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| 基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1557 | ||||||||
| 基金代码 | 184699 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同盛证券投资基金二○○一年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金的托管人中国银行已于2002 年3 月26 日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 同盛证券投资基金2001 年年度报告 一、同盛证券投资基金简介 同盛证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监基字〖1999〗30 号《关于同意设立同盛证券投资基金的批复》批准，由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资公司、长江证券有限责任公司、国元证券有限责任公司（见重要事项揭示6）和长盛基金管理有限公司五家联合发起，发行总规模30 亿份，每份基金单位面值1 元，发起人认购3,000 万份，商业保险公司认购90,000 万份，社会公众认购207,000 万份，于1999 年11 月5 日宣告成立，11 月26 日在深圳证券交易所挂牌交易。 (一) 基金简称：基金同盛 交易代码：184699 基金单位总份额：三十亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：十五年 基金上市地：深圳证券交易所 (二) 基金管理人 法定名称：长盛基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13 C 办公地址：北京市朝阳区北三环东路8 号静安中心22 层 邮政编码： 100028 国际互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 法定代表人：王其华 总经理： 蒋月勤 负责信息管理事务人员：李燕敏 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8 号静安中心22 层 电话：010-64689198-651 传真： 010-64689471 (三) 基金托管人 法定名称：中国银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码：100818 国际互联网网址：http://www.bank-of-china.com 法定代表人：刘明康 托管部总经理：唐棣华 负责信息管理事务人员：忻如国 联系地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 电话：010-66594856 传真：010-66594853 (四) 会计师事务所 法定名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市朝阳门北大街6 号北海万泰大厦802-807 室 办公地址：北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东3 办公楼16 层 法定代表人： 葛明 经办注册会计师：葛明、金馨 （五）律师事务所 法定名称：信利律师事务所 注册地址：北京市建国门内大街18 号恒基中心1 座609 室 办公地址：北京市建国门内大街18 号恒基中心1 座609 室 法定代表人：江山 经办律师：谢思敏、丁志钢 二、主要财务指标 根据2001 年有关规定以及基金联席会议决议，部分财务指标计算口径发生变化，现将依据新旧计算口径计算的财务指标分别列示如下：其中: 截止1999 年12 月31 日，本基金依据旧计算口径统计的1999 年主要财务指标如下： 1999年 基金可分配净收益 3,957,323.91 单位基金可分配净收益 0.0013 本期基金可分配收益率 *0.84% 基金本期净收益 37,314,508.84 基金净资产收益率 *7.96% 期末基金资产总值 3,319,569,381.31 期末基金资产净值 3,003,957,323.91 单位基金资产净值 1.0013 本期基金净值增长率 *0.84% 基金累计净值增长率 0.13% 截止2000 年12 月31 日，本基金依据旧计算口径统计的2000 年主要财务指标如下： 2000年 基金可分配净收益 721,297,937.84 单位基金可分配净收益 0.2404 本期基金可分配收益率 24.01% 基金本期净收益 683,983,429.00 基金净资产收益率 22.77% 期末基金资产总值 4,650,660,363.27 期末基金资产净值 4,258,735,801.86 单位基金资产净值 1.4196 本期基金净值增长率 41.77% 基金累计净值增长率 41.96% 本基金依据新计算口径统计的1999 年、2000 年、2001 年主要财务指标如下： 2001年 2000年 基金本期净收益 241,282,580.79元 683,983,429.00元 单位基金本期净收益 0.0804元 0.2280元 基金可分配净收益 253,405,400.92元 721,297,937.84元 单位基金可分配净收益 0.0845元 0.2404元 期末基金资产总值 3,259,778,183.49元 4,650,660,363.27元 期末基金资产净值 3,253,405,400.92元 4,258,735,801.86元 单位基金资产净值 1.0845 1.4196 基金资产净值收益率 6.68% 22.77% 本期基金资产净值增长率 -9.89% 41.77% 累计资产净值增长率 26.62%% 40.52% 1999年 基金本期净收益 37,314,508.84元 单位基金本期净收益 0.0124元 基金可分配净收益 3,957,323.91元 单位基金可分配净收益 0.0013元 期末基金资产总值 3,319,569,381.31元 期末基金资产净值 3,003,957,323.91元 单位基金资产净值 1.0013 基金资产净值收益率 1.23% 本期基金资产净值增长率 (*-5.64%)-0.88% 累计资产净值增长率 -0.88% 标有*号的比率已折为年率计算。 其中： 本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1 基金累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率+1）*（第2年度净值增长率+1）*（第3 年度净值增长率+1）*... *(上年度净值增长率+1)*(本期净值增长率+1)-1 三、基金管理人报告 （一）基金经理人报告 本基金业绩 2001 年度，本基金净值增长率为-9.89%，优于同期大盘表现，全年实现收益241,282,580.79 元。 本基金投资风格： 本基金为成长价值复合型基金，主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险，实现基金资产的稳定增长。基金经理简介 肖华，37 岁，硕士，8 年证券从业经历，1993 至1994 年在中国宝安集团工业部工作。1994 至1999 年在君安证券有限公司工作，其中1994 至1997 年君安资产管理公司项目经理、基金部经理、投资部经理。1997 年至1999 年担任上海申华实业股份有限公司总经理助理、副总经理。2000 年5 月起在长盛基金管理有限公司投资管理部任职，现任基金同盛基金经理。 管理人报告 一、2001 年宏观经济、证券市场及本基金操作回顾 由于面临严峻的国际环境，2001 年我国宏观经济呈现先扬后抑的走势。作为世界主要经济体的美国、欧盟和日本，在2001 年同时陷入衰退，9.11 事件进一步打击世界经济，而国际原油价格在2001 年初创出新高后，大幅下挫，进一步加剧了国际市场的价格紧缩。受此影响，作为拉动我国经济增长三驾马车之一的出口，从2001 年初开始，呈现逐月下滑态势，对经济的拉动作用明显减弱。企业景气在二季度创出新高后持续回落，企业盈利大幅下降。工业品销售价格持续走低，居民消费价格则仅有微幅上扬。国内投资虽然维持了较高的增长速度，但在年底出现了增速减缓趋势。消费热点明显不足，由于临近入世，部分消费领域甚至出现了消费者持币观望的态势。虽然全年经济增长速度维持在7%以上，但影响经济增长的不确定因素不断增加。在进一步通过扩大财政支出政策拉动经济增长的难度加大情况下，央行的货币政策也由对通胀的忧虑转为防止通缩的产生，政策制定面临越来越大的降息压力。 2001 年我国证券市场先升后降，震荡激烈，全年最低点较最高点回调幅度高达33%。纵观全年市场，有以下特点： 1、政策面。管理层一方面加快市场化进程，在股票新发、增发方式等方面做出重要改革，另一方面加强了对证券市场的监管力度，完善上市公司信息披露制度、公司治理结构，建立并实施退市制度。