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| 融通巨潮100指数A/B(161607) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15561 | ||||||||
| 基金代码 | 161607 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金2006年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006 年10 月18 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 第二节基金产品概况 基金简称： 融通巨潮 基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：2005 年5 月12 日 期末基金份额总额：431,146,872.50 份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 投资目标：本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100 目标指数跟踪 误差的基础上，力求获得超越巨潮100 目标指数的投资收益，追求长期的资 本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的 成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 投资策略：本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基 础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投 资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入 研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控 制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数 增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 业绩比较基准：巨潮100 指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 第三节主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目2006 年7 月1 日至2006 年9 月30 日 基金本期净收益768,712.82 加权平均基金份额本期净收益0.0024 期末基金资产净值460,561,016.14 期末基金份额净值1.068 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率 标准差④ ①-③ ②-④ 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年第3 季度报告 -2- 过去3 个月0.54% 1.15% 1.37% 1.18% -0.83% -0.02% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 05-5-12 05-8-12 05-11-12 06-2-12 06-5-12 06-8-12 融通巨潮100指数业绩比较基准收益率 第四节基金管理人报告 （一）基金经理简介 张野先生，1962 年出生，工商管理硕士，11 年证券从业经验。历任杭州新希望证券投 资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深证100 指数基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通 巨潮100 指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益 的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 2006 年第三季度中国资本市场进入了一个先抑后扬的巩固调整阶段（我们认为这是证 券业的复苏期的后期特征。自2005 年5 月份股权分置改革为标志，行业拐点的出现而进入 证券业的复苏期）。在宏观调控和信贷紧缩、IPO 和再融资密集推出、小非流通股解冻流通 以及部分获利的投资者变现上半年较大赢利等因素影响之下，上证综指最低跌至1541 点。 之后在招行H 股发行、上市公司中报业绩普遍高于预期、中国金融期货交易所的挂牌，在银 行、地产以及其他大盘蓝筹股等较低估值的股票带动下，股市开始稳步上扬。由于成份股风 格特点上的区别、热点行业和板块在成份股中占比差别以及指数编制规则中对新上市股票的 处理规则的不同，不同指数上的表现出现了较大的差距。三季度综合指数的类比中，采用新 股上市直接进入指数成份股的上证指数涨幅为4.8%，深综A 指的涨幅0.94%,两市成份股指 数之间也拉开了较大的差距，上证50 指数上半年涨幅为1.18%,巨潮100 指数涨幅为1.40%。 把证券市场放到金融服务业中研究（证券业的周期性研究），我们认为证券业已经完成 了长达14 个月的复苏期，证券行业的成长期已经来临。长期内由于股改对上市公司治理结 构的改善、上市公司历史包袱的解除、与上市公司高管利益密切相关的考核机制的改变以及 资金供给方面的结构性变化将给上市公司在二级市场上的表现带来深刻的影响。就第四季度 我们预期：在渡过初期融资高峰和新股溢价效应带来的低潮后必将带来新的投资主题。价值 与成长将成为市场的两条投资主线,在接近年底由于大量的基金募集带来的资金供给的持续 增加, 对装备制造,金融服务等行业的持续看好,同时大市值公司与大蓝筹公司在即将推出 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年第3 季度报告 -3- 股指期货和融资融券等金融创新品种对大市值蓝筹股的刺激之下,会有更多的投资的机会。 我们对第四季度证券市场的表现更为乐观。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将 此原则贯彻于基金的运作之中。我们的管理思想得到广大投资者的广泛的认同，在本季度内， 基金份额增长了197%，由于基金份额的持续增长，本基金运用指数化投资方式，通过控制 股票投资权重与巨潮100 指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮100 指数的跟踪误 差，力求最终实现对巨潮100 指数的有效跟踪。