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| 银河银富货币B(150015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15822 | ||||||||
| 基金代码 | 150015 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银富货币市场基金2005年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 报告期年份：2005年 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 送出日期：2006年3月30日 银河银富货币市场基金2005年年度报告摘要 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2006年3月10日复核了本报告中的财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中金额单位为人民币元，特别说明除外。 第二节 基金简介 一、 基金信息 基金名称：银河银富货币市场基金 基金简称：银河银富基金 交易代码：150005 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 报告期末基金份额总额：2,189,671,390.19 二、 基金投资情况 投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 投资策略： 本基金主要投资于短期金融工具，投资策略的重点是在投资组合的流动性和收益性这两个方面取得平衡。本基金将以价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 1. 战略资产配置策略 利率预期策略：因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素，所以利率预期策略是本基金的基本投资策略。投资决策委员会通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析，形成对未来短期利率走势的判断，并依此调整组合的期限和品种配置。比如，根据历史上我国短期资金市场利率的走势，在年初、年末资金利率较高时按哑铃策略配置基金资产，而在年中资金利率偏低时按梯形策略配置基金资产。 平均剩余期限控制策略：根据对短期利率走势的判断确定并控制投资组合的平均剩余期限。在预期短期利率上升时，缩短组合的平均期限，以规避资本损失和获得较高的再投资收益；在预期短期利率下降时，延长组合的平均期限，以锁定较高的收益水平。 现金流管理策略：根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。 2. 战术资产配置策略 在战术资产配置阶段，配置策略主要体现在： 利用金融工程技术，寻找价格低估的投资品种。 把握银行间市场和交易所市场出现的套利机会。 业绩比较基准：本基金业绩比较基准为银行半年期定期存款利率(税后) 风险收益特征：本基金面临的风险与其他开放式基金相同(如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金主要投资短期流动性金融工具，上述风险在本基金中存在一定的特殊性，投资本金损失的可能性很小。 三、 基金管理人情况 名称：银河基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路908号 办公地址：上海市虹口区东大名路908号金岸大厦三楼 邮政编码：200082 法定代表人：刘澎湃 信息披露负责人：屈艳萍 联系电话：021-65956688 传真：021-65958980 电子邮箱：compliance@galaxyasset.com 四、 基金托管人情况 名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 注册地址：上海市仙霞路18号 邮政编码：200336 办公地址：上海市银城中路188号 邮政编码：200120 法定代表人：蒋超良 信息披露负责人： 江永珍 联系电话：021-58408846 传真：021-58408836 电子邮箱：jiangyz@bankcomm.com 五、 信息披露情况 信息披露报纸名称：《中国证券报》 基金管理人互联网网址：http://www.galaxyasset.com 置备地点： 1、 上海市东大名路908号金岸大厦3层银河基金管理有限公司 2、 上海市银城中路188号交通银行 六、 其他有关资料 1、会计师事务所名称：中瑞华恒信会计师事务所 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际大厦A座8层 2、注册登记机构的名称：银河基金管理有限公司 办公地址：上海市虹口区东大名路908号金岸大厦三楼 第三节 主要财务指标、基金收益表现及收益分配情况 一、财务指标 序号 项目 金额 本年度 上年度 （04年12月20日-04年12月31日） 1 基金本期净收益 47,645,970.79 1,312,040.52 2 期末基金资产净值 2,189,671,390.19 804,277,580.37 3 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 4 本期收益率 2.4147% 0.0859% 5 累计收益率 2.5027% 0.0859% 注：本基金收益分配按日结转份额。 