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| 融通深证100指数A/B(161604) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15491 | ||||||||
| 基金代码 | 161604 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金2006年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 融通通利系列证券投资基金2006年第3季度报告 第一节 重要提示 本系列开放式证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。 本系列基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本系列基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本系列基金合同规定，于2006年10月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 （一）基金基本情况 基金简称：融通通利系列基金。其中：融通债券投资基金简称融通债券基金、融通深证100指数证券投资基金简称融通深证100指数基金、融通蓝筹成长证券投资基金简称融通蓝筹成长基金 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2003年9月30日 期末基金份额总额： 融通债券基金 252,494,911.88份 融通深证100指数基金 604,354,382.94份 融通蓝筹成长基金 417,618,215.47份 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征 1、融通债券基金 投资目标：在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略：以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 业绩比较基准：全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数。 风险收益特征：属于相对低风险的基金品种。 2、 融通深证100指数基金 投资目标：运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 投资策略： 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。 业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 3、 融通蓝筹成长基金 投资目标：组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面 分析，强调通过基本面分析挖掘个股。 业绩比较基准：75%×国泰君安指数 + 25%×银行间债券综合指数。 风险收益特征：力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2006年7月1日至2006年9月30日 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 基金本期净收益 2,052,738.56 4,993,618.96 21,643,467.42 加权平均基金份额本期净收益 0.0076 0.0093 0.0524 期末基金资产净值 261,918,149.97 651,056,834.80 542,235,963.70 期末基金份额净值 1.037 1.077 1.298 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 融通债券基金 阶段 净值增长 率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 0.78% 0.06% 0.56% 0.08% 0.22% -0.02% 融通深证100指数基金 阶段 净值增长 率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -0.41% 1.33% 0.25% 1.36% -0.66% -0.03% 融通蓝筹成长基金 阶段 净 值 增长 率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -2.04% 0.88% -0.80% 1.03% -1.23% -0.15% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 注：上表中深证100指数基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月21日之前（含此日）采用"75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数"，2005年8月22日起使用新基准即"深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%"。 第四节 基金管理人报告 （一）本系列基金经理简介 陶武彬先生，融通债券基金基金经理，1971年出生，硕士学位，8年证券从业经验。曾先后在中国化工建设深圳公司、深圳市深投投资有限公司、香港京华山一证券公司从事证券研究、投资和投资银行等工作，2001年1月加入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部总监助理、融通新蓝筹基金经理助理等职。现同时任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。 张野先生，融通深证100指数基金基金经理，1962年出生，工商管理硕士，11年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通巨潮100指数证券投资基金基金经理。 易万军先生，融通蓝筹成长基金基金经理，1971年出生，中国科学技术大学少年班经济管理专业本科毕业，13年证券从业经验。历任中国科技国际信托投资公司武汉代表处股票自营负责人，鹏华基金管理公司基金交易员，上海华源集团恒盛投资管理公司投资总监，融通基金管理有限公司基金交易部总监。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本系列基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 1、 融通债券基金运作报告 2006年第三季度本基金取得0.78%的净值增长率，今年以来累计净值增长率为10.35%，今年以来现金分红每单位0.104元。 第三季度的中国债券市场呈现"山重水复疑无路，柳暗花明又一村"的走势。在中央银行连续收缩流动性，以及出其不意的加息措施重压下，债券市场一度绵绵下跌。在银行控制贷款规模后，大量资金需要配置在债券上，引发了对债券尤其是中长期债券的需求，新债招标不断压低的收益率带动了债券市场的恢复性反弹。根据北方之星统计，第三季度银行间债券市场微涨0.55%，上海交易所国债市场上涨0.98%。 本季度组合的主要调整依然体现了控制组合久期的思想，减持了上半年申购的长期企业债和部分交易所国债，增加了对部分质地优良的企业短期融资券（CP）的投资，此外，可转债的重新发行为基金经理提供了新的投资途径，对招商地产可转债（125024）的投资已经初见成效，未来有望继续为组合带来净值增长贡献。 感谢持有人对本基金的长期支持和信任，基金经理将本着勤勉尽职的原则，为持有人奉 献更多的回报。 