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| 申万菱信盛利精选混合A(310308) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15570 | ||||||||
| 基金代码 | 310308 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006年第三季度季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 申万巴黎盛利精选证券投资基金 申万巴黎盛利精选证券投资基金 2006 年第三季度季度报告 （未经审计） 申万巴黎基金管理有限公司 2006 年10 月25 日 1 报告制作： 报告签署： 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人—中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2006 年 10 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 基金简称： 盛利精选 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2004 年4 月9 日 交易代码： 310308 深交所行情代码： 163101 期末基金份额总额：1,636,970,783.28 份 基金投资目标： 本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投资策略， 依靠先进成熟的风险管理技术，运用领先的动态行业配置模型，努力创造长期领 先于投资组合基准的稳定投资业绩，追求当期收益和长期增值的平衡，并实现中、 长期资本增值为目标的最优化回报。 基金投资策略： 本基金为是以股票投资为主的平衡型基金，采用主动投资管 理模式。本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。本基金 管理人引进外方股东法国巴黎资产管理公司的投资管理经验及技能，根据国内市 场的特征，将法国巴黎资产管理公司行之有效的投资管理方法及工具加以吸收和 应用。这些投资管理工具包括内部开发的专用模型（包括股票估值模型、主动行 业矩阵、债券估值模型）、以及惯用的成长价值平衡模型（PEG）、资产回报率模型 （ROE、ROA）、自由现金流折现模型(DCF)及经济价值模型(EV/EBITDA)等。 业绩比较基准： 申万300 指数×75%＋中信标普国债指数×20%＋1 年定期存款利率×5% 风险收益特征： 本基金是一只偏股型的证券投资基金，股票资产的配置一般 情况下在50－75％的比例（建仓期以后）。从资产配置的特性分类，本基金属于相 对收益高、风险偏高的证券投资基金。 基金管理人： 申万巴黎基金管理有限公司 2 报告制作： 报告签署： 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现（未经审计） （一） 主要财务指标 2006 年3 季度 基金本期净收益205,794,773.98 加权平均基金份额本期净收益0.1271 期末基金资产净值1,994,733,509.48 期末基金份额资产净值1.2186 （二） 基金净值表现 1. 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较： 2006 年3 季度 基金净值增长率① 3.82% 基金净值增长率标准差② 0.98% 业绩比较基准收益率③ 1.15% 业绩比较基准收益率标准差④ 1.02% ①-③ 2.67% ②-④ -0.04% 注：（1）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但 不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交 易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 （2）本基金业绩比较基准中的1 年定期存款利率自2006 年8 月19 日起由2.25% 调整为2.52%，上述业绩比较基准收益率及其标准差的计算已相应调整。 2. 基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准的变动比较。 申万巴黎盛利精选基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势 3 报告制作： 报告签署： -35.00% -30.00% -25.00% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 2004年4月9日2004年10月9日2005年4月9日2005年10月9日2006年4月9日 基金累计净值增长率业绩比较基准收益率 注: 1). 根据本基金基金合同，本基金原则上可能的资产配置比例为：股票50－75％， 债券20－40％，现金5－10％。在本基金合同生效后六个月内，达到上述比例限制。 2). 本基金的业绩基准指数=申万300 指数×75%＋中信标普国债指数×20%+定期 存款利率×5%。其中：申万300 指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中信标普国债 指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准，选择一年期的银行定期存款利率作为衡量 现金部分的业绩基准。 申万300 指数由申银万国证券研究所发布，是覆盖沪深两个交易市场的跨市场成 份指数，能基本反映沪深两市整体股价运行情况，是目前市场上较有影响力的股票评价 基准之一。中信标普国债指数由中信标普指数信息服务有限公司发布，是中信标普债券 系列指数中的一员，该指数市场影响力大，被基金业广泛用作衡量债券投资收益的评价 基准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每日历日进行计算，计算方式如下： benchmark0=1000； %benchmark t = 20% *（中信标普国债指数t / 中信标普国债指数t-1 -1）+ 75% *（申万 300 指数t /申万300 指数t-1 -1）+ 5% * 一年期银行定期存款利率/ 365 benchmark t =(1+％benchmark t )* benchmark t-1； 其中t=1,2,3,贰ぁ?。 4 报告制作： 报告签署： 四、管理人报告 （一）基金经理简要介绍 徐荔蓉先生，特许金融分析师（CFA），中央财经大学经济学硕士，具备中国注册 会计师（非执业）、律师（非执业）资格。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理， 融通基金管理有限公司研究策划部副总监，通乾基金基金经理助理，通利债券基金基金 经理，具备丰富的证券投资经验及良好的投资业绩。加入本公司后，担任盛利强化配置 混合型基金基金经理，并一直协助管理盛利精选证券投资基金，自2006 年4 月4 日起 担任本基金基金经理。 （二）基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套的有 关法规规定,严格遵守基金合同规定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资 产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本 基金资产与本基金管理人管理的其他基金资产、公司资产之间严格分开；没有发生内幕 交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损 害基金份额持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金份额 持有人的合法权益。 （三）投资报告与业绩表现 三季度股票市场先抑后扬，上证指数上涨了4.80%，沪深300 指数仅上涨0.67%。 以有色金属为主的趋势性投资品种表现一般，而以军工、消费为代表的成长性投资个股 表现仍十分突出。从行业上看，金融、地产行业表现较好，从风格上看，大市值股票的 良好表现是推动上证指数上涨的主要贡献因素。整个市场成交量虽有所下降，但市场气 氛仍较活跃。 本基金三季度净值上涨3.82%，战胜业绩基准2.67%，个股选择成为基金超额收益 的主要来源，前期基金重点配置的股票本季度表现较好，对基金净值贡献较大。 从宏观上看，外贸和资本项目下的资金流入在未来一段仍是货币供应的主要来源， 即使考虑可能的货币紧缩政策，宏观上资金面将仍然保持充沛的局面。房地产调控和对 固定资产投资的控制将使宏观经济的发展速度更加可控，随着石油价格逐步回到合理区 间，宏观经济将仍然保持健康的发展态势。 从市场估值的角度看，虽然指数已经大幅度上涨，但蓝筹股的估值仍偏低，估值 偏高的以小盘股为主。随着股票供应的大幅增加和大市值股票比重的迅速提高，大小市 值股票的比价关系将发生根本性的变化。 从投资者结构看，以QFII 和上市公司大股东为代表的长线资金正在逐步改变市场 的结构，上市公司的两极分化将更加严重，估值合理的蓝筹股和成长股将成为长线投资 者和机构投资者的共同选择，而其他估值偏高的股票整体将逐步回归，但个股乌鸦变凤 凰的故事仍将继续上演。 5 报告制作： 报告签署： 四季度本基金将继续调整结构，为明年做好建仓准备，在操作的节奏和力度上， 我们将继续坚持本基金均衡持仓，稳定增长的投资风格。主要看好的投资品种包括：1、 估值偏低的蓝筹股；2、可持续成长性良好的优质股票；3、符合社会发展方向的自主创 新类等主题性投资。 五、投资组合报告 （一）期末基金资产组合： 市值（元） 占总资产比例 股票1,474,364,542.17 73.56% 债券412,433,337.50 20.58% 权证3,516,688.99 0.18% 银行存款和清算备付金92,227,214.79 4.60% 其他资产21,680,686.05 1.08% 合计2,004,222,469.50 100.00% （二）期末股票投资组合： 序号分类市值（元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔业- - B 采掘业99,567,650.14 4.99% C 制造业827,221,504.81 41.47% C0 其中：食品、饮料183,643,201.47 9.21% C1 纺织、服装、皮毛79,063,773.17 3.96% C2 木材、家具34,075,254.13 1.71% C3 造纸、印刷18,199,206.48 0.91% C4 石油、化学、塑胶、塑料384,889.21 0.02% C5 电子1,390,563.13 0.07% C6 金属、非金属247,012,099.62 12.38% C7 机械、设备、仪表145,674,729.93 7.30% C8 医药、生物制品94,011,746.02 4.71% C99 其他23,766,041.65 1.19% D 电力、煤气及水的生产和供应业- - E 建筑业- - F 交通运输、仓储业62,256,610.00 3.12% G 信息技术业57,016,269.46 2.86% H 批发和零售贸易153,817,158.32 7.71% I 金融、保险业155,919,782.75 7.82% J 房地产业54,048,753.00 2.71% 6 报告制作： 报告签署： K 社会服务业- - L 传播与文化产业55,128,390.80 2.76% M 综合类9,388,422.89 0.47% 合计1,474,364,542.17 73.91% （三）期末前十名股票明细： 序号股票代码股票名称数量市值（元） 占净值比例 1 600585 海螺水泥9,302,056 144,181,868.00 7.23% 2 600519 贵州茅台2,483,219 117,779,077.17 5.90% 3 600036 招商银行10,999,994 109,339,940.36 5.48% 4 600028 中国石化14,663,866 99,567,650.14 4.99% 5 002024 苏宁电器3,800,000 98,686,000.00 4.95% 6 000970 中科三环7,614,212 67,842,628.92 3.40% 7 000848 承德露露7,334,535 65,864,124.30 3.30% 8 600677 航天通信6,650,111 61,380,524.53 3.08% 9 600521 华海药业4,598,143 59,499,970.42 2.98% 10 600685 广船国际5,000,000 56,300,000.00 2.82% （四）期末债券投资组合： 券种市值（元） 占净值比例 金融债券337,821,200.00 16.94% 国家债券74,612,137.50 3.74% 合计412,433,337.50 20.68% （五）期末前五名债券明细： 序号债券名称市值（元） 占净值比例 1 04 国开06 97,425,000.00 4.88% 2 04 国开08 89,981,000.00 4.51% 3 06 进出02 79,961,600.00 4.01% 4 20 国债⑷ 74,612,137.50 3.74% 5 05 国开02 70,453,600.00 3.53% （六）投资组合报告附注： 1. 本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或受到公 开谴责、处罚的。 7 报告制作： 报告签署： 2. 基金投资的前十名股票中，无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3. 其他资产的构成： 市值（元） 深交所交易保证金2,795,018.58 权证保证金98,780.49 应收证券清算款3,407,607.36 应收利息4,808,208.23 应收申购款10,571,071.39 合计21,680,686.05 4. 基金持有的处于转股期的可转换债券明细：无。 5．基金主动投资权证交易情况： 序号日期权证代码权证名称交易方向交易数量交易金额 1 2006-7-5 580005 万华HXB1 买入299,982 3,687,249.87 六、基金份额变动情况 2006年3季度 期初基金份额总额1,614,902,984.33 本期基金总申购份额195,757,615.44 本期基金总赎回份额173,689,816.49 期末基金份额总额1,636,970,783.28 七、备查文件目录 备查文件： 基金合同； 招募说明书及其定期更新； 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 其他临时公告。 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立 公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和 其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海淮海中 8 报告制作： 报告签署： 路300 号香港新世界大厦40 层。上述文件亦均可在本基金管理人的网站进行查阅，查 询网址：www.swbnpp.com 。 申万巴黎基金管理有限公司 二零零六年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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