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| 万家180指数(519180) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15552 | ||||||||
| 基金代码 | 519180 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家180指数证券投资基金2006年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 万家180指数证券投资基金2006年第三季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年7月1日起至9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 万家180 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2003年3月17日 4、报告期末基金份额总额： 210，267，362.02份 5、投资目标： 本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。 6、投资策略： 本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 7、业绩比较基准： 95%*上证180指数收益率+5%*银行同业存款利率 8、风险收益特征： 本基金追踪上证180指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格 9、基金管理人： 万家基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 53，305，717.79元 基金份额本期净收益 0.2108元 期末基金资产净值 249，557，554.00元 期末基金份额净值 1.1869元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)-(3) (2)-(4) 2006年第三季度 1.51% 1.24% 1.08% 1.25% 0.43% -0.01% 基金业绩比较基准增长率=95%*上证180指数增长率+5%*银行同业存款利率 （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 万家180基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年3月17日至2006年9月30日） 本基金在基金合同中有以下投资比例限制：（1）本基金投资于股票的比例，不得高于基金资产净值的95%；（2）本基金持有到期日在一年以内的政府债券或者现金比例不低于基金资产净值的5％；（3）本基金投资于上证180指数成份股的比重不低于基金资产净值的90%，并尽量用基金净值的95%资金进行标准指数化投资，追求与被跟踪的目标指数的最大拟合程度。截至报告日本基金的各项投资比例符合法律法规和基金合同中规定的各项比例。 四、管理人报告 1、基金经理（或基金经理小组成员）简介 潘江,男,1967年5月生,美国耶鲁大学管理学院MBA学位，CFA，曾任国泰基金管理公司研究部经理，2002年6月加入万家基金管理有限公司，历任研究部总监、金融工程部总监、研究部总经理和股票首席策略师等职，2006年2月起担任本基金基金经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）行情回顾及运作分析 2006年三季度股票市场在8月初调整到低点之后一路上行至9月底创出新高，上证180指数涨幅达到1.1%。同时截止到9月底，股改公司市值占两市总市值的比例达到90%以上，标志着股改工作已基本完成。从10月起，G股标志从股票市场上消失，未股改公司被冠以S标志，从此中国股票市场进入全流通时代，我们认为这是具有划时代意义的分水岭。8月初至今的上涨正是印证了市场对全流通时代的信心。三季度表现较好的行业主要是金融服务、机械设备、化工、房地产等。 （2）本基金业绩表现 万家180投资目标是通过跟踪目标指数--上证180指数，为投资者获得长期收益，本报告期内，本基金向投资者分红每10份基金份额0.8元，截至报告期末，本基金份额净值为1.1869元，从2006年7月1日到2006年9月30日，万家180基金净值增长率为1.51%，同期上证180指数和银行同业拆借利率构成的复合指数收益率为1.08%，基金相对于业绩衡量基准的相对收益为0.43%，评价期间基金指数投资组合的日拟合偏离度为0.086%，远低于基金合同中0.5%的规定。 （3）市场展望和投资策略 展望2006年四季度中国经济将继续保持稳健增长,固定资产投资增速的回落表明宏观调空政策措施正在逐步产生效果。相比2005年煤电油运等经济发展瓶颈已大大缓解；房地产政策将促使房地产业更加健康有序地发展，房价的稳定和合理回归也将有助于社会和经济的和谐发展。 证券市场随着股改工作的基本完成，证券公司的风险处置完毕以及对上市公司监管力度的增加，阻碍证券市场健康发展的最大障碍已经扫除。我们有理由相信并认为中国证券已步入一个崭新的阶段，证券市场优化资产配置的功能将得以充分的发挥。综观2006年前三季度，中国股市已毫无疑问地开始步入长期牛市阶段。众所周知，在股市长期向上的形势下，指数化投资是投资者有效分享上涨行情的投资工具。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 226，646，175.13 90.38% 债券 9，995，000.00 3.99% 银行存款和清算备付金合计 13，578，996.61 5.42% 应收证券清算款 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 其他资产 539，429.29 0.22% 合计 250，759，601.03 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 683,343.36 0.27% B 采掘业 17,026,868.68 6.82% C 制造业 89,358,994.46 35.81% C0 食品、饮料 14,231,985.04 5.70% C1 纺织、服装、皮毛 3,093,934.74 1.24% C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,995,448.41 4.81% C5 电子 3,019,608.01 1.21% C6 金属、非金属 24,899,983.39 9.98% C7 机械、设备、仪表 24,588,171.58 9.85% C8 医药、生物制品 7,442,547.89 2.98% C99 其他制造业 87,315.40 0.03% D 电力、煤气及水的生产和供应业 16,552,780.78 6.63% E 建筑业 1,234,696.45 0.49% F 交通运输、仓储业 21,280,660.78 8.53% G 信息技术业 11,580,151.73 4.64% H 批发和零售贸易 9,299,088.75 3.73% I 金融、保险业 40,455,529.72 16.21% J 房地产业 7,046,208.17 2.82% K 社会服务业 2,999,437.78 1.20% L 传播与文化产业 3,492,407.90 1.40% M 综合类 5,636,006.57 2.26% 合计 226,646,175.13 90.81% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 G招行 1,794,140 17,833,751.60 7.15% 2 600016 G民生 1,785,311 9,622,826.29 3.86% 3 600028 中国石化 1,107,611 7,520,678.69 3.01% 4 600019 G宝钢 1,730,762 7,182,662.30 2.88% 5 600900 G长电 1,081,112 7,102,905.84 2.85% 6 600050 G联通 2,628,097 6,570,242.50 2.63% 7 600519 G茅台 125,342 5,944,971.06 2.38% 8 600009 G沪机场 360,952 5,010,013.76 2.01% 9 600320 G振华 539,240 4,648,248.80 1.86% 10 600000 G浦发 414,946 4,406,726.52 1.77% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国 债 9,995,000.00 4.01% 2 金 融 债 0.00 0.00% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企 业 债 0.00 0.00% 5 可 转 债 0.00 0.00% 6 其他 0.00 0.00% 合 计 9,995,000.00 4.01% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 06国债08 9,995,000.00 4.01% (六) 报告期末权证投资组合 报告期末本基金无权证投资 (七) 报告期末资产支持证券投资组合 报告期末本基金未投资资产支持证券 （八）投资组合报告附注 1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 2、本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 321，849.12 应收利息 58，776.57 应收股利 17，713.87 应收申购款 40，121.61 其他应收款 0.00 待摊费用 100，968.12 合计 539,429.29 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 360,579,873.81 本报告期间基金总申购份额 6,958,384.53 本报告期间基金总赎回份额 157,270,896.32 本报告期末基金份额总额 210,267,362.02 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准万家180指数证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家180指数证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家180指数证券投资基金2006年第三季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 （二）存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.wjasset.com （三）查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 二○○六年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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