与此同时，加大了对证券市场违法行为的打击力度，亿安科技、银广厦等造假事件先后曝光。 2、市场热点较少，且持续时间短。如奥运板块、原油类板块等。而这些热点的出现，凸显对国内外宏观环境的把握能力。 3、在证券市场维持弱势的情况下，固定收益证券成为市场焦点。 4、证券市场面临极大的系统性风险。2001 年6 月及10 月两次市场重要转折点，都与国有股减持等政策有关。 2001 年年初，本基金管理人认为，经过一年多上扬，市场处于相对高位，风险急剧放大。带动市场上扬的热点极度匿乏，部分次新股定位过高情况下，仍有热钱追捧，而其他股票则出现了明显滞涨现象。与此同时，带动人气的高价股，经过2000 年的回调，在2001 年4 月，再次逆市下跌，成为大盘即将见顶的先行指标。大盘顶部特征明显，存在回调的要求，而这种回调，将是大盘对99年以来上扬行情的总调整。另一方面，本基金管理人认识到，部分绩优股一直在低位徘徊，给本基金提供了吸纳契机。因此，本基金采取了以下操作策略： 1、全年操作，以空头思维为主，逐渐降低持仓比重，避免因为仓位原因而造成基金净值损失； 2、对于市场出现的热点，以少量资金参与，快进快出； 3、次新股基本上采取上市首日即抛出的原则； 4、尽可能把握新股增发机会； 5、减少组合股票绝对数量，提高单只个股投资比重，降低重仓股在整体仓 位中的比重，将组合的分散化与集中化有效结合； 在2001 年全年操作过程中，本基金管理人贯彻绩优、成长的价值型投资策略，对市场的多变性提前认识，加强上市公司的调研,对基金持股结构作了较大调整。绩优类，公用事业类、汽车类股在组合中比重上升较快。而一些科技股、国企大盘股则退出了重仓股行列。市场中出现的一些热点，由于较早进行了相关板块的建仓，获益较大，如中体产业、中原油气等。在新股发行方面，抓住了茉织华等股票的增发机会，同时及时地将一些新发认购的国企大盘股高位抛出。正是由于本基金管理人谨慎操作，以理念和研究带动投资，本基金在资产配置的效率和安全性方面有了较大提高，基金收益和投资品种逐渐为市场所认同。 操作中也存在一些问题：首先，在次新股狂热期，为了博取短期收益，对该板块进行了少量建仓，最后大部分止损，后来证明，这种利用比价效应进行投资的投资策略，在一个系统性风险加大的市场中是极大的冒险；其次，虽然对大盘走势判断基本正确，但在大盘下跌初期仍抱有幻想，错过减仓最佳良机；第三，本基金部分重仓股与指数高度正相关，未能有效走出独立行情，在2001 年底时，部分股票交易量大幅萎缩，一定程度上影响了股票的流动性；另外，虽然本基金意识到了国债投资的重要性，但由于投资的国债类型结构不尽合理，没有达到预期收益目标。 二、2002 年宏观经济、证券市场及本基金操作展望 2002 年我国宏观经济机遇与挑战并存。首先，以美国为首的世界经济逐渐扭转衰退势头，显示出缓慢复苏迹象，2002 年中期有可能重新步入上升轨道，与此相对应，从去年11 月起，我国的出口额也扭转了连续数月下滑的势头，逐渐回升，出口对今年经济的拉动作用将会逐渐增强；其次，国内投资及消费者信心指数依旧维持在较高水平，央行年初再次降低利率水平，随着政策效应的逐步显现，经济景气有望提升。但应看到，今年我国的宏观经济也面临较大不确定性。近一段时间以来，日元汇率已创下三年来新低，目前仍无止跌迹象，韩国也有跟进意向，这有可能对我国的经济形势产生严重的负面影响。我国虽然已走出通缩趋势的阴影，但价格形势远不稳定。总体来看，今年的宏观经济形势有可能出现先抑后扬的走势，全年经济增长率依旧维持在7%左右，并呈现一些新的特点：首先，WTO 效应开始显现。一方面外资大量涌入中国，一定程度上增加了我国的就业机会，另一方面，随着关税的降低，大量外国产品涌入中国，跨国公司的本土化战略，将使国内企业面临更为激烈的竞争环境，行业之间与企业之间分化将会加剧，我国经济的结构性矛盾将更为突出，政府调控经济的难度也将会有所加大；其次，围绕“稳定、安全、灵活、多元”的主基调，政府在实施积极的财政政策与稳健的货币政策的同时，将防范金融风险、保持金融稳定作为工作重点，税制改革也有可能提上日程，减轻企业负担。在保持国有企业经营稳定的同时，进一步扶持中小企业发展，确实提高农民收入水平，推动农村人口的城镇化，将过去依靠出口带动经济发展逐渐转向拉动国内需求、培育新的消费热点，作为经济发展的突破口。对外资的进入实行有效的引导，使外资的流向有利于国内产业升级换代，进一步提升国内产业竞争力。第三，新的消费热点初显端倪。在国家不断取消一些不合理限制、减轻消费者负担情况下，新一轮万元级消费，如住房、汽车等，逐渐成为今后消费者消费热点，旅游产业也呈现蓬勃发展态势。 本基金管理人认为，今年的证券市场可以关注的板块： 1、汽车板块。据有关机构预测，我国将进入汽车拥有率迅速上升时期，从现在至2010 年，年均增长率为16.3%，为国民经济增长速度的两倍多。 2、WTO 受益板块。今年是我国正式加入世贸组织的第一年，那些由于世贸规则而获益的公司值得关注。主要集中在具有比较成本优势的行业，如纺织行业。 3、房地产板块。近几年维持的低利率水平有利于该行业的整体发展，而那些发展方向符合国家整体战略规划的相关公司将取得较快增长。 4、外资概念板块。那些技术先进、品牌知名度高、质量过硬、适销对路的外资企业将成为市场追捧对象。 5、成为统一指数、指数期货等新金融工具标的物的股票。 本基金管理人认为，2002 年，本基金面临的有利因素是： 第一，从证券市场本身来看，经过去年的大幅调整，两市股价平均值创下近年新低，指数处于相对低位。今年市场进一步大幅下滑的可能性大为降低，两市风险得到了充分释放，市场投资机会大增； 第二，从政策面来看，管理层显示出稳定股市的意向。首先，管理层相继推出暂停国有股减持及降低交易印花税等激活市场措施；其次，管理层对国有股减持的态度也逐渐向有利于市场发展的方向变化；另外，中央金融工作会议显示，稳定与加强监管，提高市场运作的规范化和透明化，将是今年政策的着眼点。可以预见，今年证券市场所面临的政策环境将更加稳定、更加宽松。而由于内幕交易、庄家操控而引发的个股风险也大为降低； 第三，投资理念的变化导致市场股价结构发生较大变化，一方面，绩差股、问题股、纯概念股逐渐为市场所遗弃，股价大幅下挫；另一方面，一些主业明晰、业绩优良、增长潜力较好的公司则逐渐为市场认同，股价表现出较好的抗跌性。而本基金主要投资于这些优质股票，在市场认同度进一步提高的情况下，这些股票股价的上扬将提升本基金的投资绩效； 本基金面临的不利因素是： 第一，由于新股申购政策发生较大改变，因此今年本基金在新股申购方面的收益将有可能大幅下降； 第二，国有股减持政策依旧是制约证券市场的重要因素。在国有股减持的具体方案出台以前，市场信心依旧不足，这将制约市场的上升空间。而国有股在减持方式、减持频率等方面发生的变化也将给市场走势带来、很大的不确定性； 第三，证券市场的投资主体正逐渐由散户向机构过渡，而目前机构投资者存在投资风格不明显、选股理念趋同的现象。在现有市场容量下，部分股票波动有所加剧，走势类型较以前也有了较大变化，这使得本基金现有操作模式受到一定程度的挑战。 因此，2002 年本基金管理人将采取以下的操作策略： 1、继续关注公司基本面变化。收益稳定、抗风险能力强的公司将成为本基金投资重点。同时，本基金也将积极挖掘高速成长行业的成长性公司。 2、适当加强自上而下的投资策略，提升仓位控制、行业配比在投资决策中的作用，在此基础上进行个股的选择。 3、在个股选择方面，更加注重企业所处行业类型，经营的连贯性，财务的稳健程度，管理层素质及企业抗风险能力。 （二）内部监察稽核报告 基金运作合规性声明 本基金管理人在本报告期内按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《同盛证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值的原则，管理和运用基金资产。通过进一步完善法人治理结构，加强内部管理、规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人创造最大的投资回报。基金同盛投资组合符合有关法规及基金契约的约定，无损害基金持有人利益的行为。 内部监察稽核工作报告 本基金管理人进一步完善了法人治理结构和内部制衡机制，通过聘请四名独立董事，监督公司严格履行契约承诺，强化内控机制和纪律程序，保护基金持有人的合法权益。 本基金管理人从防范运作风险、保障基金持有人利益出发，确立了“严格控制风险，稳健运营”的经营原则，建立了以“内部风险控制制度”、“监察稽核制度”和“信息披露制度”为主干的全方位的风险控制和监察稽核制度体系，并设立了风险控制委员会、督察员和监察稽核部，从组织上保证内部风险的控制和各项制度的贯彻与实施。 在内部监察稽核工作中，我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告，并及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。 内部控制的重点是确保本管理人所管理基金运作的独立性，防范内幕交易、操纵市场行为，以及有损于基金投资人利益的关联交易。根据有关法律法规和基金契约，公司通过《基金投资管理制度》进一步加强对投资决策流程的内部控制和风险管理，最大限度地降低投资运作中的风险性。