2、融通深证100指数基金运作报告 2006年第三季度中国资本市场进入了一个先抑后扬的巩固调整阶段（我们认为这是证券业的复苏期的后期特征。自2005年5月份股权分置改革为标志， 行业拐点的出现而进入证券业的复苏期）。在宏观调控和信贷紧缩、IPO和再融资密集推出、小非流通股解冻流通以及部分获利的投资者变现上半年较大赢利等因素影响之下，上证综指最低跌至1541点。之后在招行H股发行、上市公司中报业绩普遍高于预期、中国金融期货交易所的挂牌，在银行、地产以及其他大盘蓝筹股等较低估值的股票带动下，股市开始稳步上扬。由于成份股风格特点上的区别、热点行业和板块在成份股中占比差别以及指数编制规则中对新上市股票的处理规则的不同，不同指数上的表现出现了较大的差距。三季度综合指数的类比中，采用新股上市直接进入指数成份股的上证指数涨幅为4.8%，深综A指的涨幅0.94%,两市成份股指数之间也拉开了较大的差距，上证50指数上半年涨幅为1.18%,深证100收益指数涨幅为0.22%。 把证券市场放到金融服务业中研究（证券业的周期性研究），我们认为证券业已经完成了长达14个月的复苏期，证券行业的成长期已经来临。长期内由于股改对上市公司治理结构的改善、上市公司历史包袱的解除、与上市公司高管利益密切相关的考核机制的改变以及资金供给方面的结构性变化将给上市公司在二级市场上的表现带来深刻的影响。就第四季度我们预期：在渡过初期融资高峰和新股溢价效应带来的低潮后必将带来新的投资主题。价值与成长将成为市场的两条投资主线,在接近年底由于大量的基金募集带来的资金供给的持续增加, 对装备制造,金融服务等行业的持续看好,同时大市值公司与大蓝筹公司在即将推出股指期货和融资融券等金融创新品种对大市值蓝筹股的刺激之下,会有更多的投资的机会。我们对第四季度证券市场的表现更为乐观。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。我们的管理思想得到广大投资者的广泛的认同，在本季度内，基金份额增长了38%，由于基金份额的持续增长，本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对深证100指数的跟踪误差，力求最终实现对深证100指数的有效跟踪。9月29日本基金股票投资部分的日跟踪误差为0.07%，第三季度，平均日跟踪误差为0.14%，严格控制在基金合同规定的0.5%的范围以内。上半年基金净值最终较好地拟合了目标指数的增长，有效地控制了指数基金相对目标指数的偏离风险。 3、融通蓝筹成长基金运作报告 第一、市场运行格局和操作回顾 承接证券市场上半年的牛市行情，尽管三季度宏观调控的心理阴影依旧存在，但对中国经济长期向好的信心以及投资者对投资机会的深入挖掘，市场的投资格局没有发生本质改变。 在此背景下市场呈现稳健上扬态势。市场投资机会进一步向事件推动型机会转移。比如围绕人民币加速升值带来的地产股投资机会、受到海外投资者认同带动的以招商银行为代表的金融类股投资机会、以及随着行业进一步向好带动的装备制造业投资机会等等。市场对事件推动的反应远大于对估值机会的反应，但季度末期对绩优大盘股票的追捧也预示着市场的年末行情将围绕估值与分红机会而展开。 从投资结果来看，本基金对市场的投资节奏把握并不十分准确，整体股票资产配置比重更多倾向于绩优分红类蓝筹股票，导致本基金季度表现一般。 第二、后市展望及对策 四季度证券市场面临良好的宏观环境。六中全会提出的构建社会主义和谐社会将长期利好于中国社会与经济的发展，本币升值步伐加快、流动性依旧泛滥以及宏观调恐力度放缓，经济景气周期延长等等为市场继续向好创造了良好的外部环境。从投资机会看，大盘绩优蓝筹类股票将非常突出。无论是估值优势、分红吸引力以及市场广泛关注的融资融券、股指期货等制度创新无不给这批股票带来非常正面的影响。如果市场发现对其中的部分行业基本面判断出现失误，进而从悲观转向乐观时，比如钢铁行业等将爆发出更大的投资机会。 第五节 投资组合报告 （一）融通债券基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 3,308,801.07 1.25% 债券投资市值 236,644,864.96 89.53% 资产支持证券市值 19,980,999.35 7.56% 其他资产 4,375,698.24 1.66% 资产合计 264,310,363.62 100.00% 2、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 110,019,189.60 42.01% 可转债 26,111,061.52 9.97% 企业债 97,458,540.84 37.21% 金融债 3,056,073.00 1.17% 合计 236,644,864.96 90.35% 3、本报告期末基金持有的资产支持证券情况 种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 资产支持证券 19,980,999.35 7.63% 4、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 52,931,631.40 20.21% 06浙物产cp01 30,379,630.68 11.60% 21国债⑶ 30,357,104.40 11.59% 06美锦cp01 30,269,940.00 11.56% 招商转债 22,859,061.52 8.73% 4、本报告期末基金投资资产支持证券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 澜电03 19,980,999.35 7.63% 5、投资组合报告附注 （1）本报告期内基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）其他资产的构成 项目 金 额（元） 应收交易保证金 11,725.49 应收利息 4,203,066.03 应收申购款 160,906.72 合计 4,375,698.24 （3）处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 100726 华电转债 3,252,000.00 1.24% （二）融通深证100指数基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 20,563,733.41 3.13% 股票投资市值 613,475,311.67 93.44% 债券投资市值 18,503,702.72 2.82% 权证投资市值 -- -- 其他资产 4,026,592.72 0.61% 资产合计 656,569,340.52 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）指数投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 1,309,652.80 0.20% B 采掘业 15,767,366.91 2.42% C 制造业 340,651,435.45 52.32% C0 食品、饮料 67,900,385.42 10.43% C1 纺织、服装、皮毛 7,057,475.11 1.08% C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 3,983,637.63 0.61% C4 石油、化学、塑胶、塑料 38,948,167.49 5.98% C5 电子 17,657,378.61 2.71% C6 金属、非金属 96,583,408.47 14.83% C7 机械、设备、仪表 75,375,260.57 11.58% C8 医药、生物制品 29,571,160.25 4.54% C99 其他制造业 3,574,561.90 0.55% D 电力、煤气及水的生产和供应业 24,714,697.76 