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| 东方红智逸沪港深定开混合(004278) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1550597 | ||||||||
| 基金代码 | 004278 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-05-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(摘要) | ||||||||
| 信息全文 | 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式 证券投资基金招募说明书（更新） （摘要） （2019 年第 1 号） 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基 金”）的募集申请经中国证监会 2016 年 12 月 16 日证监许可【2016】3116 号文 准予注册。本基金的基金合同于 2017 年 4 月 14 日正式生效。 【重要提示】 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书及基金合同等 信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征 和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购） 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资者 在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证 券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、封闭期无法 赎回和开放期大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中 产生的操作风险、本基金特有的风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“卖 者尽责、买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金投资于中小企业私募债券，由于中小企业私募债券采取非公开发行的 方式发行，即使在市场流动性比较好的情况下，个别债券的流动性可能较差，从 而使得基金在进行个券操作时，可能难以按计划买入或卖出相应的数量，或买入 卖出行为对价格产生比较大的影响，增加个券的建仓成本或变现成本。并且，中 小企业私募债券信用等级较一般债券较低，存在着发行人不能按时足额还本付息 的风险，此外，当发行人信用评级降低时，基金所投资的债券可能面临价格下跌 风险。 本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的 股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈 的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通 机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不 能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险揭 示烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 基金管理人在此特别提示投资者：基金名称仅表明本基金可以通过港股通机 制投资港股，基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较 大的调整，存在不对港股进行投资的可能。 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基 金品种，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基 金。 本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人的股东运用其固有资金认 购本基金份额的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。 但基金管理人的股东对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任 何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿，投 资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。基金管理人的股东认购的本基金份 额持有期限满三年后，基金管理人的股东将根据自身情况决定是否继续持有，届 时基金管理人的股东有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金合同生效满 3 年后的对应日，如果本基金的资产规模低于 2 亿元，基金合同将按照基金合同约 定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期 限。因此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关 事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金 投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基 金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 本基金单一投资者（基金管理人作为发起资金提供方的除外）持有基金份额 数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等 情形导致被动达到或超过 50%的除外。 本招募说明书所载内容截止至 2019 年 4 月 13 日，基金投资组合报告截止至 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息如下： 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路318号31层 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼31、37、39、40层 法定代表人：潘鑫军 设立日期：2010年7月28日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可字[2010]518号 开展公开募集证券投资基金业务批准文号：证监许可[2013]1131号 组织形式：有限责任公司 注册资本：3亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（021）63325888 传真：（021）63326981 联系人：彭轶君 股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。 公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部，2010年7月28日 经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理 子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3 亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立，是 国内首家获批设立的券商系资产管理公司。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 潘鑫军先生，董事长，1961 年出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济 师。曾任中国人民银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处出纳、副组长，工商 银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处党支部书记，工商银行上海分行整党办 公室联络员，工商银行上海分行组织处副主任科员，工商银行上海分行长宁支行 工会主席、副行长（主持工作）、行长、党委书记兼国际机场支行党支部书记， 东方证券股份有限公司党委副书记、总裁、董事长兼总裁，汇添富基金管理有限 公司董事长，上海东方证券资本投资有限公司董事长，东方金融控股（香港）有 限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长、执行董事，东方花 旗证券有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事长。 