针对深高速A 股增发申购中本基金出现申购金额超过基金资产净值10%的事件，我们进行了认真的反省，采取切实的整改措施，重新检讨和改进了相关的流程，以确保基金运作的合规性。 在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人的利益。 本基金管理人将规范操作，稳健经营，控制风险。为适应新形势和新业务的发展，本基金管理人将不断完善管理制度，使其更具可操作性和有效性。同时，通过积极推进电脑预警系统、投资监测系统的建设，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。本基金管理人将提高公司员工的职业素养和守法意识，严格行为规范，增强和促进员工遵守法律和公司规章制度的自觉性和主动性。本基金管理人将取信于市场，取信于社会，诚实信用，勤勉尽责，以专业化的经营方式管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步、健康发展。 四、基金同盛托管人报告 本基金托管人——中国银行，依据1999年9月14 日签署的《同盛证券投资基金基金契约》与《同盛证券投资基金托管协议》，自1999年11月5日起托管同盛证券投资基金的全部资产。现对同盛证券投资基金（以下简称同盛基金）从2001年1月1日至2001年12月31日的2001年度托管情况报告如下: （一） 本托管人在2001年度托管同盛基金期间，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定，严格执行基金管理人的投资指令以及同盛基金的资金清算交割，安全保管了同盛基金的全部资产，如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于同盛基金投资运作方面的报告，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害同盛基金持有人利益的行为。 （二） 本托管人在2001 年度依照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规的规定，在对长盛基金管理有限公司——同盛基金管理人的基金运作进行了必要的监督，其在基金资产净值的计算及每单位基金资产净值的计算以及其他财务费用的计算等方面遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定，没有发现违规及损害基金持有人利益的行为。 （三） 本基金托管人依法对同盛基金管理人在2001年度所编制和披露的2000年年度报告、基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金中期报告（未经审计）等公告信息进行了认真核对, 认为同盛证券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司在2001年度内所编制和披露的该基金信息是合法、真实和完整的。 中国银行基金托管部 五、基金年度财务报告 同盛证券投资基金全体持有人: 我们接受委托，审计了同盛证券投资基金(简称“基金同盛”)二零零一年十二月三十一日的资产负债表及二零零一年度的利润及利润分配表。上述会计报表由基金同盛的基金管理人和基金托管人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合基金同盛的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了基金同盛二零零一年十二月三十一日的财务状况及二零零一年度的经营成果。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明 中国 北京 中国注册会计师 金馨 二零零二年二月二十五日 （一）基金会计报告书 同盛证券投资基金 资产负债表 二零零一年十二月三十一日 （单位：人民币元） 资产 附注 2001-12-31 2000-12-31 股票投资- 成本 4 1,720,386,181.00 2,605,121,245.14 国债投资- 成本 5 1,062,102,555.04 855,247,500.00 可转换债券投资- 成本 6 9,130,757.02 51,652,253.78 股票投资- 估值减值/增值 7 -56,744,780.65 532,532,368.40 国债投资- 估值减值/增值 8 -3,769,660.04 2,030,000.00 可转换债券投资-估值减值/增值 9 539,322.98 2,875,495.62 银行存款 10 519,919,505.03 241,106,790.70 应收利息 160,632.85 163,109.21 应收账款 11 334,134,293.42 其他应收款项 8,053,670.26 1,487,477.65 基金资产总计 3,259,778,183.49 4,626,350,533.92 负债 应付基金管理费 4,141,771.50 5,296,532.30 应付基金托管费 691,934.21 883,631.71 应付账款 12 1,226,998.77 应付佣金 212,078.09 639,663.74 卖出回购证券 13 360,000,000.00 其他应付款项 100,000.00 794,904.31 负债总计 6,372,782.57 367,614,732.06 基金净资产 基金单位总额 14 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未分配净收益 313,380,518.63 721,297,937.84 未实现估值减值/增值 -59,975,117.71 537,437,864.02 基金资产净值 3,253,405,400.92 4,258,735,801.86 基金单位发行总份额 14 3,000,000,000份 3,000,000,000份 每份基金单位资产净值 1.0845 1.4196 所附附注为本会计报表的组成部分 同盛证券投资基金利润及利润分配表 二零零一年度 （单位：人民币元） 项目 附注 2001年度 2000年度 经营收入: 315,286,840.08 751,968,781.25 股利收入 15 20,435,157.98 8,562,345.33 国债利息收入 19,687,314.03 264,784.00 股票买卖价差收入 256,220,044.79 716,034,132.30 国债买卖价差收入 -295,000.00 -1,218,749.97 可转换债券买卖价差收入 6,571,949.39 7,419,717.79 买入返售证券利息收入 2,950,295.11 7,956,458.84 其他收入 16 9,717,078.78 12,950,092.96 经营支出: 74,004,259.29 67,985,352.25 基金管理费 18 54,483,550.16 55,759,652.74 基金托管费 18 9,107,184.68 9,351,394.70 卖出回购证券利息支出 7,803,703.20 2,206,321.31 应由基金承担的其他费用 2,609,821.25 667,983.50 基金净收益 241,282,580.79 683,983,429.00 上年未分配净收益 721,297,937.84 37,314,508.84 本期已分配收益 17 649,200,000.00 - 期末未分配净收益 313,380,518.63 721,297,937.84 所附附注为本会计报表的组成部分 (二)基金会计报告书附注 附注1.基金设立说明 同盛证券投资基金(简称“基金同盛”)经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[1999]30号文件批准，由中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资公司、国元证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司等五家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购3,000万基金单位，向商业保险公司配售9亿基金单位，向社会募集20.7亿基金单位。基金同盛于1999年11月5日设立，并于1999年11月26日在深圳证券交易所挂牌交易。基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行。 附注2.会计报表编制基础 本会计报表是按照《企业会计准则》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。 附注3.主要会计政策 (1)会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 (2)记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3)基金资产的估值方法 1.