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| 兴全货币A(340005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15572 | ||||||||
| 基金代码 | 340005 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业货币市场证券投资基金2006年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 目录 一、重要提示1 二、基金产品概况1 三、主要财务指标和基金净值表现2 四、管理人报告3 五、投资组合报告5 六、基金份额变动8 七、备查文件目录8 兴业货币市场证券投资基金2006 年第3 季度报告 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006 年10 月23 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计师审计。本报告期自2006 年7 月1 日起至2006 年9 月30 日止。 二、基金产品概况 基金名称：兴业货币市场证券投资基金 基金简称：兴业货币 基金交易代码：340005 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006 年4 月27 日 报告期末基金份额总额：368,141,413.68 份 投资目标：本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上，使基金资产 的变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险 等，使基金收益达到同期货币市场的收益水平，力争超越业绩比较基准。 投资策略：本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，在风险和收益中 寻找最优组合，在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，综合运用 类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略 进行投资，追求稳定的现金收益。 投资范围：现金、通知存款、1 年以内（含1 年）的银行存款、剩余期限在397 天 以内（含397 天）的债券，期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据、 1 兴业货币市场证券投资基金2006 年第3 季度报告 期限在1 年以内（含1 年）的债券回购、短期融资券以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规 或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 业绩比较基准：税后6 个月银行定期存款利率 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险 和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 注册登记机构：兴业基金管理有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 2006 年3 季度主要财务指标单位：人民币元 序号项目金额 1 基金本期净收益1,697,043.82 2 期末基金资产净值368,141,413.68 3 期末基金份额净值1.0000 4 本期净值收益率0.4328% 5 累计净值收益率0.7169% *注：本基金收益分配按月结转份额 （二）基金净值表现 1、本报告期末基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段净值收 益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月0.4328% 0.0026% 0.4344% 0.0002% -0.0016% 0.0024% 2 兴业货币市场证券投资基金2006 年第3 季度报告 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 （2006 年4 月27 日—2006 年9 月30 日） 0.00% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80% 06-4-27 06-5-27 06-6-26 06-7-26 06-8-25 06-9-24 兴业货币净值增长率基准增长率 注：1、净值表现所取数据截至到2006 年9 月30 日。 2、按照《兴业货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自2006 年4 月27 日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例 范围。 3、本基金成立于2006 年4 月27 日，截止2006 年9 月30 日，本基金成立不满 一年。 4、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 四、管理人报告 （一）基金经理介绍 刘兆洋先生，经济学博士，九年证券从业经验。历任光大证券有限责任公司投资银 行部经理、资产经营部高级经理、银华基金管理有限公司基金经理部基金经理助理；兴 业基金管理有限公司基金经理助理，研究策划部总监助理。现任兴业货币市场基金基金 经理。 （二）本报告期遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴 3 兴业货币市场证券投资基金2006 年第3 季度报告 业货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未 履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 （三）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现 1、行情回顾及分析 宏观调控、人民币汇率变化、资金面是影响三季度货币市场行情的三个主要因素。 三季度，我国宏观经济保持较快增长，经济增长率继续超过10%，虽然各项宏观经 济指标依然偏高，但从货币供应量、贷款等数据看，国家调控措施初见成效。2006 年9 月末，广义货币供应量(M2)余额为33.19 万亿元,同比增长16.83%，增幅比上月低1.11 个 百分点，比去年同期低1.09 个百分点，增长幅度明显回落。1-9 月份人民币贷款增加2.76 万亿元，同比多增7987 亿元， 9 月份当月人民币贷款增加2201 亿元，同比少增1252 亿元，增长速度也逐渐趋缓。今年以来中国进出口顺差一直较大，人民币升值外部压力 越来越大，9 月份人民币汇率变化加快，人民币兑美元由9 月初7.96 上升到月底的7.90， 人民币持续升值背景支撑债券市场开始走稳。 受宏观调控预期、资金面以及人民银行货币政策影响，三季度货币市场利率出现了 先下后上再下降的过程。人民银行为了实现汇率稳定与保持货币政策独立两个目标，突 破“三元悖论”，在理论上提出了新的思路，利用利率市场分割特殊情况，调升存贷款利 率，同时向市场投放流动性，打压货币利率的跟随上升，阻止热钱流入，稳定人民币汇 率。八月初，受8 月15 日将缴交存款准备金以及对贷款、投资增长依然较快的预期影响， 市场出现恐慌，货币市场利率大幅上涨，人民银行在公开市场连续三次使用数量招标方 式发行票据，稳定住了货币市场利率，稳定了市场预期。 福禧事件在三季度不断演化、发酵，部分企业受到牵连，短融市场受到一次次冲击， 两极分化现象严重，民营企业发行的短融遭到市场抛弃，几乎无人问津，国字号企业短 融受到市场追捧，该事件改变了过去企业间信用补偿过小的情况。 