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金信价值精选混合A(005117)  基金公开信息
流水号 1565862
基金代码 005117
公告日期 2019-04-13
编号 2
标题 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号)
信息全文 基金管理人:金信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重 要 提 示
金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经
2017 年 7 月 31 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1407 号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和收益及市
场前景等作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投
资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定
收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在
投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险
收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资
决策。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市
场价格产生影响而形成的系统性风险,投资对象或对手方违约引发的信用风险,投资对
象流动性不足产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,
本基金的特定风险等。本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律
法规由非上市中小企业采用非公开发行的方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情
况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性
所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的
负面影响和损失。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于
股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合
同》等信息披露文件。
本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方认购本基金的总金额不少于
1000 万元(含认购费),认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年,
期间份额不能赎回。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,将根据自身情
况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,本
基金的基金合同生效满三年之日,若基金资产净值低于 2 亿元的,基金合同应当终止,
无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照基金合同约定的程序进行清算,并不得
通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。投资者将面临基金合同可能终止的不
确定性风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎
勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的
过往业绩及净值高低并不预示其未来的业绩表现。本基金的目标客户不包括特定的机构
投资者。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 2
月 28 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日。
目 录
第一部分 绪言........................................................................................................................... 1
第二部分 释义........................................................................................................................... 2
第三部分 基金管理人............................................................................................................... 7
第四部分 基金托管人............................................................................................................. 16
第五部分 相关服务机构......................................................................................................... 20
第六部分 基金的募集............................................................................................................. 31
第七部分 基金备案与基金合同的生效................................................................................. 32
第八部分 基金份额的申购与赎回......................................................................................... 33
第九部分 基金的投资............................................................................................................. 44
第十部分 基金的财产............................................................................................................. 56
第十一部分 基金资产的估值................................................................................................. 57
第十二部分 基金的收益分配................................................................................................. 62
第十三部分 基金的费用与税收............................................................................................. 64
第十四部分 基金的会计与审计............................................................................................. 66
第十五部分 基金的信息披露................................................................................................. 67
第十六部分 风险揭示............................................................................................................. 73
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................................... 78
第十八部分 基金合同的内容摘要 ........................................................................................ 80
第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................ 96
第二十部分 对基金份额持有人的服务............................................................................... 114
第二十一部分 招募说明书存放及查阅方式....................................................................... 116
第二十二部分 备查文件....................................................................................................... 117
1
第一部分 绪言
《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称
“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资
基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)等有关法律法规及《金信
价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
编写。
本招募说明书阐述了金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资目
标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决
策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料
申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的
信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间
权利义务的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同当事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额
持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和
接受,基金份额持有人作为基金合同当事人并不以基金合同上书面签章为必要条件。基
金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资者
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
2
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
2、基金管理人:指金信基金管理有限公司
3、基金托管人:指交通银行股份有限公司
4、基金合同:指《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
及对该基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《金信价值精选灵活配
置混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投
资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基
金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法
解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过,并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议修订、自 2013 年 6 月 1 日起实施,并根据 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代
表大会常务委员会第十四次会议《关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决
定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日起实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施
的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出
的修订;
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
3
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法
律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登
记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组

19、合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境
内证券市场的中国境外的机构投资者
20、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理
人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中依法具有基金
经理资格者,包括但不限于本基金的基金经理,同时也可以包括基金经理之外公司投研
人员,下同)等人员的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元,且发起资
金认购的基金份额持有期限不低于三年
21、发起式基金:指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集、运作,
由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购
一定金额并持有一定期限的证券投资基金
22、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额
持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基
金经理等人员
23、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理
基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构:指金信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代
为办理基金销售业务的机构
27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人
基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放
4
红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为金信基金管理有限公司
或接受金信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为金信
基金管理有限公司
29、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的
基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理
认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余
情况的账户
31、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金
管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算
完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超
过 3 个月
34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交
易日
36、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
37、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数
38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放
时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《金信基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是由基金
管理人制定并不时修订,规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务
规则,由基金管理人和投资人共同遵守
40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买
基金份额的行为
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买
基金份额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的
5
条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的
条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的
其他基金基金份额的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金
份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、
扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成
扣款及基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
47、元:指人民币元
48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款
利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金份额分类:本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不
同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别代码不同,并分别公布基金份额净值
50、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用
从基金财产中计提,属于基金的营运费用
51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及
其他资产的价值总和
52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基
金份额净值的过程
55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存
款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发
行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;
56、摆动定价机制:指开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的
6
方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少
对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对
待;
57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他
媒介
58、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
7
第三部分 基金管理人
一、基金管理人情况
名称:金信基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
办公地址:深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502
法定代表人:殷克胜
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元
设立日期:2015 年 7 月 3 日
电话:0755-82510235
传真:0755-82510305
客户服务电话:400-866-2866
联系人:陈瑾
管理基金情况:目前公司旗下管理多只公募基金:包括金信新能源汽车灵活配置混
合型发起式证券投资基金、金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、金
信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信量化精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金、金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信价值精
选灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基
金、金信民发货币市场基金、金信民兴债券型证券投资基金、金信民旺债券型证券投资
基金和金信消费升级股票型发起式证券投资基金。
公司股权结构如下:
股东名称 占公司注册资本比例
深圳市卓越创业投资有限责任公司 34%
安徽国元信托有限责任公司 31%
深圳市巨财汇投资有限公司 28.5%
殷克胜 6.5%
合计 100%
8
二、基金管理人主要人员情况
(一)董事、监事及高管人员介绍
1、董事
张彦先生,董事长,中共党员,工商管理专业研究生,20 余年资本市场从业经
验,曾任安徽经济干部管理学院研究室主任,安徽省国际信托投资有限公司副经理、经
理、副总经理,安徽国元信托投资有限责任公司副总裁,安徽国元信托有限责任公司副
总裁、监事长,安徽国元信托有限责任公司总裁,安徽国元信托有限责任公司董事长,
现任安徽国元金融控股集团有限责任公司党委委员。
殷克胜先生,董事,中共党员,经济学博士,20 余年资本市场从业经验。曾任鹏华
基金管理有限公司董事、常务副总经理,金鹰基金管理有限公司总裁、深圳前海金鹰资
产管理有限公司董事长。现任金信基金管理有限公司总经理、投资决策委员会主席。
王德先生,董事,曾任中信银行深圳分行国际业务产品经理、上海浦发发展银行深
圳分行南山支行综合部经理、深圳市不动产融资担保股份有限公司常务副总经理,现任
深圳市卓越投资控股有限公司执行总经理。
宋思颖女士,董事,曾任北京普天太力通讯公司市场部主管、搜狐公司公关总监、
金鹰基金管理公司品牌电商部总监、金信基金管理有限公司总经理助理。现任金信基金
管理有限公司副总经理。
李常青先生,独立董事,厦门大学会计学博士,1993 年 7 月加入厦门大学工作,
先后曾在管理学院工商管理教育中心、管理学院财务学系担任助教、讲师、副教授、教
授等职务,并从 1999 年起兼任工商管理教育中心副主任、主任、财务学系主任。现任
厦门大学管理学院教授、高级经理教育中心主任。
鲁炜先生,独立董事,中国科技大学管理科学与工程专业博士,曾任安徽蚌埠手表
厂副科长、安徽蚌埠职工大学教师、安徽经济管理学院讲师,现任中国科技大学管理学
院统计金融学副教授、院长助理。
王苏生先生,独立董事,北京大学国际金融法法学博士,民主党派成员,10 余年
资本市场从业经验,曾任君安证券项目经理、特区证券营业部经理、英大证券营业部经
理、中瑞创业基金公司总经理,现任南方科技大学教授、深圳市公共管理学会会长。
2、基金管理人监事会成员
吕才志先生,监事,中南财经政法大学学士,10 余年审计从业经验,曾任中国南
9
玻集团股份有限公司审计项目经理,现任卓越置业集团有限公司审计管理部副总经理。
朱斌先生,监事,中共党员,武汉大学工商管理硕士,近 10 年信息技术从业经
验,曾任恒生电子股份有限公司高级软件开发工程师、前海开源基金管理有限公司信息
技术部总监助理,现任金信基金管理有限公司运作保障部总监。
3、高级管理人员
殷克胜先生,总经理,中共党员,经济学博士,20 余年资本市场从业经验。曾任鹏
华基金管理有限公司董事、常务副总经理,金鹰基金管理有限公司总裁、深圳前海金鹰
资产管理有限公司董事长。
宋思颖女士,副总经理,学士。历任北京普天太力通讯公司市场部主管、搜狐公司
公关总监、金鹰基金管理有限公司品牌电商部总监、金信基金管理有限公司总经理助
理。
邵若昊先生,副总经理,硕士。历任长江证券有限责任公司经纪业务总部业务主
管、闽发证券 有限责任公司上海总部国债部副经理、长信基金管理有限公司市场部副
总监、富国基金管理有限公 司机构部总监助理、诺安基金管理有限公司机构业务总
监、融通基金管理有限公司机构业务总监、嘉合基金管理有限公司副总经理。
段卓立先生,督察长,法律硕士,历任北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室文
秘、信达澳银基金管理有限公司监察员、农银汇理基金管理有限公司法务合规专员、前
海开源资产管理(深圳)有限公司风险管理部副总经理。
4、本基金基金经理
吴清宇先生,北京大学经济学硕士。2011 年 7 月起历任融通基金管理有限公司行
业研究员、德邦证券股份有限公司行业研究员、中国人保资产管理有限公司专户投资经
理、金信基金管理有限公司投资人员。2018 年 12 月起担任金信价值精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理:刘榕俊先生,2017 年 9 月至 2018 年 12 月任金信价值精选灵活配
置混合型发起式证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
殷克胜先生,投资决策委员会主席,公司总经理。
刘榕俊先生,投资决策委员会委员,基金经理。