在编制本报表时，根据《证券投资基金信息披露指引》(以下简称“《准则五号》”)精神，上巿证券按当日均价计算，该日无交易的证券，以最近一日的均价计算; 2.未上巿的股票(指新股)以其成本价计算; 3.未上巿债券及银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算; 4.如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时，基金管理人应按国家主管机关有关规定办理; 5.估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款; 6.每日都对基金资产进行估值。 (4)收入的确认 1.股息收入：在除息日确认收入; 2.利息收入： a. 上市债券在除息日确认收入； b. 非上市债券按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； 3.其他收入：在实际收到时确认收入； 4.股票、债券买卖以实际卖出股票、债券时的价格与股票、债券成本之间的差价确认收入； 5.买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。 (5)证券交易的成本计价方法 证券投资日常核算以实际成本计价，售出证券成本按移动加权平均法计算确定。 A. 股票 1)上交所买入股票成本: 由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成; 2)深交所买入股票成本: 由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成; 3)上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减经手费计算； 4)出售证券成本按日移动加权平均法计算。 B. 债券 1)买入债券成本: 由买入金额、买入经手费组成,其中： a.买入上市债券投资按应支付的全部价款入账，应支付的全部价款包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息。 b.买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 2)国债买卖不计佣金。 3)出售的债券成本按日移动加权平均法计算。 (6)税项 根据财税字[1998]55 号文及[2001]年61 号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： 1)、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2)、基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。 3)、市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。。 (7)基金的收益分配政策 基金收益分配釆取现金形式，每年至少分配一次，基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%。 附注4.股票投资- 成本 基金投资于上巿股票及新股的成本价。 附注5.国债投资- 成本 基金投资于国债的成本价。 附注6.可转换债券投资- 成本 基金投资于可转换债券的成本价。 附注7.股票投资- 估值增值 系股票投资的估值额与股票投资成本之差额。 附注8.国债投资- 估值增值 系国债投资的估值额与国债投资成本之差额。 附注9.可转换债券投资- 估值增值 系可转换债券投资的估值额与可转换债券投资成本之差额。 附注10.银行存款 银行存款包括基金存于银行的活期存款和为证券交易的资金交割与交收而存入证券登记结算机构的款项。 附注11.应收账款 项目 2001-12-31 2000-12-31 应收净交易清算款 - 334,134,293.42 根据有关规定，应收交易清算款及应付交易清算款以净额列示。2000年比较数字已作相应调整。 附注12.应付账款 项目 2001-12-31 2000-12-31 应付净交易清算款 1,226,998.77 - 附注13.卖出回购证券 本科目核算通过国家规定的场所进行证券回购业务卖出证券取得的款项。 附注14.基金单位总额 2001-12-31 基金单位份额 基金单位金额 发起人持有（每份基金单位面值人 民币1元）: 中信证券股份有限公司 6,000,000 6,000,000.00 长江证券有限责任公司 6,000,000 6,000,000.00 天津北方国际信托投资公司 3,000,000 3,000,000.00 国元证券有限责任公司 6,000,000 6,000,000.00 长盛基金管理有限公司 6,000,000 6,000,000.00 小计 27,000,000 27,000,000.00 其他持有人持有（每份基金单位面值 人民币1元）： 2,973,000,000 2,973,000,000.00 合计 3,000,000,000 3,000,000,000.00 2000-12-31 基金单位份额 基金单位金额 发起人持有（每份基金单位面值人 民币1元）: 中信证券股份有限公司 6,000,000 6,000,000.00 长江证券有限责任公司 6,000,000 6,000,000.00 天津北方国际信托投资公司 3,000,000 3,000,000.00 安徽省信托投资公司 6,000,000 6,000,000.00 长盛基金管理有限公司 6,000,000 6,000,000.00 小计 27,000,000 27,000,000.00 其他持有人持有（每份基金单位面值 人民币1元）： 2,973,000,000 2,973,000,000.00 合计 3,000,000,000 3,000,000,000.00 附注15.股利收入 系基金投资股票所分得的股利。 附注16.其他收入 项目 2001年度 2000年度 存款利息 8,849,32.17 11,559,462.77 其他 867,751.61 1,390,630.19 合计 9,717,078.78 12,950,092.96 附注17.本期已分配收益 为分配2000年度基金净收益，每基金单位派发现金人民币0.2164元，占2000年度基金可分配收益的90.0044%。 附注18.关联方关系及其交易 1.关联方关系 企业名称 与基金同盛的关系 中信证券股份有限公司 发起人 长江证券有限责任公司 发起人 天津北方国际信托投资公司 发起人 国元证券有限责任公司 发起人 长盛基金管理有限公司 发起人、管理人 中国银行 托管人 2.通过关联人的席位进行的交易 2001年度 占全年总 占全年 关联人名称 年成交量 成交量的比例 支付的佣金 佣金比例 中信证券股份有限公司 60,484,687.84 1.37% 47,330.08 1.39% 长江证券有限责任公司 305,148,173.69 6.90% 223,185.47 6.54% 国元证券有限责任公司 223,642,543.19 5.05% 179,542.72 5.26% 2000年度 占全年总 占全年 关联人名称 年成交量 成交量的比例 支付的佣金 佣金比例 中信证券股份有限公司 595,835,111.59 5.36% 484,128.86 5.33% 长江证券有限责任公司 963,355,480.49 8.67% 806,397.25 8.88% 天津北方国际信托投资公司 659,036,813.50 5.93% 560,174.89 6.17% 安徽省信托投资公司 929,894,571.11 8.37% 759,638.16 8.37% 3.管理人费用及托管人费用 (1) 基金管理人报酬 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付;并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人; C. 2001年度基金管理费为人民币54,483,550.16元。 (2) 业绩报酬 业绩报酬根据基金全年的经营业绩情况，在满足以下几个基本条件下每年计提一次，直接用于奖励基金管理人员: A.基金年平均单位资产净值不能低于面值; B.基金可分配净收益年率超过同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上; C.基金资产净值增长率超过证券巿场平均收益率; D.基金收益分配后其每单位资产净值不能低于面值。 在满足以上条件的情况下，基金业绩报酬计算方法为: 业绩报酬=调整后期初资产净值×MIN[M，N]×5%其中，M＝基金可分配净收益年率－1.2×同期银行一年定期储蓄存款利率;N＝基金资产净值增长率－证券巿场平均收益率;MIN[M，N]为M、N中较小者; 业绩报酬每个会计年度末计算，由基金托管人于次个会计年度前20个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 根据上述计算方法，本年度应付业绩报酬为人民币7,797,396.71元。