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| 长城货币B(200103) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 155125 | ||||||||
| 基金代码 | 200103 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城货币市场证券投资基金二○○六年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 长城货币市场证券投资基金二○○六年半年度报告摘要 报告期间： 2006年1月1日至6月30日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 披露日期： 2006年8月28日 第一节 重要提示 （一） 重要提示 长城货币市场证券投资基金管理人-长城基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人-华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》第六条"基金半年度报告中的财务会计报告无须审计，但中国证监会或证券交易所另有规定的除外。"的规定，本基金2006年半年度报告的财务资料未经审计。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 第二节 基金简介 （一） 基金基本情况 基金名称：长城货币市场证券投资基金 基金简称：长城货币市场基金 交易代码：200003 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年5月30日 报告期末基金份额总额：1,813,228,011.71 （二）基金投资基本情况 投资目标：在本金安全和足够流动性的前提下，寻求货币资产稳定的收益。 投资策略：在严格控制风险的前提下，保证资金的安全性和高流动性，通过积极主动的三级资产配置和投资组合管理实现收益率的最大化。 业绩比较基准：本基金业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。 风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 （三）基金管理人 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 办公地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 邮政编码：518031 法定代表人：杨光裕 信息披露负责人：彭洪波 联系电话：0755-83680399 传真：0755-83662600 电子邮箱：support@ccfund.com.cn （四）基金托管人 名称： 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 邮政编码：100005 法定代表人：刘海燕 信息披露负责人：郑鹏 联系电话：85238667 传真：85238680 电子邮箱：zhjjtgb@hxb.com.cn （五） 信息披露方式 基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ccfund.com.cn 基金半年度报告置备地点：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 第三节 主要财务指标、基金净值表现 （一） 主要财务指标 单位：人民币元 项目 2006年1月1日至2006年6月30日 1.基金本期净收益 31,602,223.81 2.期末基金资产净值 1,813,228,011.71 3.期末基金份额净值 1.0000 4.本期净值收益率 0.9389% 5.累计净值收益率 2.1087% 重要提示：本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。收益分配为按日结转基金份额。 （二） 基金净值表现 1、 长城货币市场基金本报告期净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较： 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1528% 0.0026% 0.1479% 0.0000% 0.0049% 0.0026% 过去三个月 0.4691% 0.0032% 0.4488% 0.0000% 0.0203% 0.0032% 过去六个月 0.9389% 0.0038% 0.8926% 0.0000% 0.0463% 0.0038% 过去一年 1.9391% 0.0040% 1.8% 0.0000% 0.1391% 0.0040% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 2.1087% 0.0039% 1.9578% 0.0000% 0.1509% 0.0039% 2、长城货币市场基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： 第四节 管理人报告 （一） 基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人简介 长城基金管理有限公司是由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券有限责任公司、北方国际信托投资股份有限公司、中原信托投资有限公司共同发起设立，经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，2001年12月27日在深圳注册成立，注册资本为1亿元人民币。公司经营范围是发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务。