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| 嘉实对冲套利定期混合A(000585) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1575208 | ||||||||
| 基金代码 | 000585 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 重要提示 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2014 年 2 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券 投资基金募集的批复》（证监许可[2014]238 号）的注册进行募集，本基金基金合同于 2014 年 5 月 16 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合 同。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不 保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 5 月 16 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日（未经审计），特别事项注明除外。 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 2 一、基金管理人 （一） 基金管理人基本情况 1、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人 经雷 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立 信投资有限责任公司30%。 存续期间 持续经营 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总 部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公 司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。 （二） 主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机 构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管 理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长； 银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业 务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 3 员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限 责任公司董事。 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计 所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期 货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017 年 12 月起任公司董事长。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员； 国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任 中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、 深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 韩家乐先生，董事，1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年 2 月 至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994 年至今，任北京德恒有限责任公 司总经理；2001 年 11 月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 Mark H.Cullen 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾 任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品 部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约） 全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任 DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利 息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以 来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长， 2008 年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建 设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师， 美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研 究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成 员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证 券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中 央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学 院院长兼 MBA 教育中心主任。 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 4 经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特 许金融分析师（CFA）。1998 年到 2008 年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总 部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投 资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事 总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018 年 3 月起任公司总经理。 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资 银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理 总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经 理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执 行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副 书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任 立信投资有限公司财务总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团，2003 年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008 年 7 月至今，就职 于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司,现任稽核部执行总监。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管 理有限公司，历任督察员和公司副总经理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆 通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理 有限公司法律部总监。 2、基金经理 （1）现任基金经理 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 5 刘斌先生，博士，13 年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任长盛基金管理有限公 司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。 2009 年 11 月 25 日至 2013 年 11 月 4 日长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理， 2010 年 8 月 4 日至 2011 年 12 月 20 日任长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金经理， 2012 年 7 月 20 日至 2013 年 11 月 4 日任长盛成长价值证券投资基金基金经理，2012 年 9 月 13 日至 2013 年 11 月 4 日任长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金（LOF）基金经理。 2013 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部，从事投资、研究工作。2014 年 5 月 15 日至 2016 年 7 月 27 日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2014 年 5 月 15 日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金经理、2015 年 12 月 7 日至今任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基 金经理、2016 年 7 月 22 日至今任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经 理、2018 年 1 月 19 日至今任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、 2018 年 2 月 9 日至今任嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 龙昌伦先生，硕士研究生，5 年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任职于建信基 金管理有限责任公司投资管理部，从事量化研究工作。2015 年 4 月加入嘉实基金管理有限 公司，现任职于股票投资部。2017 年 6 月 22 日至今任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证 券投资基金基金经理、2017 年 6 月 22 日至今任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投 资基金基金经理、2018 年 9 月 12 日至今任嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金 经理、2019 年 5 月 6 日至今任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金经理。 （2）历任基金经理 张琦女士，管理时间为 2014 年 5 月 16 日至 2016 年 7 月 22 日。 3、Smart Beta 及量化投资决策委员会 Smart Beta 及量化投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和量化投资首席投资官杨 宇先生，公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生，部门负责人刘斌先生、陈正宪 先生、何如女士。