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| 财通资管鸿利中短债债券C(006543) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1595922 | ||||||||
| 基金代码 | 006543 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2019年第1号 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：财通证券资产管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 招募说明书 【重要提示】 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2018 年 9 月 21 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2018】 1524 号文准予募集注册。本基金的基金合同于 2018 年 11 月 22 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的 投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格 可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资 人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑 自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的 投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心 理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过 程中产生的基金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金、基金管理人运用流 动性管理工具产生的流动性风险；交易对手违约风险；投资国债期货的特定风险； 投资资产支持证券的特定风险；投资本基金特有的其他风险等。本基金为债券型基 金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 40%，但在 基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 40%的除外。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合 同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基 金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。 招募说明书 2 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间 权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额 持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权 利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金 合同。 本招募说明书所载内容截止至 2019 年 5 月 21 日，基金投资组合报告截止至 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。 招募说明书 1 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 28 层 邮政编码：200122 法定代表人：马晓立 成立时间：2014 年 12 月 15 日 注册资本：人民币贰亿元整 存续期间：持续经营 联系人：张婧 电话：（021）20568361 股东情况：财通证券股份有限公司持有公司 100%的股权。 公司前身是财通证券股份有限公司资产管理部，经中国证监会《关于核准 财通证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2014]1177 号）批准，由财通证券股份有限公司出资 2 亿元，在原财通证券股份有限公司 资产管理部的基础上正式成立。 （二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 马晓立先生，董事长，1973 年 10 月出生，中共党员，经济学硕士。历任联 合证券研究所行业部经理，中信证券研究所总监、执行总经理，中信证券交易与 衍生产品部执行总经理，财通证券股份有限公司资产管理部总经理。现任财通证 券资产管理有限公司董事长、总经理兼公募基金管理业务主要负责人。 裴根财先生，董事，1966 年 2 月出生，中共党员，经济学硕士，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任浙江证券营业总部总经理助理、上海昆山路证券营业部 总经理，方正证券机构管理部、营销中心总经理，华西证券杭州学院路证券营业 部总经理。现任财通证券资产管理有限公司董事，兼任财通证券总经理助理、中 国证券业协会经纪业务委员会委员、浙江证券业协会经纪业务委员会副主任。 招募说明书 2 夏理芬先生，董事，1968 年 7 月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济 师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省国际信托投资公司义乌证券交易 营业部经理、西湖证券营业部总经理，金通证券股份有限公司总裁办公室主任、 运营管理部总经理，中信金通证券有限责任公司运营管理部总经理、总经理助理、 合规总监，中信证券（浙江）公司合规总监、执行总经理兼江西分公司总经理， 中信证券股份有限公司江西分公司总经理。现任财通证券资产管理有限公司董事， 兼任财通证券副总经理兼首席风险官、财通（香港）董事、财通基金管理有限公 司董事长、浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业协会风险 管理委员会委员、浙江中信金通教育基金会理事兼秘书长。 钱慧女士，董事，1978 年 1 月出生，中共党员，上海财经大学经济学硕士， 国际注册内部审计师/会计师。曾任东方证券股份有限公司稽核总部、合规与风 险管理部高级主管；东方证券资产管理有限公司督察长兼合规与风险管理部总监。 现任财通证券资产管理有限公司董事，常务副总经理、首席风险官、合规负责人。 沈立强先生，董事，1956 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计 师。从事金融工作 40 余年，曾任中国工商银行浙江省分行副行长、党委委员， 浙江省分行营业部总经理、党委书记，浙江省分行党委副书记，河北省分行行长、 党委书记，上海市分行行长、党委书记，工银瑞信基金管理有限公司董事长。现 任财通证券资产管理有限公司董事、上海市银行博物馆馆长。 2、基金管理人监事 夏志凡先生，职工监事，1983 年 11 月出生，中共党员，经济学学士。历任 阳光人寿保险股份有限公司人力资源经理，平安国际融资租赁有限公司人力资源 部人才绩效室总监，平安商业保理有限公司人事行政部总监。现任财通证券资产 管理有限公司职工监事、人力资源部总监兼综合办公室负责人。 3、经营管理层人员 马晓立先生，总经理（简历请参见上述关于董事长的介绍）。 李红芸女士，副总经理，1971 年 8 月出生，中共党员，经济学学士，会计 师。历任财通证券有限责任公司会计核算部负责人，财通证券有限责任公司计划 财务部总经理助理、副总经理，财通证券股份有限公司资产管理部副总经理，现 任财通证券资产管理有限公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。 钱慧女士，常务副总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 招募说明书 3 周志远先生，副总经理，1983 年 9 月出生，中国民主建国会党员，硕士研究 生。历任天安保险股份有限公司资产管理部金融工程兼债券交易，中欧基金管理 有限公司高级债券交易员，国联安基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、 基金经理，财通证券资产管理有限公司固定收益部负责人。现任财通证券资产管 理有限公司副总经理。 