周余先生,投资决策委员会委员,公司固定收益部总监、基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
10
三、基金管理人的职责根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理
人应履行以下职责:
1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收
益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金季度报告、中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规
定,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合
同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律
法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从
11
事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效
措施,防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关
法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋
取最大利益;
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规
定,不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活
动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
5、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
六、基金管理人的内部控制
1、内部控制制度概述
为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确
保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额
12
持有人的利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、
操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务
规章等组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理
制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等
内容。
基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制
度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估
考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位
责任、操作守则等的具体说明。
2、内部控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人
员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的
有效执行。
独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资
产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实
可行的措施来实行。
成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科
学化的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部
控制效果。
3、主要内部控制制度
(1)内部会计控制制度
公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、
公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严
密的会计系统控制。
内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程
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序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办
法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
(2)风险管理控制制度
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的机构
设置、风险控制的程序、风险控制的具体制度、风险控制制度执行情况的监督等部分组
成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控
制制度、信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、反馈制度、保密
制度等程序性风险管理制度。
(3)监察稽核制度
公司设立督察长,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控
制情况。督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。
督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外,督察长享有充分的
知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以
及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。督察长
应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委
员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核
人员,明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建
立,检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况;检查公司各业务部
门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
4、风险控制体系
公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有
效的多级风险防范体系:
(1)一级风险防范
一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。
董事会下设审计与风险控制委员会,负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计
工作。对公司内部控制制度的有效性进行评价,对公司经营管理和基金业务运作的合法
合规性进行监督检查,协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统,对公司经营中的
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风险进行研究、分析和评估,并提出风险防范措施和建议,保证公司的规范健康发展。
审计与风险控制委员会的基本职能为:
1)协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体
系。
2)审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项
内部控制制度的合法合规性、合理性和有效性。
3)检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法
规、中国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况,并出具评估意见或改正方
案。
4)定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报。
5)检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见。
6)评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险,检查和评价公司各项业务风险
控制工作的有效性,并提出改进意见。
7)检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序,与外部审计机构进行交流。
8)对公司内部控制和风险管理工作进行考核。
9)董事会安排的其他事项。
公司设督察长。督察长作为审计与风险控制委员会的执行机构,对董事会负责,按
照中国证监会的规定和审计与风险控制委员会的授权进行工作。
(2)二级风险防范
二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预
防和控制。投资决策委员会在总经理的领导下,研究并制定公司基金资产的投资战略和
投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金
资产的安全性的目的。其在风险控制中主要职责为:
1)研究并确立公司的基金投资理念和投资方向;
2)决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例;
3)审核基金经理提出的投资组合方案,对其运作过程中的风险进行评估和控制;
4)批准基金经理拟订的投资原则,对基金经理做出投资授权;
5)对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。
监察稽核部在督察长的领导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、
各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要职责是:
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1)根据各项风险的产生环节,和相关的业务部门一起,共同制定对风险的事前防
范和事后审查方案;
2)就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职
能;
3)调查公司内部的违规案件,协助监管机构处理相关事宜;
4)对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核,并向总经理汇报。
(3)三级风险防范
三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司
各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措
施,达到:
1)一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空白
支票、业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的
监督机制;
2)相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业
务凭据顺畅传递的渠道,各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责,将风
险控制在最小范围内。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。
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第四部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:彭纯
住 所:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
邮政编码:200120
注册时间:1987 年 3 月 30 日
注册资本:742.62 亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人:陆志俊
电话:95559
交通银行始建于 1908 年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行
之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股
份制商业银行,总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,
2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2017 年英国《银行家》杂志发布的全球
千家大银行报告,交通银行一级资本位列第 11 位,较上年上升 2 位;根据 2017 年美国
《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜,交通银行营业收入位列第 171 位。截至
2018 年 9 月 30 日,交通银行资产总额为人民币 93915.37 亿元。2018 年 1-9 月,交通
银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 573.04 亿元。交通银行总行设资产托管业
务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,
具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工
的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤
勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
2、主要人员情况
彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。
彭先生 2018 年 2 月起任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月起任本行执行董
事。2013 年 11 月至 2018 年 2 月任本行副董事长、执行董事,2013 年 10 月至 2018 年 1
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月任本行行长;2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇
金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、
副行长;2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长;2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行
董事、行长助理;2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理;1994 年至 2001 年历任
本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生 1986 年于中
国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。
任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、执行董事、行长。2014 年 7 月至 2016 年
11 月任中国银行副行长,2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长,
其中:2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016
年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2003 年 8 月至 2014
年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经
理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设
银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公
室、信贷风险管理部工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至 2015 年 8
月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999
年 12 月至 2007 年 12 月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助
理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学
系,获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位。
3、基金托管业务经营情况
截至 2018 年 9 月 30 日,交通银行共托管证券投资基金 384 只。此外,交通银行还
托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、
信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基
金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资
产和 QDLP 资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
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交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,
保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、
监控,有效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法
权益。
2、内部控制原则
(1)合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管
要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部
控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等
各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
(3)独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通
银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管
理。
(4)制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置
上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控
制中的盲点。
(5)有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式
的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的
控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。
(6)效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节
的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控
制目标。
3、内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中心
制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的
规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托
管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银
行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资
产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》等,并根据市
场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统完整独立,业务
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管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全
流程、全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国
际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、
基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报
酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合
法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知
基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权
对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未
能及时纠正的,交通银行须报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监
会,同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,
未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管
业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
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第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
名称:金信基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商
务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502
法定代表人:殷克胜
成立时间:2015 年 7 月 3 日
电话:0755-82510235
传真:0755-82510305
联系人:陈瑾
客户服务电话:400-866-2866
网站:www.jxfunds.com.cn
2、代销机构
(1)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
联系方式:0755-82558103
客服电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn
(2)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
联系方式:0571-88911818
公司网址:www.5ifund.com
(3)上海天天基金销售有限公司
21
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系方式:021-54509998
公司网址:www.1234567.com.cn
(4)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人:王之光
联系人: 宁博宇
联系方式: 021-20665952
公司网址:www.lufunds.com
(5)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
联系人:顾凌
联系方式:010-60838995
客服电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(6)中信证券(山东)有限公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人:姜晓林
联系人:赵艳青
联系方式:0532-85022026
客服电话: 95548
公司网址:www.zxwt.com.cn
(7)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-
1305、14 层
法定代表人:张皓
联系人:韩钰
22
联系方式:010-60833754
客服电话: 400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com
(8)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人:陈共炎
联系人:邓颜
联系方式:010-66568292
客服电话:400-8888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(9)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元
11 层
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元
7 层
法定代表人:赖任军
联系人:刘昕霞
联系方式:0755-29330513
传真:0755-26920530
客服电话:400-930-0660
公司网址:www.jfzinv.com
(10)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋
23 层 1 号、4 号
法定代表人:陶捷
联系人:徐淼
客服电话:400-027-9899
公司网址: www.buyfunds.cn
(11)上海攀赢金融信息服务有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
23
法定代表人:田为奇
联系人:吴云强
联系方式:021-6888931
客服电话: 021-68889082
公司网址:www.pytz.cn
(12)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法定代表人:沈继伟
联系人:刘阳坤
联系方式:86-021-50583533
客服电话:400-067-6266
公司网址:www.leadfund.com.cn