基金管理人已决定放弃本年度业绩报酬。 (3) 基金托管费 A.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法 如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 B.基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付;并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人; C.2001年度基金托管费为人民币9,107,184.68元。 (4) 本基金与关联人在银行间市场的交易情况： 本基金在正常业务中与托管行进行的交易情况如下： 2001年度 2000年度 债券买卖交易 全年购入交易量 29,925,000.00 - 全年卖出交易量 - - 买入返售证券 全年交易量 1,000,000,000.00 - 年末余额 - - 全年收入 1,230,904.11 - 卖出回购证券 全年交易量 3,230,000,000.00 - 年末余额 - - 全年支出 2,410,131.51 - 附注19.流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。 1、截至2001 年12 月31 日止，本基金持有流通受限的股票明细如下： 股票名称 获配日期 上市日期 可流通日期 股票数量 华能国际 2001-11-21 2001-12-06 2002-03-06 150,813 江西铜业 2001-12-26 2002-01-11 2002-01-11 407,000 宝光股份 2001-12-27 2002-01-16 2002-01-16 67,000 深高速 2001-12-11 2001-12-25 2002-03-25 4,564,562 三佳模具 2001-12-24 2002-01-08 2002-01-08 36,000 合计 股票名称 股票成本 股票市值 华能国际 1,198,963.35 1,903,260.06 江西铜业 923,890.00 923,890.00 宝光股份 184,920.00 184,920.00 深高速 16,706,296.92 32,408,390.20 三佳模具 244,800.00 244,800.00 合计 19,258,870.27 35,665,260.26 2、流通受限原因 为基金购入之新股。 3、受限期限 上述流通受限股票： （1）根据规定,“华能国际”、“深高速”基金获得配售部分自普通股股票上市流通日起3 个月后上市流通。 （2）“江西铜业”、“宝光股份”、“三佳模具”为本基金通过一级市场申购所获得，自该股票上市日起即可流通。 4、估值办法 已上市流通受限股票估值增值为16,406,389.99元，若扣除该项估值增值,本基金资产净值为3,236,999,010.93元,单位基金资产净值1.0790元。 附注20.资产负债表日后事项 根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002年1月1日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更；成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时确认变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更将不对基金资产净值产生影响。本基金于2002年1月1日起采用变更后的会计政策，且不对以前各期的报表进行追溯调整。 附注21.其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 附注22.比较数据 若干比较数字乃经重新编排，以符合本年度之呈报形式。 (三) 基金投资组合 1、行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2,714,000.00 0.09% 2 采掘业 38,731,971.32 1.19% 3 制造业 595,748,286.53 18.31% 其中：食品、饮料 116,601,931.60 3.58% 纺织、服装、皮毛 121,315,502.07 3.73% 木材、家具 22,054,962.90 0.68% 造纸、印刷 3,354,750.00 0.10% 石油、化学、塑胶、塑料 28,230,919.46 0.87% 电子 0.00% 金属、非金属 99,437,303.40 3.06% 机械、设备、仪表 121,747,727.84 3.74% 医药、生物制品 76,082,354.34 2.34% 其它制造业 6,922,834.92 0.21% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 69,308,890.35 2.13% 5 建筑业 0.00% 6 交通运输、仓储业 628,471,154.14 19.32% 7 信息技术业 178,365,403.76 5.48% 8 批发和零售贸易 29,307,390.58 0.90% 9 金融、保险 0 0.00% 10 房地产业 26,509,801.60 0.81% 11 社会服务业 29,346,287.39 0.90% 12 传播与文化产业 3,791,331.50 0.12% 13 综合类 61,346,883.18 1.89% 合计 1,663,641,400.355 1.14% 2、可转换债券投资合计 截止2001 年12 月31 日，同盛证券投资基金持有可转换债券9,670,080.00元，占基金资产净值的0.30%。 3、国债、货币资金合计 截止2001 年12 月31 日，同盛证券投资基金持有国债及货币资金为1,585,929,836.68 元，占基金资产净值的48.75%。 4、基金投资前十名股票明细见（四）1。 5、报告附注 （1）报告项目的计价方法本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市债券按债券购入时成本加计当期应收债券利息计算。 （2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （3）截止2001 年12 月31 日，基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额5,835,916.11元，与股票市值1,663,641,400.35 元，可转换债券投资9,670,080.00 元和国债及货币资金合计1,585,929,836.68 元相抵后等于基金净值。 （4）国债及货币资金合计由货币资金519,919,505.03 元、国债市值708,332,895.00 元、银行间市场国债成本350,000,000.00 元、银行间市场国债本期利息7,677,436.65 元构成。 (四) 截止2001 年12 月31 日，本基金持仓股票、本期新增股票及清仓股票： 1、持仓股票 序号 股票名称 数量（股） 股票市值（元） 占净值比例 1 上港集箱 14,441,075 272,069,853.00 8.36% 2 外运发展 8,254,579 192,579,328.07 5.92% 3 茉织华 6,003,679 100,981,880.78 3.10% 4 新兴铸管 7,002,627 99,437,303.40 3.06% 5 伊利股份 4,354,660 87,006,106.80 2.67% 6 江汽股份 4,794,991 64,156,979.58 1.97% 7 上海机场 6,549,149 54,226,953.72 1.67% 8 中兴通讯 2,096,027 48,774,548.29 1.50% 9 漳泽电力 3,138,974 47,492,676.62 1.46% 10 长城电脑 3,371,000 46,384,960.00 1.43% 11 新大陆 2,024,590 45,614,012.70 1.40% 12 哈药集团 3,634,400 44,703,120.00 1.37% 13 东方集团 5,001,550 38,912,059.00 1.20% 14 中原油气 3,442,892 36,012,650.32 1.11% 15 北京巴士 2,402,374 34,786,375.52 1.07% 16 深高速 4,564,562 32,408,390.20 1.00% 17 中信国安 1,867,380 32,193,631.20 0.99% 18 深万科A 2,005,280 26,509,801.60 0.81% 19 美克股份 972,870 22,054,962.90 0.68% 20 农产品 1,500,210 19,787,769.90 0.61% 21 宇通客车 1,394,625 19,217,932.50 0.59% 22 一汽轿车 