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 6 设立日期：1987 年 4 月 8 日 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本：252.20 亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用 国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂 牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2019 年 3 月 31 日，本集团总资产 67,943.47 亿元人民币，高级法下资本充足率 15.86%，权重法 下资本充足率 13.28%。 2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名为 资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金 外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队，现有员工 80 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家 获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业 务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资 者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托 管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管 核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使 命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务 综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管 银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、 第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回 资金 T+1到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF基金、第一只“1+N”基金专户 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 7 理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服 务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中 国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成 为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十 佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。 2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威 媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结 算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风 险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、 全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托 管银行”奖；5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣 膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。 2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公 司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和 招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济 师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上 海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业 务总监兼北京市分行行长。 王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991 年至 1995 年，在中国科 技国际信托投资公司工作；1995 年 6 月至 2001 年 10 月，历任招商银行北京分行展览路支 行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理；2001 年 10 月至 2006 年 3 月，历任北京分行行长助理、副行长；2006 年 3 月至 2008 年 6 月，任北京分行党 委书记、副行长（主持工作）；2008 年 6 月至 2012 年 6 月，任北京分行行长、党委书记； 2012 年 6 月至 2013 年 11 月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013 年 11 月至 2014 年 12 月，任招商银行总行行长助理；2015 年 1 月起担任本行副行长；2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书。 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 8 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人 员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分 行，从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托 管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开 发者之一，具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、 市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2019 年 3 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 450 只证券投资基金。 (四) 托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制， 防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、 堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、 完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险预防和控 制； 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务 的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、 内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经 营为出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控 制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的 权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管 业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外 部环境的改变及时进行修订和完善。 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 9 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包括网络系统、 应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风 险领域。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、 内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会 计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资 产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双 人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过 程中的风险。 （3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经 过严格的授权方能进行访问。 （4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视 同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做 好调用登记。 （5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与 全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中 心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管 理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组 合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发 送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法 规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 10 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整 改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对 确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事 项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1、直销机构 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 联系人 赵佳 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元 电话 （021）38789658 传真 （021）68880023 联系人 邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05 单元 电话 （028）86202100 传真 （028）86202100 联系人 王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层 电话 0755-84362200 传真 （0755）25870663 联系人 陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 11 电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676 联系人 胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室 电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391 联系人 王振 