二、基金收益表现 基金收益率与同期业绩比较基准收益率的比较 期间 基金收益率 基金收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 对比1 对比2 1 2 3 4 5=1-3 6=2-4 过去三个月 0.4838% 0.0048% 0.4232% 0% 0.0606% 0.0048% 过去六个月 0.9846% 0.0037% 0.8464% 0% 0.1382% 0.0037% 过去一年 2.4147% 0.0038% 1.6790% 0% 0.7357% 0.0038% 自基金合同生效起至今 2.5027% 0.0038% 1.7342% 0% 0.7685% 0.0038% 图示基金合同生效以来基金累计收益率增长情况，并与同期业绩比较基准累计收益率变化进行比较： 基金年度收益率与同期业绩比较基准收益率比较（基金成立当年实际存续期为2004年12月20日-2004年12月31日）： 三、基金收益分配情况 本基金本年度累计分配收益47,645,970.79元，从2004年12月20日（基金合同生效日）至2004年12月31日止累计分配收益1,312,040.52元。 第四节 管理人报告 一、 基金管理人情况简介 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，由中国银河证券有限责任公司、中国石油天然气集团公司、北京首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心共同发起设立，经中国证监会证监基字[2002]21号文批准成立。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与2只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、 银丰证券投资基金 类型：契约型封闭式 成立日：2002年8月15日 投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、 银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年8月4日 （1）银河稳健证券投资基金 投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、 银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 二、 基金经理情况简介 索峰，男，1968年生，本科学历。13年证券、期货行业从业经历，先后就职于润庆期货公司、申银万国证券、原君安证券和中国银河证券有限责任公司，期间主要从事国际商品期货交易，营业部债券自营业务和证券投资咨询工作。2004年6月至今，担任银河基金管理有限公司银河银富基金基金经理。 三、 基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 四、 投资策略和业绩表现 2005年货币市场概述 "宽货币紧信贷"局面持续贯穿2005年货币市场，这一资金背景是商业银行内部风险约束和国际贸易不平衡共同作用的结果。 商业银行受资本充足率和股份制改造进程影响，大量基础货币从信贷挤出，云集货币市场和债券市场；持续上升的贸易顺差伴随着人民币升值预期，加大了对冲外汇占款而形成的被动投放，央行调控基础货币的任务从开年起就异常艰巨。一季度大部分时间里，货币政策主要延续2004年的宏观调控的需要，公开市场操作以持续回收基础货币为主。进入三月份，央行为阻击热钱流入，并为汇率改革创造条件，于3月17日大幅度下调超额准备金利率，货币市场利率应声下跌，货币政策重心由数量目标转向汇率目标，公开市场操作亦根据信贷投放进度在5、6月份适度放松，资金面宽松状态持续到11月份，货币市场利率被压制在1.34%的水平数月窄幅徘徊，债券市场利率水平也接近历史最低水平。随着月度固定资产投资增速和M2增速出现连续反弹，四季度货币政策及时做出调整：在风险劝告和窗口指导并用下，公开市场操作明显趋紧，鉴于人民币升值步伐处于可控有序范围内，央行再次对货币政策目标作出调整，从汇率转向汇率和利率兼顾，1年期票据招标利率出现合理回升，达到1.86%的水平。 2005年金融创新步伐亦明显加快。企业短期融资券于5月份开闸，半年发行量超过1000亿，货币掉期业务补充了公开市场回笼力度的不足，资产支持证券也正式推向市场。 2005年投资管理回顾 本基金报告期内的管理经历了四个阶段： 第一阶段（一季度）：主要面对开放初期的流动性管理，配置策略上采用了高久期、高杠杆的激进策略。 第二阶段（二季度）：投资上采取防御性策略，即根据份额增长预期进行被动配置。 第三阶段（7月-10月）：由于货币市场利率持续进入低位徘徊，市场可投资品种严重不足，为保护长期持有人利益，公司对大额申购设置了限制条件，主动约束份额增长速度，配置品种转向企业短期融资券和银行定期存款上。 第四阶段（11-12月）：货币市场利率出现合理回升，基金抓住阶段机会大幅度减持了企业短期融资券，有节奏地均衡增持央票，组合久期逐步回升，杠杆比例保持适度。 在公司固定收益团队的共同配合下，2005年基金各阶段制定和执行的投资策略与货币市场运行状况基本上吻合，失误之处是春节前对节后流动性问题过度担忧，节日期间组合偏于保守。报告期内基金年收益率约为2.4147%。 五、 简要展望 2006年货币市场的运行环境充满变数。宏观经济的内生增长动力仍然充足,商业银行的信贷扩张冲动即将释放，大类资产收益率出现历史性变化,中美利差阶段性不均衡对货币政策和汇率政策也将构成不可轻视的外部扰动。展望一季度，央行货币政策基调将以坚定紧缩为主线，适度引导利率上升将成为重要目标.在日常数量工具的基础上，其它货币政策工具将发挥积极的配合和对冲作用。在多变和灵活的货币政策信号下，过多透支宏观利好的货币和债券市场将频繁波动，这为货币基金积极把握阶段机会和改善组合结构提供了不同于2005年的新机会。 