3,594,252 18,474,455.28 0.57% 23 凯乐科技 755,530 17,142,975.70 0.53% 24 金马股份 1,375,700 16,824,811.00 0.52% 25 龙净环保 1,029,840 16,302,367.20 0.50% 26 贵州茅台 419,800 16,267,250.00 0.50% 27 上实联合 1,500,674 15,862,124.18 0.49% 28 强生控股 1,302,427 14,522,061.05 0.45% 29 鄂尔多斯 880,583 13,393,667.43 0.41% 30 巴士股份 1,500,434 12,018,476.34 0.37% 31 海正药业 738,974 11,409,758.56 0.35% 32 昌河股份 1,001,050 10,180,678.50 0.31% 33 莲花味精 731,275 8,936,180.50 0.27% 34 桂东电力 506,700 8,801,379.00 0.27% 35 复星实业 558,773 8,392,770.46 0.26% 36 鲁泰A 498,202 6,939,953.86 0.21% 37 浦东大众 654,000 6,572,700.00 0.20% 38 南京医药 618,164 6,416,542.32 0.20% 39 山东海化 579,276 6,233,009.76 0.19% 40 华联超市 428,501 5,690,493.28 0.17% 41 创智科技 460,209 5,398,251.57 0.17% 42 三峡新材 333,700 4,995,489.00 0.1535% 43 维维股份 362,110 4,392,394.30 0.1350% 44 深能源A 442,603 4,200,302.47 0.1291% 45 成发科技 244,000 4,052,840.00 0.1246% 46 友谊股份 264,260 3,829,127.40 0.1177% 47 电广传媒 202,745 3,791,331.50 0.1165% 48 南京中达 299,800 3,789,472.00 0.1165% 49 潜江制药 182,700 3,716,118.00 0.1142% 50 厦门汽车 307,187 3,548,009.85 0.1091% 51 山鹰纸业 315,000 3,354,750.00 0.1031% 52 华工科技 94,700 3,311,659.00 0.1018% 53 武汉控股 305,060 3,285,496.20 0.1010% 54 粤美的A 279,692 2,847,264.56 0.0875% 55 桂冠电力 225,000 2,805,750.00 0.0862% 56 香梨股份 200,000 2,714,000.00 0.0834% 57 贵航股份 237,000 2,386,590.00 0.0734% 58 粤电力A 215,700 2,105,232.00 0.0647% 59 长春热缩 170,864 1,927,345.92 0.0592% 60 华能国际 150,813 1,903,260.06 0.0585% 61 上海能源 132,700 1,795,431.00 0.0552% 62 东方热电 101,100 1,520,544.00 0.0467% 63 金陵药业 85,700 1,444,045.00 0.0444% 64 江钻股份 114,700 1,254,818.00 0.0386% 65 洪都航空 102,100 1,159,856.00 0.0357% 66 盐湖钾肥 71,700 1,065,462.00 0.0327% 67 江西铜业 407,000 923,890.00 0.0284% 68 三佳模具 36,000 244,800.00 0.0075% 69 宝光股份 67,000 184,920.00 0.0057% 2、本期新增股票 本期新增（股） 本期卖出 序号 股票代码 股票名称 一级申购 二级买入 其他 （股） 1 000027 深能源A 442,603 2 000539 粤电力A 55,700 2,600,000 2,440,000 3 000778 新兴铸管 6,661,373 568,536 227,282 4 000787 创智科技 460,209 5 000792 盐湖钾肥 71,700 6 000800 一汽轿车 4,209,752 615,500 7 000822 山东海化 508,836 70,440 8 000852 江钻股份 114,700 9 000919 金陵药业 85,700 10 000958 东方热电 101,100 11 600009 上海机场 6,569,660 20,511 12 600011 华能国际 150,813 13 600066 宇通客车 1,394,625 14 600074 南京中达 299,800 15 600110 长春热缩 271,300 99,564 200,000 16 600186 莲花味精 99,300 6,040,803 5,408,828 17 600196 复星实业 558,773 18 600293 三峡新材 1,060,743 727,043 19 600295 鄂尔多斯 936,083 130,960 186,460 20 600300 维维股份 362,110 21 600310 桂东电力 1,080,350 573,650 22 600316 洪都航空 82,600 19,500 23 600362 江西铜业 407,000 24 600372 昌河股份 1,571,050 570,000 25 600379 宝光股份 67,000 26 600386 北京巴士 2,715,290 312,916 27 600391 成发科技 244,000 28 600418 江汽股份 509,000 4,285,991 29 600506 香梨股份 200,000 30 600508 上海能源 237,000 55,700 160,000 31 600519 贵州茅台 106,000 410,100 96,300 32 600520 三佳模具 36,000 33 600523 贵航股份 237,000 34 600548 深高速 4,564,562 35 600555 茉织华 65,700 6,175,079 237,100 36 600567 山鹰纸业 315,000 37 600568 潜江制药 103,000 1,275,48 1,195,781 38 600635 大众科创 654,000 39 600662 强生控股 1,302,427 40 600686 厦门汽车 307,187 41 600741 巴士股份 1,500,434 42 600811 东方集团 4,660,845 356,205 15,500 43 600825 华联超市 428,501 44 600827 友谊股份 264,260 注:其他中包括送股、配股及增发股票。 3、本期清仓股票 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 本期增加（股） 本期卖出（股） 1 000005 世纪星源 200,000 200,000 2 000024 招商局A 1,490,169 1,490,169 3 000046 光彩建设 700,000 700,000 4 000050 深天马A 751,212 751,212 5 000055 深圳方大 652,238 548,775 1,201,013 6 000068 赛格三星 1,044,168 1,044,168 7 000069 华侨城A 485,674 485,674 8 000070 特发信息 400,000 400,000 9 000088 盐田港A 30,000 30,000 10 000096 广聚能源 385,000 520,993 905,993 11 000153 新力药业 90,000 90,000 12 000406 石油大明 3,434,073 74,600 3,508,673 13 000537 南开戈德 60,200 60,200 14 000541 佛山照明 740,000 150,000 890,000 15 000548 湖南投资 2,744,879 2,744,879 16 000559 万向钱潮 465,357 210,300 675,657 17 000583 托普软件 1,113,350 1,113,350 18 000625 长安汽车 37,000 37,000 19 000703 世纪光华 970,000 970,000 20 000725 京东方A 651,443 651,443 21 000733 振华科技 3,700 3,700 22 000758 中色建设 4,549 4,549 23 000815 美利纸业 137,400 137,400 24 000817 辽河油田 4,000,000 4,000,000 25 000836 天大天财 119,380 