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融通易支付货币B(161615)  基金公开信息
流水号 159012
基金代码 161615
公告日期 2011-07-21
编号 1
标题 融通易支付货币市场证券投资基金2011年第二季度报告
信息全文 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中2010年12月31日之前（含此日）采用“银行一年期定期存款税后利率。”，2011年1月1日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即银行活期存款利率×（1-利息税率）)”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度，在持续紧缩的货币政策和企业去库存的压力下，工业增加值增速和PMI（中国制造业采购经理指数）逐月回落，显示了宏观经济增速的显著放缓。然而，通货膨胀不断攀升的势头仍然没有得到有效抑制，致使当局仍然不会放松紧缩的货币政策调控力度。另一方面，央行连续上调存款准备金率导致货币市场利率大幅攀升。基准利率的上调、通胀预期的强化以及资金面的紧张共同推动了“收益率曲线”的上行，其中，由于投资者对经济回落的担心，中短期债券收益率较长期债券收益率上升的更为明显。
我们二季度的整体策略仍以防御为主，组合内保证足额现金以应对流动性冲击的同时，重点把握资金利率大起大落带来的交易性机会。在配置上保证足额现金以及一定比例的逆回购，在资金利率大幅飙升之际相应加大逆回购比例和期限，待资金面出现好转迹象时买入部分债券超调品种，博取小段修复行情；同时我们积极参与短融的一级市场认购，将短融投资比例增持至上限，通过置换入高票息短融、以及赚取短融一二级价差的方式提高组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值收益率为0.7960%,同期业绩比较基准收益率为0.1233%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期债券回购融资情况
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 期末基金组合剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.8.2 本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
5.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.4 其他资产构成
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7备查文件目录
7.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通易支付货币市场证券投资基金设立的文件
（二）《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》
（三）《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》
（四）《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
二○一一年七月二十一日
基金简称 融通易支付货币
交易代码 161608
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年1月19日
报告期末基金份额总额 162,938,564.77份
投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
投资策略 3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整； 4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券，进行投资决策。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合性基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司

主要财务指标报告期（2011年4月1日－2011年6月30日）
1. 本期已实现收益 1,737,805.55
2．本期利润 1,737,805.55
3．期末基金资产净值 162,938,564.77

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.7960% 0.0026% 0.1233% 0.0001% 0.6727% 0.0025%

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明
任职日期 离任日期
乔羽夫 本基金的基金经理、融通债券基金的基金经理 2008年3月31日 - 7 经济学硕士,具有证券从业资格。2000年9月至2001年10月，就职于深圳远永盛投资有限责任公司，从事证券交易工作；2004年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。2005年通过基金从业人员资格考试，2006年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格、债券托管结算业务资格。

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 90,040,192.21 47.02
其中：债券 90,040,192.21 47.02
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 97,900,586.85 51.13
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 915,026.55 0.48
4 其他资产 2,622,251.79 1.37
5 合计 191,478,057.40 100.00

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 1.05
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 27,899,786.05 17.12
其中：买断式回购融资 - -

项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 113
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 138
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 80

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 49.65 17.12
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 6.13 -
2 30天(含)-60天 12.28 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 12.28 -
3 60天(含)-90天 17.12 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） 36.85 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 115.91 17.12

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,998,217.25 18.41
其中：政策性金融债 29,998,217.25 18.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 60,041,974.96 36.85
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 90,040,192.21 55.26
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 29,998,217.25 18.41

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（%）
1 100230 10国开30 100,000 10,021,786.02 6.15
2 1181240 11皖山鹰CP01 100,000 10,020,424.49 6.15
3 1181202 11丰原CP01 100,000 10,020,314.20 6.15
4 1181099 11兵建工CP01 100,000 10,000,878.15 6.14
5 1181159 11大国际CP01 100,000 10,000,358.12 6.14
6 1181069 11昆钢集CP01 100,000 10,000,000.00 6.14
7 1181234 11山煤CP01 100,000 10,000,000.00 6.14
8 110206 11国开06 100,000 9,993,088.92 6.13
9 110221 11国开21 100,000 9,983,342.31 6.13

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 3
报告期内偏离度的最高值 0.2738%
报告期内偏离度的最低值 -0.1257%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1722%

序号 其他资产 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 999,259.23
4 应收申购款 1,622,992.56
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,622,251.79

本报告期期初基金份额总额 173,471,609.32
报告期期间基金总申购份额 418,025,427.02
报告期期间基金总赎回份额 428,558,471.57
本报告期期末基金份额总额 162,938,564.77

融通易支付货币市场证券投资基金
2011年第二季度报告
2011年6月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2011年7月21日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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