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| 基金金元(500010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1544 | ||||||||
| 基金代码 | 500010 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元证券投资基金2001年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 目录 一、基金简介 二、基金主要财务指标 三、基金管理人报告 四、基金托管人报告 五、基金财务报告 (一)审计报告 (二)基金会计报告书 (三)会计报告书附注 (四)流通转让受到限制的基金资产 (五)基金投资组合 (六)基金截止2001 年12 月31 日的股票投资情况 (七)基金2001 年度新增股票明细 (八)基金2001 年度剔除股票明细 六、基金持有人情况 七、重要事项揭示 八、备查文件 重要提示 本基金的托管人----中国工商银行已于2002 年3 月27 日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金的管理人负责解释。 一、基金简介 (一) 基金基本资料 基金简称:基金金元 基金交易代码:500010 基金类型:契约型、封闭式 基金单位总份额:5 亿份 目前可流通份额:4.975 亿份 基金存续期:15 年(1992 年5 月28 日至2007 年5 月27 日) 上市地点:上海证券交易所 上市日期:2000 年7 月11 日 (二) 基金管理人 法定名称:南方基金管理有限公司 注册及办公地址:深圳市深南大道4009 号投资大厦7 楼 邮政编码:518026 网址:http://www.southernfund.com 法定代表人:骆新都 总经理:高良玉 信息披露负责人:郑凯铨 联系电话:0755-2912000 转，传真:0755-2912578 (三) 基金托管人 法定名称:中国工商银行 注册及办公地址:北京市复兴门内大街55 号 邮政编码:100032 法定代表人:姜建清 托管部负责人:周月秋 信息披露负责人:刘长江 联系电话:010-66106912 传真:010-66106913 (四) 聘请的会计师事务所 法定名称:深圳天健信德会计师事务所 注册地址:深圳市蛇口兴华路海滨花园海滨中心商场A座3 楼 办公地址:深圳市滨河大道5020 号证券大厦十六层 法定代表人:朱祺珩 经办注册会计师:魏小珍、李渭华 联系电话:0755-2903666 传真:0755-2990487 二、基金主要财务指标 单位:人民币元 新核算方法列示 新核算方法列示 2001 2000.3.28-12.31 基金本期净收益 RMB (7,849,058.53 ) RMB 20,908,303.00 单位基金本期净收益 RMB (0.016 ) RMB 0.042 基金可分配净收益 RMB (66,000,538.51 ) RMB 16,957,103.00 单位基金可分配净收益 RMB (0.132 ) RMB 0.034 期末基金资产总值 RMB 436,510,079.98 RMB 543,673,464.07 期末基金资产净值 RMB 433,999,461.49 RMB 541,251,977.72 单位基金资产净值 RMB 0.868 RMB 1.083 RMB 0.999 调整后期初基金资产净值 RMB 525,751,961.35 RMB 197,560,000.00 基金资产净值收益率 (1.49% ) 6.52% 本期基金资产净值增长率 (17.46% ) 10.39% 累计基金资产净值增长率 (8.88% ) 10.39% 旧核算方法列示 2000.3.28-9.7 2000.9.8-12.31 基金本期净收益 RMB 11,707,092.78 RMB 9,021,210.22 单位基金本期净收益 RMB 0.058 RMB 0.018 基金可分配净收益 RMB (266,400.45) RMB 16,957,103.00 单位基金可分配净收益 RMB (0.001) RMB 0.034 期末基金资产总值 RMB 207,864,258.01 RMB 543,673,464.07 期末基金资产净值 RMB 201,244,799.55 RMB 541,251,977.72 单位基金资产净值 RMB 1.083 调整后期初基金资产净值 RMB 197,560,000.00 RMB 499,733,599.55 基金资产净值收益率 5.93% 1.84% 本期基金资产净值增长率 1.87% 