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元 电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670 联系人 吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 电话 （025）66671118 传真 （025）66671100 联系人 徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元 电话 （020）62305005 传真 （020）62305005 联系人 周炜 2、代销机构 序 号 代销机构名称 代销机构信息 1 中国工商银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:陈四清 联系人:杨菲 传真:010-66107914 客服电话:95588 网 址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com 2 中国农业银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨 世贸中心东座九层 法定代表人:周慕冰 电话:(010)85108227 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 12 传真:(010)85109219 客服电话:95599 网址:http://www.abchina.com 3 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号 法定代表人:刘连舸（代） 电话:(010)66596688 传真:(010)66594946 客服电话:95566 网址:http://www.boc.cn 4 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 客服电话:95533 网址:http://www.ccb.cn 5 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:任德奇（代） 联系人:王菁 电话:021－58781234 传真:021－58408483 客服电话:95559 网址:http://www.bankcomm.com 6 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红 联系人:季平伟 电话:（0755）83198888 传真:（0755）83195050 客服电话:95555 网址:http://www.cmbchina.com 7 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人:李庆萍 联系人:丰靖 客服电话:95558 网址:http://www.citicbank.com 8 上海浦东发展银行股份有限公 司 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 联系人:高天、虞谷云 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 客服电话:95528 网址:http://www.spdb.com.cn 9 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民 生银行大厦 法定代表人:洪崎 联系人:王志刚 电话:(010)58560666 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 13 客服电话:95568 网址:http://www.cmbc.com.cn 10 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座 法定代表人:李国华 联系人:王硕 传真:（010）68858057 客服电话:95580 11 上海银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:金煜 联系人:汤征程 电话:021-68475888 传真:021-68476111 客服电话:95594 网址:http://www.bosc.cn 12 平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 联系人:张青 电话:0755-22166118 传真:0755-82080406 客服电话:95511-3 或 95501 网址:http://www.bank.pingan.com 13 宁波银行股份有限公司 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:（0574）89068340 传真:（0574）87050024 客服电话:96528，962528 上海、北京地区 网址:http://www.nbcb.com.cn 14 北京农村商业银行股份有限公 司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号 法定代表人:王金山 联系人:王薇娜 电话:(010)85605006 传真:(010)85605345 客服电话:96198 网址:http://www.bjrcb.com 15 徽商银行股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表人:吴学民 联系人:顾伟平 电话:0551-65898103 传真:0551-62667684 客服电话:4008896588 网址:http://www.hsbank.com.cn 16 南京银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 14 法定代表人:胡昇荣 联系人:刘静 电话:（025）86775044 传真:（025）86775376 客服电话:4008896400 网址:http://www.njcb.com.cn 17 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中华路 26 号 法定代表人:夏平 联系人:张洪玮 电话:(025)58587036 传真:(025)58587820 客服电话:95319 网址:http://www.jsbchina.cn 18 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦 4 层 法定代表人:李伏安 联系人:王宏 电话:(022)58316666 传真:(022)58316569 客服电话:400-888-8811 网址:http://www.cbhb.com.cn 19 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号 法定代表人:任思宇 联系人:何佳 电话:(0991)8824667 传真:(0991)8824667 客服电话:(0991)96518 网址:http://www.uccb.com.cn 20 烟台银行股份有限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号 法定代表人:吴明理 联系人:王淑华 电话:0535-6699660 传真:0535-6699884 客服电话:4008-311-777 网址:http://www.yantaibank.net 21 天津银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊路 15 号 法定代表人:李宗唐 联系人:杨森 电话:（022）28405330 传真:（022）28405631 客服电话:4006-960296 网址:http://www.bankoftianjin.com 22 河北银行股份有限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人:乔志强 联系人:王娟 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 15 电话:0311-88627587 传真:0311-88627027 客服电话:4006129999 网址:http://www.hebbank.com 23 重庆农村商业银行股份有限公 司 办公地址：重庆市江北区金沙门路 36 号 法定代表人:刘建忠 联系人:范亮 电话:023-67637962 传真:023-67637709 客服电话:966866 网址:http://www.cqrcb.com 24 江苏江南农村商业银行股份有 限公司 办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 联系人:包静 电话:13951229068 传真:0519-89995170 客服电话:96005 网址:http://www.jnbank.com.cn 25 江苏昆山农村商业银行股份有 限公司 办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号 法定代表人:张哲清 联系人:黄怡 电话:0512-57379810 传真:0512-57370750 客服电话:0512-96079 网址:http://www.ksrcb.cn 26 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号 法定代表人:王兰凤 联系人:熊志强 电话:0512-69868390 传真:0512-69868370 客服电话:0512-96067 网址:http://www.suzhoubank.com 27 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26 栋 法定代表人:邢敏 联系人:樊海波 电话:028-67676033 传真:028-67676033 网址:http://www.tf.cn 28 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号 海峡银行大厦 法定代表人:俞敏 联系人:吴白玫 电话:0591-87838759 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 16 传真:0591-87388016 客服电话:4008939999 网址:http://www.fjhxbank.com 29 泉州银行股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号 法定代表人:傅子能 联系人:董培姗、王燕玲 电话:0595-22551071 传真:0595-22578871 客服电话:4008896312 网址:http://www.qzccbank.com/ 30 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街 5 号 法定代表人:张伟 联系人:张华阳 电话:0416-3220085 传真:0416-3220017 客服电话:400-6696178 网址:http://www.jinzhoubank.com 31 浙江乐清农村商业银行股份有 限公司 办公地址：乐清市城南街道伯乐西路 99 号 法定代表人:高剑飞 联系人:金晓娇 电话:0577-61566028 传真:0577-61566063 客服电话:4008896596 网址:http://www.yqbank.com/ 32 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市中山南路 76 号 法定代表人:王能 联系人:周佩玲 传真:0773-3851691 客服电话:4008696299 网址:http://www.guilinbank.com.cn 33 浙江杭州余杭农村商业银行股 份有限公司 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 法定代表人:来煜标 联系人:蔡亮 电话:0571-86209980 传真:0571-86137150 客服电话:96596/4008896596 网址:http://www.yhrcb.com/ 34 天相投资顾问有限公司 办公地址：西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505 法定代表人:林义相 联系人:谭磊 电话:010-66045182 传真:010-66045518 客服电话:010-66045678 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 17 网址:txsec.com 35 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com 36 深圳众禄基金销售股份有限公 司 