9 月29 日本基金股票投资部分的日跟踪误 差为0.04%，第三季度，平均日跟踪误差为0.22%，严格控制在基金合同规定的0.5%的范围 以内,有效地控制了指数基金相对目标指数的偏离风险。 第五节投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金11,107,027.31 2.38% 股票投资市值433,006,304.09 92.59% 债券投资市值15,093,163.80 3.23% 权证投资市值99,282.77 0.02% 其他资产8,349,156.59 1.79% 资产合计467,654,934.56 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 （1） 指数投资部分 行业市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业1,614,342.24 0.35% B 采掘业20,977,167.69 4.55% C 制造业135,776,908.52 29.48% C0 食品、饮料24,705,970.05 5.36% C1 纺织、服装、皮毛3,332,484.40 0.72% C2 木材、家具0.00 0.00% C3 造纸、印刷0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料15,595,345.61 3.39% C5 电子3,378,479.96 0.73% C6 金属、非金属55,765,045.87 12.11% C7 机械、设备、仪表28,334,261.27 6.15% C8 医药、生物制品4,665,321.36 1.01% C99 其他制造业0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业28,134,262.11 6.11% E 建筑业0.00 0.00% F 交通运输、仓储业36,927,040.00 8.02% G 信息技术业33,095,129.14 7.19% H 批发和零售贸易11,260,872.28 2.45% I 金融、保险业101,655,645.25 22.07% J 房地产业20,695,153.84 4.49% K 社会服务业9,739,164.76 2.11% 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年第3 季度报告 -4- L 传播与文化产业3,447,120.00 0.75% M 综合类13,964,963.99 3.03% 合计417,287,769.82 90.60% （2）积极投资部分 行业市值（元） 占基金资产净值比例 C 制造业7,210,349.10 1.57% C4 石油、化学、塑胶、塑料2,778,497.10 0.60% C7 机械、设备、仪表4,431,852.00 0.96% F 交通运输、仓储业1,890,000.00 0.41% G 信息技术业6,501,635.17 1.41% I 金融、保险业116,550.00 0.03% K 社会服务业0.00 0.00% 合计15,718,534.27 3.41% （三）本报告期末基金投资前五名股票明细 （1） 指数投资部分 序号股票代码股票名称数量（股） 市值（元） 占基金资产净值的比例 1 600036 招商银行3,528,336 35,071,659.84 7.62% 2 600030 中信证券1,844,968 27,619,170.96 6.00% 3 600016 民生银行3,005,683 16,200,631.37 3.52% 4 000002 万科Ａ 2,088,280 15,808,279.60 3.43% 5 600050 中国联通5,883,264 14,708,160.00 3.19% （2） 积极投资部分 序号股票代码股票名称数量（股） 市值（元） 占基金资产净值的比例 1 600118 中国卫星293,595 6,456,154.05 1.40% 2 000565 渝三峡Ａ 572,886 2,778,497.10 0.60% 3 000651 格力电器291,300 2,342,052.00 0.51% 4 600316 洪都航空60,000 2,089,800.00 0.45% 5 601006 大秦铁路300,000 1,890,000.00 0.41% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类市值（元） 占基金资产净值比例 国债15,093,163.80 3.28% 合计15,093,163.80 3.28% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称市值（元） 占基金资产净值比例 04 国债⑾ 15,051,000.00 3.27% 02 国债⒁ 42,163.80 0.01% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股 票； 3、其他资产的构成如下： 项目金额（元） 交易保证金110,396.48 融通巨潮100 指数证券投资基金2006 年第3 季度报告 -5- 应收证券清算款7,262,521.08 应收利息359,145.08 应收申购款601,970.44 待摊费用15,123.51 合计8,349,156.59 4.处于转股期的可转换债券 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券； 5.权证投资情况 权证名称获配权证数量（份）成本总额（元）期间卖出数量（份）卖出差价收入（元） 国电JTB1 47,481 -- -- -- 合计47,481 -- -- -- 注：本基金不允许主动投资权证业务，以上权证投资业务均属股权分置改革中对价支付 所获配部分，属被动投资。 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 第六节开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额145,042,055.44 本期总申购份额348,889,590.75 本期总赎回份额62,784,773.69 期末基金份额431,146,872.50 第七节备查文件目录 （一）中国证监会批准融通巨潮100 指数证券投资基金设立的文件； （二）《融通巨潮100 指数证券投资基金基金合同》； （三）《融通巨潮100 指数证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2006 年10 月25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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