金文忠先生，董事，1964 年出生，中共党员，经济学硕士，经济师。曾任 上海财经大学财经研究所研究员，上海万国证券办公室主任助理、发行部副经理 （主持工作）、研究所副所长、总裁助理兼总裁办公室副主任，野村证券企业现 代化委员会项目室副主任，东方证券股份有限公司党委委员、副总裁、证券投资 业务总部总经理，杭州东方银帝投资管理有限公司董事长，东方金融控股（香港） 有限公司董事、东方花旗证券有限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委副 书记、执行董事、总裁，上海东证期货有限公司董事长，上海东方证券资本投资 有限公司董事长，上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理 有限公司董事。 杜卫华先生，董事，1964 年出生，中共党员，工商管理学硕士、经济学硕 士，副教授。曾任上海财经大学金融学院教师，东方证券股份有限公司营业部经 理，经纪业务总部总经理助理、副总经理，营运管理总部总经理，人力资源管理 总部总经理，总裁助理，职工监事。现任东方证券股份有限公司副总裁、工会主 席、纪委委员，上海东方证券资本投资有限公司董事，上海东方证券创新投资有 限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事。 任莉女士，董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人，1968 年出生，社会学硕士、工商管理硕士。拥有十多年海内外市场营销经验，曾任东 方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理，上海东方证券资产管理有限公 司总经理助理、副总经理、联席总经理、董事会秘书。现任上海东方证券资产管 理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人。 杨斌先生，董事，1972 年出生，中共党员，经济学硕士。曾任中国人民银 行上海分行非银行金融机构管理处科员，上海证监局稽查处科员、案件审理处科 员、副主任科员、案件调查一处主任科员、机构监管一处副处长、期货监管处处 长、法制工作处处长；现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监兼稽核 总部总经理、上海东证期货有限公司董事、东方金融控股（香港）有限公司董事、 东方花旗证券有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事。 2、基金管理人监事 陈波先生，监事，1971 年出生，中共党员，经济学硕士。曾任东方证券投 资银行业务总部副总经理，东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证券 资本投资有限公司副总经理（主持工作）。现任上海东方证券资本投资有限公司 董事、总经理，上海东方证券资产管理有限公司监事。 3、经营管理层人员 任莉女士，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 饶刚先生，副总经理，1973 年出生，硕士研究生。曾任兴业证券职员，富 国基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理，富国 资产管理（上海）有限公司总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经 理。曾荣获中证报 2010 年金牛特别基金经理奖（唯一固定收益获奖者）、2012 年度上海市金融行业领军人才，在固定收益投资领域具有丰富的经验。 周代希先生，副总经理，1980 年出生，中共党员，硕士研究生。曾任深圳 证券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作 小组执行经理，兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公 司副总经理。曾荣获“证券期货监管系统金融服务能手”称号等，在资产证券化 等结构融资领域具有丰富的经验。 卢强先生，副总经理，1973 年出生，中共党员，硕士研究生。曾任冶金部 安全环保研究院五室项目经理，华夏证券武汉分公司投资银行部业务董事，长信 基金管理有限公司客户服务部客服总监、综合行政部行政总监，中欧基金管理有 限公司基金销售部销售总监，海通证券客户资产管理部市场总监，上海东方证券 资产管理有限公司渠道发展部总监兼机构业务部总监、市场部总经理、执行董事、 董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 张锋先生，副总经理，1974 年出生，硕士研究生。曾任上海财政证券公司 研究员，兴业证券股份有限公司研究员，上海融昌资产管理有限公司研究员，信 诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理，上海东方证券资产管理有限公 司基金投资部总监、私募权益投资部总经理、执行董事、董事总经理。现任上海 东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募集合权益投资部总经理，拥有丰富的 证券投资经验。 林鹏先生，副总经理，1976 年出生，硕士研究生。曾任东方证券研究所研 究员、资产管理业务总部投资经理，上海东方证券资产管理有限公司投资部投资 经理、专户投资部资深投资经理、基金投资部基金经理、执行董事、董事总经理。 现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募权益投资部总经理，拥有丰 富的证券投资经验。 汤琳女士，副总经理，1981 年出生，本科学士。曾任东方证券股份有限公 司资产管理业务总部市场营销经理，上海东方证券资产管理有限公司综合管理部 副总监、综合管理部总经理、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司 董事会秘书、副总经理兼综合管理部总经理。 4、合规总监、首席风险官 李云亮先生，合规总监兼首席风险官，1978 年出生，博士研究生。曾任重 庆理工大学计算机学院大学讲师，重庆证监局机构监管处副调研员，西南证券股 份有限公司证券资管部总经理，金鹰基金管理有限公司副总经理，深圳前海金鹰 资产管理有限公司董事长，金鹰基金管理有限公司督察长。现任上海东方证券资 产管理有限公司合规总监、公开募集基金管理业务合规负责人、首席风险官兼合 规与风险管理部总经理。 5、公开募集基金管理业务合规负责人（督察长） 李云亮先生，公开募集基金管理业务合规负责人（简历请参见上述关于合规 总监、首席风险官的介绍）。 6、本基金基金经理 纪文静女士，生于 1982 年，江苏大学经济学硕士，自 2007 年起开始证券行 业工作。历任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经理， 德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理，上海东方证券资产管理有限公 司固定收益部副总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部 副总经理、基金经理。2015 年 7 月起任东方红领先精选灵活配置混合型证券投 资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起 式证券投资基金基金经理。2015 年 7 月至 2017 年 9 月任东方红策略精选灵活配 置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015 年 10 月至 2018 年 6 月任东方红 纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2015 年 11 月起任东方红收益增强债 券型证券投资基金和东方红信用债债券型证券投资基金基金经理。2016 年 5 月 起任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至2017 年 8 月任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2016 年 6 月至 2017 年 8 月 任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理。2016 年 8 月起任东方红战略精选 沪港深混合型证券投资基金基金经理。