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股 置地大厦 8 楼 801 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn 37 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509977 传真:021-64385308 客服电话:95021 网址:http://www.1234567.com.cn 38 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:4007009665 网址:https://www.howbuy.com/ 39 上海长量基金销售投资顾问有 限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴 金融服务广场二期 11 层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691869 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 网址:http://www.erichfund.com 40 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道 法定代表人:凌顺平 联系人:林海明 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 18 网址:http://www.5ifund.com 41 北京展恒基金销售股份有限公 司 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大 厦 法定代表人:闫振杰 联系人:李静如 电话:010-59601366-7024 客服电话:4008886661 网址:http://www.myfund.com 42 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人:李兴春 联系人:曹怡晨 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-921-7755 网址:http://www.leadfund.com.cn 43 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心 二期 53 楼 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 电话:021-20289890 传真:021-20280110 客服电话:400-021-8850 网址:http://www.harvestwm.cn 44 北京创金启富基金销售有限公 司 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号 楼 215A 法定代表人:梁蓉 联系人:魏素清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 网址:http://www.5irich.com 45 宜信普泽(北京)基金销售有限 公司 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com 46 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:刘汉青 联系人:喻明明 电话:025-66996699-884131 传真:025-66008800-884131 客服电话:95177 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 19 网址:http://www.snjijin.com/ 47 众升财富(北京)基金销售有限 公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号 楼 3201 内 3201 单元 法定代表人:李招弟 联系人:高晓芳 电话:010-59393923 传真:010-59393074 客服电话:400-876-9988 网址:http://www.wy-fund.com 48 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市大厦 18 层 b 法定代表人:曾革 联系人:鄢萌莎 电话:0755-33376922 传真:0755-33065516 客服电话:4006877899 网址:http://www.tenyuanfund.com 49 通华财富(上海)基金销售有限 公司 办公地址：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥 大厦 5 楼 法定代表人:马刚 联系人:褚志朋 电话:021-60818730 传真:021-60818187 客服电话:40066-95156 网址:http://www.tonghuafund.com 50 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 法定代表人:于龙 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:400-680-2123 网址:http://www.zhixin-inv.com 51 北京广源达信基金销售有限公 司 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦 项中心 B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 联系人:王英俊 电话:010-57298634 传真:010-82055860 客服电话:4006236060 网址:http://www.niuniufund.com 52 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表人:申健 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 20 联系人:宋楠 电话:021-20219988-37492 传真:021-20219923 客服电话:021-20292031 网址:https://www.wg.com.cn/ 53 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 709 室 法定代表人:曲阳 联系人:徐娜 电话:010-68292940 传真:010-68292941 客服电话:010-68292745 网址:http://www.bzfunds.com 54 济安财富(北京)基金销售有限 公司 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富 中心 A 座 46 层 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址:http://www.jianfortune.com 55 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 楼 法定代表人:燕斌 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 网址:http://www.66zichan.com 56 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:金佶 联系人:陈云卉 电话:021-33323998 传真:021-33323837 客服电话:400-820-2819 57 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路 518 号北美广场 A1002 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客服电话:4008-205-369 网址:http://www.jiyufund.com.cn 58 上海中正达广基金销售有限公 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 21 司 法定代表人:黄欣 联系人:戴珉微 电话:021-33768132 传真:021-33768132*802 客服电话:400-6767-523 网址:http://www.zzwealth.cn 59 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙 房 2 层 222 单元 法定代表人:郑毓栋 联系人:姜颖 电话:13522549431 传真:010-65951887 客服电话:400-068-1176 网址:http://www.hongdianfund.com 60 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:胡学勤 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:http://www.lufunds.com 61 大泰金石基金销售有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体 中心现代五项馆 2105 室 法定代表人:袁顾明 联系人:朱海涛 电话:15921264785 传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266 网址:http://www.dtfortune.com/ 62 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629019 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:http://www.yingmi.cn 63 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德 三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 网址:https://www.ifastps.com.cn/ 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 22 64 中证金牛(北京)投资咨询有限 公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球 财讯中心 A 座 5 层 法定代表人:钱昊旻 联系人:仲甜甜 电话:010-59336492 传真:010-59336510 客服电话:010-59336512 网址:http://www.jnlc.com 65 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F 法定代表人:樊怀东 联系人:于舒 电话:0411-39027828 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/ 66 中民财富基金销售(上海)有限 公司 办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单 元 法定代表人:弭洪军 联系人:茅旦青 电话:021-33355392 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址:http://www.cmiwm.com/ 67 中欧钱滚滚基金销售(上海)有 限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 729S 室 法定代表人:许欣 联系人:屠帅颖 电话:021-68609600 客服电话:400-700-9700 网址:http://www.qiangungun.com 68 万家财富基金销售(天津)有限 公司 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保 险大厦 A 座 5 层 法定代表人:李修辞 联系人:王芳芳 电话:010-59013842/18519215322 传真:010-59013828 网址:http://www.wanjiawealth.com 69 上海华夏财富投资管理有限公 司 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066214 客服电话:400-817-5666 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 23 网址:https://www.amcfortune.com/ 70 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼 昆泰国际大厦 法定代表人:李科 联系人:王超 电话:010-59053660 传真:010-59053700 客服电话:95510 网址:http://life.sinosig.com/ 71 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 32 层 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:(021)38676666 传真:(021)38670666 客服电话:4008888666 网址:http://www.gtja.com 72 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:（010）65183880 传真:（010）65182261 客服电话:400-8888-108 网址:http://www.csc108.com 73 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:http://www.guosen.com.cn 74 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 联系人:林生迎 电话:(0755)82943666 传真:(0755)82943636 客服电话:4008888111、95565 网址:http://www.cmschina.com 75 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大 厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-60838888 客服电话:95558 网址:http://www.cs.ecitic.com 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 24 76 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 2-6 层 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 电话:010-83574507 传真:010-83574807 客服电话:400-8888-888 网址:http://www.chinastock.com.cn 77 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 法定代表人:李梅 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 网址:http://www.swhysc.com 78 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金 融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:姜晓林 联系人:焦刚 电话:（0531）89606166 传真:（0532）85022605 客服电话:95548 网址:http://www.zxwt.com.cn 79 方正证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 法定代表人:施华 联系人:丁敏 电话:(010)59355997 传真:(010)56437013 客服电话:95571 网址:http://www.foundersc.com 80 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 16、17 层 法定代表人:曹宏 联系人:金夏 电话:(021)62821733 传真:(0755)83515567 客服电话:4006666888、(0755)33680000 网址:http://www.cgws.com 81 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:周健男 联系人:刘晨、李芳芳 电话:（021）22169999 传真:（021）22169134 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 25 客服电话:4008888788、10108998 网址:http://www.ebscn.com 82 广州证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金 融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:胡伏云 联系人:林洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客服电话:（020）961303 网址:http://www.gzs.com.cn 83 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电话:95318 网址:http://www.hazq.com 84 财富证券有限责任公司 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际 财富中心 26-28 层 法定代表人:胡贺波 联系人:郭静 电话:(0731)84403347 传真:(0731)84403439 客服电话:95317 网址:http://www.cfzq.com 85 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 法定代表人:李琦 联系人:王怀春 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客服电话:4008-000-562 网址:http://www.swhysc.com/index.jsp 86 中泰证券股份有限公司 办公地址：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 10 楼 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 客服电话:95538 网址:http://www.zts.com.cn 87 中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大 厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:毕明建 联系人:杨涵宇 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 26 电话:(010)65051166 传真:(010)85679203 客服电话:400 910 1166 网址:http://www.cicc.com.cn 88 联讯证券股份有限公司 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 法定代表人:徐刚 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 客服电话:95564 网址:http://www.lxsec.com 89 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广 场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:0755-83217421 客服电话:400-990-8826 网址:http://www.citicsf.com 90 东海期货有限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、 29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大 厦 8 楼 法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 电话:021-68757102 传真:021-68757102 客服电话:95531/4008888588 网址:http://www.qh168.com.cn/ 91 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 法定代表人:李新华 联系人:李良 电话:（027）65799999 传真:（027）85481900 客服电话:95579 或 4008-888-999 网址:http://www.cjsc.com 92 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地 广场 F 座 18、19 楼 法定代表人:罗钦城 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 客服电话:95322 网址:http://www.wlzq.com.cn 93 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大 厦 A 座 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 27 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:(022)28451991 传真:(022)28451892 客服电话:4006515988 网址:http://www.bhzq.com 94 山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸 易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:（0351）8686659 传真:（0351）8686619 客服电话:400-666-1618 网址:http://www.sxzq.com 95 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 电话:(0512)65581136 传真:(0512)65588021 客服电话:95330 网址:http://www.dwzq.com.cn 96 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 电话:(010)63081493 传真:(010)63081344 客服电话:95321 网址:http://www.cindasc.com 97 上海证券有限责任公司 办公地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 电话:(021)53686888 传真:(021)53686100-7008 客服电话:(021)962518、4008918918 网址:http://www.shzq.com 98 新时代证券股份有限公司 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号 楼 15 层 1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 电话:(010)83561146 客服电话:95399 网址:http://www.xsdzq.cn 99 大同证券有限责任公司 办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 28 世贸中心 A 座 12、13 层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:（0351）4130322 传真:（0351）4130322 客服电话:4007121212 网址:http://dtsbc.com.cn/ 100 浙商证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号 法定代表人:吴承根 联系人:许嘉行 电话:（0571）87901912 传真:（0571）87901913 客服电话:（0571）967777 网址:http://www.stocke.com.cn 101 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融 中心 法定代表人:何之江 联系人:周一涵 电话:021-38637436 传真:021-58991896 客服电话:95511—8 网址:stock.pingan.com 102 东莞证券股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人:陈照星 联系人:李荣 电话:(0769)22115712 传真:(0769)22115712 客服电话:95328 网址:http://www.dgzq.com.cn 103 中原证券股份有限公司 