第五节 托管人报告 2005年全年，托管人在银河银富货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2005年全年，银河基金管理有限公司在银河货币市场证券投资基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 在证监会发布《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》等有关规定后，托管人发现基金在个别工作日存在"债券正回购的资金余额存在超过基金资产净值的20%"的情况，托管人对基金管理人进行了提示，基金管理人根据规定进行了调整。 2005年全年，由银河基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银河货币市场证券投资基金的全年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 交通银行股份有限公司 2006年3月10日 第六节 审计报告 本报告期内本基金由中瑞华恒信会计师事务所出具无保留意见审计报告。 第七节 财务会计报告 第一部份 会计报表 一、资 产 负 债 表 金额单位：人民币元 项 目 附注 2005.12.31 2004.12.31 资产： 银行存款 六、1 200,653,808.11 7,245,126.70 清算备付金 196,008,941.34 1,649.94 交易保证金 - - 应收证券清算款 - - 应收股利 - - 应收利息 六、2 4,835,904.15 1,136,254.84 应收申购款 56,957,680.99 4,145,730.34 其他应收款 86,492.04 19,362.04 股票投资市值 - - 其中：股票投资成本 - - 债券投资市值 1,638,591,510.79 842,141,453.51 其中：债券投资成本 1,638,591,510.79 842,141,453.51 权证投资 - - 其中：权证投资成本 - - 待回购债券投资市值 173,851,830.10 - 其中：待回购债券投资成本 173,851,830.10 - 买入返售证券 294,500,000.00 150,000,000.00 待摊费用 - - 其他资产 - - 资产总计 2,565,486,167.52 1,004,689,577.37 负债： 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付赎回费 - - 应付管理人报酬 756,904.36 160,785.34 应付托管费 229,364.96 48,722.84 应付销售服务费 573,412.40 121,807.07 应付佣金 - - 应付利息 352,315.00 16,728.78 应付收益 63,410.61 60,562.97 应交税金 - - 其他应付款 六、3 21,870.00 3,390.00 卖出回购证券款 373,777,500.00 200,000,000.00 短期借款 - - 预提费用 六、4 40,000.00 - 其他负债 - - 负债合计 375,814,777.33 200,411,997.00 持有人权益： 实收基金 六、5 2,189,671,390.19 804,277,580.37 未实现利得 - - 未分配收益 - - 持有人权益合计 2,189,671,390.19 804,277,580.37 负债及持有人权益总计 2,565,486,167.52 1,004,689,577.37 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 二、经 营 业 绩 表 金额单位：人民币元 项 目 附注 2005年度 2004年12月20日至2004年12月31日 一、收入 65,818,684.58 1,746,186.69 1．股票差价收入 - - 2．债券差价收入 六、6 17,131,642.84 -4,725.59 3．权证差价收入 - - 4．债券利息收入 31,292,960.73 768,896.56 5．存款利息收入 11,045,509.25 612,669.47 6．股利收入 - - 7．买入返售证券收入 6,348,571.76 364,062.43 8．其他收入 - 5,283.82 二、费用 18,172,713.79 434,146.17 1．基金管理人报酬 7,130,579.09 160,785.34 2．基金托管费 2,160,781.55 48,722.84 3．基金销售服务费 5,401,953.85 121,807.07 4．卖出回购证券支出 3,135,090.27 87,495.90 5．利息支出 - - 6．其他费用 六、7 344,309.03 15,335.02 其中：上市年费 - - 信息披露费 80,000.00 - 审计费用 40,000.00 - 三、基金净收益 47,645,970.79 1,312,040.52 加：未实现利得 - - 四、基金经营业绩 47,645,970.79 1,312,040.52 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 三、基 金 收 益 分 配 表 金额单位：人民币元 项 目 附注 2005年度 2004年12月20日至2004年12月31日 一、本期基金净收益 47,645,970.79 1,312,040.52 加：期初基金净收益 - - 加：本期损益平准金 - - 二、可供分配基金净收益 47,645,970.79 1,312,040.52 减：本期已分配基金净收益 六、8 47,645,970.79 1,312,040.52 三、期末基金净收益 - - 