泰证券股份有限公司,2017年11月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2019年2月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注:①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安成长混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安成长混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内诺安成长混合基金净值下跌14.54%,同期上证指数下跌3.62%,创业板指下跌10.75%,沪深300下跌1.21%。
报告期内基金净值涨跌主要原因:
(1)4月货币投放速度边际变缓预期引发成长股估值下杀,由于经济一季度数据好于预期,之前对经济会出现“失速” 的忧虑已经得到了有效地化解,货币政策出现适度微调,货币投放速度逐季减弱预期凸显。而货币投放变缓最直接影响市场预期的改善,从而直接影响跟市场情绪最直接相关的高贝塔品种科技成长板块。
(2)5月、6月贸易摩擦引发指数下跌
5月4日贸易摩擦以来,指数连续大幅杀跌,先后经历了2000亿美金关税落地、11轮谈判无果而终、3000亿美金关税悲观预期、中方关税反制、6月底G20峰会元首见面预期等。科技战美国方面正在极限施压,长期影响目前还未显现,在这种情况下,市场持续缩量,震荡向下。
操作策略和未来观点:
大阪G20会议的中美元首会晤中,双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商,美方表示不再对中国出口产品加征新的关税,两国经贸团队将就具体问题进行讨论。
本次G20峰会中美双方达成了三方面确定性的成果:
一是美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。此前美国要对3250亿美元中国出口美国的产品征收25%的关税,而在美国国内已经就此举行了7天的听证会。在两国元首会晤之后,美国总统在记者招待会上确认,暂时不会上调剩余3250亿美元产品的关税。
二是双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。在上一轮中美磋商暂停时,中国表示中方需要一个平等的、有尊严的合作协议,这是中方不可逾越的“底线”和“红线”。而美国表示和中国的谈判将会继续展开,这意味着美方尊重了中方的核心利益。而在新华社的报道中,也确认了美方愿同中方达成彼此都可接受的贸易协议。
三是美国总统同意美国的公司继续向华为出售零件。此前美国商务部在5月份将华为公司列入“实体名单”,禁止美国企业与华为合作。而在记者招待会上,美国总统说华为问题要到最后才有答案,但是至少他会允许美国的企业向华为出售零件。
6月19日两国元首电话通话以来,到G20会谈成果超出市场预期,谈判重启,贸易战情绪面从5月初贸易摩擦爆发以来出现回升的拐点。多方面因素综合考虑,未来一个月系统性风险的可能性较低。
选股策略上偏向代表未来发展方向的科技成长股,拥抱国家意志,规避宏观经济关联度高的行业,拥抱产业代表未来发展方向或者国家意志支持方向的科技创新类企业,重点布局自主可控、金融科技、集成电路、5G、人工智能等方向。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.782元。本报告期基金份额净值增长率为-14.54%,同期业绩比较基准收益率为-3.52%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
1,013,292,606.20
93.19


其中:股票
1,013,292,606.20
93.19

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
62,846,110.39
5.78

8
其他资产
11,252,710.02
1.03

9
合计
1,087,391,426.61
100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
363,431.25
0.03

C
制造业
409,766,333.53
38.31

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
536,601,403.60
50.17

J
金融业
33,869.94
0.00

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
66,504,461.28
6.22

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
23,106.60
0.00

S
综合
-
-


合计
1,013,292,606.20
94.74

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
600536
中国软件
1,977,029
106,107,146.43
9.92

2
000066
中国长城
10,081,683
103,639,701.24
9.69

3
002268
卫 士 通
3,892,733
95,177,321.85
8.90

4
300352
北信源
13,049,650
80,516,340.50
7.53

5
300384
三联虹普
3,560,196
66,504,461.28
6.22

6
600756
浪潮软件
2,591,796
61,995,760.32
5.80

7
000063
中兴通讯
1,491,400
48,515,242.00
4.54

8
300567
精测电子
757,550
39,786,526.00
3.72

9
002123
梦网集团
2,744,301
38,804,416.14
3.63

10
300661
圣邦股份
362,538
36,895,492.26
3.45

报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
1,130,563.80

2
应收证券清算款
4,991,515.24

3
应收股利
-

4
应收利息
15,727.87

5
应收申购款
5,114,903.11

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
11,252,710.02

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
1,473,964,367.80

报告期期间基金总申购份额
967,894,823.19

减:报告期期间基金总赎回份额
1,073,984,979.50

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

报告期期末基金份额总额
1,367,874,211.49

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
-
-
-
-
-
-
-

个人
-
-
-
-
-
-
-

产品特有风险

本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者留意。

影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。
备查文件目录
备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安成长股票型证券投资基金募集的文件。
②《诺安成长混合型证券投资基金基金合同》。
③《诺安成长混合型证券投资基金托管协议》。
④《诺安基金管理有限公司关于诺安成长股票型证券投资基金变更基金名称及类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。
⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑥诺安成长混合型证券投资基金2019年第二季度报告正文。
⑦报告期内诺安成长混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。


诺安基金管理有限公司
2019年7月16日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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