(13)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
法定代表人:江卉
联系人:徐伯宇
联系方式:010-89189288
客服电话:95118
公司网址:http://fund.jd.com/
(14)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
法定代表人:王廷富
联系人:孙骏
联系方式:021-51327185
客服电话:400-821-0203
公司网址:www.520fund.com.cn
(15)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
法定代表人:丁益
24
联系人:李春芳
联系电话:0755-83516289
传真:0755-83516199
客服电话:400-6666-888
网址:www.cgws.com
(16)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413

法定代表人:李修辞
联系人:邵玉磊
联系方式:18511290872
客服电话:010-59013842
公司网址:www.wanjiawealth.com
(17)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:林卓
联系人:姜奕竹
联系方式:0411-88891212
(18)华林证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号
法定代表人:林立
联系人:胡倩
联系方式:0755-83255199
公司网址:www.chinalin.com
(19)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济
发展区)
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
联系方式:021-65370077-268
25
客服电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(20)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
联系方式:020-89629099
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(21)海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
法定代表人:刘惠
联系人:毛林
联系方式:021-80133597
客服电话:400-808-1016
公司网址:www.fundhaiyin.com
(22)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代表人:杨文斌
联系人:王诗玙
联系方式:021-20613999
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(23)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
法定代表人:陈继武
联系人:黄祎
联系方式:021-63333389
客服电话:400-643-3389
公司网址:www.vstonewealth.com
26
(24)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
法定代表人:张冠宇
联系人:王丽敏
联系方式:010-85932810
客服电话:400-819-9868
公司网址:www.tdyhfund.com
(25)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
法定代表人:汪静波
联系人:余翼飞
联系方式:021-80358749
公司网址: www.noah-fund.com
(26)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:戚晓强
联系方式:010-61840688
(27)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址: 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室
法定代表人:吴言林
联系人: 李跃
联系电话:025-56663409、17612154686
传真:025-56663409
客服电话:025-56663409
网址: www.huilinbd.com
(28)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
27
法定代表人:申健
联系人: 宋楠
联系电话:021-20292031
传真:020-20219923
客服电话:021-20292031
网址:www.wg.com.cn
(29)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
法定代表人:陈柏青
联系人: 祝红艳
联系电话:0571-22908051
传真:0571-22905999
客服电话:4000-766-123
网址: www.fund123.cn
(30)申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
法定代表人:李梅
联系人: 李玉婷
联系电话:021-33388229
传真:021-33388224
客服电话:400-889-5523
网址:www.swhysc.com
(31)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室
法定代表人:韩志谦
28
联系人: 王怀春
联系电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
客服电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(32)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 11 层 1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 11 层
法定代表人:王伟刚
联系人:李瑞真
联系电话:010-56282139
传真:01062680827
客服电话:400-619-9059
网址:http://www.hcjijin.com
(33)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼
办公地址:北京市四惠盛世龙源国食苑 10 号楼
法定代表人:于龙
联系人:张喆
联系电话:13811935936
传真:010-67767615
客服电话:400-680-2123
网址:www.zhixin-inv.com
(34)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址: 海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址: 北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层
法定代表人:李科
联系人: 王超
联系电话:010-59053660
传真:010-59053700
29
客服电话:95510
网址:www.life.sinosig.com
(35)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:周健男
联系人: 郁疆
联系电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电话:95525
网址:http://www.ebscn.com/
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少基金份额发售机构,并另行公告。
二、基金注册登记机构
名称:金信基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商
务秘书有限公司)
法定代表人:殷克胜
成立时间:2015 年 7 月 3 日
电话:0755-82510235
传真:0755-82510305
联系人:陈瑾
客户服务电话:400-866-2866
三、律师事务所与经办律师
律师事务所名称: 上海市海华永泰律师事务所
注册地址:上海市华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室
办公地址:上海浦东东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层
负责人:张诚
电话:021-58773177
30
传真:021-58773268
经办律师: 梁丽金、张兰
联系人: 张兰
四、会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所(办公地址):上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
执行事务合伙人:李丹
电话:021-23236714
传真:021-23238800
经办会计师:陈熹、陈薇瑶
联系人:陈薇瑶
31
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披
露办法》等有关法律、法规及基金合同及其他有关规定,经中国证券监督管理委员会
2017 年 7 月 31 日证监许可[2017]1407 号文注册并进行公开募集。募集期自 2017 年 8
月 25 日至 2017 年 8 月 28 日止,共募集有效认购份额 10,101,069.24 份,利息结转份
额 262.92 份,合计 10,101,332.16 份基金份额,募集户数为 8 户。
本基金为契约型开放式基金。基金存续期限为不定期。
32
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同的生效
本基金合同于 2017 年 9 月 1 日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正
式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效满三年之日的对应日,若基金规模低于 2 亿元的,本基金合同应当终
止,无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照本基金合同约定的程序进行清算,
并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
基金合同生效三年后继续存续的,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满
二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披
露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决
方案,如转换运作方式,与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人
大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
33
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募
说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公
告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他
方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或
网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人或
相关销售机构另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体
业务办理时间在更新的招募说明书或相关公告中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更
或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应
在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或
者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机
构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或
转换的价格。
本基金已于 2017 年 9 月 7 日开放申购和赎回业务。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为
基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
34
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎
回;
5、基金管理人有权决定本基金的总规模限额和单个基金份额持有人持有本基金的
最高限额。
6、本基金暂不采用摆动定价机制。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或
赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金。投资者在提交赎回
申请时,应确保账户内有足够的基金份额余额,否则赎回申请无效。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成
立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到
账则申购不成立。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生
效。
投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生巨额赎回或基金合同载明的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付
办法参照基金合同有关条款处理。遇证券期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系
统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响
业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以开放日开放时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或
赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进
行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以
销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购未生效,则申购款项本金退还给
35
投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效,而仅代表销售机构确实
接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
购、赎回申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可以在不违反法律法规的前提下,对上述业务办理时间进行调整,并在
调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的数额限制
1、申请申购基金的金额
自 2018 年 12 月 7 日起,投资者申购 A 类或 C 类基金份额的,单个基金账户通过基
金管理人直销电子交易系统或本基金其他销售机构首次申购单笔最低申购金额(含申购
费,下同)均为 10 元,追加申购每笔最低金额均为 10 元。投资者通过直销中心柜台首
次申购单笔最低金额为 10,000 元,追加申购单笔最低金额为 10,000 元。已在直销中心
有申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限
制。基金管理人或销售机构另有规定的,从其规定。
投资者将当期分配的基金收益自动转为基金份额进行再投资或采用定期定额投资计
划时,不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证
监会另有规定的除外。
2、申请赎回基金的份额
每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为 10 份。
投资者赎回基金份额时,本基金单笔赎回申请不得低于 10 份,若投资者单个交易
账户持有的基金份额余额不足 10 份,则投资者在提交赎回申请时须一次性全部赎回。
若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于 10 份时,该类份额余额部
分基金份额必须一同赎回。基金管理人或销售机构另有规定的,从其规定。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整对申购金额和赎回份额的数量限
制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒
介上刊登公告并报中国证监会备案。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管
理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申
36
购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见
相关公告。
六、申购和赎回的费用
1、本基金的申购费用
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,投资者可以多次申购本基金,申购
费率按每笔申购申请单独计算。本基金 C 类基金份额在申购时不收取申购费用。
具体如下:
费用种类 A 类基金份额申购申请金额及费率 C 类基金份额费率
申购费
100 万元以下 0.8%
0%
100 万元(含)-200 万元 0.6%
200 万元(含)-500 万元 0.3%
500 万元以上(含) 每笔 1000 元
本基金申购费由申购者承担,不列入基金财产。申购费用用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等各项费用。
2、本基金的赎回费用
本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基
金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
本基金各类基金份额的赎回费率具体如下:
基金份额持有期限
A 类基金份额
赎回费率
C 类基金份额
赎回费率
7 日以内 1.50%
0.50%
7 日(含)-30 日 0.75%
30 日(含)-6 个月 0.50%
0
6 个月(含)以上 0
(注:赎回份额持有时间的计算,从该份额初始登记日开始计算)
(1)A 类基金份额
对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费,将赎回费全额计入基金财产;对
持续持有期等于或长于 30 日、少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总
额的 75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的
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赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产。以上每个月按照 30 日计算。未计
入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。
(2)C 类基金份额
对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费,将赎回费全额计入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新
的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况
制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,可以按
中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率。
七、申购份额与赎回金额的计算
1、申购份额的计算:
(1)A 类基金份额
当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
当申购费用适用固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
例:某投资人投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额,对应申购费率为 0.8%,
假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元,则可得到的申购份额计算如下:
净申购金额=50,000/(1+0.8%)=49,603.17 元
申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元
申购份额=49,603.17/1.0500=47,241.11 份
即:投资人投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金份
额净值为 1.0500 元,则其可得到 47,241.11 份 A 类基金份额。
38
(2)C 类基金份额
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
例:某投资人投资 50,000,000 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类
基金份额净值为 1.0500 元,则可得到的申购份额为:
申购份额=50,000,000/1.0500=47,619,047.62 份
即:投资人投资 50,000,000 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基
金份额净值为 1.0500 元,则其可得到 47,619,047.62 份基金份额。
2、赎回金额的计算:
赎回金额=赎回份数×赎回当日该类别基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
例:某投资人赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,该笔份额持有期限为 2 个月,
对应的赎回费率为 0.50%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元,则其可得到
的赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00 元
赎回费用=12,500.00×0.50%=62.50 元
净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50 元
即:投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,持有期限为 2 个月,假设赎回当
日 A 类基金份额净值是 1.2500 元,则其可得到的赎回金额为 12,437.50 元。
例:某投资人赎回本基金 10,000,000 份 C 类基金份额,该笔份额持有期限为 20
日,则对应的赎回费率为 0.50%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.2500 元,则其
可得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000,000×1.2500=12,500,000.00 元
赎回费用=12,500,000.00×0.50%=62,500.00 元
净赎回金额=12,500,000.00-62,500.00=12,437,500.00 元
即:投资人赎回本基金 10,000,000 份 C 类基金份额,持有期限为 20 日,假设赎回
39
当日 C 类基金份额净值是 1.2500 元,则其可得到的赎回金额为 12,437,500.00 元。
八、申购和赎回的登记
投资人申购基金生效后,基金登记机构在 T+1 日为投资人登记权益并办理登记手
续,投资人自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资人赎回基金生效后,基金登记机构在 T+1 日为投资人办理扣除权益的登记手
续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得
实质影响投资人的合法权益,并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、本基金投资所处的主要证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市或停
止交易,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理申购业务。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有
人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基
金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或异常情
况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运
行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有本基金基金
份额的比例达到或者超过本基金总份额的 50%,或者变相规避前述 50%集中度的情形
时。
8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
40
发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一时且基金管理人决定暂停申
购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申
购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基
金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、本基金投资所处的主要证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市或停