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 四、基 金 净 值 变 动 表 金额单位：人民币元 项 目 附注 2005年度 2004年12月20日至2004年12月31日 一、期初基金净值 804,277,580.37 1,937,975,917.90 二、本期经营活动: 基金净收益 47,645,970.79 1,312,040.52 未实现利得 - - 经营活动产生的基金净值变动数 47,645,970.79 1,312,040.52 三、本期基金单位交易: 基金申购款 11,596,915,480.52 24,200,026.10 基金赎回款 -10,211,521,670.70 -1,157,898,363.63 基金单位交易产生的基金净值变动数 1,385,393,809.82 -1,133,698,337.53 四、本期向持有人分配收益: 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 六、8 -47,645,970.79 -1,312,040.52 五、期末基金净值 2,189,671,390.19 804,277,580.37 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 第二部份 会计报表附注（金额单位：人民币元） 一、 主要会计政策、会计估计及其变更 1、 编制基金会计报表时所遵循的主要会计制度及其他有关规定 本基金执行中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《银河银富货币市场基金基金合同》及中国证监会的有关规定。 2、 会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报告期间为2005年度及2004年12月20日（基金成立日）至2004年12月31日。 3、 记账本位币 本基金以人民币作为记账本位币。 4、 记账基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记账基础，除债券投资按摊余成本法计价外，其余均以历史成本为计价原则。 5、 基金资产的估值原则 （1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。本基金一般不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 （2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率和交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.50%时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。 （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 （4）如国家相关法律法规有新的规定，从其规定。 6、 证券投资的成本计价方法 买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 买断式回购交易的债券应于实际收到全部价款日确认为待回购债券投资，买断式回购交易涉及的债券投资按移动加权平均法结转的成本确认为待回购债券成本。 7、 待摊费用的摊销方法和摊销期限 基金已发生的费用如果影响基金份额净值小数点后第五位的，即发生的费用大于基金净值十万分之一，应采用待摊或预提的方法，在费用受益期间内平均计入基金损益。 8、 收入的确认和计量 （1）银行间同业市场交易的债券差价收入：应于实际收到全部价款时确认，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。 （2）债券利息收入：附息债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，并根据买入债券时溢价与折价的摊销数调整后的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴现债券利息收入按照债券票面价值与买入成本之差额，并扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认应计提利息总额，在债券剩余存续期内逐日计提。 （3）存款利息收入：活期存款利息收入应逐日计提，并按本金与适用的利率计提的金额入账。定期存款利息收入按本金与适用的利率及存单期限计算存款利息总额，在存单期限内逐日计提入账；若提前支取定期存款，按提前支取本金、适用利率及实际存款期限计算存款利息收入，并于支取日确认利息收入损失，利息损失为提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额，红字冲销存款利息收入。 （4）买入返售证券收入：按融出资金额和约定利率在证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。 （5）其他收入：于实际收到时确认入账。 9、 费用的确认和计量 （1）基金管理费：根据《银河银富货币市场基金基金合同》的有关规定，基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提确认，按月支付。 （2）基金托管费：根据《银河银富货币市场基金基金合同》的有关规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提，按月支付。 （3）基金销售服务费：根据《银河银富货币市场基金基金合同》的有关规定，基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。 （4）卖出回购证券支出：按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。并按计提的金额入账。 （5）其他费用：本基金发生的其他费用如果影响基金份额净值小数点后第五位的，即发生的其他费用大于基金净值十万分之一，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。发生的其他费用如果不影响基金份额净值小数点后第五位的，即发生的其他费用小于基金净值十万分之一，可于发生时直接计入基金损益。 10、 基金的收益分配政策 （1）每一基金份额享有同等分配权。 （2）本基金采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月计入投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元。 （3）遇法定节假日，于节假日前一个工作日同时分配节假日期间的收益，即当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 （4）本基金的分红方式为红利再投资。 （5）本基金收益每月集中计入投资人基金账户,成立不满一个月的于下月合并计入。 （6）基金投资当期亏损时，等比例调整基金份额持有人持有份额，基金份额净值始终为1.00元。 （7）在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 11、 会计政策、会计估计变更 本基金报告期内无会计政策、会计估计变更。 二、 重大会计差错更正 本基金报告期内无重大会计差错更正。 三、 关联方关系及其交易 1、 关联方关系 关联方名称与本基金的关系 银河基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构 交通银行股份有限公司基金托管人 中国银河证券有限责任公司基金管理人的股东 中国石油天然气集团公司基金管理人的股东 北京首都机场集团公司基金管理人的股东 上海市城市建设投资开发总公司基金管理人的股东 湖南广播电视产业中心基金管理人的股东 2、 关联方交易 （1） 通过关联方席位进行的交易 ①通过关联方中国银河证券有限责任公司（以下简称："银河证券"）的席位进行的交易情况： 注： 2004年12月20日至2004年12月31日及2005年度，本基金通过银河证券的席位，在交易所进行回购交易所产生的应由银河证券承担的证券结算风险金分别为19,362.04元、67,130.00元。 ② 根据银河证券与基金管理人签订的《证券交易席位租赁协议》，银河证券还需向基金管理人提供证券研究综合服务，服务内容包括银河证券的投资银行部门、营业部、研究部门等部门在法律允许范围内对管理人基金管理业务的研究支持与配合。 ③ 本基金与银河证券发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，交易佣金的计算及佣金比率是公允的。 （2） 关联方报酬 ①基金管理费 本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数 本基金在本报告期间发生基金管理费7,130,579.09元，2004年12月20日至2004年12月31日160,785.34元。 ②基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数 本基金在本报告期间发生基金托管费2,160,781.55元,2004年12月20日至2004年12月31日48,722.84元。 ③基金销售服务费： 本基金应支付的销售服务费用，按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。 本基金在本报告期间发生基金销售服务费5,401,953.85元,2004年12月20日至2004年12月31日121,807.07元。 （3） 与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易 ①本基金在报告期间与基金托管人交通银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： ②2005年9月14日，根据银河证券与基金管理人签订的债券分销协议，本基金从银河证券分销购入05工行03债券,数量1,500,000张,金额150,000,000.00元。 （4） 基金各关联方投资本基金的情况 ①银河基金管理有限公司2005年度及2004年度未持有本基金份额。 ②银河基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期持有本基金份额的情况 （5） 本报告期由交通银行保管的银行存款余额及产生的利息收入 （6）本报告期银河基金管理有限公司的股权转让情况 本报告期银河基金管理有限公司的股权未发生转让。 四、 流通转让受到限制的基金资产 截至2005年12月31日止，本基金从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额为373,777,500.00元，用以下债券作为质押： 第八节 投资组合报告 一、 本报告期末基金资产组合情况 序号 项 目 金 额（元） 比例 1 债券投资 1,812,443,340.89 70.65% 2 买入返售证券 294,500,000.00 11.48% 其中:买断式回购的买入返售证券 - - 3 银行存款和清算备付金合计 396,662,749.45 15.46% 4 其他资产 61,880,077.18 2.41% 5 合 计 2,565,486,167.52 100.00% 注：其他资产包括基金代垫应由券商承担的证券交易结算风险金。 