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、李昐昐 电话:0371--69099882 传真:0371--65585899 客服电话:95377 网址:http://www.ccnew.com 104 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投 资大厦 9 层 10 层 法定代表人:翁振杰(代) 联系人:黄静 电话:(010)84183389 传真:(010)84183311 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 29 客服电话:400-818-8118 网址:http://www.guodu.com 105 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 电话:(021)20333333 传真:(021)50498825 客服电话:95531;400-888-8588 网址:http://www.longone.com.cn 106 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 法定代表人:王作义 联系人:马贤清 电话:(0755)83025022 传真:(0755)83025625 客服电话:400-8888-228 网址:http://www.jyzq.cn 107 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰 州财富中心 21 楼 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 电话:（0931）4890208 传真:（0931）4890628 客服电话:95368 网址:http://www.hlzq.com 108 瑞银证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金 融中心 12、15 层 法定代表人:钱于军 联系人:牟冲 电话:(010）58328112 传真:(010)58328748 客服电话:400-887-8827 网址:http://www.ubssecurities.com 109 中山证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B 座 15 层 法定代表人:林炳城 联系人:罗艺琳 电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 客服电话:95329 网址:http://www.zszq.com.cn 110 江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号 法定代表人:赵洪波 联系人:周俊 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 30 电话:0451-85863726 传真:0451-82337279 客服电话:400-666-2288 网址:http://www.jhzq.com.cn/ 111 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 成证大厦 16 楼 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:http://www.gjzq.com.cn 112 中国民族证券有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号 楼 40 层-43 层 法定代表人:姜志军 联系人:齐冬妮 电话:(010)59355807 传真:(010)56437013 客服电话:400-889-5618 网址:http://www.e5618.com 113 长城国瑞证券有限公司 办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大 厦 20 楼 法定代表人:王勇 联系人:林丹 电话:(0592)2079259 传真:(0592)2079602 客服电话:400-0099-886 网址:https://www.gwgsc.com/ 114 华融证券股份有限公司 办公地址：北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险 大厦 18 层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 电话:010-85556100 传真:010-85556088 客服电话:400-898-4999 网址:http://www.hrsec.com.cn 115 深圳市新兰德证券投资咨询有 限公司 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006 法定代表人:马勇 联系人:文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客服电话:400-118-1166 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 31 网址:http://www.xinlande.com.cn 116 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海 大厦 15 楼 法定代表人:刘明军 联系人:谭广锋 电话:0755-86013388-80618 传真:- 客服电话:95017 网址:http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com 117 北京百度百盈基金销售有限公 司 办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 法定代表人:张旭阳 联系人:杨琳 电话:010-61952702 传真:010-61951007 客服电话:95055 118 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙 时代广场 B 座 12 楼 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn 119 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:http://www.hcjijin.com/ 120 北京新浪仓石基金销售有限公 司 办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国 际大厦 906 室 联系人:付文红 电话:010-62676405 传真:010-62676582 客服电话:010-62675369 网址:http://www.xincai.com 121 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9 楼 法定代表人:王廷富 联系人:姜吉灵 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 32 电话:021-68882280 传真:021-68882281 客服电话:400-821-0203 网址:https://www.520fund.com.cn/ 122 凤凰金信(银川)基金销售有限 公司 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万 寿路 142 号 14 层办公房 法定代表人:程刚 联系人:张旭 电话:010-58160168 传真:010-58160173 客服电话:400-810-55919 网址:http://www.fengfd.com/ 123 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号 楼 6 楼 602、603 房间 法定代表人:李淑慧 联系人:裴小龙 电话:0371-85518395 4000-555-671 传真:0371-85518397 网址:HGCCPB.COM 124 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人:江卉 联系人:江卉 电话:4000988511 传真:010-89188000 客服电话:010-89188462 网址:http://fund.jd.com 125 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-159-9288 网址:http://www.ncfjj.com （二） 登记机构 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 33 法定代表人 经雷 联系人 彭鑫 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 （三） 律师事务所和经办律师 名称 上海源泰律师事务所 住所、办公地址 中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层 负责人 廖海 联系人 张兰 电话 （021）51150298 传真 （021）51150398 经办律师 刘佳、张兰 （四） 会计师事务所和经办注册会计师 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 单元 01 室 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 法定代表人 李丹 联系人 张勇 电话 （021）23238888 传真 （021）23238800 经办注册会计师 薛竞、张勇 四、基金名称 本基金名称：嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 34 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式。本基金为混合型发起式证券投资基金。 六、基金的投资目标 在控制基金股票市场性风险暴露的前提下，利用各种金融工具力争为投资人实现较高 的投资收益。 七、基金的投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换 债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业 私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的 价值的比例范围在 80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票 市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权 益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可 投资的权益类多头工具价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券(不含到期日 在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三） 项、第（五）项及第（七）项的限制。 待基金参与融资融券和转融通业务及投资其他品种（包括但不限于：其他基金份额、期 权、收益互换等）的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险 收益特征并控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务、转融通 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 35 业务及投资其他品种，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通 业务及投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方 法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金 份额持有人大会决定。 八、基金的投资策略 本基金采用“多空”（long-short）投资策略，在控制基金资产的股票系统性风险暴露 的前提下，实现基金资产的保值增值。多头股票部分主要采用基本面分析的方式进行筛选， 空头部分以被动对冲（passive hedging）方式构建，首要目标为剥离多头股票部分的系统 性风险。根据宏观策略部提供的宏观数据预测及相关研究分析建议并结合公司投资决策委 员会有关大类资产配置的安排，本基金可以适时主动调整多头股票系统性风险敞口。 