止交易,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理赎回业务。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第 4 项以外情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回
申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申
请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量
占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述
情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可
能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务
的办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
41
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎
回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常
赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支
付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管
理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回
申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比
例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择
延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部
赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请
与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算
赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,
投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限
制。
若本基金发生巨额赎回的,在单个基金份额持有人超过基金总份额 10%以上的赎回
申请的情形下,基金管理人应当延期办理赎回申请:对于该基金份额持有人当日赎回申
请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分,应当全部自动进行延期办理;对于该基
金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分,根据前述“(1)全额赎回”或
“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。延期
的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值
为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的,当
日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资
人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含 2 个开放日)发生巨额赎回,如基金管
理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者
招募说明书规定的其他方式(包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方
42
式)在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊
登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应按规定向中国证监会备
案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基
金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人可以根据需要自行确定公告增加次
数,在基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定,
最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并公告最近 1 个开放
日的基金份额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时
间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十三、基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
人管理的其他基金份额之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由
基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管
人与相关机构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生
的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者按照相关法律
法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的
主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或按法律法规或国家有权机关要求
的方式执行。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指
基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强
制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其
他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资
43
料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规
定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机
构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发
布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期
扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规
定的定期定额投资计划最低申购金额。
十七、基金的冻结、解冻、质押和转让
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机
构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分份额仍然参与收益分配,被冻结部分产生的权益一
并冻结。法律法规或监管机构另有规定的除外。
基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押业务,并制定
相应的业务规则。
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国
证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的
过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根
据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十八、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生不利
影响的前提下,根据具体情况经与基金托管人协商一致后对上述申购和赎回的安排进
行补充和调整并提前公告。
44
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金采用价值投资策略对市场进行投资,在控制组合净值波动率的前提下,获
取基金资产的长期稳健增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)债券(包括国
债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政
府债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、可转换债券、可
交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、同业存单、资产支持
证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场
工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,但需符合中国证监会相关规定。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%;权证投资占基金资产净
值的 0%-3%;本基金每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易
保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当
程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,
在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏
观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。本基金管理人力求综
合发挥固定收益、股票及金融衍生产品投资研究团队的力量,通过专业分工细分研究
领域,立足长期基本因素分析,从利率、信用等角度进行深入研究,形成投资策略,
优化组合,获取可持续的、超出业绩比较基准的投资收益。
1、大类资产配置策略
45
在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素
进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,
结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评
估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根
据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风
险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资
产在基金投资组合中的比例。
2、股票投资策略
本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金股票投
资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、
行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资
产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具
有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。
3、债券投资策略
在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,
采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。
在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分
析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资
产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。
在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋
势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那
些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投
资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。
4、可转换债券及可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下
行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的
基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资,并采用期权定价模
型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。
5、资产支持证券等品种投资策略
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包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支
持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质
量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用数量化定价模
型,评估其内在价值,以合理价格买入并持有。
6、权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理
估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及
风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
7、中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基金将
运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综
合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,选择风险与收益相匹配
的品种进行投资。
8、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水
平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判
断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基
差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大
限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
9、股指期货投资策略
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,本着
谨慎原则,适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好,交易成本低等特点,
在市场向下带动净值走低时,通过股指期货快速降低投资组合的仓位,从而调整投资
组合的风险暴露,避免市场的系统性风险,改善组合的风险收益特性;并在市场快速
向上基金难以及时提高仓位时,通过股指期货快速提高投资组合的仓位,从而提高基
金资产收益。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
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(1)本基金股票投资比例为基金资产的 0%-95%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,
不得超过该上市公司可流通股票的 15%;
(6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不
得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金不符合比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(8)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(9)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(10)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净
值的 0.5%;
(11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不超过本基金
资产净值的 10%;
(12)本基金持有的全部资产支持证券,市值不超过本基金资产净值的 20%;
(13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不超过该资
产支持证券规模的 10%;
(14)本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券,不超过各类资产支持证券合计规模的 10%;
(15)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告
发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(16)本基金参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申
报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
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(17)本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净
值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
(19)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(20)本基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过本基金资产净值的
10%;
(21)本基金参与股指期货的,应遵循下列限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的 10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含
质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的 20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)
应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的 20%;
(22)本基金参与国债期货投资的,应遵循下列限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产
净值的 15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的 30%;
3)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出
国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约
定;
4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超
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过上一交易日基金资产净值的 30%;
(23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(7)、(15)、(18)项之外,因证券、期货市场波动、上市
公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规
定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规
或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提前公告,不需要经基金
份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种,其投资限制以法律法规和中国证监会
的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事
其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利
益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合
理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重
大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基
金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
50
如法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,或以变更后的规定为准,不需要经基
金份额持有人大会审议,但须提前在指定媒介上公告。
五、业绩比较基准
本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×50% + 中证综合债指数收益率×50%
本基金选择该业绩基准,是基于以下因素:
沪深 300 指数是由沪深 A 股中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只股票组
成,于 2005 年 4 月 8 日正式发布,以综合反映沪深 A 股市场整体表现。中证综合债券
指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的
跨市场债券指数。因此,以“沪深 300 指数收益率×50% +中证综合债指数收益率×
50%”为本基金业绩比较基准能够较好反应本基金的产品特性及风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较
基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准,或者本基金业绩
比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人经与基金托管人协商一致,在
履行适当程序后变更本基金业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大
会。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型
基金及货币市场基金,属于中高收益、中高风险特征的基金。
七、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有
人的利益;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取
任何不当利益。
八、基金投资组合报告
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基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了下文的净值表现和投
资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日。
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,636,598.13 56.67
其中:股票 3,636,598.13 56.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 351,540.00 5.48
其中:债券 351,540.00 5.48
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 2,100,000.00 32.73
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 172,589.28 2.69
8 其他资产 156,286.84 2.44
9 合计 6,417,014.25 100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 244,358.00 3.87
B 采矿业 - -
C 制造业 1,571,904.00 24.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 584,076.13 9.25
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 521,600.00 8.26
K 房地产业 452,580.00 7.17
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 262,080.00 4.15
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,636,598.13 57.60
2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 300296 利亚德 68,600 527,534.00 8.36
2 000002 万科A 19,000 452,580.00 7.17
3 600519 贵州茅台 600 354,006.00 5.61
4 603359 东珠生态 19,400 317,772.00 5.03
5 300476 胜宏科技 25,400 297,180.00 4.71
6 601766 中国中车 29,600 266,992.00 4.23
7 601186 中国铁建 24,499 266,304.13 4.22
8 300732 设研院 7,800 262,080.00 4.15
