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建信货币A(530002)  基金公开信息
流水号 15780
基金代码 530002
公告日期 2006-10-27
编号 1
标题 建信货币市场基金2006年第三季度报告
信息全文 建信货币市场基金2006年第三季度报告
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2006年7月1日起至2006年9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
1、基金简称 建信货币基金
2、基金运作方式 契约型、开放式
3、基金合同生效日 2006年4月25日
4、报告期末基金份额总额 2,615,609,465.96份
5、投资目标 在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。
6、投资策略 综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征，在此基础上制订本基金投资策略。具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。
7、业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。当法律法规变化或市场有更加合理的业绩比较基准时，本基金管理人有权对此业绩比较基准进行调整，并予以公告。
8、风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。
9、基金管理人 建信基金管理有限责任公司
10、基金托管人 中国工商银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
本基金无持有人申购或交易基金的各项费用。基金收益分配按日结转基金份额。
1、主要财务指标
基金本期净收益 13,920,940.05元
期末基金资产净值 2,615,609,465.96元
期末基金份额净值 1.0000元
2、本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.4802% 0.0016% 0.4414% 0.0002% 0.0388% 0.0014%
3、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比
建信货币基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年4月25日至2006年9月30日）

注：
1、本基金基金合同于2006年4月25日生效，截至报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金基金合同约定的投资比例。
3、2006年8月19日,中国人民银行上调了金融机构人民币存款基准利率。作为本基金业绩比较基准的6个月定期存款税后收益率则由原先的1.656%调整至1.80%。
四、基金管理人报告
1、基金经理简介
汪沛先生，硕士，证券从业五年。2000年2月毕业于中国人民银行研究生部，同年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管和富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理有限责任公司投资管理部。
2、报告期内基金运作的遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》以及其他相关法律、法规和《建信货币市场基金基金合同》的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
3、报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（1）业绩表现
本报告期内，建信货币基金累计万份收益率为0.4802%，业绩比较基准收益率为0.4414%。
（2）市场环境
三季度多项数据显示，宏观经济出现平稳放缓的迹象。固定资产投资增速有所下降，居民消费价格总水平温和上涨。人民币汇率实际波动幅度也有所扩大。与此同时，外贸顺差依然保持了较快的增长速度。
三季度货币市场整体走势平稳，资金供应充足。反映市场短期资金供求的七天回购利率自八月初逐步回落（图一），央行票据发行利率在八月中旬以后表现出类似的迹象（图二）。短期融资券市场发行利率稳步上升，市场分化现象日益显著。
图一： 三季度银行间市场R007成交情况

数据来源：红顶收益战略家系统，建信基金
图二： 央行票据发行利率

数据来源：红顶收益战略家系统
（3）基金投资管理工作回顾
回顾三季度的投资管理工作，建信货币基金在七月初针对新股发行加速的情况，强化了流动性管理工作，保证了基金平稳运行。随后，在市场资金紧张的局面有所缓解的环境下，建信货币基金加大了债券的投资力度，相应延长了基金投资组合的平均剩余期限并提高了基金资产的收益水平。
（4）市场展望
展望四季度，我们认为整体经济仍然将保持前期平稳发展的态势。由于新增外汇占款形成的基础货币持续投放速度较快，预期公开市场仍然将继续吸收多余的流动性。整体来看，货币市场将保持一段时期的稳定运行。建信货币基金将继续加强对各项经济数据的跟踪研究，不断优化基金资产结构以适应市场的发展变化。
五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
资产组合 金额（元） 占基金总资产比例(%)
债券投资 2,693,580,299.35 97.9
买入返售证券 50,000,000.00 1.82
其中：买断式回购的买入返售证券 - -
银行存款和清算备付金合计 4,311,365.96 0.16
其他资产 3,532,290.83 0.13
合 计 2,751,423,956.14 100.00
(二)报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元) 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 6,713,412,500.00 3.75
其中：买断式回购融资 -- --
2 报告期末债券回购融资余额 134,007,000.00 5.12
其中：买断式回购融资 -- --
注：报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的情况。
(三) 基金投资组合剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 163
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 164
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 82
注: 报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 9.32 5.12
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.43 --
2 30天(含)-60天 22.87 --
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.68 --
3 60天(含)-90天 17.51 --
4 90天(含)-180天 9.12 --
5 180天(含)-397天（含） 46.24 --
合 计 105.06 5.12
(四)报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券名称 成本（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 -- --
2 金融债券 517,897,808.96 19.80
其中：政策性金融债 517,897,808.96 19.80
3 央行票据 864,659,917.58 33.06
4 企业债券 1,311,022,572.81 50.12
5 其他 -- --
合计 2,693,580,299.35 102.98
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 159,727,334.33 6.11
注：附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
自有投资 买断式回购
1 05央行票据105 2,000,000 199,574,325.60 7.63
2 06央行票据67 2,000,000 199,080,827.56 7.61
3 06央行票据28 2,000,000 197,328,554.11 7.54
4 06农发04 1,500,000 149,520,163.10 5.72
5 06中石化CP01 1,300,000 129,308,116.09 4.94
6 06中石集CP02 1,000,000 100,003,643.82 3.82
7 06国开04 1,000,000 99,855,082.12 3.82
8 05央行票据123 1,000,000 99,399,192.48 3.80
9 06进出04 900,000 88,943,320.49 3.40
10 06莱钢CP02 800,000 77,486,649.86 2.96
(五)"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项 目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.12
报告期内偏离度的最低值 -0.11
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.05
(六)投资组合报告附注
1、本基金的计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
3、本报告期内没有需要特别说明的证券投资决策程序。
4、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 交易保证金 --
2 应收证券清算款 --
3 应收利息 3,532,290.83
4 应收申购款 --
5 其他应收款 --
6 待摊费用 --
7 其它 --
合 计 3,532,290.83
六、开放式基金份额变动
单位：份
期初基金份额总额 3,377,607,247.61
期间总申购份额 1,999,777,726.77
期间总赎回份额 2,761,775,508.42
期末基金份额总额 2,615,609,465.96
七、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会批准建信货币市场基金设立的文件；
2、《建信货币市场基金基金合同》；
3、《建信货币市场基金招募说明书》；
4、《建信货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
（二）存放地点
基金管理人或基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2006年10月27日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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