1、股票投资策略 本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律，以深入的基本面研究为基础， 采取自下而上的方法，精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的，构 建本基金的现货组合。 深入的基本面研究和分析是挖掘优质股票的核心，本基金通过定量和定性相结合的方 法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市 场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等， 并对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组 合。 2、对冲策略 现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险。基金经理根据市场的 变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量 进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定 价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配 置，通过空头部分的优化创造额外收益。随着监管的放开及其他工具流动性增强，我们会 优选空头工具，采用最优的多头系统性风险剥离方式。 3、套利策略 本基金主要采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差，捕捉绝 对收益机会。同时，本基金根据市场情况的变化，灵活运用其他对冲套利策略（如统计套利 策略、定向增发套利策略、大宗交易套利、并购套利策略等）策略提高资本的利用率，从而 提高绝对收益，达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。 （1）股指期货套利策略 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 36 股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价 差关系，进行套利，以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式： ① 期现套利 期现套利过程中，由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动，套利 交易可以通过捕捉该价差进而获利。 ② 跨期套利 跨期套利过程中，不同期货合约之间的价差不断变动，套利交易通过捕捉合约间价差 进而获利。 （2）其他套利策略 基金经理会实时关注市场的发展，前瞻性地运用其他套利策略。 4、其他投资策略 （1）债券投资策略 本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及 不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以 收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 （2）中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募 债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风 险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产 流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流 动性风险等各种风险。 （3）衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、 权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值， 控制下跌风险，实现保值和锁定收益。 九、基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准：一年期银行定期存款税后收益率 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准，经基金管理人与基金托管人协 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 37 商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，且无需召开基金份 额持有人大会。 十、风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过多空投资策略在控制基金资产的股票系统性风险暴 露的前提下，实现基金资产的保值增值。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期 风险较小。而相对其业绩比较基准，由于多空策略投资结果的不确定性，因此收益不一定 能超过业绩比较基准。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 17日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日（“报告期末”），本报告所列财务数 据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 63,747,750.94 43.49 其中：股票 63,747,750.94 43.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 73,498,554.81 50.14 8 其他资产 9,350,456.80 6.38 9 合计 146,596,762.55 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 38 A 农、林、牧、渔业 1,182,040.00 0.85 B 采矿业 1,955,856.00 1.40 C 制造业 36,216,538.03 25.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,942,621.00 1.39 E 建筑业 1,143,192.00 0.82 F 批发和零售业 3,435,089.00 2.46 G 交通运输、仓储和邮政业 2,410,838.00 1.73 H 住宿和餐饮业 326,580.00 0.23 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,769,023.00 3.42 J 金融业 2,650,059.91 1.90 K 房地产业 4,133,240.00 2.96 L 租赁和商务服务业 68,700.00 0.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 340,128.00 0.24 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 470,730.00 0.34 R 文化、体育和娱乐业 2,272,713.00 1.63 S 综合 430,403.00 0.31 合计 63,747,750.94 45.66 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000656 金科股份 162,900 1,189,170.00 0.85 2 600017 日照港 246,800 895,884.00 0.64 3 002353 杰瑞股份 37,400 889,746.00 0.64 4 601928 凤凰传媒 102,000 873,120.00 0.63 5 600782 新钢股份 141,100 857,888.00 0.61 6 002463 沪电股份 72,600 837,078.00 0.60 7 002038 双鹭药业 30,200 833,520.00 0.60 8 000860 顺鑫农业 13,500 818,505.00 0.59 9 603355 莱克电气 30,800 811,580.00 0.58 10 600875 东方电气 75,100 796,811.00 0.57 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 39 投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 IC1904 IC1904 -46 -50,888,880.0 0 -2,220,336.55 - IC1906 IC1906 -10 -10,964,000.0 0 -1,678,640.00 - 公允价值变动总额合计（元） -3,898,976.55 股指期货投资本期收益（元） -13,093,950.05 股指期货投资本期公允价值变动（元） -4,440,476.55 (2) 本基金投资股指期货的投资政策 本基金采用股指期货完全对冲，剥离股票组合的系统性风险，同时在市场情绪剧烈波动的市 场环境中积极参与和把握期限套利机会，以获取绝对收益。 本基金投资于股指期货，剥离系统性风险，大幅降低净值波动率，符合既定的投资政策和投 资目标。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 11. 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 40 (2) 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成 序 号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,324,141.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26,315.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,350,456.80 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 十二、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2014 年 5 月 16 日 （合同生 效日）至 2014 年 12 -4.20% 0.41% 1.85% 0.01% -6.05% 0.40% 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 41 月 31 日 2015 年 9.92% 0.28% 2.12% 0.01% 7.80% 0.27% 2016 年 1.61% 0.07% 1.50% 0.00% 0.11% 0.07% 2017 年 1.68% 0.17% 1.50% 0.00% 0.18% 0.17% 2018 年 -2.02% 0.15% 1.50% 0.00% -3.52% 0.15% 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 -0.94% 0.37% 0.37% 0.01% -1.31% 0.36% （二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 图：嘉实对冲套利定期混合基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势 对比 （2014 年 5 月 16 日至 2019 年 3 月 31 日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的 有关约定。 十三、基金的费用与税收 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 42 （一） 与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的相关账户的开户及维护费用； （7）基金的证券、期货交易费用； （8）基金的银行汇划费用； （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其中， 基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下： 1）基金管理人的基本管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1 %年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E× 1 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金基本管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管 人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2）基金管理人的附加管理费 A. 