8 600036 招商银行 10,400 262,080.00 4.15
9 002142 宁波银行 16,000 259,520.00 4.11
10 300498 温氏股份 5,600 146,608.00 2.32
四、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 351,540.00 5.57
其中:政策性金融债 351,540.00 5.57
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 351,540.00 5.57
五、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 018005 国开 1701 3,500 351,540.00 5.57
注:本基金本报告期仅持有以上债券。
53
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,本着谨
慎原则,适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好,交易成本低等特点,在市
场向下带动净值走低时,通过股指期货快速降低投资组合的仓位,从而调整投资组合的
风险暴露,避免市场的系统性风险,改善组合的风险收益特性;并在市场快速向上基金
难以及时提高仓位时,通过股指期货快速提高投资组合的仓位,从而提高基金资产收
益。
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水
平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、
对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债
期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基
金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
54
(十一)投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券除招商银行(证券代码:600036)及宁波银
行(证券代码:002142)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
招商银行股份有限公司于 2018 年 2 月 12 日因内控管理严重违反审慎经营规则、违
规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等,受到中国银行业监督管理委员会处罚。于
2018 年 7 月 5 日因电话销售欺骗投保人受到中国保险业监督管理委员会深圳监管局处
罚。之后本基金管理人对招商银行进行了充分研究,认为招商银行受到的处罚金额相对
其全年净利润和净资产比例较小。处罚对招商银行整体的业务开展以及持续经营无重大
不利影响。本基金管理人履行了必要的投资决策程序后买入并持有招商银行发行的股
票。
宁波银行股份有限公司于 2018 年 6 月 7 日因以不正当手段违规吸收存款受到中国
银行业监督管理委员会宁波监管局处罚。之后本基金管理人对宁波银行进行了充分研
究,认为宁波银行受到的处罚金额相对其全年净利润和净资产比例较小。处罚对宁波银
行整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响。本基金管理人履行了必要的投资决策
程序后买入并持有宁波银行发行的股票。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,680.76
2 应收证券清算款 129,522.49
3 应收股利 -
4 应收利息 9,703.91
5 应收申购款 10,379.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 156,286.84

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
55
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
九、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
金信价值精选混合 A
阶段 份额净值收
益率(1)
份额净值收益
率标准差(2)
业绩比较基准
收益率(3)
业绩比较
基准收益
率标准差
(4)
(1)-(3) (2)-(4)
2017.9.1(基金合同生效
日)-2017.12.31 -8.75% 1.23% 2.71% 0.35% -11.46% 0.88%
2018.1.1-2018.12.31 -43.38% 1.72% -8.59% 0.67% -34.79% 1.05%
2017.9.1(基金合同生效
日)-2018.12.31 -48.33% 1.61% -6.57% 0.60% -41.76% 1.01%
金信价值精选混合 C
阶段 份额净值收
益率(1)
份额净值收益
率标准差(2)
业绩比较基准
收益率(3)
业绩比较
基准收益
率标准差
(4)
(1)-(3) (2)-(4)
2017.9.1(基金合同生效
日)-2017.12.31 -8.78% 1.23% 2.71% 0.35% -11.49% 0.88%
2018.1.1-2018.6.30 -43.09% 1.72% -8.59% 0.67% -34.50% 1.05%
2017.9.1(基金合同生效
日)-2018.6.30 -48.09% 1.61% -6.57% 0.60% -41.52% 1.01%
56
第十部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的款项以
及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、
期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基
金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托
管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产
承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权
利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进
行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债
权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财
产所产生的债权债务不得相互抵销。
57
第十一部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、权证和银行存款本
息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂
牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘
价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价
格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格。
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),
选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基
金管理人与托管人另行协商约定;
(3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净
价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易
所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
58
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一
股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上
市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业
协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价
格的固定收益品种,按成本估值。银行间债券市场交易的资产支持证券等固定收益品
种,采用估值技术确定公允价值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值
当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。
6、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下,按成本估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家
最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及
相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共
同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理
人对基金资产净值的计算结果对外予以公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损
失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔
付。
59
四、估值程序
1、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基
金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的基金资产净值除以
当日该类基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国
家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算各类基金份额的基金资产净值及基金份额净值,并
按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金
合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额
净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公
布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准
确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机
构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人
应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处
理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调
各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值
错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方
对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事
60
人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应
对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且
仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值
错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返
还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损
方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不
当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则
受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损
失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因
确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评
估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和
赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记
机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托
管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
61
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价
值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,经与基金托管人协商一致的;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人
负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当
日各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对
净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作
为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力,或证券交易所、期货交易所、登记结算公司及存款银行等第三
方机构发送的数据错误或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托
管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人和基金托管人
免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造
成的影响。
62
第十二部分 基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现
收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,
每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%,若
基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基
金同一类别每一基金份额享有同等分配权:
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理
人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配
对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
63
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内
在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得
超过 15 个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者
的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可
将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。
64
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用或结算费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托
管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法
如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
65
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托
管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产
中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为
0.10%。销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人
向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、
公休假等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义
务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
66
第十四部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年
度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核
算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书
面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会
计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计
师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
67
第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基
金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会
的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证
所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通
过中国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方
式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息
披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
68
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利
益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基
金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份
额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日
内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介
上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更
新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督
等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基
金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当
将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招
募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指定报刊休
刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同)在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
(四)基金资产净值、基金份额净值公告
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至
少每周公告一次各类份额的基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通
过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日各类份额的基金份额净值和基
金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日各类份额的基金资产净值
和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将各类份额的基
金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
69
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售
网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报
告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计
报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半
年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,
并将季度报告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度
报告或者年度报告。基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和
基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或
书面报告方式。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产
情况及其流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有本基金基金份额比例超过本基金总份额 20%的情形
时,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投
资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有
风险。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告
书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开;
2、终止《基金合同》;
70
3、转换基金运作方式或者与其他基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基
金托管部门负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百
分之三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政
处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14、重大关联交易事项;
15、基金收益分配事项;
16、基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
18、基金改聘会计师事务所;
19、变更基金销售机构;
20、更换基金登记机构;
21、本基金开始办理申购、赎回;
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
23、本基金发生巨额赎回并延期支付;
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
26、变更基金份额类别设置或基金份额分类规则;
27、本基金推出新业务或服务;
28、本基金发生涉及申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
29、中国证监会规定的其他事项。
71
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后
应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)投资股指期货、国债期货的信息披露
基金管理人应当在基金季度报告、基金半年度报告、基金年度报告等定期报告和
招募说明书(更新)等文件中披露股指期货和国债期货交易情况,包括投资政策、持
仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货和国债期货交易对基金总体风
险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十一)投资中小企业私募债券的信息披露
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内,在中国证监会指
定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。基金管理
人应当在基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书等
文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
(十二)投资资产支持证券的信息披露
本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露资产支持证券的投资情况。
(十三)发起资金的信息披露
基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、基金半年度报告和基金季
度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经
理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
(十四)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息