4、本基金基金经理 顾宇笛，基金经理，华东师范大学经济学硕士，2014 年 6 月至 2014 年 12 月 担任财通证券股份有限公司资产管理部债券研究员；2015 年 1 月至 2017 年 8 月 担任财通证券资产管理有限公司固定收益部债券研究员。2017 年 8 月 29 日至 2019 年 3 月 21 日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理； 2018 年 5 月 29 日起任财通资管瑞享 12 个月定期开放混合型证券投资基金基金 经理；2018 年 9 月 3 日起任财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金经理； 2019 年 3 月 26 日起任财通资管鸿睿 12 个月定期开放债券型证券投资基金基金 经理；2019 年 3 月 26 日起任财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金 基金经理。 李杰，基金经理，武汉大学理学学士、上海交通大学理学硕士。2007 年 1 月 加入国联安基金管理有限公司先后任数量策略分析员、固定收益高级研究员。 2012 年 4 月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安丰利债券型基金、 金元顺安保本混合型基金、金元惠理惠利保本混合型基金、金元顺安丰祥债券型 基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安优质精选灵活配置型基金、金元 顺安沣楹债券型基金的基金经理；固定收益与量化部执行总监。2018 年 9 月 4 日 起任财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金经理；2019 年 1 月 21 日起任 财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理；2019 年 3 月 27 日起任财通 资管睿智 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 5、固收公募业务投资决策委员会成员 委员：马晓立（总经理） 李杰 （固收公募投资部总监） 宫志芳（固收公募投资部基金经理） 6、权益公募业务投资决策委员会成员 招募说明书 4 委员：姜永明（总经理助理兼权益投资总监） 于洋（权益公募投资部基金经理） 邵沙锞（权益研究部研究员） 7、上述人员之间无近亲属关系。 二、基金托管人 一、基本情况 名称：南京银行股份有限公司 住所：南京市中山路 288 号 法定代表人：胡升荣 成立时间：1996 年 2 月 6 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可〔2014〕405 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：848220.7924 万元人民币 存续期间：持续经营 二、基金托管业务经营情况 （一）托管业务概况 南京银行成立于 1996 年 2 月 8 日，是一家具有由国有股份、中资法人股份、 外资股份及众多个人股份共同组成独立法人资格的股份制商业银行，实行一级法 人体制。南京银行历经两次更名，先后于 2001 年、2005 年引入国际金融公司和 法国巴黎银行入股，在全国城商行中率先启动上市辅导程序并于 2007 年成功上 市。目前注册资本为 84.82 亿元，下辖 17 家分行，196 家营业网点，员工总数 8700 余人。 南京银行坚持走差异化、特色化、精细化的发展道路，努力做成中小银行中 的一流品牌，将中小企业和个人业务作为战略业务重点推进，丰富业务产品体系， 倾力满足中小企业与个人融资需求，业务品牌影响力不断扩大。自 2007 年设立 第一家异地分行以来，跨区域经营不断推进，先后设立了泰州、北京、上海、杭 州、扬州、无锡、南通、苏州、常州、盐城、南京、镇江、宿迁、连云港、江北 招募说明书 5 新区、徐州、淮安 17 家分行，机构战略布局持续深化。 2014 年 4 月 9 日，南京银行获得证监会和银监会联合批复的证券投资基金 托管业务资格。取得资格后，南京银行充分发挥基金公司、资产管理等牌照齐全 的优势，持续加强与金融市场、投资银行等业务的条线联动优，托管产品种类不 断丰富，目前可以开展公募基金托管、银行理财托管、基金公司专户产品托管、 基金子公司专户/专项产品托管、证券公司定向/集合资产管理计划托管、信托计 划保管、私募基金托管、保险资金托管等业务。截止到 2018 年 12 月 31 日，南 京银行托管产品组合数超过 2900 只，托管规模超 16000 亿。 （二）资产托管部组织架构和人员配置情况 经董事会审议通过，南京银行于 2013 年 10 月 28 日成立了独立的一级部门 ----资产托管部，下设业务运营部、业务一部、业务二部、内控稽核部、综合管理 部、研究开发部六个内设部门。 目前，南京银行资产托管部共有 53 人，其中从事会计核算、资金清算、投 资监督、信息披露、内控稽核的人员 31 人，市场营销 14 人。相较同期获批基金 托管资格的其他银行，南京银行在托管运营上配备较强的人力。 （三）托管系统情况 南京银行托管业务系统建设由深圳市赢时胜信息技术股份有限公司承建，使 用了其最新版本的资产托管业务系统，能支持目前市场上大多数公募基金的托管 业务。该系统采用了基于 EJB 技术的 B/S 结构，支持远程接入功能，能够实现与 基金管理人、基金注册登记机构、证券登记结算机构等相关业务机构的系统安全 对接，具有良好的安全性、稳定性、开放性和可扩展性，且与本行的其他业务系 统严格分离。 南京银行开发建设了自己的“鑫托管”业务系统。2016 年 10 月，南京银行 自主研发的“鑫托管”系统上线，解决了清算系统问题，大大提升了划款效率。 2017 年 5 月，“鑫托管”系统二期功能上线，实现了全业务流程系统操作，同时 推出了“鑫托管”托管网银系统，客户可以通过托管网银实时查询托管账户资金 余额、托管产品处理进度，可以通过托管网银系统进行指令录入、划款材料上传 等。2018 年 2 月，“鑫托管”系统推出深证通、专线渠道，实现与管理人指令系 统直联。2018 年 5 月，推出“鑫托管”系统微信服务号，管理人可通过微信端实 时查询托管账户资金余额、托管指令处理进度等。 下阶段，将持续推动系统 招募说明书 6 建设，优化业务流程，提升营运效率。一是着力完善“鑫托管”系统功能，使鑫 托管系统成为集业务处理、数据管理、绩效考核、内控管理、客户关系管理于一 体的托管业务综合平台；二是实现“鑫托管”系统直联中债登、上清所以及中证 登业务系统，进一步优化交易确认和监督流程，满足客户交易时效性要求；三是 建设“鑫托管”大数据平台，对业务数据进行深入分析利用，更好为客户服务。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构： 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室 杭州办公地址：浙江省杭州市上城区四宜路 22 号四宜大院 B 幢 上海办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 28 楼 法定代表人：马晓立 成立时间：2014 年 12 月 15 日 杭州直销柜台联系人：毛亚婕、何倩男 电话：（0571）89720021、（0571）89720022 传真：（0571）85104360 上海直销柜台联系人：吴琳晓 电话：（021）20568211、（021）20568225 传真：（021）68753502 客户服务电话：95336 网上直销交易平台联系人：陈浩 电话：（0571）89720139 传真：（0571）85104360 网址：www.ctzg.com 招募说明书 7 个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的认购、 申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站。 2、其他销售机构 本基金目前仅通过直销机构进行发售。基金管理人可根据有关法律法规的要 求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及时公告。 （二）登记机构 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室 办公地址：浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院 B 幢 法定代表人：马晓立 电话：（0571）89720155 联系人：刘博 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 首席合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：乐美昊 经办注册会计师：薛竞、乐美昊 招募说明书 8 招募说明书 9 四、基金的名称 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 五、基金的类型 债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力 争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行 票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、 次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持 证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、 国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离 交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％，其中投资于中短债主 题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货 合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包 括国债、金融债、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、 招募说明书 10 地方政府债、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部 分、资产支持证券等金融工具。 八、基金的投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大 类资产进行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选， 力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。 1、资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场 主体的基础上，对市场基本利率和债券、货币市场工具等投资品种收益率水平变 化进行评估，并结合波动性以及流动性状况分析，针对不同行业、不同投资品种 选择投资策略，以此做出最佳的资产配置及风险控制。 2、固定收益类投资策略 （1）普通债券投资策略 1）久期控制：根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析 确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。 2）期限结构配置：在确定组合久期后，基金管理人将针对收益率曲线形态 特征确定合理的组合期限结构，通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等，对 组合的期限结构进行动态调整，以有效提高投资组合的总投资收益。 3）市场比较：不同债券子市场的运行规律不同，本基金在充分研究不同债 券子市场风险－收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合（包括跨市场套利 操作），以提高投资收益。 4）相对价值判断：本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债 券品种进行投资。 5）信用风险评估：本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其 信用风险进行评定与估测，以此作为品种选择的基本依据。 （2）息差策略 息差策略是指通过正回购融资并买入债券的操作，获取债券全价变动和融资 成本之间的利差收益。只要回购资金成本低于债券收益率，就可以达到进一步提 升组合收益的目标。 招募说明书 11 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组 合风险管理结果，积极参与债券回购交易，放大债券资产投资比例，适当追求债 券资产的超额收益。 3、资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法，结合信用管理和流动性 管理，重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性 等，采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估，精选违约或逾期风险可控、 收益率较高的资产支持证券项目，在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的 投资组合回报率。 4、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货 市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操 作，获取超额收益。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定 期存款利率(税后)*20% 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低 于混合型基金和股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 以下投资组合报告数据截止至 2019 年 3 月 31 日。本报告财务资料未经审 计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 招募说明书 12 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,874,871,028.06 97.34 其中：债券 1,874,871,028.06 97.34 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 20,957,090.41 1.09 8 其他资产 30,356,769.66 1.58 9 合计 1,926,184,888.13 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 （2） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、期末按债券品种分类的债券投资组合 招募说明书 13 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,874,871,028.06 116.54 其中：政策性金融债 526,171,028.06 32.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,874,871,028.06 116.54 5、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 1828016 18民生银行01 1,500,000 151,695,000.00 9.43 2 1820014 18天津银行01 1,400,000 144,494,000.00 8.98 3 108602 国开1704 1,204,643 122,158,028.06 7.59 4 1828017 18兴业绿色金 融02 1,000,000 101,270,000.00 6.29 招募说明书 14 5 1820070 18重庆银行绿 色金融02 1,000,000 101,130,000.00 6.29 6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 11、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调 查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开 谴责和处罚。 （2） 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外 的股票。 （3） 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 55,549.99 2 应收证券清算款 - 招募说明书 15 3 应收股利 - 4 应收利息 30,301,219.67 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 30,356,769.66 （4）期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5） 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期内未进行股票投资。