二、 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 1 报告期内债券回购融资的余额 86,042,330,000.00 2005.01.01-2005.03.31 2005.04.01-2005.12.31 12.92% 10.52% 其中:买断式回购融入的资金 2,085,330,000.00 0.22% 2 报告期末债券回购融资的余额 373,777,500.00 17.07% 其中:买断式回购融入的资金 173,777,500.00 7.94% 报告期内基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%，说明如下： 序号 发生日期 融资余额占基金资产 净值的比例(%) 原因 调整期 1 2005-11-30 20.14% 当日基金赎回份额较大 于下一工作日12月1日调整合规 注： 1、根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监发[2004]78号），货币市场基金在全国银行间市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。本基金在2005年1月1日-2005年3月31日期间该比例未超过40%，合乎上述规定。 2、根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号），自2005年4月1日起，除发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值20%。本基金在2005年4月1日-2005年12月31日间，在2005年11月30日因当日基金赎回份额较大，计算该比例为20.14%，于下一工作日2005年12月1日调整合规。 三、 基金投资组合的剩余期限 1、 投资组合平均剩余期限基本情况 报告期内平均剩余期限有超过180天的情况，均在基金建仓期内，即基金成立日后六个月内发生: 序号 发生日期 平均剩余天数 原因 调整期 1 2005-01-05 192 本基金于2004年12月20日成立，至2005年3月17日尚处于六个月的建仓期中。 在建仓期内调整合规。 2 2005-01-06 196 3 2005-01-07 195 4 2005-01-10 192 5 2005-01-11 191 6 2005-01-12 191 7 2005-03-14 185 8 2005-03-15 183 9 2005-03-16 184 10 2005-03-17 181 2、 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 各期限负债占基金 资产净值的比例 资产净值的比例 1 30天内 22.23% 17.07% 2 30天(含)－60天 0.00% 0.00% 3 60天(含)－90天 26.90% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 16.06% 0.00% 4 90天(含)－180天 20.39% 0.00% 5 180天(含)－397天(含) 44.82% 0.00% 合计 114.34% 17.07% 四、 报告期末债券投资组合 1、 按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例 1 国家债券 - - 2 金融债券 483,377,873.74 22.08% 其中：政策性金融债 318,317,007.53 14.54% 3 央行票据 387,432,060.97 17.69% 4 企业债券 941,633,406.18 43.00% 5 其他 - - 合计 1,812,443,340.89 82.77% 剩余存续期超过397天 351,673,429.66 16.06% 的浮动利率债券 2、 基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量 成本(元) 占基金资产净值的比例 自有投资 买断式回购 1 05工行03第一期十年浮 1,500,000 - 149,677,058.39 6.84% 2 05央票122 1,300,000 - 127,694,635.63 5.83% 3 05中电信CP01 1,250,000 - 124,107,814.96 5.67% 4 05方正CP01 1,100,000 - 107,839,697.90 4.92% 5 05国开07 1,000,000 - 101,063,446.49 4.62% 6 05唐钢CP01 1,000,000 - 98,595,719.18 4.50% 7 05央票124 1,000,000 - 98,140,274.72 4.48% 8 05唐钢CP02 900,000 - 89,137,767.09 4.07% 9 05浙交投CP01 900,000 - 88,466,784.95 4.04% 10 04国开20 850,000 - 85,549,116.96 3.91% 五、 "影子定价"与"摊余成本法"确定的资产净值的偏离 六、 投资组合报告附注 1、 基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。 本基金采用"影子定价"的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。 2、 本报告期内本基金每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本余额均未超过当日基金资产净值的20%。 