目前，公司管理的基金有封闭式基金：久富证券投资基金和久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金。 2、基金经理简介 刘海先生，生于1978年，1999年毕业于清华大学经济管理学院国际金融与财务专业，经济学学士。曾就职于深圳发展银行总行，任职债券交易员。2005年6月进入长城基金管理有限公司，任职"长城货币市场证券投资基金"基金经理助理，现任 "长城货币市场证券投资基金"基金经理。 （二）基金运作遵规守信情况声明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，严格按照《证券投资基金法》、《长城货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。长城货币市场基金的投资运作遵守了有关法律法规的规定及基金合同的约定，无损害投资者利益的行为。 （三）投资策略和业绩表现说明及解释 截至2006年6月30日，本基金自成立以来累计净值收益率为2.1087%，折合年化收益率为1.937%，高于业绩比较基准（税后银行一年期定期存款利率1.8％）13.7个基点。期末基金份额为18.1323亿份。 今年上半年，中国债券市场从一开始就面临着各种不利因素的交错影响。先是年初央行领导公开表态今年将重点考虑回收银行过多的流动性，以防止流动性过度泛滥带来的负面影响；然后是国有商业银行在股改完成后着手大力发放信贷以提高经营利润，从而造成信贷货币同比增速快速上涨，截至一季度末新增信贷数量就已接近央行全年计划的50％，从而引发了央行提高贷款利率、两次提高存款准备金率、多次发行定向票据等连续紧缩性货币政策的出台；最后6月份IPO的重新开闸又从市场吸引了上千亿的资金投入新股申购市场，使得银行间市场原本较为宽松的资金面突现紧张局面，债券市场严重失血。面临以上不利因素，债券市场总体呈现不断下跌的疲弱态势，并在6月份中行新股发行累计冻结6600多亿资金的直接影响下开始进一步加速下跌，货币市场收益率也大幅走高。6月末1年期央行票据收益率比年初上涨了74基点，7天回购利率比年初上涨了57基点。 本基金管理小组在年初就对今年的债券市场作出了不容乐观的总体判断，并刻意在久期配置、券种配置和到期现金流方面预先做了较为保守的安排。其中一季度基本以调整卖出债券为主，对浮息债券、短期融资券和较长期限的央票做了一定程度的减持，转换为短期存款和短期债券，以减少投资组合的利率敏感性和加强组合的流动性，较为成功了规避了一季度末市场利率上升的风险。二季度，由于信贷数据大大超出央行预期，央行出台紧缩性货币政策箭在弦上，因此我们继续保持了短久期策略，并在新股恢复发行之前提高了流动性储备以满足赎回需要。但最终央行连续性紧缩政策的出台以及新股发行带来的负面影响还是大大超出了我们和所有市场投资者的预期，一方面资金面市场变得极度紧张，货币市场收益率连续快速升高，另一方面货币市场基金整体遭遇了自成立以来的最大规模赎回，这给基金的投资运作带来了较大的挑战，最终在我们沉着冷静地应对下，基金既保持了收益率的一贯持续稳定，同时也顺利安全度过了这轮赎回高潮。 （四）宏观经济、证券市场展望 由于上半年国民经济增长速度较快，二季度GDP增幅达到了11.3%，比一季度10.3%的增幅整整高出了一个百分点，同时也是10多年来增长最快的一个季度。与此同时物价涨幅也开始逐月走高，6月份CPI同比涨幅已达到1.5%，除食品外其他构成部分涨幅明显，加上下半年还会有若干政府提价措施出台，负利率的危险又重新开始显现。在不久前召开的政府下半年工作会议上，温总理明确指出要防止经济增长由偏快转为过热，这无疑已经给下半年的继续宏观调控定下了基调。会议要求坚决抑制固定资产投资过快增长，切实把好土地闸门、信贷闸门和市场准入门槛，并继续加强房地产调控。在二季度以来央行已多次出台加息、上调准备金率等收紧银根政策的情况下，为了巩固其成效，预计未来的调控将会以行政性手段为主，货币政策的运用应当会暂时告一段落以观察效果。今年以来的投资过热主要体现为地方项目投资增长过快，运用行政手段将能直接对地方政府投资行为起到约束作用，因此预计将能收到良好效果，下半年国民经济增速将会出现一定回落。 基于以上判断，我们预计下半年央行货币政策将继续保持偏紧，继续回笼流动性，在CPI涨幅过高和信贷回落不显著的情况下仍存在进一步加息的可能。人民币汇率方面，由于上半年贸易顺差继续扩大，因此预计央行将继续执行让人民币稳步贬值的政策，但由于汇率的敏感性，出现大幅度贬值的机会不大。下半年债市将继续承受宏观调控所带来的压力，但随着银行信贷投放逐步受到控制，债市资金供给有望逐步增加，债券收益率的持续上涨可能在未来几个月内出现转折点。本基金在投资上短期内仍将维持较短久期配置，并保持足够的流动性，未来随着经济数据的好转，基金再适当延长久期。 第五节 托管人报告 托管人申明：在本报告期内，基金托管人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、其他有关法律法规和基金合同的规定，对本基金报告期内的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人依法对本基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，认为其真实、准确和完整。 