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| 泰信先行策略混合(290002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15568 | ||||||||
| 基金代码 | 290002 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信先行策略开放式证券投资基金2006年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行 披露日期：2006 年10 月25 日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国光大银行根据基金合同已于2006 年10 月20 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006 年7 月1 日起至2006 年9 月30 日止。本报告中的财务资料未经审计。 目录 一、基金产品概况....................................................................................................................1 二、主要财务指标和基金净值表现........................................................................................2 三、管理人报告........................................................................................................................3 四、投资组合报告....................................................................................................................3 五、开放式基金份额变动情况................................................................................................6 六、备查文件目录....................................................................................................................6 泰信先行策略开放式证券投资基金2006 年三季度报告 泰信先行策略开放式证券投资基金2006 年第三季度报告 一、基金产品概况 1、基金简称泰信先行策略基金 2、基金运作方式契约型开放式 3、基金合同生效日2004 年6 月28 日 4、报告期末基金份额总额253,380,563.88 份 5、投资目标运用多层次先行策略，灵活配置各类资产，追求收益的长期稳 定增长；提前发现和介入价值被市场低估的价值成长股票，在 其价值回归过程中获取超额收益 6、投资范围： 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市 的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其 中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等； 在正常市场情况下，本基金组合投资的基本范围为：股票资产 30%－95%，债券资产0%－65%，现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金净资产的5% 7、投资理念： 灵活配置各类资产，可以在一定程度上回避股票市场的波动风 险；现阶段中国股票市场是弱有效的，提前发现价值是可行的 8、投资策略本基金股票投资部分以先行策略为核心，实行自上而下三个层 次的资产配置；本基金债券投资部分主要运用久期调整、收益 率曲线配置、类别配置、无风险套利和融资杠杆等策略 9、业绩比较基准： 65%*新华富时A600 指数+ 35%*新华富时中国国债指数 10、风险收益特征： 本基金在证券投资基金中属于风险适度的基金品种，其长期平 均的预期收益和风险高于债券基金，低于纯股票基金 11、基金管理人： 泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42 F 12、基金托管人： 中国光大银行 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 第1 页（共7 页） 泰信先行策略开放式证券投资基金2006 年三季度报告 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）报告期主要财务指标 2006 年7 月1 日至2006 年9 月30 日 1 基金本期净收益22,964,309.91 元 2 基金份额本期净收益0.0885 元 3 期末基金资产净值351,155,492.82 元 4 期末基金份额净值1.3859 元 提示：所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如， 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 （二）基金净值表现 1、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 过去三个月1.97% 1.14% 1.18% 0.90% 0.79% 0.24% 2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，及与同期业绩比较基准的变动进行 比较： （2004 年6 月28 日至2006 年9 月30 日） 第2 页（共7 页） 泰信先行策略开放式证券投资基金2006 年三季度报告 -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 成立日04-10-11 05-01-18 05-05-12 05-08-18 05-12-01 06-03-22 06-07-05 基金先行策略业绩比较基准 注：本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相 关规定。 三、管理人报告 （一）基金经理简介 林少立先生，基金经理。华南师范大学教育系本科毕业，广东省社会科学院经济学硕 士。曾任君安证券研究所研究员、国泰君安证券研究所市场部经理、华夏基金管理公司基金 管理部高级研究员、国泰君安证券投资总部（北京）总经理助理、国泰君安资产管理总部业 务重组小组负责人、北京富瑞达资产管理有限责任公司副总裁；2005 年加入泰信基金管理 有限公司，现任公司权益投资总监，兼权益投资部总经理。 （二）本报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 法》、《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为， 本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 （三）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、本基金业绩表现 第3 页（共7 页） 泰信先行策略开放式证券投资基金2006 年三季度报告 截至2006年9月30日，本基金单位净值为1.3859元；本报告期基金净值增长率为1.97%， 同期业绩比较基准增长率为1.14% 。 2、行情回顾及运作分析 本季度大盘在震荡中上行并二次挑战新高。期初沪市综指在创下1757点新高后出现较大 幅度的调整，8月份央行再度加息，市场再度燃起做多激情，至国庆节前，大盘蓄势伺机再 创新高。