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| 长城货币B(200103) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 155006 | ||||||||
| 基金代码 | 200103 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城货币市场证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年七月二十日 §１ 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年０７月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年０４月０１日起至０６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：本基金收益分配按日结转份额。 ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：本基金合同规定本基金的组合配置比例范围为：央行票据：０－８０％，回购０－７０％，短期债券０－８０％，同业存款／现金比例０－７０％。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起３个月内，截止本报告披露时点，本基金的建仓期已满，各项资产配置比例符合基金合同约定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。 公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为货币市场基金，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 ４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 （１）操作回顾 １季度经济增长保持了回升向好的态势，但同期的信贷投放过快，并且房地产行业的价格上涨过快，使得国家在２季度将调结构放在首要位置，主动加强了对经济的宏观调控，主要从商业银行信贷角度对地方融资平台和房地产行业出台了诸多严厉措施进行管制，受此影响，２季度的经济增速有所回落。 为配合国家的宏观调控，人民银行在２季度提高了存款准备金率，同时通过公开市场操作引导１年期央票发行利率从１．９２５％提高到了２．０９％，另外，央行通过公开市场操作大量发行央票，全季度净回笼了近３０００亿资金。受央行的货币紧缩影响，加上２季度外汇占款大量减少，银行间市场的资金面逐步趋紧，７天回购利率整个季度上行了１００ＢＰ左右，二级市场上１年期央票利率上涨了４５ＢＰ左右。 我们在２季度的投资中一直非常关注市场的资金面变化，始终围绕资金面展开债券配置和波段操作策略。我们在市场资金面较为宽松的４月份加大了信用债的配置比例，利用信用债配置取得了较高的收益。在５月份我们留意到市场资金面宽松格局已经改变，开始在组合的配置中保留了较高的现金比例，并持有了较高比例的浮息债以应对可能出现的利率上涨风险。６月份市场利率迅速上涨，我们将大量资金集中配置在利率较高的短期回购上，这使得我们在６月份货币市场利率上涨阶段受到的损失相对较小，并使得我们的组合始终保持了良好的流动性。 （２）市场展望 目前的国内经济减速是国家政策主动调整的结果，并且经济已经朝宏观调控的预期方向发展。当前市场驱动的消费、投资和出口共同拉动经济增长的格局已初步形成，经济增长动力结构正发生积极变化，增长的稳定性和可持续性增强，全年有望继续保持较快增长。 由于政府在政策调控上已从保增长趋于调结构，我们预期３季度政府会继续加强经济结构调整，继续执行偏紧的信贷管制政策。利率政策方面，央行从管理通胀预期角度考虑可能在３季度继续提高央票发行利率，但就数量紧缩政策而言，央行在三季度可能有所放松。 总体而言，在３季度我们应充分重视央票利率的上行因素给市场带来的影响，并继续关注市场资金面的变化，争取在规避利率风险的同时，做好流动性管理，并提高组合收益。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值收益率为０．４７２９％，较同期业绩比较基准低０．０８８１％。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期债券回购融资情况 ■ 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。 ５．３ 期末基金组合剩余期限 ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过１８０天的情况。 ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ ５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在１．００００元。 ５．８．２ 本基金在本报告期内未出现过剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。 ５．８．３本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚，不存在需说明的证券投资决策程序。 ５．８．４ 其他资产构成 ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 ７．１．１ 本基金设立等相关批准文件 ７．１．２ 《长城货币市场证券投资基金基金合同》 ７．１．３ 《长城货币市场证券投资基金托管协议》 ７．１．４ 法律意见书 ７．１．５ 基金管理人业务资格批件 营业执照 ７．１．６ 基金托管人业务资格批件 营业执照 ７．１．７ 中国证监会规定的其他文件 ７．２ 存放地点 广东省深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层 ７．３ 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。 咨询电话：０７５５－２３９８２３３８ 客户服务电话：４００－８８６８－６６６ 网站：ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 钟光正 本基金的基金经理、长城稳健增利债券型证券投资基金的基金经理 ２０１０年０２月２４日 － １年 男，中国籍，经济学硕士。具有７年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。２００９年１１月进入长城基金管理有限公司，曾任债券研究员。 王定元 本基金基金经理、长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理、研究部总经理 ２００９年０９月２２日 － １８年 男，中国籍。东北工学院数学系理学学士、中南财经大学计划统计系经济学硕士、中南财经政法大学投资系经济学博士。具有１７年证券从业经验。