8.31% 累计基金资产净值增长率 (0.13% ) 8.25% 根据二零零一年七月三十日基金业第十五次联席会议纪要的有关规定,自二零零一年一月一日起,证券投资基金主要财务指标的相关计算公式列示如下: 单位基金本期净收益=基金本期净收益÷期末基金单位总份额 基金可分配净收益=基金本期净收益+以前年度未分配收益-期末未实现估值减值 调整后期初基金资产净值=期初基金资产净值-本期已分配收益 基金资产净值收益率=本期基金净收益÷调整后期初基金资产净值 老基金资产净值收益率=基金本期净收益/(期初基金资产净值×本期天数+扩募日资金流入金额×扩募日至本期末天数)/本期天数 本期基金资产净值增长率=(分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值) ×(期末单位基金资产净值÷分红或扩募后单位基金资产净值)-1 累计基金资产净值增长率=(第1 年度基金资产净值增长率+1)×(第2 年度基金资产净值增长率+1)×(第3 年度基金资产净值增长率+1)×..×(上年度基金资产净值增长率+1)×(本年度基金资产净值增长率+1)-1 三、基金管理人报告 基金经理小组简介 陈继武先生，基金经理，35 岁，硕士学历，金融经济师， 6 年证券从业经历，曾在中国农业银行浙江省信托投资公司从事证券投资工作，97 年后在浙江省国际信托投资公司投资银行总部工作，并任部门副经理，曾任基金开元经理助理。 杨江先生，基金经理助理，28 岁，本科学历，7 年证券从业经历。曾任云南证券公司深圳业务部、长城证券公司深圳第二业务部副总经理。 此外，基金金元管理小组还配备了若干名证券投资分析人员，协助上述人员从事基金金元的投资管理工作。 基金经理工作报告 2001 年是中国证券市场发展史上比较特殊的一年。由于市场监管的大大加强，对违规资金的全面强力清理，国有股减持政策的颁布实施及后来的暂停实施和对新方案的全民讨论，银广夏等事件的出现，对市场各类投资者信心产生了根本的影响。同时，由于世界经济增长逐步放缓，特别是美日经济陷于衰退，导致世界贸易极度萎缩，中国对外贸易增长大幅下降，给宏观经济前景蒙上一层阴影。市场方面，1999 年以来大盘指数累积达一倍以上，市场有调整的内在要求。种种因素导致市场在创出新高后，出现了连续的大幅调整，金元基金出现负的增长。 针对市场环境所发生的巨大变化，我们及时调整原有的投资理念，降低股票仓位比例和持股集中度，加大组合投资的研究和操作，在继续强化公司基本面研究的基础上，尝试运用适合中国证券市场特点的金融工程工具和方法作为投资决策的支持系统，取得了很好的效果，积累了有益的经验。在股票市场明显缺乏获利机会的情况下，加大了债券投资比例，保证了基金资产的稳定收益。 基金金元投资对象主要以高科技上市公司为主，但我们在选择投资对象方面并不局限于信息、通讯、生物医药等行业的上市公司，对于因新的技术、工艺的引入而创造出新的发展空间的上市公司，也作为重要的选择对象，因此，在科技股大调整中回避了许多风险。我们在投资实践中，注重研究，特别是实地调研，基金重点投资对象均为行业的龙头企业，赢利能力保持稳定增长，有些公司年盈利增长幅度连续保持50%左右。 2001 年的投资实践，让我们深切体会到政策因素在中国证券市场中具有决定性的影响力，短期内这一特征不会发生根本性变化。展望2002 年，在稳定的基础上发展，在发展的基础上规范，已成为政策的主导。面临国内外特殊的政治经济形势，证券市场的暴涨暴跌均不为包括管理层在内的市场各方所接受。从市场本身运行情况看，市场经过深幅调整后进一步大幅下跌的可能性极小。但市场信心需要恢复，新的资金链条尚待建立，各类投资主体的投资理念已发生较大变化，市场不具备发动大行情的客观基础，2002 年市场极可能走出一种箱型震荡的行情。我们将更加坚定以研究为基础，密切关注政策面的变化及可能对市场的影响，加强金融工程方面的研究和运用，保持资产配置和投资操作方面的灵活性，增强流动性管理。注意把握市场节奏，长期投资，灵活操作，注重市场中的微小机会，做实做细。对于可能推出的新的投资产品和金融工具及其对市场的影响，我们将深入研究，注意把握。争取通过具有前瞻性的、扎扎实实的工作，为基金持有人创造稳定的收益。 内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》、《金元证券投资基金基金契约》以及其他有关法律、法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，遵循“以人为本，追求卓越”的公司理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。