披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内
容与格式准则的规定。
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基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对
基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报
告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理
人出具书面文件或者盖章或者以 XBRL 电子方式复核审查并确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他
公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上
披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机
构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
七、暂停或延迟披露基本信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
八、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住
所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众
查阅、复制。
九、法律法规或监管部门对信息披露另有规定的,从其规定。
73
第十六部分 风险揭示
本基金为混合型证券投资基金,其面临的投资风险主要包括以下几个:
一、市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,
主要包括:
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,导
致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险
证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况
将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影
响企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具,收益水平会受到利率变化的
影响。
4、再投资风险
再投资获得的收益有时又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的利率水平
和再投资的策略。因未来市场利率的变化而引起给定投资策略下再投资率的不确定性为
再投资风险。
5、购买力风险
本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所
获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
6、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导
致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。
二、信用风险
信用风险指由于交易对手或债务人无法按照约定交割资产而导致基金资产损失的风
险,主要指违约风险。本基金的信用风险分析主要针对债券资产,具体包括以下几个方
面:
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1、债券发行人出现违约,无法支付到期本息引起的损失;
2、交易对手出现违约或违规投资操作而引起的损失。
三、流动性风险
流动性风险指金融资产变现的难易程度。一些情况下,市场无法有效执行交易头寸
需要,将使得金融资产无法在价格平稳变动的基础上被购入或者卖出。本基金面临的流
动性风险来自两个方面:
1、巨额赎回:本基金属于混合型基金,在交易过程中,有发生巨额赎回的可能
性。巨额赎回可能导致基金资产变现难度加剧,从而产生流动性风险;甚至可能由于大
额出售证券引致证券价格出现大幅波动,从而对基金资产净值产生影响。
2、特殊的市场情形:在特殊市场情形下,如市场资金紧张时,市场整体流动性降
低,将可能导致个券的变现能力减弱,从而产生流动性风险。
四、操作或技术风险
操作或技术风险指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者
人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门
欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错
而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管
理公司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
五、模型风险
模型风险指投资估值模型的参数错误或模型运用不当带来的基金资产损失风险。在
利用定价模型对金融资产,尤其是金融衍生产品进行定价的过程中,容易出现模型风
险。
六、合规性风险
合规性风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违
反法规及基金合同有关规定的风险。
75
七、本基金特有的风险
1、本基金存在大类资产配置风险,有可能因为受到经济周期、市场环境或管理人
能力等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平,给基金投资组合的
绩效带来风险。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固
定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
2、本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市
中小企业采用非公开方式发行的债券。
由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。外部评级机
构一般不对这类债券进行外部评级,可能也会降低市场对该类债券的认可度,从而影响
该类债券的市场流动性。同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,
且各类材料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。
当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中
小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
3、本基金投资国债期货的风险。
本基金可投资于国债期货,期货作为一种金融衍生品,主要存在以下风险:
(1)市场风险:是指由于期货价格变动而给投资者带来的风险。
(2)流动性风险:是指由于期货合约无法及时变现所带来的风险。
(3)基差风险:是指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的
风险。
(4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持期货合约头寸所
要求的保证金而带来的风险。
(5)杠杆风险:因期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大
的收益波动。
(6)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
(7)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者
系统出现故障等原因造成损失的风险。
4、本基金投资资产支持类证券的风险
资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险
等。信用风险是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交
收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失;利
76
率风险是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一般而言,如果市
场利率上升,基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利
率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险;流动性风险是受资产支持
证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较
大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险;提前偿付风险是债务人可能会由于利率
变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。
5、本基金投资股指期货的风险
本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,主要存在以下风险:
(1)市场风险:是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。
(2)流动性风险:是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。
(3)基差风险:是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造
成的风险。
(4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头
寸所要求的保证金而带来的风险。
(5)杠杆风险:因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生
更大的收益波动。
(6)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
(7)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者
系统出现故障等原因造成损失的风险。
6、本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方认购本基金的总金额不
少于 1000 万元(含认购费),认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三
年,期间份额不能赎回。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,将根据自
身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另
外,本基金的基金合同生效满三年之日,若基金资产净值低于 2 亿元的,基金合同应当
终止,无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照基金合同约定的程序进行清算,
并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。投资者将面临基金合同可能终
止的不确定性风险。
九、不可抗力风险
战争、自然灾害等不可抗力的出现将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资
77
产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;金融市场危机、行业竞争、托管行违约
等超出基金管理人自身控制能力之外的风险,也可能导致基金或基金持有人的利益受
损。
十、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证
券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特
征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进
行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与
基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售
机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
78
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议
通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约
定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更
并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议在表决通过之日起生效,自
决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托
管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清
算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
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(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为不超过 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清
算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别按各类基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并
由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财
产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
80
第十八部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不
限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理
基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反
了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必
要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得
《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行
使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他
为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换和非交易过户的业务规则;
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(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不
限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别
记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金
份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
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或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募
集期结束后 30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不
限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基
金财产;
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(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合
同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应
呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不
限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基
金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相
互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金
之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户及本基金投资所需的其他账户,
按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有
关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法
律等外部专业顾问提供的情况除外;;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金
管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;
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如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说明基金
托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规、基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银
行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责
任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基
金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合
同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合
同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括
但不限于:
(1)分享基金财产收益;
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(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事
项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括
但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,
自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责
任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有
权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
86
1、当出现或需要决定下列事由之一的,除法律法规、基金合同或中国证监会另有
规定外,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有
人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定且对现有基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,并履行
适当程序,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金销售服务费和其他应由基金承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取和其他应由基金承担的费用;
(3)调整基金份额类别设置,调整基金份额分类办法及规则,调整本基金的申购
费率、调低赎回费率或变更收费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
(7)基金推出新业务或服务;
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(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
(二)会议召集人及召集方式
1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另
有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书
面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基
金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管
理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并
自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开
基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面
提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金
托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理
人决定不召集,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为
有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之
日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理
人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开,并告知基金管
理人,基金管理人应当配合;
5、单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要
求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报
中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理
人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记
日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
88
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明
本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联
系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点
对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管
理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人
拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式以及法律法规或监管机
构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出
席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,
基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件
时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的
基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若到会
者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之
一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以
89
内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会
到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额
的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在
表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布
相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基
金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人
(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规
定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参
加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人
直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的
持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具
书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金亦可采用网
络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持
有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网
络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
90
