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| 国投瑞银瑞源混合A(121010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 156974 | ||||||||
| 基金代码 | 121010 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金2012年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2012年4月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银瑞源保本混合 基金主代码 121010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月20日 报告期末基金份额总额 385,393,436.91份 投资目标 本基金追求在有效控制风险的基础上，运用投资组合保险技术，为投资人提供保本周期到期时保本金额安全的保证，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的收益资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 在保证资产配置符合《基金合同》规定的前提下，基金管理人将按照CPPI（Constant Proportation Portfolio Insurance）恒定比例组合保险策略和TIPP（Time Invariant Portfolio Protection）时间不变性投资组合保险策略的要求动态调整收益资产与保本资产的投资比例，在力求收益资产可能的损失额不超过安全垫的基础上，实现基金资产最大限度的增值。如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生品且在开放式基金许可的投资范围之内，本基金管理人可以相应调整上述投资策略。 保本资产主要投资策略包括： ①持有相当数量剩余期限与保本周期相近的债券，主要按买入并持有方式进行投资以保证组合收益的稳定性，同时兼顾收益性和流动性，尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。 ②综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资，严格控制风险，增强盈利性，以争取获得适当的超额收益，提高整体组合收益率。 收益资产主要投资策略包括：一级市场新股申购策略、二级市场股票投资策略、权证投资管理、股指期货投资管理。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金保证人 中国投资担保有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2012年1月1日-2012年3月31日） 1.本期已实现收益 5,018,762.98 2.本期利润 5,763,736.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0134 4.期末基金资产净值 391,032,992.66 5.期末基金份额净值 1.015 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.40% 0.04% 1.25% 0.02% 0.15% 0.02% 注：1、本基金是保本型基金，保本周期为三年，保本但不保证收益率。以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2011年12月20日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。 根据基金合同的约定，基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关约定。 2、截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例0.73%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例66.68%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例为6.27%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李怡文 本基金基金经理 2011年12月20日 － 11 中国籍，芝加哥大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行（香港）资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银，现兼任国投瑞银优化增强基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为，也未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 2012年前两个月，中国经济增速继续放缓，但短期内也出现一些经济增长环比增速企稳的迹象，如具有一定领先作用的制造业PMI指数连续4个月小幅回升。同时，通胀压力继续缓解，CPI同比增速回落到4%以下。而央行货币政策趋于宽松。受以上因素的综合影响，1季度债券市场各品种的走势出现较大分化：中长久期的利率产品和高评级信用产品出现较大幅度调整，而中低评级信用产品的收益率大幅下行，价格涨幅较大，债券市场收益率曲线明显陡峭化。股票市场在1季度继续震荡、有所上行，1季度沪深300指数上涨4.65%。本基金1季度积极配置中等评级的信用产品，和久期风险较低的定期存款，有效规避了利率上行的风险。1季度本基金开始小幅增加对权益类资产的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.015元，本报告期份额净值增长率为1.40%，同期业绩比较基准收益率为1.24%，基金份额净值增长率高于业绩比较基准，主要是因为超配收益率较高的信用产品。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年2季度，我们维持前期的判断，即1季度中国经济增长的压力最大，本轮经济周期环比增速低点有较大可能出现在2012年1季度，而同比增速则有望在2季度见底。从增长的角度来看，基本面对利率产品难言支撑。本基金在债券组合结构上将继续偏向于信用产品。我们对于2季度的股票市场相对乐观，本基金将进一步加大对股票资产的配置，配置方向为估值合理、稳定增长以及盈利前景改善的行业和个股，同时积极挖掘能够穿越周期的成长股并加大配置力度。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,861,860.00 0.73 其中：股票 2,861,860.00 0.73 2 固定收益投资 260,735,251.37 66.33 其中：债券 260,735,251.37 66.33 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 9,000,000.00 2.29 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 115,187,875.63 29.31 6 其他各项资产 5,274,642.71 1.34 7 合计 393,059,629.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 125,900.00 0.03 C 制造业 832,310.00 0.21 C0 食品、饮料 169,110.00 0.04 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 － － C5 电子 － － C6 金属、非金属 248,200.00 0.06 C7 机械、设备、仪表 － － C8 医药、生物制品 415,000.00 0.11 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 － － H 批发和零售贸易 － － I 金融、保险业 － － J 房地产业 1,007,690.00 0.26 K 社会服务业 598,750.00 0.15 L 传播与文化产业 297,210.00 0.08 M 综合类 － － 合计 2,861,860.00 0.73 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000999 华润三九 25,000 415,000.00 0.11 2 000002 万 科Ａ 48,000 397,440.00 0.10 3 000069 华侨城Ａ 50,000 350,500.00 0.09 4 600266 北京城建 20,000 261,200.00 0.07 5 600754 锦江股份 15,000 248,250.00 0.06 6 600383 金地集团 30,000 179,700.00 0.05 7 600048 保利地产 15,000 169,350.00 0.04 8 300146 汤臣倍健 3,000 169,110.00 0.04 9 300291 华录百纳 3,000 159,210.00 0.04 10 600720 祁连山 15,000 140,250.00 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 19,346,000.00 4.95 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 122,342,647.17 31.29 5 企业短期融资券 100,866,000.00 25.79 6 中期票据 10,406,000.00 2.66 7 可转债 7,774,604.20 1.99 8 其他 － － 9 合计 260,735,251.37 66.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 041253006 12永辉CP001 300,000 30,327,000.00 7.76 2 122119 12兴发02 200,000 20,260,000.00 5.18 3 041253007 12深茂业CP001 200,000 20,206,000.00 5.17 4 041274001 12申能集CP001 200,000 20,156,000.00 5.15 5 041254006 12广汽CP001 200,000 20,086,000.00 5.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 1,003,167.64 3 应收股利 － 4 应收利息 4,020,388.14 5 应收申购款 1,086.93 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 5,274,642.71 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 5,559,400.00 1.42 2 113002 工行转债 2,215,204.20 0.57 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 300146 汤臣倍健 169,110.00 0.04 重大待澄清事项 注：汤臣倍健公司于2012年3月30日刊登了相关澄清公告。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 464,229,182.13 本报告期基金总申购份额 1,809,265.00 减：本报告期基金总赎回份额 80,645,010.22 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 385,393,436.91 §7 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内基金管理人对本基金开放日常申购（赎回、定期定额投资）业务进行公告，指定媒体公告时间为2012年2月1日。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]1638号） 《关于国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2011]994号） 《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金2012年第一季度报告原文 8.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一二年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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