2016 年 9 月起任东方红价值精选混合型 证券投资基金基金经理。2016 年 11 月起任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金 基金经理。2017 年 4 月起任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资 基金基金经理。2017 年 8 月至 2018 年 11 月任东方红货币市场基金基金经理。 2018 年 6 月起任东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（原东 方红纯债债券型发起式证券投资基金）基金经理。 刚登峰先生，生于 1984 年，上海交通大学管理学硕士。自 2009 年起开始从 事证券行业工作，历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东 方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、投资经理助理、资深研究员、投资 主办人，现任公募权益投资部总经理助理、基金经理。2015 年 5 月至 2016 年 11 月任东方红睿丰灵活配置混合证券投资基金基金经理。2015 年 6 月至 2016 年 8 月任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015 年 7 月至 2016 年 11 月任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015 年 7 月至 2017 年 4 月任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投 资基金基金经理。2015 年 9 月起任东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券 投资基金基金经理。2016 年 1 月起任东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投 资基金（LOF）基金经理。2016 年 10 月起任东方红优享红利沪港深灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。2017 年 4 月起任东方红智逸沪港深定期开放混合 型发起式证券投资基金基金经理。2018 年 4 月起任东方红沪港深灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 周云先生，生于 1982 年，清华大学生物学博士。自 2008 年起开始从事证券 行业工作，历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员，上海东方证券 资产管理有限公司研究部高级研究员、投资主办人，权益研究部高级研究员、投 资主办人，现任公募权益投资部副总经理、基金经理。2015 年 9 月起任东方红 京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投 资基金基金经理，2016 年 6 月至 2018 年 8 月任东方红睿满沪港深灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。2017 年 4 月起任东方红智逸沪港深定期开放混合型 发起式证券投资基金基金经理。2018 年 1 月起任东方红睿泽三年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。 7、公募产品投资决策委员会成员 公募产品投资决策委员会成员构成如下：主任委员饶刚先生，委员林鹏先生， 委员刚登峰先生，委员纪文静女士，委员周云先生。 8、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987 年 4 月 8 日 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本：252.20 亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发 行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2018 年 12 月 31 日，集团总 资产 67,457.29 亿元人民币，高级法下资本充足率 15.68%，权重法下资本充足 率 13.06%。 2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同 意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、 稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队， 现有员工 79 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投 资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有 证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合 格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业 年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您 的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上 托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基 金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台， 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、 第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外 银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大 小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升，四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最 佳托管银行奖”，成为国内唯一获该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银 行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产 管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”；2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》 “中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行 家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有 限责任公司 “2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据 平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及 中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣膺 公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银 行家》“中国年度托管银行奖” ；12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度 最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。 （二）主要人员情况 李建红先生，董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任董事、董事长。英 国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局 集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股 份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局 华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国 远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董 事、总裁。 