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会
讨论的其他事项。
2、基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上
的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需
由基金份额持有人大会审议表决的提案。
3、对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审
核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且
不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审
议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将
基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说
明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。
如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大
会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有
人大会决定的程序进行审议。
4、基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
5、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监
票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持
人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况
下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管
人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的
二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人
91
大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影
响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或
单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日
期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下
形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通
过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人
或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有
效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议
通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表
决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人
92
代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行
召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出
席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份
额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出
席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布
计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可
以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,
重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管
人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,
并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决
意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
若监督员和基金托管人或管理人授权代表经通知但拒绝到场监督,则大会召集人
可自行授权 3 名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采
用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证
机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会
的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金
托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条
93
件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消
或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进
行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或本基金合
同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后
变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应当报中国证监会备案,并
自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托
管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清
算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
94
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为不超过 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清
算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别按各类基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并
由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财
产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如
经友好协商未能解决的,应提交华南国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲
裁规则进行仲裁,仲裁的地点在深圳市,仲裁裁决是终局的,并对相关各方当事人均有
约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中华人民共和国(就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳
95
门特别行政区及台湾地区)法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
96
第十九部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:金信基金管理有限公司
住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘
书有限公司)
办公地址:深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 15 层 02 单元
法定代表人:殷克胜
成立时间: 二〇一五年七月三日
批准设立机关: 中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2015]1315 号
注册资本:一亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
存续期间: 持续经营
(二)基金托管人
名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号(邮政编码:200120)
办公地址:上海市长宁区仙霞路 18 号(邮政编码:200336)
法定代表人:牛锡明
成立时间:1987 年 3 月 30 日
批准设立机关和批准设立文号:国务院国发(1986)字第 81 号文和中国人民银行银
发[1987]40 号文
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25 号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理
票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债
券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证
服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批
准的其他业务;经营结汇、售汇业务。
注册资本:742.62 亿元人民币
组织形式:股份有限公司
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存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金
的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)债券(包括国
债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政
府债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、可转换债券、可
交换债券、次级债其他中国证监会允许投资的债券或票据)、同业存单、资产支持证
券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工
具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具,但需符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;权证投资占基金
资产净值的 0%-3%;本基金每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的
交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值
的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履
行。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金
投资、融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:
(1)本基金股票投资比例为基金资产的 0%-95%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
98
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,
不得超过该上市公司可流通股票的 15%;
(6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不
得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金不符合比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(8)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(9)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(10)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净
值的 0.5%;
(11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不超过本基金
资产净值的 10%;
(12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不超过本基金资产净值的 20%;
(13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不超过该资
产支持证券规模的 10%;
(14)本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券,不超过各类资产支持证券合计规模的 10%;
(15)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告
发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(16)本基金参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金的总资产,所申报
的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(17)本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净
值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
99
(19)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(20)本基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;
(21)本基金参与股指期货投资的,应遵循下列限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的 10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值、国债期货合约价值
与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券
(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产
(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的 20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)
应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的 20%;
(22)本基金参与国债期货投资的,应遵循下列限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产
净值的 15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的 30%;
3)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出
国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约
定;
4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的 30%;
(23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(7)、(15)、(18)项之外,因证券、期货市场波动、上市
公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规
定的特殊情形除外。
100
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规
或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提前公告,不需要经基金
份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种,其投资限制以法律法规和中国证监会
的规定为准。
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金投资
禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
1. 承销证券;
2. 违反规定向他人贷款或者提供担保;
3. 从事承担无限责任的投资;
4. 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5. 向本基金的基金管理人、基金托管人出资;
6. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7. 依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其
他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利
益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理
价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关
联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管
理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。在基金合同生效后 2 个工作日
内,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或者与本机构有
其他重大利害关系的公司名单,以上名单发生变化的,应及时予以更新并通知对方。
如法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后可,则本基金投资不再受相关限制,或以变更后的规定为准,不需要经
基金份额持有人大会审议,但须提前在指定媒介上公告。
101
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人
参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的
名单。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理
人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在
收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认,新名单自基金托管人确认当日生效。
新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行
结算。
(2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,由于
交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理
人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约
定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应
据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行
存款业务账目及核算的真实、准确。
(2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订
书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金
划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中
的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关
协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各
项规定。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
102
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的
紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有
关法律法规规定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股
票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括
由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的
质押券等流通受限证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管
理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金
投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预
案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情
况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金
托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个
工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要
求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数
量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的
比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应
保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面
发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
(5)基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管人认为
上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就
该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基
金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒
绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,
并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果
基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
7、基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投资
其他方面进行监督。
103
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净
值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分
配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材
料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并有权在发现后报告中国证监会。
(三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内答
复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中
国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有
关法规、《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期
纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式向基金托管人反馈,
说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金托管人有
权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的
违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知
基金管理人在限期内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违
反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并有权向中国证监会
报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和
其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并有权向
中国证监会报告。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金合同》及其他有关法规、《基金合同》及本协议规定,基金管理人对
基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人是否安全
保管基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户,是否及时、准
确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值,是否根据基金管理人指令办