第六节 财务会计报告(未经审计) （一）长城货币市场基金半年度会计报表 1、 长城货币市场基金2006年6月30日及2005年12月31日的比较式资产负债表 单位：人民币元 项目 注释 2006年6月30日 2005年12月31日 资产： 银行存款 1 993,516,373.58 1,384,696,411.04 清算备付金 - 360,000.00 交易保证金 250,000.00 250,000.00 应收证券清算款 - - 应收股利 - - 应收利息 2 8,664,014.68 6,816,141.78 应收申购款 3,035,752.00 42,199,588.51 其他应收款 - - 股票投资市值 - - 其中：股票投资成本 - - 债券投资市值 1,060,582,691.84 1,954,628,648.93 其中：债券投资成本 1,060,582,691.84 1,954,628,648.93 权证投资市值 - - 其中：权证投资成本 - - 配股权证 - - 买入返售证券 - - 待摊费用 - - 其他资产 - - 资产总计 2,066,048,832.10 3,388,950,790.26 负债 ： 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付赎回费 - - 应付管理人报酬 628,640.10 957,048.69 应付托管费 190,496.97 290,014.77 应付销售服务费 476,242.50 725,036.86 应付佣金 - - 应付利息 44,800.88 85,512.30 应付收益 - - 未交税金 - - 其他应付款 3 947,283.10 281,548.73 卖出回购证券款 250,400,000.00 340,000,000.00 短期借款 - - 预提费用 4 133,356.84 44,500.00 其他负债 - - 负债合计： 252,820,820.39 342,383,661.35 持有人权益： 实收基金 5 1,813,228,011.71 3,046,567,128.91 未实现利得 - - 未分配收益 - - 持有人权益合计 1,813,228,011.71 3,046,567,128.91 负债及持有人权益总计 2,066,048,832.10 3,388,950,790.26 2、 长城货币市场基金本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表 单位:人民币元 项目 注释 本期累计数 上年同期数 一、收入 1、股票差价收入 - - 2、债券差价收入 6 9,832,290.65 - 3、权证差价收入 - - 4、债券利息收入 22,252, 47.05 - 5、存款利息收入 14,266,383.39 - 6、股利收入 - - 7、买入返售证券收入 251,191.78 - 8、其他收入 - - 收入合计 46,602,612.87 - 二、费用 1、基金管理人报酬 5,534,004.47 - 2、基金托管费 1,676,970.99 - 3、基金销售服务费 4,192,427.57 - 4、卖出回购证券支出 3,308,588.51 - 5、利息支出 - - 6、其他费用 7 288,397 52 - 其中：上市年费 - - 信息披露费 99,177.14 - 审计费用 29,752.78 - 费用合计 15,000,389.06 - 三、基金净收益 31,602,223.81 - 加：未实现利得 - - 四、基金经营业绩 31,602,223.81 - 3、 长城货币市场基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金收益分配表 单位：人民币元 项目 注释 本期累计数 上年同期数 本期基金净收益 31,602,223.81 - 加：期初未分配收益 - - 本期损益平准金 - - 可供分配基金净收益 31,602,223.81 - 减：本期已分配基金净收益 8 31,602,223.81 - 期末基金净收益 - - 4、 长城货币市场基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表 单位：人民 币元 项目 注释 本期数 上年同期数 一、期初基金净值 3,046,567,128.91 - 二、本期经营活动 已实现基金净收益 31,602,223.81 - 未实现利得 0.00 - 经营活动产生的基金净值变动数 31,602,223.81 - 三、本期基金单位交易 基金申购款 7,259,710,123.84 - 其中：红利再投资 31,602,223.81 - 基金赎回款 8,493,049,241.04 - 基金单位交易产生的基金净值变动数 -1,233,339,117.20 - 四、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 31,602,223.81 - 五、期末基金净值 1,813,228,011.71 - （二）长城货币市场基金半年度会计报表附注 1、基金基本情况 基金募集申请的核准机构：中国证券监督管理委员会 核准文号：证监基金字[2005]52号 核准名称：《关于同意长城货币市场证券投资基金募集的批复》 基金运作方式：契约型开放式 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 基金合同生效日：2005年5月30日 合同生效日基金份额总额：2,934,887,104.33份 2、会计报表编制基准 本基金会计报表依照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定编制和披露。 3、主要会计政策和会计估计 （1）本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 （2）主要税项 ①营业税 根据财政部、国家税务总局财税字〔１９９８〕５５号、财税〔２００１〕６１号文《关于证券投资基金税收问题的通知》和财税（2002）128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》规定：以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；根据财政部、国家税务总局财税字（2004）78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税。 ②企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字〔１９９８〕５５号文《关于证券投资基金税收问题的通知》规定：对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税字（2004）78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 ③个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税（2002）128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》规定：对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 4、 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 5、关联方关系及交易 （1）关联方关系 关联方名称 与本基金关系 长城基金管理有限公司 本基金管理人及发起人、本基金管理人主要股东控制的机构、本基金注册与登记机构、本基金销售机构 华夏银行股份有限公司 本基金托管人、本基金销售机构 长城证券有限责任公司 本基金管理人的主要股东、租赁交易席位、本基金销售机构 东方证券股份有限公司 本基金管理人的股东、本基金销售机构 西北证券有限责任公司 本基金管理人的股东 中原信托投资有限公司 本基金管理人的股东 北方国际信托投资股份有限公司 本基金管理人的股东 景顺长城基金管理有限公司 本基金管理人主要股东控制的机构 （2）关联方交易： ①本基金通过关联方席位进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方席位进行的交易。 ②本基金应支付的关联方报酬 A、基金管理人报酬--基金管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计算，计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提, 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 报告期 期初余额 本期计提 本期支付 本期余额 本报告期 957,048.69 5,534,004.47 5,862,413.06 628,640.10 上年度可比期间 - - - - B、基金托管人报酬--基金托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计算，计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 报告期 期初余额 本期计提 本期支付 本期余额 本报告期 290,014.77 1,676,970.99 1,776,488.79 190,496.97 上年度可比期间 - - - - ③基金销售服务费 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算，计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 报告期 期初余额 本期计提 本期支付 本期余额 本报告期 725,036.86 4,192,427.57 4,441,221.93 476,242.50 上年度可比期间 - - - - ④与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方发生银行间同业市场的债券或回购交易。 ⑤各关联方投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无关联方投资本基金的情况。 ⑥关联方保管的银行存款余额 报告期 关联方名称 项目 期末数 本报告期 华夏银行股份有限公司 银行存款 493,516,373.58 上年度可比期间 - - - ⑦从关联方取得的利息收入 报告期 关联方名称 项目 本期数 本报告期 华夏银行股份有限公司 存款利息收入 5,188,231.80 上年度可比期间 - - - ⑧本报告期无关联方关系发生变化的情况。 6、流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金截止2006年6月30日止从事银行间同业市场债券回购交易形成的卖出回购证券款余额250,400,000.00元，系以如下债券作为质押： 债券代码 债券名称 回购到期日 单位成本 数量（张） 摊余成本总额 0601004 06央行票据04 2006-7-4 98.26 1,600,000 157,213,398.77 058031 05中信债1 2006-7-6 102.47 1,000,000 102,472,221.72 合 计 259,685,620.49 第七节 投资组合报告 （一） 报告期末基金资产组合 资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 债券投资 1,060,582,691.84 51.33% 买入返售证券其中：买断式回购的买入返售证券 0.000.00 0.00%0.00% 银行存款和清算备付金合计 993,516,373.58 48.09% 其他资产 11,949,766.68 0.58% 合计 2,066,048,832.10 100.00% 银行存款和清算备付金合计中包括500,000,000.00元商业银行存款投资。 （二） 报告期债券回购融资情况 序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 76,522,200,000.00 12.77% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00% 2 报告期末债券回购融资余额 250,400,000.00 13.81% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00% 1、根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号），自2005年4月1日起，除发生巨额赎回的情形外，货币市场基金的投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的，基金管理人应当在5个交易日内进行调整。 