田惠宇先生，行长、执行董事，2013 年 5 月起担任行长、执行董事。美国 哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中 国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生，副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991 年至 1995 年，在 中国科技国际信托投资公司工作；1995 年 6 月至 2001 年 10 月，历任招商银行 北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制 部总经理；2001 年 10 月至 2006 年 3 月，历任北京分行行长助理、副行长；2006 年 3 月至 2008 年 6 月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作）；2008 年 6 月至 2012 年 6 月，任北京分行行长、党委书记；2012 年 6 月至 2013 年 11 月， 任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013 年 11 月至 2014 年 12 月，任招商银行总行行长助理；2015 年 1 月起担任副行长；2016 年 11 月起 兼任董事会秘书。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高 级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国 农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至 今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首 家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有 20 余年银行信贷及托管 专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领 域具有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2018 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 422 只证券 投资基金。 三、相关服务机构 （一）基金销售机构 1、直销机构 （1）直销中心 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路318号31层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼37层 法定代表人：潘鑫军 联系电话：（021）33315895 传真：（021）63326381 联系人：彭轶君 客服电话：4009200808 公司网址：www.dfham.com （2）网上交易系统 网上交易系统包括管理人公司网站（www.dfham.com）、东方红资产管理APP 和管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登录本公司网站 （www.dfham.com）、东方红资产管理APP和管理人指定且授权的电子交易平台， 在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金 网上交易的具体业务规则后，通过本公司网上交易系统办理开户、认购、申购、 赎回等业务。 2、代销机构 （1）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 联系人：邓炯鹏 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com （2）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层－23层、25层－29层、32 层、36层、39层、40层 法定代表人：潘鑫军 联系电话：（021）63325888 联系人：黄静 客服电话：（021）95503 公司网站：www.dfzq.com.cn （3）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路168号 办公地址：上海市银城中路168号 法定代表人：金煜 联系电话：021-68475888 传真：021-68476111 联系人：王景斌 客服电话：95594 公司网站：www.bosc.cn （4）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 公司地址：上海市徐汇区龙田路195号天华信息科技园南区3C座7楼（天天基 金） 法定代表人：其实 联系电话：021-54509988 传真：021-64385308 联系人：胡阅 客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn （5）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市北京东路689号 法定代表人：高国富 联系电话：（021）61618888 传真：（021）63230807 联系人：杨国平、吴蓉 客服电话：95528 公司网站：www.spdb.com.cn （6）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人：何如 联系电话：0755－82130188 传真：0755-82133453 联系人：张剑军 客户服务电话：95536 公司网站：www.guosen.com.cn （7）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 联系电话：010-63636235 传真：010-63636713 联系人：张谞 客服电话：95595 网址：www.cebbank.com （8）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 法定代表人：汪静波 联系人：朱了 电话：86-21-80358749 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 公司网站：www.noah-fund.com （9）上海东证期货有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路500号上海期货大厦14层 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号35层 法定代表人：卢大印 联系人：张敏圆 联系电话：021-63325888-4259 传真：021-63326752 客服电话：400-885-9999 网址：www.dzqh.com.cn （10） 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 联系电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 联系人：童彩平 客服电话：4006788887 公司网站：www.zlfund.cn （11）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层 5312-15单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人：赵学军 联系电话：021-38789658-5834 传真：021-68880023 联系人：李雯 客服电话：4000218850 网址：www.harvestwm.cn （12）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B，E座3层 法定代表人：王常青 联系电话：010- 85130628 传真：010-65182261 联系人：许梦园 客户服务电话：400-8888-108 公司网站：www.csc108.com （13）兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 联系电话：021-52629999 联系人：李博 客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn （14）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：田国立 传真：010-66275654 客服电话：95533 公司网站：www.ccb.com （15）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特8号 办公地址：湖北省武汉市新华路特8号 法定代表人：李新华 联系人：吴麟 联系电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 网址：www.95579.