理清算交收,是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投
资运作等行为。
104
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人
应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核
查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金
法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金托管人
在限期内纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金管理人发
出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改
正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报
告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基
金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知
基金托管人在限期内纠正。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运用、处
分、分配基金的任何资产。
2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
3、基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户、期货账户和债券托
管账户等投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务
和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整和独立。
5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,应由基
金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到
达基金银行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此
给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对
此不承担任何责任。
6、除依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关法律法规规定外,基
金托管人不得委托第三人托管基金资产。
105
(二)基金募集资产的验证
基金募集期满或基金提前结束募集之日起 10 日内,由基金管理人聘请具有从事证
券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加
验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募
集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中,基金托管人在收
到资金当日出具相关证明文件。若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条
件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。
(三)基金的银行存款账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
2、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,并根据中
国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。本基
金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益,均需通
过本基金的银行存款账户进行。
3、本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得使用基
金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支
付,并使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)办理托管资产的资金结
算汇划业务。
5、基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行结
算账户管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理规定》、
《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
(四)基金证券账户与结算备付金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司
开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的
任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付
106
金账户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在托
管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
(五)债券托管账户的开立和管理
1、基金合同生效后,基金托管人负责向人民银行进行报备,并在备案通过后在中
央国债登记结算有限责任公司以本基金的名义开立债券托管账户,并由基金托管人负
责基金的债券及资金的清算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场
进行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。
2、基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由基
金管理人保存。
(六)其他账户的开设和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品
种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托管人根据有
关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并
管理。
(七)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让,由
基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有
效控制的本基金资产不承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、
基金管理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基金管理人在
代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本,以便基金管
理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人应及时将正本送达基金托
管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务
章的合同传真件或复印件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转
移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核
107
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及其他
法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人
负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金
资产净值,以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,将复
核结果反馈给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。
本基金按以下方法估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1) 交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘
价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价
格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格。
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本合同另有规定的除外),选
取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金
管理人与托管人另行协商约定;
(3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净
价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易
所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一
股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在
108
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上
市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业
协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价
格的固定收益品种,按成本估值。银行间债券市场交易的资产支持证券等固定收益品
种,采用估值技术确定公允价值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约和国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,
估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日
结算价估值。
6、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下,按成本估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家
最新规定估值。
基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序以及
相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方应及时通知对
方,以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金份额持有人的
利益。
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此,就与本基金
有关的会计问题,本基金的会计责任方是基金管理人。如经相关各方在平等基础上充
分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对
外予以公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失,基金托管人不负责赔付。
(二)净值差错处理
当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金
造成损失的,由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。基金管理人
109
和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿。
1、如采用本协议第八章第(一)条“基金资产净值及基金份额净值的计算与复
核”中估值方法的第 1-8 进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在复
核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者
或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托
管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任;
2、若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基
金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实
际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担
相应的责任;
3、如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和
核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人
的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责
赔付,基金托管人不负赔偿责任;
4、基金管理人、基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作
为基金份额净值错误处理。
由于交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可
抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管
人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或降
低由此造成的影响。
针对净值差错处理,如果法律法规或证监会有新的规定,则按新的规定执行;如
果行业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,双方应本着平
等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。
(三)基金会计制度
按国家有关部门制定的会计制度执行。
(四)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方
法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各自的
账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在
110
分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
(五)会计数据和财务指标的核对
双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金
托管人必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无法查找到
错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(六)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,
应于每月终了后 5 个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度
报表的编制,应于每季度终了后 15 个工作日内完成;更新的招募说明书在本基金合同
生效后每 6 个月公告一次,于截止日后的 45 日内公告。半年度报告在基金会计年度前
6 个月结束后的 60 日内公告;年度报告在会计年度结束后 90 日内公告。
基金管理人在月初 3 个工作日内完成上月度报表的编制,经盖章后,以传真或以
其他双方约定的方式将有关报表提供基金托管人;基金托管人收到后在 2 个工作日内
进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。对于季度报告、半年度报告、年
度报告、更新招募说明书等定期报告,基金管理人和基金托管人应在上述监管部门规
定的时间内完成编制、复核及公告。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在
不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账
务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报
表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相
关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务报表、季度报告、半年度报告或年度报告复核完毕后,可以
出具复核确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,以备有权机构对相关文件审
核检查。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有
人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益
登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、
每年最后一个交易日的基金份额持有人名册,由基金登记机构负责编制和保管,并对
基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。
111
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持
有人名册。
(一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后 10 个工作日内
向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后 5 个工作日内向基金托管
人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(三)基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提供由登
记机构编制的基金份额持有人名册;
(四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议一
致后,由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,
保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务
以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法
妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通过友
好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成
的,任何一方当事人均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时
有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在深圳市,仲裁裁决是终局的,并对相关各方
当事人均有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠
实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合
法权益。
本协议受中华人民共和国(就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特
别行政区及台湾地区)法律管辖。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容
不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会备案。
(二)基金托管协议的终止
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(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其他事
由造成其他基金托管人接管基金财产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其他事
由造成其他基金管理人接管基金管理权。
(4)发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止
事项。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算组
在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合
同》和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
(1)基金财产清算组组成:基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、基
金登记机构、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(2)基金财产清算组职责:基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
(3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行评估和变现;
(5)基金财产清算组做出清算报告;
(6)会计师事务所对清算报告进行审计;
(7)律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(8)将基金清算报告中国证监会;
(9)公布基金清算公告;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3、基金财产清算的期限为不超过 6 个月,若遇基金持有的有价证券出现长期休
市、停牌或其他流通受限的情形除外。
4、清算费用
113
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
5、基金剩余财产的分配
基金财产按如下顺序进行清偿
(1)支付基金财产清算费用;
(2)缴纳基金所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)清算后如有余额,分别按各类基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计
并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基
金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于 15 年。
114
第二十部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,基金管理人将根据基金份
额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
一、账单服务
1、基金份额持有人可登录本基金管理人网站账户查询系统查阅对账单。
2、基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制对账单。基金管
理人根据基金份额持有人的对账单定制情况,向账单期内发生交易或账单期末仍持有
本公司旗下基金份额的持有人定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人未详
实填写或未及时更新相关信息(包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编
码等)导致基金管理人无法送出的除外。
二、定期定额投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资
计划,投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规
则另行公告。
三、客户服务中心(CallCenter)电话服务
1、24 小时自动语音应答服务,为投资者提供基金净值查询、基金账户查询、基金
信息查询等服务。
2、工作时间由专门客服人员为投资者提供全面业务咨询(包括公司信息、基金信
息、基金投资指南等)及投诉受理等服务。
四、在线服务
通过本公司网站 www.jxfunds.com.cn,基金份额持有人还可获得如下服务:
1、查询服务
基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基
金信息查询。
2、信息资讯服务
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的
115
法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。
五、咨询服务
1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、
基金产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-866-2866,传
真:(0755)82510305。
2、网站和电子信箱
公司网址:http://www.jxfunds.com.cn
电子信箱:service@jxfunds.com.cn
116
第二十一部分 其他应披露事项
无。
117
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构
的住所,投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件
复印件。
118
第二十三部分 备查文件
一、备查文件目录
1、《中国证监会关于准予金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册
的批复》
2、《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会规定的其它文件
二、存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
三、查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取
得备查文件的复制件或复印件。
金信基金管理有限公司
2019 年 4 月 13 日
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 基金公司官网
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