本报告期内本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况具体如下表： 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(%) 原因 调整期 1 2006-6-13 20.60% 大额赎回 一个交易日 2 2006-6-16 20.19% 巨额赎回 二个交易日 3 2006-6-28 20.15% 市场波动 一个交易日 2、本基金本报告期内未有买断式回购融资业务发生。 （三）基金投资组合平均剩余期限 1. 投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 136 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 177 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 104 注:根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监发[2004]78号）和《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号），货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天。本报告期内本基金投资组合平均剩余期限均未发生超过180天的情况。 2. 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例% 各期限负债占基金资产净值的比例% 1 30天以内 27.23% 13.81% 2 30天(含)－60天 1.10% 0.00% 3 60天(含)－90天 22.16% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 5.62% 0.00% 4 90天(含)－180天 20.74% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 7.91% 0.00% 5 180天(含)－397天(含) 42.07% 0.00% 合计 113.30% 13.81% （四）报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 国家债券 0.00 0.00% 2 金融债券 141,609,355.36 7.81% 其中：政策性金融债 39,748,179.64 2.19% 3 央行票据 432,508,322.92 23.85% 4 企业债券 486,465,013.56 26.83% 5 其他 0.00 0.00% 合计 1,060,582,691.84 58.49% 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 245,322,286.13 13.53% 2、 基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 自有投资 买断式回购 1 06央行票据04 2,400,000 235,820,098.16 13.01% 2 05中信债1 1,400,000 143,461,110.41 7.91% 3 06央行票据28 1,000,000 98,730,854.78 5.45% 4 06央行票据33 1,000,000 97,957,369.98 5.40% 5 05工行03 600,000 60,811,349.67 3.35% 6 06美锦CP01 500,000 50,358,893.65 2.78% 7 05中行02浮 400,000 41,049,826.05 2.26% 8 06农发02 400,000 39,748,179.64 2.19% 9 06泰达CP01 400,000 38,909,452.56 2.15% 10 06南高科CP01 300,000 29,514,007.89 1.63% （五）"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 1 报告期内偏离度的最高值 0.2536% 报告期内偏离度的最低值 -0.1785% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0909% （六）投资组合报告附注 1、基金资产估值方法说明 本基金采用摊余成本法进行资产估值，即估值对象按购入成本进行列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价或折价在其剩余期限内每日平均进行摊销。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价进行基金资产估值。 本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在1.00元。 2、 本基金本报告期内存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况，具体如下表： 序号 发生日期 该类债券的摊余成本占基金资产净值的比例(%) 调整期 1 2006-6-16 20.97% 一个交易日 2 2006-6-28 23.15% 一个交易日 3、本基金投资管理采用团队投资和基金经理负责相结合的方式。投资团队由基金经理、固定收益研究员、交易员及金融工程师共同组成，在实现投研交易一体化的基础上，积极利用自身构建的金融工程平台从事各种定量分析，为基金持有人实现更多的投资回报。 