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-58598853 传真：010-58598907 联系人：赵亦清 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 单元01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11 楼 法定代表人：李丹 经办注册会计师：陈熹、叶尓甸 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：乐美昊 四、基金的名称 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金。 五、基金的类型 混合型证券投资基金。 六、基金的投资目标 本基金在追求基金资产长期安全的基础上，为基金份额持有人获取稳定的投 资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、 债券（国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票 据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、 可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券）、债券回购、资 产支持证券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、货 币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的50%，但 在每个期间开放期的前10个工作日和后10个工作日、到期开放期的前3个月和后3 个月以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制；本基金投资于股票的比例不 高于基金资产的50%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-50%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-50%）。在开放期，每个交 易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在封闭期， 本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 八、基金的投资策略 本基金以36个月为一个运作周期，以长期投资的理念进行大类资产的配置和 个券选择，运用封闭期无流动性需求的优势，同时，充分考虑每个运作周期中期 间开放期的安排，在股票的配置上，以时间换空间，采用低风险投资策略，为本 基金获得更高的低风险收益；在债券配置上，合理配置久期匹配债券的结构，做 好流动性管理，以期获得更高的投资收益。 1、资产配置 本基金以36个月为一个运作周期，以为投资者在每个运作周期追求超越业绩 比较基准的投资回报为目标，进行长期目标指引下的大类资产的配置，通过定性 与定量研究相结合的方法，确定投资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置 比例。 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标， 以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变动 趋势。并通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产 的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果，运用资产配 置优化模型，在目标收益条件下，追求风险最小化目标，最终确定大类资产投资 权重，实现资产合理配置。 2、股票组合的构建 本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略，秉持长期投资的理 念，利用基金管理人投研团队的资源，对企业内在价值进行深入细致的分析，并 进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好，符合转型期中国经济 发展趋势的上市公司股票进行投资。 （1）行业配置策略 在行业配置层面，本基金会倾向于一些符合转型期中国经济发展趋势的行业 或子行业，比如由人口老龄化驱动的医疗行业、具有品牌优势的消费品行业、可 以替代人工的自动化行业等。具体分析时，本基金会跟踪各行业整体的收入增速、 利润增速、毛利率变动幅度、ROIC变动情况，依此来判断各行业的景气度，再根 据行业整体的估值情况，市场的预期，目前机构配置的比例来综合考虑各行业在 组合中的配置比例。 （2）股票投资选择 针对个股，每个报告期基金管理人都会根据公开信息和一些假设推理初筛一 批重点研究标的，围绕这些公司，基金管理人的股票研究团队将展开深入的调研， 除了上市公司外，基金管理人还会调研竞争对手，产业链的上下游，以此来验证 基金管理人的推理是否正确。对于个股是否纳入到组合，基金管理人会重点关注 3个方面：公司素质、公司的成长空间及未来公司盈利增速、目前的估值。其中 公司素质是基金管理人最看重的因素，包括公司商业模式的独特性、进入壁垒、 行业地位、公司管理层的品格和能力等方面；对于具有优秀基因的公司，如果成 长性和估值匹配的话，基金管理人将其纳入投资组合；否则将会放在股票库中， 保持持续跟踪。 （3）港股投资策略 本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者 (QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注： 1）A股稀缺性行业个股，包括消费龙头白马(如白酒、中药)、A股缺乏投资 标的行业（如博彩）； 2）具有持续领先优势或核心竞争力的企业，这类企业应具有良好成长性或 为市场龙头； 3）符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股； 4）与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 3、债券等其他固定收益类投资策略 本基金将充分利用封闭期无流动性需求的优势，采用“自上而下”的投资策 略，对债券类资产进行配置。本基金将基于对国内外宏观经济形势、国内财政政 策与货币市场政策、以及结构调整等因素对债券市场的影响，对利率走势进行预 期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略，力争有效 控制整体资产风险。 在债券投资组合构建和管理过程中，基金管理人将采用久期控制、期限结构 配置、市场比较、相对价值判断、信用风险评估等管理手段。 （1）久期控制：根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分 析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。 （2）期限结构配置：在确定组合久期后，基金管理人将针对收益率曲线形 态特征确定合理的组合期限结构，通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等， 在长期、中期与短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化 中获利。 （3）市场比较：不同债券子市场的运行规律不同，本基金在充分研究不同 债券子市场风险－收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合（包括跨市场套 利操作），以提高投资收益。 （4）相对价值判断：本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的 债券品种进行投资。 （5）信用风险评估：本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对 其信用风险进行评定与估测，以此作为品种选择的基本依据。 4、可转债投资策略 本基金的可转债投资策略包括传统可转换债券，即可转换公司债券、可分离 交易可转换债券和可交换债的投资策略。本基金参与可转换债券有两种途径，一 种是一级市场申购，另一种是二级市场参与。