2、基金运作情况回顾 本基金在三季度坚持以谨慎操作为主，合理控制持仓比例，降低持仓组合剩余年限， 调整持仓结构，准备充足的现金，保持充裕的流动性，同时加强持有债券信用评级管理， 坚决回避高风险品种。本基金三季度，净值收益率为0.4328%。 4 兴业货币市场证券投资基金2006 年第3 季度报告 3、市场展望及投资策略分析 预计四季度宏观调控效果继续得到体现，个别时间点有可能会出现反复，紧缩性货 币调控随时有可能会出现，但总体上四季度货币市场将由资金面主导，回购利率将在工 行发行后缓慢下降。 四季度本基金将继续坚持谨慎操作，积极参与高流动性品种，坚决回避高风险品种， 在保持本基金较好的流动性前提下，力争取得较好收益。 五、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比例 （％） 1 债券投资208,250,736.22 56.45% 买入返售证券79,928,000.00 21.66% 2 其中：买断式回购的买入返售证券— — 银行存款及清算备付金合计79,995,164.99 21.68% 3 其中：定期存款— — 4 其他资产760,449.66 0.21% 合计368,934,350.87 100.00% （二）报告期债券回购融资情况 序号项目金额（元） 占基金资产净值 的比例（％） 报告期内债券回购融资余额1,293,030,000.00 3.94% 1 其中：买断式回购融资— — 报告期末债券回购融资余额— — 2 其中：买断式回购融资— — 注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告 期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值 比例的简单平均值。 2、本报告期内货币市场基金正回购资金余额没有超过基金资产净值20%的情况。 5 兴业货币市场证券投资基金2006 年第3 季度报告 （三）基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 序号项目天数 1 报告期末投资组合平均剩余期限117 2 报告期内投资组合平均剩余期限最高值155 3 报告期内投资组合平均剩余期限最低值41 报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天的说明： 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限没有超过180 天的情形。 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号平均剩余期限各期资产占基金资产 净值的比例（％） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30 天以内21.73% 0.00% 2 30 天（含）－ 60 天27.13% 0.00% 3 60 天（含）－ 90 天0.00% 0.00% 4 90 天（含）－ 180 天18.87% 0.00% 5 180 天（含）－ 397 天（含） 32.28% 0.00% 合计100.01% 0.00% （四）报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种成本（元） 占基金资产净值 的比例（％） 1 国家债券— — 金融债券— — 2 其中：政策性金融债— — 3 央行票据108,621,363.45 29.51% 4 企业债券99,629,372.77 27.06% 5 其他— — 合计208,250,736.22 56.57% 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券— — 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券 投资成本和内在应收利息。 2、基金投资前十名债券明细 债券数量(张) 序 号债券名称 自有投资买断式回购 成本(元) 占基金资产净 值的比例(%) 1 06 酒钢CP01 300,000 0.00 30,155,785.96 8.19% 6 兴业货币市场证券投资基金2006 年第3 季度报告 2 06 央票64 300,000 0.00 29,250,060.82 7.95% 3 06 杉杉CP01 200,000 0.00 20,115,231.05 5.46% 4 05 央票111 200,000 0.00 19,937,824.20 5.42% 5 06 央票73 200,000 0.00 19,880,681.32 5.40% 6 06 央票08 200,000 0.00 19,783,496.86 5.37% 7 06 央票12 200,000 0.00 19,769,300.25 5.37% 8 06 莱钢CP01 200,000 0.00 19,671,765.20 5.34% 9 06 金桥CP01 100,000 0.00 10,034,748.88 2.73% 10 06 许继CP02 100,000 0.00 9,836,197.34 2.67% 注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和 通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 （五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数11 报告期内偏离度的最高值-0.4065% 报告期内偏离度的最低值0.0080% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.1673% （六）投资组合报告附注 1、基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利 率并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 2、本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债 券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 3、本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。 4、报告期内本基金未投资资产支持证券。 5、本报告期末基金的其他资产构成 序号项目金额 1 交易保证金— 2 应收证券清算款— 3 应收利息760,449.66 4 应收申购款— 5 其他应收款— 6 待摊费用— 7 其他— 合计760,449.66 7 兴业货币市场证券投资基金2006 年第3 季度报告 六、基金份额变动 序号项目份额（份） 1 期初基金份额总额755,947,115.30 2 期间基金总申购份额526,861,298.65 3 期间基金总赎回份额914,667,000.27 4 期末基金份额总额368,141,413.68 七、备查文件目录 1、中国证监会批准兴业货币市场证券投资基金设立的文件 2、《兴业货币市场证券投资基金基金合同》 3、《兴业货币市场证券投资基金托管协议》 4、《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、 基金托管人办公场所免费查阅。 客户服务中心电话：021-38714536 兴业基金管理有限公司 2006 年10 月25 日 8 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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