本基金的投资决策程序主要包括以下四个重要环节： ① 公司投资决策委员会每季度根据基金合同规定以及拟选取的投资风格来确定基金投资风险预算的基本约束条件，如剩余期限，信用风险级别限制，流动性比例限制等，并就此向基金经理进行授权； ② 基金经理根据公司投委会每季度的授权对货币基金进行日常具体的投资和风险管理工作。基金经理每月负责向公司投委会总结汇报上期基金投资的具体操作情况及并分析当前风险状况，同时提出下期投资策略和风险预算预案，经公司投委会通过后遵照执行； ③ 固定收益研究员及金融工程师负责向基金经理提供对市场变化及新投资品种等方面的研究分析支持，并协助基金经理拟定每月的投资策略以及风险预算预案，金融工程师每日负责检查基金资产的各类合规性要求； ④ 监察稽核部门每日对基金具体的投资交易行为实施严密监控，监测运用"影子价格"确定的基金资产净值与运用"摊余成本法"确定的基金资产净值之间的偏离度，并对基金投资的合规性、操作流程的规范化等情况进行定期检查。 4、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况，也没有在本报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 交易保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 8,664,014.68 4 应收申购款 3,035,752.00 5 其他应收款 0.00 6 待摊费用 0.00 7 其他 0.00 合计 11,949,766.68 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 截止2006年6月30日长城货币市场基金持有人情况如下： 1、基金份额持有人户数 基金份额持有人户数 11,198户 平均每户持有基金份额 161,924.27份/户 2、 基金份额持有人结构 持有份额(份) 占基金总份额的比例（%） 机构投资者 1,270,629,691.27 70.08% 个人投资者 542,598,320.44 29.92% 合计 1,813,228,011.71 100.00% 第九节 开放式基金份额变动 序号 项目 份额(份) 1 期初基金份额总额 3,046,567,128.91 2 加：本期申购基金份额总额 7,259,710,123.84 3 减：本期赎回基金份额总额 8,493,049,241.04 4 期末基金份额总额 1,813,228,011.71 第十节 重大事件揭示 （一）本报告期未举行基金份额持有人大会； （二）经长城基金管理有限公司股东会2006年第一次会议通过，选举陆妍女士担任公司董事，选举刘杉先生担任公司独立董事，选举田德良先生担任公司监事。监管部门对以上任命无异议； （三）本基金管理人、基金资产、托管业务本期间无重大诉讼事项； （四）本基金管理人、托管人办公地址本期间无变更； （五）本基金投资策略本期间无改变； （六）基金收益分配事项 本基金采用单位面值1.00元固定单位净值交易方式。根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式； （七）本基金会计事务所本期间无变更； （八）本报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚； （九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 租用席位证券公司名称 租用席位数量 债券回购成交金额 占交易所回购成交总额的比例（%） 银河证券 1 100,000,000.00 100.00% 长城证券 1 0.00 0.00% (十)其他重要事项 1、2006年1月7日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登《长城基金管理有限公司关于更换公司信息披露负责人的公告》，彭洪波先生担任我公司信息披露负责人，李建中先生不再担任我公司信息披露负责人。 2、2006年1月21日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登《长城货币市场证券投资基金季度报告（2005年第4季度）》。 3、2006年1月14日本公司在中国证券报、上海证券报上刊登《长城货币市场证券投资基金收益支付公告》。 4、2006年1月20日本公司在中国证券报、上海证券报上刊登《关于长城货币市场基金春节假期暂停申购和转换业务的公告》。 5、2006年2月15日本公司在中国证券报、上海证券报上刊登《长城货币市场证券投资基金收益支付公告》。 6、2006年3月9日本公司在中国证券报、上海证券报上刊登《长城基金管理有限公司关于更换基金经理的公告》，刘海先生任"长城货币市场证券投资基金"基金经理，王定元先生不再兼任"长城货币市场证券投资基金"基金经理。 9、2006年3月15日本公司在中国证券报、上海证券报上刊登《长城货币市场证券投资基金收益支付公告》。 10、2006年3月31日本公司在中国证券报、上海证券报刊登《长城货币市场证券投资基金2005年年度报告摘要》。 11、2006年4月15日本公司在中国证券报、上海证券报上刊登《长城货币市场证券投资基金收益支付公告》。 12、2006年4月26日本公司在中国证券报、上海证券报上刊登《关于长城货币市场基金五一假期期间暂停申购和转换业务的公告》。 13、2006年5月15日本公司在中国证券报、上海证券报上刊登《长城货币市场证券投资基金收益支付公告》。 14、2006年6月15日本公司在中国证券报、上海证券报上刊登《长城货币市场证券投资基金收益支付公告》。 长城基金管理有限公司 二○○六年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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