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| 信澳中小盘混合(610004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 158001 | ||||||||
| 基金代码 | 610004 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银中小盘股票型证券投资基金2012年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2012年04月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年01月01日起至2012年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银中小盘股票 基金主代码 610004 交易代码 610004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月01日 报告期末基金份额总额 592,841,495.56份 投资目标 通过投资具有高成长性的中小盘股票，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金奉行"自下而上"和"自上而下"相结合的投资方法。一方面，本基金通过"自下而上"的深入分析，选择素质高、竞争力突出的优秀公司，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，力争获得超越行业平均水平的良好回报；另一方面，本基金依靠"自上而下"的策略分析和运作，通过优化大类资产配置来有效控制系统风险，并力争把握行业轮动等方面的投资机会。 业绩比较基准 （天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×60%）×80%+中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是股票型基金，长期预期风险与收益高于混合基金、债券基金、货币市场基金，属于预期风险收益水平较高的证券投资基金产品。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2012年01月01日－2012年03月31日） 1.本期已实现收益 -42,204,801.56 2.本期利润 -16,194,271.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0273 4.期末基金资产净值 464,926,025.41 5.期末基金份额净值 0.784 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.45% 1.41% 3.40% 1.44% -6.85% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2009年12月01日生效，2010年01月04日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为：股票资产为基金资产的60%-95%，债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%－3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于中小盘股票的资产比例不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾国富 本基金基金经理、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理 2009-12-01 - 14年 上海财经大学管理学硕士。历任深圳大华会计师事务所审计部经理，大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员，平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员，国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员；2006年09月加入信达澳银基金，曾担任信达澳银精华配置混合基金基金经理（2008年7月30日-2011年12月16日）、信达澳银红利回报股票基金基金经理（2010年7月28日-2011年12月16日）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年1至2月份，随着中国经济增速温和下降，通胀水平逐步下降。宏观经济紧缩政策预调微调，下调存款准备金率。市场对未来通胀快速下行和流动性趋向宽松的乐观预期逐步增强，市场走出了一波震荡上行的行情。进入3月份后，随着"两会"结束后市场进入真空期，政府强调坚持房地产行业的调控，陆续披露的年报和一季报带来企业盈利下调的压力，同时欧美经济数据未如预想，昭示未来欧美经济复苏之路仍充满艰辛，市场开始震荡下探。上证指数由年初的2199.42点上涨至2262.79点，上涨2.88%，中证700指数由年初的3029.41点上涨至3152.29点，上涨4.06%。其中有色、家用电器、化工、电子、房地产、采掘、交运设备、轻工制造等行业涨幅居前。 年初中小盘基金配置偏防御，在市场上涨中落后于指数的上涨。1至2月期间，我们一方面逐步增加权益类品种的配置比例，特别是周期类行业的配置。在3月份市场下跌的过程中，我们及时降低仓位，部分避免了市场下跌带来的损失。一季度，我们增持了房地产、白酒、采掘、券商、化工等行业的配置，同时减持了银行、医药生物等行业的配置。 展望未来，目前国内经济仍处于下降过程中，宏观经济政策仍将视经济增长情况适时预调微调，我们预计政策的调整会本着谨慎的态度进行。流动性紧张状况有望逐步好转。总体上来看，经济下行已经反映在目前的股价中，而通胀水平已经逐步下行，目前市场的流动性依然偏宽松，因此我们认为对市场不必过分悲观，仍可积极布局。策略上，我们仍将坚持自下而上与自上而下相结合的投资理念，积极寻找确定性增长品种及受益于政策放松或经济好转的行业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.784元，份额累计净值为0.784元，报告期内份额净值增长率为-3.45%，同期业绩比较基准收益率为3.40%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 410,490,204.92 85.60 其中：股票 410,490,204.92 85.60 2 固定收益投资 22,194,357.71 4.63 其中：债券 22,194,357.71 4.63 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 46,000,644.51 9.59 6 其他资产 874,390.54 0.18 7 合计 479,559,597.