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至 2019 年 3 月 31 日，所载财务数据未经审计。 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿利中短债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 招募说明书 16 2018.11.2 2-2018.1 2.31 0.30% 0.03% 0.46% 0.03% -0.16% 0.00% 2019.1.1- 2019.3.31 1.52% 0.05% 0.92% 0.03% 0.60% 0.02% 合同生效 以来（201 9.3.31） 1.82% 0.04% 1.38% 0.03% 0.44% 0.01% 财通资管鸿利中短债债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2018.11. 22-2018. 12.31 0.27% 0.04% 0.46% 0.03% -0.19% 0.01% 2019.1.1 -2019.3. 31 1.44% 0.05% 0.92% 0.03% 0.52% 0.02% 合同生效 以来（20 19.3.3 1） 1.71% 0.05% 1.38% 0.03% 0.33% 0.02% 招募说明书 17 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 招募说明书 18 注：1、本基金合同于 2018 年 11 月 22 日生效，截止报告期末本基金合同生效 未满一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的 投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管鸿利中短债 A 基金份额净值增长率为 1.82%，同期业绩比较基准收益率为 1.38%；财通资管鸿利中短债 C 基金份额净 值增长率为 1.71%，同期业绩比较基准收益率为 1.38%。 十三、基金的费用与税收 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）C 类基金份额的销售服务费； （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金的证券、期货交易费用； （8）基金的银行汇划费用； （9）基金的开户费用、账户维护费用； （10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算 方法如下： 招募说明书 19 H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作 日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作 日内从基金资产中一次性支取。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。 （3）C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。C 类基金份额的销售 服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至 招募说明书 20 最近可支付日支付。 （4）上述“1、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应 协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费用 本基金对通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户与除此之外 的其他投资者实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运 营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会 保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资 产管理计划以及企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新 的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养 老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的 其他投资者。 通过基金管理人直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户的适用下 表特定申购费率，其他投资人申购本基金 A 类基金份额的适用下表一般申购费 率： A 类基金份额 申购金额 M 一般申购费率 特定申购费率 M<100 万元 0.40% 0.16% 100 万元≤M<500 万元 0.20% 0.08% M≥500 万元 每笔 1000 元 每笔 1000 元 C 类基金份额不收取申购费。 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，申购费用由基金申购人 承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 2、赎回费用 招募说明书 21 本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适 用费率按单笔分别计算。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基 金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金 A 类、C 类基金份额的赎回费率如下表所示： 持有期限（Y） 赎回费率 Y<7 日 1.5% 7 日≤Y<30 日 0.10% Y≥30 日 0 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有 人赎回基金份额时收取，赎回费用全额归入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份 额持有人利益无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期 和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证 监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率。 5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 招募说明书 22 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资产生的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明 管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如 下： 1、“重要提示”部分增加了对基金合同生效日期的说明，更新了招募说明 书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2、“三、基金管理人”部分对基金管理人主要人员情况等内容进行了更新。 3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基金托管业务经营情况等内容进 行了更新。 4、“六、基金的募集”部分增加了基金募集情况的信息，删除了发售及认 购等不适用的信息。 5、“七、基金合同的生效”部分增加了对基金合同生效情况的说明，删除 了基金备案、对基金合同不能生效时募集资金的处理方式等不适用内容。 6、“九、基金的投资”部分新增了本基金投资组合报告，内容截止至 2019 年 3 月 31 日。 8、新增“十、基金的业绩”，内容截止至 2019 年 3 月 31 日。 9、“十四、基金的费用与税收”部分新增了与基金销售有关的费用。 10、“二十二、其它应披露事项”部分更新了本次招募说明书更新期间，涉 及本基金的相关信息披露。 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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