一级市场申购，主要考虑发行条款 较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债；二级市场参与可运用多种可转 债投资策略，本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略，精选个券，力 争实现较高的投资收益。同时，本基金也可以采用相对价值分析策略，即通过分 析不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值，把握可转换债券的价值走 向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。另外，本基金将密切关注可转债的 套利机会和条款博弈机会。 5、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分 析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。在进行投资时，将采取 分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时，将只投资有担保或者国有控股企业发 行的中小企业私募债，以降低信用风险。 6、资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资配置策略主要从信用风险、流动性、收益率几方 面来考虑，采用自下而上的项目精选策略，以资产支持证券的优先级或次优级为 投资标的，精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。根据不 同资产支持证券的基础资产采取适度分散的地区配置策略和行业配置策略，在有 效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。资产支持证券的信用 风险分析采取内外结合的方法，以基金管理人的内部信用风险评估为主，并结合 外部信用评级机构的分析报告，最终得出对每个资产支持证券项目的总体风险判 断。另外，鉴于资产支持证券的流动性较差，本基金更倾向于久期较短的品种， 以降低流动性风险。 7、股指期货投资策略 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头 的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期 货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 8、国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头 的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期 货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 9、证券公司短期公司债券投资策略 本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证 券公司基本面情况入手，包括整个证券行业的发展现状，发展趋势，具体证券公 司的经营情况、资产负债情况、现金流情况，从而分析证券公司短期公司债券的 违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评 估。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率 ×20%+恒生指数收益率×10%。 其中，中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，其样本范围涵 盖银行间市场和交易所市场，成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所 有主要 债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反应中国债券市场的总体走势。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限 公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分 流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A 股市场总体发展趋势。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市股 票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅 趋势最有影响的一种股价指数。 本基金业绩比较基准中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×20%+ 恒生指数收益率×10%目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。如果未来法 律法规发生变化，或市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或出现更加适合 的业绩比较基准时，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投 资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基 金托管人协商一致，在履行适当程序后报中国证监会备案，并在中国证监会指定 的媒介上及时公告，无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基 金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的 股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 十一、基金的投资组合报告 以下投资组合报告数据截至2019年3月31日。 1、报告期末基金资产组合情况 序 项目 金额（元） 占基金总资 号 产的比例（%） 1 权益投资 615,968,365.16 24.94 其中：股票 615,968,365.16 24.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,741,485,194.20 70.52 其中：债券 1,741,485,194.20 70.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 71,841,954.66 2.91 8 其他资产 40,350,176.56 1.63 9 合计 2,469,645,690.58 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 101,926,400.00元人民币，占期末基金资产净值比例6.01%。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 252,981,717.65 14.91 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 19,237,918.00 1.13 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 18,752,039.37 1.10 J 金融业 134,343.00 0.01 K 房地产业 191,195,313.60 11.27 L 租赁和商务服务业 31,740,633.54 1.87 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 514,041,965.16 30.29 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 2,108,000.00 0.12 D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 99,818,400.00 5.88 H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 101,926,400.00 6.01 注：以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard，GICS)。