3、 其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 交易保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,835,904.15 4 应收申购款 56,957,680.99 5 其他应收款 86,492.04 6 待摊费用 - 7 其他 - 合计 61,880,077.18 第九节 基金份额持有人户数、持有人结构 基金持有人户数 户均持有份额（份） 基金持有人结构（％） 基金持有人份额结构（份） 机构 个人 机构 个人 合计 4,562.00 479,980.58 70.35% 29.65% 1,540,416,548.65 649,254,841.54 2,189,671,390.19 第十节 开放式基金份额变动 单位:份 项目 份额 本年度 上年度 （04.12.20 -04.12.31） 期初基金份额 804,277,580.37 1,937,975,917.90 申购总份额 11,596,915,480.52 24,200,026.10 赎回总份额 10,211,521,670.70 1,157,898,363.63 期末基金份额 2,189,671,390.19 804,277,580.37 第十一节 重大事项揭示 一. 报告期内未召开基金份额持有人大会。 二. 报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 三. 报告期内基金托管人发生如下重大变动： 1、2005年6月23日，交通银行股份有限公司在香港联交所成功上市。 2、2005年9月27日公布了交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管任职资格的公告，交通银行资产托管部原总经理谢红兵同志已调离交通银行，不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。具体内容请参阅在2005年9月27日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。 3、2006年1月25日公布了交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管任职资格的公告，阮红同志担任交通银行资产托管部总经理，主持资产托管部工作。具体内容请参阅在2006年1月25日《证券时报》、《金融时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管任职资格的公告》。 四. 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 五. 报告期内基金投资策略无改变。 六. 本基金本年度累计分配收益47,645,970.79元，从2004年12月20日（基金合同生效日）至2004年12 月31日止累计分配收益1,312,040.52元。 七. 报告期内基金未改聘会计师事务所，本报告期内已计提尚未支付基金审计费用40,000元，本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。 八. 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 九. 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 券商席位 席位个数 本年度 上年度（04年12月20日-04年12月31日） 回购金额 占比（%） 回购金额 占比（%） 银河证券 1 6,713,000,000.00 100 2,350,000,000.00 100 合计 1 6,713,000,000.00 100 2,350,000,000.00 100 本报告期内本基金无席位变更情况。 本报告期通过该席位在交易所进行回购交易所产生的,应由券商承担的证券结算风险金04年12月20日-04年12月31日为19,362.04元，05年1月1日-05年12月31日为67,130.00元，由本基金代垫并已计入其他应收款科目。 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 十. 报告期内，本基金及基金管理人在《中国证券报》上刊登临时公告如下： 1、关于在交通银行开办银河银富货币市场基金 "定期定额投资计划"业务的公告（2005.1.14）； 2、关于银河银富货币市场基金春节放假前限制申购业务的公告（2005.1.31）； 3、银河基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告（2005.2.4）； 4、银河基金管理有限公司关于银河银富货币市场基金收益分配规则调整的公告（2005.4.1）； 5、关于银河银富货币市场基金"五一"放假前限制申购业务的公告（2005.4.26 ） 6、银河基金管理有限公司关于新增代销机构的公告（2005.5.12）； 7、银河基金管理有限公司关于新增代销机构的公告（2005.6.3）； 8、银河基金管理有限公司关于调整基金经理小组成员的公告（2005.7.6）； 9、银河基金管理有限公司关于新增代销机构的公告（2005.8.3） 10、银河基金管理有限公司关于银河银富货币市场基金"十一"放假前限制申购业务的公告（2005.9.23） 11、关于银河基金管理有限公司旗下基金转换业务的公告（2005.10.27） 12、银河基金管理有限公司关于新增代销机构的公告（2005.11.25） 另外，2005年9月27日本基金托管人在《证券时报》上刊登了《关于基金托管行业高管人员变动》的公告。 银河基金管理有限公司 二○○六年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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