3.80% E 建筑业 5,085,834.62 0.78% F 交通运输、仓储业 26,143,214.99 4.02% G 信息技术业 45,935,037.02 7.06% H 批发和零售贸易 22,309,917.15 3.43% I 金融、保险业 25,160,258.40 3.86% J 房地产业 75,741,932.99 11.63% K 社会服务业 15,737,865.00 2.42% L 传播与文化产业 5,032,489.50 0.77% M 综合类 9,538,851.00 1.47% 合计 613,128,553.59 94.17% （2）积极投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 B 采掘业 119,265.24 0.02% G 信息技术业 227,492.84 0.03% 合计 346,758.08 0.05% 3、本报告期末基金投资前五名股票明细 （1）指数投资部分 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 000002 万 科Ａ 6,074,183 45,981,565.31 7.06% 000001 S深发展A 3,083,365 25,160,258.40 3.86% 000063 中兴通讯 781,498 24,984,491.06 3.84% 000858 五 粮 液 1,715,481 22,284,098.19 3.42% 000410 沈阳机床 1,143,554 16,284,208.96 2.50% （2）积极投资部分 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 002052 同洲电子 7,823 227,492.84 0.03% 601001 大同煤业 15,116 119,265.24 0.02% 4、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 16,269,127.60 2.50% 可转债 2,234,575.12 0.34% 合计 18,503,702.72 2.84% 5、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 04国债⑾ 16,269,127.60 2.50% 招商转债 2,234,575.12 0.34% 6、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）其他资产的构成 项目 金 额（元） 应收交易保证金 1,665,961.30 应收利息 389,478.88 应收申购款 1,971,152.54 合计 4,026,592.72 （4）报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券； （5）报告期内本基金无权证投资情况 （6）报告期内本基金未投资资产支持证券。 （三）融通蓝筹成长基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 72,407,553.85 13.28% 股票投资市值 324,947,685.64 59.62% 债券投资市值 116,435,333.70 21.36% 权证投资市值 -- -- 其他资产 31,282,068.58 5.74% 资产合计 545,072,641.77 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 9,903,600.00 1.83% C 制造业 223,845,830.56 41.28% C0 食品、饮料 -- -- C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 33,698,836.00 6.21% C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 118,538,334.56 21.86% C7 机械、设备、仪表 71,496,260.00 13.19% C8 医药、生物制品 112,400.00 0.02% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 -- -- G 信息技术业 7,136,697.28 1.32% H 批发和零售贸易 50,721,560.00 9.35% I 金融、保险业 33,339,997.80 6.15% J 房地产业 -- -- K 社会服务业 -- -- L 传播与文化产业 -- -- M 综合类 -- -- 合计 324,947,685.64 59.93% 3、本报告期末基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 000709 G 唐 钢 14,880,000 51,633,600.00 9.52% 600058 G 五 矿 6,338,000 44,746,280.00 8.25% 000951 G 重 汽 3,852,000 43,527,600.00 8.03% 000898 G 鞍 钢 5,373,127 30,089,511.20 5.55% 600688 上海石化 4,572,600 28,350,120.00 5.23% 601988 中国银行 8,023,140 26,717,056.20 4.93% 600761 G 合 力 1,184,000 18,340,160.00 3.38% 000825 G 太 钢 1,663,238 10,312,075.60 1.90% 000933 G 神 火 1,260,000 9,903,600.00 1.83% 000629 G 新钢钒 3,060,000 9,792,000.00 1.81% 4、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 116,435,333.70 21.47% 合计 116,435,333.70 21.47% 5、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债(14) 116,435,333.70 21.47% 6、报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 交易保证金 1,000,436.10 应收证券清算款 27,302,713.00 应收利息 2,892,607.89 应收申购款 86,311.59 合计 31,282,068.58 （4）本报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券； （5）报告期内本基金未投资权证； （6）报告期内本基金未投资资产支持证券。 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 期初基金份额 287,998,543.87 436,517,625.86 401,329,266.32 本期总申购份额 12,932,990.65 260,458,678.77 37,130,631.98 本期总赎回份额 48,436,622.64 92,621,921.69 20,841,682.83 期末基金份额 252,494,911.88 604,354,382.94 417,618,215.47 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2006年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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