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600048 保利地产 7,965,765 113,432,493.60 6.68 2 02869 绿城服务 16,720,000 99,818,400.00 5.88 3 000961 中南建设 8,185,560 77,762,820.00 4.58 4 000333 美的集团 1,445,556 70,441,943.88 4.15 5 002475 立讯精密 2,629,114 65,202,027.20 3.84 6 600703 三安光电 3,500,039 51,345,572.13 3.03 7 002027 分众传媒 5,062,302 31,740,633.54 1.87 8 600887 伊利股份 917,141 26,697,974.51 1.57 9 002078 太阳纸业 2,983,300 21,330,595.00 1.26 10 002081 金 螳 螂 1,633,100 19,237,918.00 1.13 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 410,773,000.00 24.20 其中：政策性金融债 109,428,000.00 6.45 4 企业债券 1,063,594,494.00 62.67 5 企业短期融资券 121,221,000.00 7.14 6 中期票据 143,373,000.00 8.45 7 可转债（可交换债） 2,523,700.20 0.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,741,485,194.20 102.62 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 190203 19 国开 03 800,000 79,680,000.00 4.70 2 143570 18 兵器 01 700,000 71,652,000.00 4.22 3 143563 18 张江 01 500,000 51,360,000.00 3.03 4 143794 18 兵器 02 500,000 50,885,000.00 3.00 5 155025 18 光大 01 500,000 50,515,000.00 2.98 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头 的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期 货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头 的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期 货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 （3）本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 11、投资组合报告附注 （1）本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 98,157.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 40,252,018.71 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,350,176.56 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项 之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至 2019 年 3 月 31 日。 1、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额净值增 长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2017年4月14日至 2017年12月31日 15.21% 0.34% 3.53% 0.19% 11.68% 0.15% 2018年1月1日至 2018年12月31日 -5.55% 0.63% -3.48% 0.37% -2.07% 0.26% 2017年4月14日至 2019年3月31日 21.53% 0.54% 6.81% 0.32% 14.72% 0.22% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：截止日期为 2019 年 3 月 31 日。 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券、期货交易费用； （7）基金的银行汇划费用； （8）证券、期货账户开户费和账户维护费； （9）投资港股通标的股票的相关费用； （10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 日等,支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日 期顺延。 上述基金费用的种类中第（3）－（9）项费用，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费率 本基金对通过基金管理人直销中心申购本基金的养老金客户与除此之外的 其他投资者实施差别的申购费率。 通过基金管理人直销中心申购本基金的养老金客户的申购费率如下： 申购金额（M） 费率 M＜1,000万 0.30% M≥1000万元 每笔1,000元 其他投资者申购本基金的申购费率如下： 申购金额（M） 费率 M＜1,000万 1.20% M≥1,000万元 每笔1,000元 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。本基金的申 购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用。 2、赎回费率 本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适 用费率按单笔分别计算。具体如下： 持续持有的封闭期数（N） 赎回费率 N≤1 2.00% N＝2 1.00% N≥3 0 赎回费用由基金赎回人承担。对份额持有时间小于30日的，赎回费用全部归 基金财产，对份额持续持有时间大于等于30日但小于3个月的，赎回费用的75% 归基金财产，对份额持续持有时间大于等于3个月但小于6个月的，赎回费用的50% 归基金财产，对份额持有时间大于等于6个月的，赎回费用的25%归基金财产，其 余用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序 后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，摆动定价机制的具体处理原 则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定，具体见基金管 理人届时的相关公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调 低基金申购费率和基金赎回费率。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师 费、信息披露费用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额 持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无 须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒体上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更 新内容如下： 1、“重要提示”部分更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的 截止日期。 2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行 了更新。 3、“四、基金托管人”部分对基金托管人概况、基金托管业务经营情况、 托管人的内部控制制度等进行了更新。 4、“五、相关服务机构”部分更新了基金销售机构、审计基金财产的会计 师事务所的信息。 5、“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分更新了申购和赎回的数额限 定。 6、“九、基金的投资”部分更新了本基金投资组合报告，内容截止至 2019 年 3 月 31 日。 7、更新了“十、基金的业绩”，内容截止至 2019 年 3 月 31 日。 8、更新了“二十一、其他应披露事项”，内容为报告期内应披露的本基金 其他相关事项。 上海东方证券资产管理有限公司 二〇一九年五月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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