曾就职于武汉钢铁学院、东莞市城区政府审计师事务所、广东宏远工业区股份有限公司、东莞证券有限责任公司、联合证券有限责任公司。２００５年进入长城基金管理有限公司，曾任长城货币基金基金经理、固定收益部副经理、基金管理部副总经理。 基金简称 长城货币 交易代码 ２００００３ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００５年０５月３０日 报告期末基金份额总额 ３６８，９１７，０１２．３１ 份 投资目标 在本金安全和足够流动性的前提下，寻求货币资产稳定的收益。 投资策略 在严格控制风险的前提下，保证资金的安全性和高流动性，通过积极主动的三级资产配置和投资组合管理实现收益率的最大化。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 主要财务指标 报吿期（２０１０年０４月０１日－２０１０年０６月３０日 ） １． 本期已实现收益 ２，１６５，０４９．７８ ２．本期利润 ２，１６５，０４９．７８ ３．期末基金资产净值 ３６８，９１７，０１２．３１ 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ １－ ③ ②－④ 过去三个月 ０．４７２９％ ０．００７１％ ０．５６１０％ ０．００００％ －０．０８８１％ ０．００７１％ 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 固定收益投资 ３４１，９６０，３２６．１４ ８３．１３ 其中：债券 ３４１，９６０，３２６．１４ ８３．１３ 资产支持证券 － － ２ 买入返售金融资产 ６０，０００，０００．００ １４．５９ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ３ 银行存款和结算备付金合计 ５，１６９，１４１．９６ １．２６ ４ 其他资产 ４，２１４，５３１．１５ １．０２ ５ 合计 ４１１，３４３，９９９．２５ １００．００ 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） １ 报告期内债券回购融资余额 １．２４ 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） ２ 报告期末债券回购融资余额 ３９，９９９，７８０．００ １０．８４ 其中：买断式回购融资 － － 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 １２０ 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 １５９ 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 ８０ 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） １ ３０天以内 ４７．６６ １０．８４ 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 ２．７６ － ２ ３０天（含）－６０天 ５．４３ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ３ ６０天（含）－９０天 ８．１７ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 ８．１７ － ４ ９０天（含）－１８０天 ２．７１ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ５ １８０天（含）－３９７天（含） ４６．４５ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － 合计 １１０．４３ １０．８４ 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 ５０，９４３，０９６．８２ １３．８１ ３ 金融债券 １４０，５５９，７２４．３８ ３８．１０ 其中：政策性金融债 １４０，５５９，７２４．３８ ３８．１０ ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 １５０，４５７，５０４．９４ ４０．７８ ６ 其他 － － ７ 合计 ３４１，９６０，３２６．１４ ９２．６９ ８ 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 ４０，３３２，１６２．３４ １０．９３ 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０６０２０２ ０６国开０２（总价） １，０００，０００ １００，２２７，５６２．０４ ２７．１７ ２ ０８０１０４４ ０８央行票据４４（总价） ５００，０００ ５０，９４３，０９６．８２ １３．８１ ３ ０９０２０５ ０９国开０５（总价） ３００，０００ ３０，１５５，３８７．５５ ８．１７ ４ １０８１０４９ １０吉粮ＣＰ０１（总价） ３００，０００ ３０，１５４，１９５．６１ ８．１７ ５ １０８１１０１ １０焦作铝ＣＰ０１（总价） ３００，０００ ３０，０３３，７２９．７６ ８．１４ ６ １０８１０２７ １０神火ＣＰ０１（总价） ２００，０００ ２０，０８９，８７４．５２ ５．４５ ７ １０８１０４１ １０闽交运ＣＰ０１（总价） ２００，０００ ２０，０８３，８９６．８２ ５．４４ ８ １０８１０２１ １０苏汇鸿ＣＰ０１（总价） ２００，０００ ２０，０６３，４２３．９７ ５．４４ ９ １０８１０３９ １０辰州矿ＣＰ０１（总价） ２００，０００ ２０，０２３，７８７．５２ ５．４３ １０ ０９０２１３ ０９国开１３（总价） １００，０００ １０，１７６，７７４．７９ ２．７６ 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 － 报告期内偏离度的最高值 ０．２０９９％ 报告期内偏离度的最低值 －０．０３７０％ 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 ０．１０４２％ 序号 其他资产 金额（元） １ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收利息 ２，７０５，６５５．７２ ４ 应收申购款 １，２５８，８７５．４３ ５ 其他应收款 － ６ 待摊费用 － ７ 其他 － ８ 合计 ４，２１４，５３１．１５ 本报告期期初基金份额总额 ２６８，４４９，０４８．２８ 本报告期基金总申购份额 １，５０７，１７５，９１１．１１ 减：本报告期基金总赎回份额 １，４０６，７０７，９４７．０８ 本报告期期末基金份额总额 ３６８，９１７，０１２．３１ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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