119,380 26 000858 五粮液 338,575 338,575 27 000860 顺鑫农业 598,088 34,785 632,873 28 000866 扬子石化 4,489,710 4,489,710 29 000882 中商股份 550,000 550,000 30 000890 法尔胜 236,542 64,000 300,542 31 000916 华北高速 4,000,000 1,871,018 5,871,018 32 000963 华东医药 337,100 337,100 33 000965 天水股份 406,000 406,000 34 000966 长源电力 400,000 400,000 35 000973 佛塑股份 565,000 565,000 36 000976 春晖股份 525,000 525,000 37 000977 浪潮信息 355,000 355,000 38 000979 科苑集团 100,000 100,000 39 000981 兰光科技 260,000 260,000 40 000985 大庆华科 40,000 40,000 41 000996 捷利股份 366,000 366,000 42 000998 隆平高科 645,000 645,000 43 600002 齐鲁石化 4,578,645 4,578,645 44 600006 东风汽车 6,143,302 700,000 6,843,302 45 600007 中国国贸 6,142,050 3,669 6,145,719 46 600008 首创股份 1,510,000 1,510,000 47 600010 钢联股份 343,000 343,000 48 600016 民生银行 700,000 300,000 1,000,000 49 600019 宝钢股份 54,268,569 54,268,569 50 600028 中国石化 3,942,000 3,942,000 51 600037 歌华有线 259,000 259,000 52 600098 广州控股 21,000 21,000 53 600111 稀土高科 223,070 326,266 549,336 54 600158 中体产业 5,261,924 1,586,320 6,848,244 55 600171 上海贝岭 4,051,605 4,051,605 56 600177 雅戈尔 5,121,780 24,600 5,146,380 57 600185 海星科技 2,400,900 2,400,900 58 600201 金宇集团 237,352 237,352 59 600210 紫江企业 160,200 486,188 646,388 60 600211 西藏药业 91,300 91,300 61 600225 天香集团 1,250,218 1,250,218 62 600227 赤天化 471,900 471,900 63 600232 金鹰股份 330,000 20,000 350,000 64 600235 民丰特纸 307,627 307,627 65 600240 仕奇实业 439,633 439,633 66 600241 辽宁时代 97,000 97,000 67 600242 华龙集团 389,000 389,000 68 600247 物华股份 120,000 120,000 69 600250 南纺股份 62,000 62,000 70 600252 梧州中恒 183,000 183,000 71 600258 首旅股份 842,000 842,000 72 600259 兴业聚酯 416,000 416,000 73 600263 路桥建设 500,000 500,000 74 600272 开开实业 314,200 314,200 75 600275 武昌鱼 109,000 109,000 76 600276 恒瑞医药 372,200 124,800 497,000 77 600281 太化股份 2,000,000 2,000,000 78 600286 国光瓷业 761,000 50,000 811,000 79 600287 江苏舜天 174,380 174,380 80 600296 兰州铝业 1,000,000 1,000,000 81 600298 安琪酵母 200,000 40,000 240,000 82 600305 恒顺醋业 94,000 94,000 83 600309 烟台万华 20,000 20,000 84 600311 荣华实业 329,250 329,250 85 600313 中农资源 1,202,290 1,202,290 86 600315 上海家化 447,783 447,783 87 600319 亚星化学 1,188,000 1,188,000 88 600320 振华港机 100,000 100,000 89 600321 国栋建设 708,600 708,600 90 600322 天房发展 1,006,000 1,006,000 91 600329 中新药业 10,000 10,000 92 600330 天通股份 109,000 109,000 93 600332 广州药业 477,553 477,553 94 600335 中发展 423,280 423,280 95 600345 长江通信 146,000 39,000 185,000 96 600346 冰山像塑 91,000 91,000 97 600356 恒丰纸业 93,000 93,000 98 600360 华微电子 107,000 107,000 99 600361 北京华联 216,000 216,000 100 600365 通葡萄酒 132,000 132,000 101 600366 宁波韵升 1,221,000 201,315 1,422,315 102 600367 红星发展 139,000 139,000 103 600369 长运股份 118,000 118,000 104 600376 天鸿宝业 358,800 358,800 105 600377 宁沪高速 225,000 225,000 106 600378 天科股份 323,000 323,000 107 600380 太太药业 487,463 487,463 108 600381 白唇鹿20 0,420 200,420 109 600382 广东明珠 700,000 700,000 110 600383 金地集团 333,000 333,000 111 600390 金瑞科技 30,000 30,000 112 600395 盘江股份 1,000,890 1,000,890 113 600400 红豆股份 94,000 94,000 114 600422 昆明制药 494,336 506,461 1,000,797 115 600448 华纺股份 152,000 152,000 116 600466 迪康药业 153,000 153,000 117 600488 天药股份 584,368 584,368 118 600498 烽火通信 120,000 120,000 119 600518 康美药业 389,202 389,202 120 600528 中铁二局 137,000 137,000 121 600530 交大昂立 132,000 132,000 122 600539 狮头股份 167,000 167,000 123 600550 天威保变 83,000 83,000 124 600558 大西洋 59,000 59,000 125 600566 洪城股份 105,000 105,000 126 600588 用友软件 10,000 10,000 127 600589 广东榕泰 50,000 50,000 128 600599 浏阳花炮 31,000 31,000 129 600600 青岛啤酒 363,927 363,927 130 600601 方正科技 1,500,250 1,500,250 131 600608 上海科技 144,797 144,797 132 600619 海立股份 21,300 21,300 133 600626 申达股份 6,000 6,000 134 600636 三爱富 87,245 87,245 135 600690 青岛海尔 1,237,394 1,361,638 2,599,032 136 600707 彩虹股份 1,347,000 1,347,000 137 600718 东软股份 585,935 453,654 1,039,589 138 600747 大显股份 1,945,626 1,029,892 2,975,518 139 600779 全兴股份 290,865 290,865 140 600851 海欣股份 1,110,000 1,110,000 141 600854 春兰股份 997,208 997,208 142 600893 ST吉发 135,323 135,323 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一)、截止2001 