基金管理人可在同时满足以下条件的前提下，提取附加管理费： ① 符合基金收益分配条件 ② 附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法 原则”提取超额收益的 10%作为附加管理费：即每次提取评价日提取附加管理费 前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 43 放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者，管理人才能收取附加管理费，附加 管理费按照下述公式计算并收取。 提取评价日：每次基金封闭期的最后一个工作日 B. 附加管理费的计算方法和提取 在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下，附加管理费的计算方法为 附加管理费= PA PH 10% S A ( ) 其中： PA 为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值 PA = 提 取 评 价 日 基 金 份 额 净 值 提取评价日的折算因子 + 第i次基金份额分红 第i次分红日的折算因子 1 n i PH 为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净 值和 1 的孰高者，其中首次封闭期的 PH 为 1 A S 为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额 提取评价日的折算因子 特定日期.的折算因子为相应日期（包括当日）之前所有折算系数的乘积 折算系数=基金折算日除权前基金份额净值 基金折算日除权后基金份额净值 附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。经基金管理人与基金托管人核 对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核 对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 44 （3）证券账户开户费用 证券账户开户费经管理人与托管人核对无误后，自产品成立一个月内由托管人从基金财 产中划付，如资产余额不足支付该开户费用，由管理人于产品成立一个月后的 5 个工作日内 进行垫付，托管人不承担垫付开户费用义务。 上述“1、基金费用的种类中第（3）－（9）项费用”，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二） 与基金销售有关的费用 1、申购费 本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者 在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率 越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 M<1000 万元 1.3% M≥1000 万元 按笔收取，单笔 1000 元 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠， 其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡 人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理 人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0. 6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应 申购费率低于 0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇 款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 注：2014 年 9 月 2 日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收 费基金产品的公告》，自 2014 年 9 月 5 日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后 端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统 交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表： 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 45 持有期限（T） 基金网上直销 后端申购优惠费率 0 年 0.20% 1 年≤T<3 年 0.10% T≥3 年 0.00% 本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公 告。 本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项 费用，不列入基金财产。 2、赎回费 本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担.。对持续持有期少于30天的投资者收取1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资 人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少 于180天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期 大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产； 对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费，将赎回费总额的25% 计入基金财产。本基金基金份额的赎回费率具体如下： 持有期限（H） 赎回费率 H＜30 天 1.50% 30 天≤H＜365 天 0.50% 365 天≤H＜730 天 0.25% H≥730 天 0 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发 生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公 告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地 开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理 人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。 3、转换费 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 46 本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成： 1、通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金 转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购 补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补 差。 2、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基 金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0 申购费用基金互转时， 不收取申购补差费用。 通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率执行。 3、通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式） （1）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费； （2）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。 转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证 监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。 基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率， 调整后的基金转换费率应及时公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易）等进行基金交易的投资人定期或不定期地 开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管 理人可以适当调低基金转换费率。 注：嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币 A、嘉实逆向策略股票、嘉实新趋势混合、嘉 实债券、嘉实货币A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实信用债券A、 嘉实信用债券C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实纯债债券A、 嘉实纯债债券 C、嘉实货币 B、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实中证中期企业债指 数（LOF）C 有单日单个基金账户账户的累计申购（转入）限制，嘉实增长混合、嘉实服务 增值行业混合暂停申购和转入业务，具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放 类基金在封闭期内无法转换。 （三）不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号） 47 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、 基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决 议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日 2 日前在指定媒体刊登公告。 （五）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资 基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效 后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如 下： 1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截 止日期。 2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。 3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容。 4.在“五、相关服务机构”部分：更新相关直销机构、代销机构、注册登记机构的信 息。 5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购赎回的相关内容。 6.在“九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。 7.在“十二、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 8.在“十三、基金的业绩”部分：基金业绩更新至 2019 年 3 月 31 日。 9.在“二十六、其他应披露事项”部分：列示了本基金自 2018 年 11 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日相关临时公告事项。 嘉实基金管理有限公司 2019 年 6 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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