本季度结构性行情特征明显，餐饮旅游、地产、银行、航空等行业带动大盘稳步 攀升，而前期涨幅较大的有色金属、食品饮料、采掘业等行业出现调整行情。本季度，泰信 先行策略基金继续持有具有持续增长潜力的公司，适当降低了食品饮料、有色金属的投资比 例，重点增持了银行、地产、机械等行业，取得了较好的成果。 3、市场展望和投资策略 今年以来，我们始终坚持“牛市归来不言顶”的观点。国庆节期间，新华社发表评论文 章，肯定“我国资本市场正进入全新发展时期”；股权分置改革进入“收官”阶段；宏观经 济运行情况良好；全球股市不断创新高等等；鉴于A股市场整体估值与国际市场比较处于合 理水平，这一系列重大利好因素将支撑中国股市继续向好。由于部分行业板块短期上涨过快， 估值偏高，存在回归合理估值水平的需要；部分估值水平较低的价值型股票会增强吸引力。 因此，本基金认为，第四季度中国股市仍将是此消彼长的结构性行情。 在投资策略上，本基金将始终坚持价值成长的投资理念，遵循“优势行业、核心企业、 更高成长、更低估值”的投资策略。重点关注可持续成长的潜力和合理的估值。在操作上， 以合理的估值为准绳，适时减持估值偏高的个股，挖掘未被市场充分关注的投资机会。泰信 先行策略将继续奉行“优质投资创造优质生活”的理念，规范运作、勤勉尽职为基金持有人 创造持续稳定的回报。 四、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 序号资产组合金额（元） 占总资产总值比例 1 股票244,581,299.66 69.25% 2 权证- 0.00% 3 债券37,466,310.64 10.61% 4 银行存款及清算备付金合计41,383,492.87 11.72% 5 其他资产29,750,105.06 8.42% 6 资产总值353,181,208.23 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 第4 页（共7 页） 泰信先行策略开放式证券投资基金2006 年三季度报告 B 采掘业18,808,283.39 5.36% C 制造业134,109,035.97 38.19% C0 食品、饮料46,433,528.26 13.22% C1 纺织、服装、皮毛11,756,432.60 3.35% C4 石油、化学、塑胶、塑料12,129,797.10 3.45% C5 电子5,909,362.25 1.68% C6 金属、非金属12,388,200.00 3.53% C7 机械、设备、仪表26,465,107.55 7.54% C8 医药、生物制品19,026,608.21 5.42% F 交通运输、仓储业669,438.00 0.19% H 批发和零售贸易22,378,000.00 6.37% I 金融、保险业22,219,687.20 6.33% J 房地产业25,514,512.00 7.27% L 传播与文化产业9,382,400.00 2.67% M 综合类11,499,943.10 3.27% 合计244,581,299.66 69.65% 行业分类证券市值占资产净值比例 （三）报告期末基金投资前十名股票明细 序号股票代码股票名称数量市值市值占净值比 1 000002 万科Ａ 2,300,000 17,411,000.00 4.95% 2 000895 双汇发展500,000 15,585,000.00 4.43% 3 600519 贵州茅台300,000 14,229,000.00 4.05% 4 600016 民生银行2,400,000 12,936,000.00 3.68% 5 600729 重庆百货1,060,000 11,978,000.00 3.41% 6 000792 盐湖钾肥650,000 11,960,000.00 3.40% 7 600415 小商品城166,690 11,499,943.10 3.27% 8 600456 宝钛股份420,000 11,176,200.00 3.18% 9 600761 安徽合力716,463 11,098,011.87 3.16% 10 002029 七匹狼826,701 10,416,432.60 2.96% 注：本报告期本基金未投资权证。 （四）报告期末债券投资组合 序号债券类别债券市值占资产净值比例 1 交易所国债投资11,049,927.30 3.15% 2 银行间国债投资0.00 0.00% 3 央行票据投资0.00 0.00% 4 企业债券投资0.00 0.00% 5 金融债券投资0.00 0.00% 6 可转换债投资26,416,383.34 7.52% 7 国家政策金融债券0.00 0.00% 合计债券投资合计37,466,310.64 10.67% （五）报告期末债券投资的前五名债券明细 第5 页（共7 页） 泰信先行策略开放式证券投资基金2006 年三季度报告 序号债券代码债券名称市值（元） 占资产净值比例数量（张） 1 010214 02国债14 11,049,927.30 3.1467% 110,070 2 110423 柳化转债10,196,100.00 2.9036% 90,000 3 125024 招商转债9,863,768.04 2.8089% 77,133 4 110398 凯诺转债6,356,515.30 1.8102% 55,030 注：本报告期末本基金所投资的可转债均未到转股期。 （六）投资组合报告附注 1、本基金的估值方法 本基金持有的上市公司证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计价， 已发行未上市股票采用成本法计价。银行间债券按成本计价。上市交易的权证投资按估值日 在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股 权证)按公允价估值。 2、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 3、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 4、其他资产的构成 序号其他资产金额（元） 说明 1 交易保证金1,250,000.00 含权证保证金500,000元 2 证券清算款28,184,108.72 3 应收股利 4 应收利息315,996.34 5 应收申购款- 6 合计29,750,105.06 五、开放式基金份额变动情况 序号项目份额(份) 1 期初基金份额总额295,598,502.08 2 加：本期申购基金份额总额2,891,563.02 3 减：本期赎回基金份额总额45,109,501.22 4 期末基金份额总额253,380,563.88 六、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准泰信先行策略开放式证券投资基金设立的文件 2、《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》 第6 页（共7 页） 泰信先行策略开放式证券投资基金2006 年三季度报告 3、《泰信先行策略开放式证券投资基金招募说明书》 4、《泰信先行策略开放式证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 （二）存放地方 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的 工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 （三）查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打 客户服务中心电话(021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2006 年10 月25 日 第7 页（共7 页） |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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