年12 月31 日，本基金份额结构为： 12月末持有份额 占总份额比例 发起人持有 27,000,000份 0.90% 其中：长盛基金管理有限公司 6,000,000份 0.20% 中信证券股份有限公司 6,000,000份 0.20% 长江证券有限责任公司 6,000,000份 0.20% 天津北方国际信托投资公司 3,000,000份 0.10% 国元证券有限责任公司 6,000,000份 0.20% 其他持有人持有 2,973,000,000份 99.10% 合计 3,000,000,000份 100.00% (二)、截止2001 年12 月31 日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 股东名称 持有份额（份） 占总份额比例 1 中国平安保险股份有限公司 288,630,100 9.62% 2 中国太平洋保险公司 270,880,300 9.03% 3 中国人寿保险公司 240,201,600 8.01% 4 中国再保险公司 204,894,356 6.83% 5 中国人民保险公司 106,214,500 3.54% 6 新华人寿保险股份有限公司 101,055,382 3.37% 7 上海久事公司 72,370,400 2.41% 8 上海宝嫱贸易有限公司 61,526,079 2.05% 9 联通国脉通信股份有限公 46,825,700 1.56% 10 浙江嘉兴高速公路有限责任公司 40,000,000 1.33% 七、重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2、根据有关法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜 3、经本人申请，基金管理人第一届董事会第七次会议正式批准张佑君先生辞去公司总经理职务，同时由董事长提名，会议审议通过聘请蒋月勤先生担任公司总经理职务。目前，公司总经理人选的变更事宜已上报证监会待核准。此公告已于二○○一年十二月七日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 4、根据《长盛基金管理有限公司章程》的规定，公司聘请的四位独立董事已审核同意了本基金2001 年度的审计报告。 5、根据业务发展需要,公司股东大会审议通过,并经中国证监会证监基金字[2000]48 号文件批准，长盛基金管理有限公司注册地由北京变更为深圳。上述变更登记已在国家工商行政管理局办理完毕。此公告已于二○○一年三月二十七日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 6、务院国办发[1999]12 号文、安徽省人民政府皖政秘{2000}241 号文及中国证券监督管理委员会证监函[2001]46 号文的要求，安徽省信托投资公司将其原所属证券业净资产分离与安徽省国际信托投资公司等股东单位于2001 年10月16 日共同成立了国元证券有限责任公司。安徽省信托投资公司对长盛基金管理有限公司及所管理的四只基金的权利义务，将全部由国元证券有限责任公司承担，相关变更手续正在办理。 7、2001 年6 月26 日基金托管人中国银行注册地址由北京市西城区阜成门内大街410 号变更为北京市西城区复兴门内大街1 号；基金托管部办公地址由北京市光华路7 号汉威广场西座1603 室变更为北京市西城区复兴门内大街1号。基金托管部总经理变更为唐棣华。 8、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求，经我公司认真研究，我们选择了中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、国通证券有限公司、华夏证券有限公司、南方证券有限公司、成都证券有限责任公司、大鹏证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、泰阳证券有限责任公司、天同证券有限责任公司、黑龙江省证券公司、海通证券有限公司这十七家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是： （1）资力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的一定要求，提供专门研究报告。 2001 年1-12 月各券商股票交易量及佣金情况如下： 公司名称 股票年交易量（元） 占交易量比例 国泰君安证券股份有限公司 812,077,533.81 18.35% 长江证券有限责任公司 305,148,173.69 6.90% 国元证券有限责任公司 223,642,543.19 5.05% 南方证券有限公司 504,425,526.37 11.40% 国通证券股份有限公司 626,802,526.52 14.16% 大鹏证券有限责任公司 324,159,951.68 7.32% 海通证券有限公司 452,269,073.21 10.22% 中信证券股份有限公司 60,484,687.84 1.37% 泰阳证券有限责任公司 138,284,901.32 3.12% 银河证券股份有限公司 256,710,464.83 5.80% 成都证券有限责任公司 119,870,234.87 2.71% 渤海证券有限责任公司 118,483,606.96 2.68% 华夏证券有限公司 8,772,859.51 0.20% 天同证券有限责任公司 116,818,580.77 2.64% 合计 4,425,482,316.95 100.00% 公司名称 年佣金(元） 占佣金比例 国泰君安证券股份有限公司 631,686.66 18.52% 长江证券有限责任公司 223,185.47 6.54% 国元证券有限责任公司 179,542.72 5.26% 南方证券有限公司 383,018.05 11.23% 国通证券股份有限公司 495,001.97 14.51% 大鹏证券有限责任公司 230,679.45 6.76% 海通证券有限公司 353,448.81 10.36% 中信证券股份有限公司 47,330.08 1.39% 泰阳证券有限责任公司 101,521.25 2.98% 银河证券股份有限公司 201,444.72 5.91% 成都证券有限责任公司 91,806.89 2.69% 渤海证券有限责任公司 88,553.50 2.60% 华夏证券有限公司 6,864.73 0.20% 天同证券有限责任公司 95,787.98 2.81% 合计 3,411,374.98 100.00% 2001 年1-12 月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券年交易量(元) 占交易量比例 国通证券股份有限公司 10,002,026.90 2.45% 国泰君安证券股份有限公司 150,731,944.30 36.76% 长江证券有限责任公司 2,247,600,000.00 14.28% 申银万国证券股份有限公司 10,183,840.20 2.48% 国元证券有限责任公司 26,899,083.00 6.56% 大鹏证券有限公司 3,513,100,000.00 22.32% 泰阳证券有限公司 1,030,000,000.00 6.54% 南方证券有限公司 3,149,999.80 0.77% 中信证券股份有限公司 2,848,176.60 0.69% 海通证券有限公司 970,000,000.00 6.16% 渤海证券有限责任公司 470,000,000.00 2.99% 中国银河证券有限责任公司 206,197,556.40 50.29% 成都证券有限责任公司 240,000,000.00 1.52% 合计 410,012,627.20 100.00% 公司名称 回购年交易量(元) 占交易量比例 国通证券股份有限公司 781,900,000.00 4.98% 国泰君安证券股份有限公司 2,320,000,000.00 14.74% 长江证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司 889,500,000.00 5.65% 国元证券有限责任公司 大鹏证券有限公司 泰阳证券有限公司 南方证券有限公司 2,578,300,000.00 16.38% 中信证券股份有限公司 海通证券有限公司 渤海证券有限责任公司 中国银河证券有限责任公司 698,700,000.00 4.44% 成都证券有限责任公司 合计 15,739,100,000.00 100.00% 八、备查文件目录 1、关于同意设立同盛证券投资基金的批复 2、同盛证券投资基金契约 3、同盛证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 中国银行基金托管部 长盛基金管理有限公司 二○○二年三月二十九日 二○○二年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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