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 28,683,911.02 6.17 C 制造业 179,868,672.71 38.69 C0 食品、饮料 46,911,442.75 10.09 C1 纺织、服装、皮毛 12,458,389.20 2.68 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 15,778,087.51 3.39 C5 电子 12,718,912.52 2.74 C6 金属、非金属 25,453,311.12 5.47 C7 机械、设备、仪表 37,732,720.05 8.12 C8 医药、生物制品 28,815,809.56 6.20 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 8,062,687.24 1.73 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 44,971,426.98 9.67 I 金融、保险业 50,193,271.12 10.80 J 房地产业 46,097,826.74 9.92 K 社会服务业 37,259,225.81 8.01 L 传播与文化产业 15,353,183.30 3.30 M 综合类 - - 合计 410,490,204.92 88.29 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000650 仁和药业 1,599,749 19,564,930.27 4.21 2 601169 北京银行 1,556,187 15,281,756.34 3.29 3 601888 中国国旅 554,822 14,170,153.88 3.05 4 000861 海印股份 784,621 14,013,331.06 3.01 5 600383 金地集团 2,138,570 12,810,034.30 2.76 6 600837 海通证券 1,345,080 12,119,170.80 2.61 7 600742 一汽富维 566,340 11,955,437.40 2.57 8 000568 泸州老窖 297,617 11,633,848.53 2.50 9 000858 五 粮 液 336,962 11,065,832.08 2.38 10 000718 苏宁环球 1,653,011 10,843,752.16 2.33 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 9,682,000.00 2.08 3 金融债券 10,022,000.00 2.16 其中：政策性金融债 10,022,000.00 2.16 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,490,357.71 0.54 8 其他 - - 9 合计 22,194,357.71 4.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110414 11农发14 100,000 10,022,000.00 2.16 2 1101024 11央行票据24 100,000 9,682,000.00 2.08 3 125089 深机转债 26,630 2,490,357.71 0.54 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 五粮液（000858）因在信息披露存在以下违法事实于2009年开始被监管部门立案调查：1，五粮液关于四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司对成都智溢塑胶制品有限公司在亚洲证券有限责任公司的证券投资款的《澄清公告》存在重大遗漏；2，五粮液在中国科技证券有限责任公司的证券投资信息披露不及时、不完整；3，五粮液2007年年度报告存在录入差错未及时更正；4，五粮液未及时披露董事被司法羁押事项。五粮液已对有关事项进行了认真整改，并于2011年5月27日接受了中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2011]17号）。 基金管理人分析认为，五粮液违法行为充分暴露出该公司此前在内部管理方面存在的漏洞与不足，但公司自查及改正的态度是端正的，后续处理的情况也基本明朗，该事件不会影响公司后续经营活动的正常开展。经过此事件，五粮液的内部管理和信息披露更加规范，治理结构得到完善；同时，五粮液2010年和2011年的主业经营保持良好发展趋势，具有较好的一线白酒龙头的投资价值。因此，五粮液公告中国证监会《行政处罚决定书》后，基金管理人经审慎分析，将其调出禁止股票库，并在本报告期内继续保持对其的投资。 苏宁环球（000718）2011年12月27日收到中国证券监督管理委员会涉嫌信息披露违规立案调查通知书，主要内容为："因你公司涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对你公司立案调查"。该立案调查的原因是公司参与广州荔湾区白鹅潭合作开发项目的信息先在公司网站刊登一篇新闻稿，未及时公告，涉嫌信息披露违规。 基金管理人分析认为，根据证券法的规定，公司信息披露违规可能处以60万元以下的罚款。公司在收到《调查通知书》后，认识到了在信息披露方面存在的问题，在立案调查期间，积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作并进行整改落实。截至目前，立案调查事宜没有最终结论但进展良好。基金管理人经审慎分析，认为该立案调查对公司经营和价值的影响不大。 除五粮液（000858）、苏宁环球（000718）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 258,202.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 579,530.42 5 应收申购款 36,657.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 874,390.54 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 125089 深机转债 2,490,357.71 0.54 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 592,893,070.06 报告期期间基金总申购份额 15,231,079.15 减：报告期期间基金总赎回份额 15,282,653.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 592,841,495.56 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银中小盘股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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