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| 南华瑞扬纯债A(005047) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1604711 | ||||||||
| 基金代码 | 005047 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:南华基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月16日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南华瑞扬纯债 基金主代码 005047 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月17日 报告期末基金份额总额 3,280,721.69份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产配置比例。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南华瑞扬纯债A 南华瑞扬纯债C 下属分级基金的交易代码 005047 005048 报告期末下属分级基金的份额总额 2,991,288.96份 289,432.73份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 南华瑞扬纯债A 南华瑞扬纯债C 1.本期已实现收益 9,243.94 4,153.81 2.本期利润 -1,251.31 -8,443.02 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0004 -0.0051 4.期末基金资产净值 2,622,708.13 247,534.53 5.期末基金份额净值 0.8768 0.8552 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南华瑞扬纯债A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.07% 0.07% -0.24% 0.06% 0.31% 0.01% 南华瑞扬纯债C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.02% 0.07% -0.24% 0.06% 0.22% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2019年1月17日，根据基金合同的规定，基金管理人应当自本基金基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曹进前 本基金基金经理 2019-01-17 - 9年 硕士研究生，注册会计师，具有基金从业资格。2008年至2010年任职于毕马威华振会计师事务所，担任审计师。2010年至2015年任职于泰康资产管理有限责任公司，担任年金投资部投资助理。2015年至2017年任职于泓德基金交易部，担任中央交易员、债券交易主管。2017年3月加入南华基金管理有限公司，现任南华丰淳混合型证券投资基金基金经理（2017年12月26日起任职）、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年3月15日起任职）、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理（2019年1月29日起任职）、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年4月11日起任职）。 尹粒宇 本基金基金经理 2019-01-17 - 7年 硕士研究生，具有基金从业资格。2009年至2012年任职于成都银行新都支行。2012年至2013年任马来西亚丰隆银行环球金融市场部外币及衍生品交易员。2013年至2017年任成都银行资金部本币市场交易员。2017年3月加入南华基金管理有限公司，现任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年3月15日起任职）、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理（2019年1月29日起任职）、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019年4月11日起任职）。 注： 基金经理曹进前、尹粒宇的任职日期是指本基金基金合同生效之日；证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 投资策略： 2019年2季度，在3月份经济及社融数据发布后，债券市场对政策刺激下经济企稳预期趋于一致，同时通胀预期也开始走高。4月份债券收益率在空头情绪主导下迎来了年内第一波较大幅度的上行，10年国债收益率由3月底的3.13%最高上行至3.43%。而后随着后续月份经济数据持续走弱，中美贸易摩擦对外需的负面拖累逐渐显现，利率水平再度回落。政策面上看，财政政策积极发力，货币政策维持宽松，但受制于地产和地方平台融资约束，宽信用效果并不明显。同时，伴随着企业债务违约现象频发，商业银行在资金投放上趋于谨慎，信用利差走扩。海外主要经济体景气度持续下滑，多国陆续开启降息周期稳定经济。美国亦结束加息进程，中美利差持续扩大，人民币贬值压力有所缓和。 展望3季度，国内经济依然面临很大的下行压力。政策对冲力度料将进一步的加大。但在房住不炒、严控地方政府债务增量的前提下，基建投资的托底效果将弱于以往周期。随着人民币贬值压力趋于缓和，金融市场开放力度进一步加大，人民币无风险收益率对外资的吸引力进一步上升。货币政策打开进一步宽松的空间值得期待。我们认为三季度债券市场具备较好配置价值。 运作分析： 考虑到产品规模约束，主要以持有交易所高流动性的利率债为主，在严控信用风险的前提下，少量配置了部分交易所信用债。根据资金申赎情况通过交易所逆回购做好流动性管理。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末南华瑞扬纯债A基金份额净值为0.8768元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.07%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%；截至报告期末南华瑞扬纯债C基金份额净值为0.8552元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.02%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期存在连续超过60个工作日基金资产净值低于五千万的情形，时间段为2019年4月1日至2019年6月30日。本基金报告期存在连续超过60个工作日基金份额持有人数低于200人的情形，时间段为2019年4月1日至2019年6月30日。根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件，本基金管理人已向中国证券监督管理委员会提交解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,624,747.60 90.31 其中：债券 2,624,747.60 90.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 234,812.72 8.08 8 其他资产 46,823.79 1.61 9 合计 2,906,384.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末，本基金未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,147,429.80 39.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,065,283.80 37.11 其中：政策性金融债 1,065,283.80 37.11 4 企业债券 412,034.00 14.36 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,624,747.60 91.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 018006 国开1702 8,500 867,850.00 30.24 2 010303 03国债⑶ 5,730 579,532.20 20.19 3 010107 21国债⑺ 5,520 567,897.60 19.79 4 018008 国开1802 1,940 197,433.80 6.88 5 122392 15恒大02 1,700 170,034.00 5.92 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金为债券型基金，不投资股票、权证、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券等资产，因此不存在投资超出基金合同规定的备选股票库之外的股票的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,133.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 45,690.02 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 46,823.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 南华瑞扬纯债A 南华瑞扬纯债C 报告期期初基金份额总额 3,708,023.66 3,271,708.21 报告期期间基金总申购份额 1,939.84 37,119.50 减：报告期期间基金总赎回份额 718,674.54 3,019,394.98 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 2,991,288.96 289,432.73 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金基金管理人未投资本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019/4/1-2019/5/13 2,981,512.21 - 2,981,512.21 - - 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予南华瑞颐混合型证券投资基金变更为南华瑞扬纯债债券型证券投资基金的批复文件； （2）《南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金合同》； （3）《南华瑞扬纯债债券型证券投资基金招募说明书》； （4）《南华瑞扬纯债债券型证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内南华瑞扬纯债债券型证券投资基金在指定报刊披露的各项公告原稿。 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦3层南华基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查询，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址www.nanhuafunds.com 投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话400-810-5599。 南华基金管理有限公司 2019年07月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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