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银华货币A(180008)  基金公开信息
流水号 15513
基金代码 180008
公告日期 2006-10-25
编号 1
标题 银华货币市场证券投资基金2006年第3季度报告
信息全文 银华货币市场证券投资基金2006年第3季度报告
第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年10月24日复核了本报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告相关财务资料未经审计。
第二节 基金产品概况
基金简称：银华货币市场基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2005年1月31日
报告期末基金份额总额：360,776,748.19份
投资目标：在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。
投资策略：本基金以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观与微观脉搏，通过以久期为核心的资产配置、品种与类属选择，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。
投资范围：本基金为货币市场基金，仅投资于货币市场工具。
业绩比较基准：银行一年期定期存款的税后利率：（1－利息税率）×银行一年期定期储蓄存款利率。
风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
注册登记机构：银华基金管理有限公司
第三节 主要财务指标和基金收益表现
一、 基金主要财务指标（单位：人民币元）
项目 Ａ级 Ｂ级
基金本期净收益 385,408.57 2,573,176.72
基金份额本期净收益 0.0040 0.0047
期末基金资产净值 360,776,748.19
期末基金份额净值 1.0000
注:本基金的收益分配方式为按日结转份额
二、本期份额净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
（1）A级基金份额净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.4063% 0.0015% 0.4803% 0.0003% -0.074% 0.0012%
（2）B级基金份额净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.4674% 0.0015% 0.4803% 0.0003% -0.0129% 0.0012%
三、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
（1）A级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
（2）B级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
注：1、根据《银华货币市场证券投资基金基金合同》的规定：本基金的资产配置比例范围为：央行票据：0%－80%；短期债券：0%－80%；债券回购：0%－70%；同业存款/现金：0%－70%。本报告期内，本基金严格执行了《银华货币市场证券投资基金基金合同》的相关规定。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
第四节 管理人报告
一、基金经理情况
王华先生，经济学硕士，中国人民银行研究生部毕业，中国注册会计师协会非执业会员，4年证券投资基金从业经历。曾在西南证券有限责任公司任职。2000年10月进入银华基金管理有限公司，先后在研究策划部、基金经理部工作。现兼任"银华保本增值证券投资基金"基金经理。
二、遵规守信说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
三、基金投资策略和业绩表现报告
20006年三季度宏观调控措施力度加大，发改委清查固定投资额超过1亿元的项目，国务院对内蒙古违规建设项目通报批评，银监会对商业银行的贷款管理实行分类，央行上调存贷款利率。
宏观调控力度的加大使得部分经济指标开始回落。8月份当月固定资产投资增长21.5％，增速比7月回落了5.9个百分点，1-8月累计城镇固定资产投资同比增长29.1％；1-8月全国规模以上工业企业完成增加值同比增长17.3%，8月份工业增加值同比增长15.7%，比7月份回落1个百分点；8月份新增人民币贷款1875亿元，比去年同期少增22 亿元，贷款增长率比7月份回落0.2个百分点。
三季度债券市场先抑后扬，尤其是9月份收益率加速下滑。其中中期债券的收益率下滑了20多个基点，1年期央行票据利率也下降了10多个基点，3个月央行票据下降了10个基点左右。7天回购利率短期波动较大，主要受新股发行影响较大，三季度在2％到2.7％之间宽幅波动。
美国利率见顶预期增强，四季度央行再次上调利率的可能性不大，债券市场谨慎乐观。
三季度货币市场受新股发行影响，波动比较大，投资中，我们以控制流动性风险为主，在此基础上适当增加了对金融债和央行票据的投资，提高组合的静态收益率。本基金自合同生效以来，A类累计收益率为3.5164%，B类为3.9320%。我们将继续本着将货币基金做成投资者现金管理工具的经营理念，适当投资，滚动投资，保证流动性，为投资者提供现金管理工具。
第五节 投资组合报告
一、基金资产组合情况
项目名称 项目市值（元） 占基金资产总值比重
债券投资 248,029,936.17 68.63%
买入返售证券 31,500,000.00 8.72%
其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金合计 78,655,378.93 21.76%
其他资产 3,234,066.22 0.89%
合计 361,419,381.32 100.00%
二、 期末基金持有卖出回购证券情况
项 目 市 值（元） 占基金资产净值的比例
报告期内债券回购融资余额 1,570,000,000.00 1.93%
报告期末债券回购融资余额(质押式) 0.00 0.00%
注：1、报告期内未有买断式回购融资业务发生
2、报告期内债券回购融资余额为报告期内每日融资余额的合计数；报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
三、 期末基金组合剩余期限
1、 投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 114
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 129
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例如下：
平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值比例 各期限负债占基金资产净值比例
30天以内 30.53% 0.00%
30天（含）-60天 13.81% 0.00%
60天（含）-90天 0.00% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 41.47% 0.00%
90天（含）-180天 5.54% 0.00%
180天（含）-397天（含） 13.47% 0.00%
合计 99.28% 0.00%
四、 期末按券种分类的债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券类别 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
1 国家债券 0.00 0.00%
2 金融债券 130,014,085.61 36.04%
其中：政策性金融债 110,044,190.95 30.50%
3 央行票据 88,759,418.09 24.60%
4 企业债券 29,256,432.47 8.11%
债券投资合计 248,029,936.17 68.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 19,969,894.66 5.54%
2、期末基金投资债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
自有投资 买断式回购
1 04国开01 1,100,000 110,044,190.95 30.50%
2 06央票63 500,000 49,818,355.07 13.81%
3 05中行02浮 200,000 19,969,894.66 5.54%
4 06三一CP01 200,000 19,602,469.17 5.43%
5 06央票68 200,000 19,477,123.30 5.40%
6 06央票72 200,000 19,463,939.72 5.40%
7 06武钢CP01 100,000 9,653,963.30 2.68%
五、"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 27
报告期内偏离度的最高值 0.49%
报告期内偏离度的最低值 0.03%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.22%
六、投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提损益。
3、因发生巨额赎回，本基金报告期内持有的平均剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况如下：
序号 发生日期 浮动利率债券摊余成本占基金资产净值的比例（%） 原因 调整期
1 2006-07-18 22.13% 大额赎回，被动超限 2个工作日
2 2006-07-19 25.52% 大额赎回，被动超限 1个工作日
4、其他资产的构成
其他资产 金额（元）
应收利息 2,237,579.21
应收申购款 991,331.26
其他应收款 5,155.75
合计 3,234,066.22
第六节 管理人持有基金份额情况
截止到2006年9月30日，本基金管理人未持有本基金份额。
第七节 开放式基金份额变动 （份）
期初基金份额 1,221,218,954.42
期间总申购份额 1,868,412,880.38
期间总赎回份额 2,728,855,086.61
期末基金份额 360,776,748.19
第七节 备查文件目录
一、《银华货币市场证券投资基金招募说明书》
二、《银华货币市场证券投资基金基金合同》
三、《银华货币市场证券投资基金托管协议》
四、银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
银华基金管理有限公司
2006年10月25日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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