在报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 内部监察工作报告 2001 年度，本基金管理人在内部监察稽核工作中注重内部控制制度的建设，加强防范运作风险，始终坚持把基金持有人的利益放在首位。 在本报告期内，本基金管理人大力加强监察稽核工作，致力于投资风险的监控，由保持高度独立的督察员领导内部监察稽核人员对基金投资决策程序的执行情况进行定期检查，制作监察稽核报告，发现问题及时向管理层和监管部门报告并督促整改。 在本报告期内，为了控制运作风险，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性，我们主要采取了如下措施: (一)、严格执行集中交易制度，各基金管理小组相互独立，分别制定各自的证券投资组合，下达具体的交易指令，由中央交易室统一执行完成。同时，为加强风险监控，通过对电脑系统进行事先设置的办法，杜绝出现自买自卖，反向对敲等违规行为。 (二)、对基金交易过程进行全面实时监控。 (三)、对执行交易的及时性和交易价格的合理性进行监控。 (四)、将交易数据、资料移交稽核部，进一步加强监控的力度。 (五)、强化员工行为规范，树立员工风险意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规，基金持有人的利益得到了充分保障。 四、基金托管人报告 本托管人——中国工商银行，依据《金元证券投资基金基金契约》与《金元证券投资基金托管协议》，托管金元证券投资基金。 2001 年度，在对金元证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对金元证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对金元证券投资基金的投资组合进行了监督，认为南方基金管理有限公司在金元证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对金元证券投资基金管理人——南方基金管理有限公司在2001 年度所编制和披露的金元证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了核查，认为金元证券投资基金管理人——南方基金管理有限公司在2001 年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。 五、基金财务报告 (一)审计报告 信德财审报字(2002)第19 号 审计报告 金元证券投资基金持有人: 我们接受委托,审计了金元证券投资基金二零零一年度的财务报告。该基金年度财务报告由南方基金管理有限公司(基金管理人)负责,我们的责任是对该基金年度财务报告发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合金元证券投资基金实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,金元证券投资基金年度财务报告符合证券投资基金相关财务会计的法规、制度和《金元证券投资基金基金契约》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了该基金二零零一年十二月三十一日的财务状况与二零零一年度的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师 魏小珍 中国注册会计师 李渭华 二零零二年二月一日 中国 深圳 （二）基金会计报告书 金元证券投资基金 资产负债报告书 二零零一年十二月三十一日 单位：人民币元 附注 2001.12.31 2000.12.31 RMB RMB 股票投资--成本 2(6).5 273,093,305.59 389,025,255.76 债券投资--成本 2(6).6 113,684,553.91 112,086,154.95 股票投资--估值增值 2(4).5 (59,935,413.10) 23,822,369.67 债券投资--估值增值 2(4).6 326,846.49 472,505.05 银行存款 2(4).4 109,037,817.61 9,082,305.88 应收利息 27,969.48 14,640.42 应收帐款 7 --- 8,550,232.34 其他应收款项 8 275,000.00 620,000.00 基金资产总值 436,510,079.98 543,673,464.07 应付基金管理费 3(3) 554,406.53 675,038.32 应付基金托管费 3(3) 92,934.74 112,506.38 应付帐款 9 1,059,609.04 257.58 应付佣金 3(3).10 146,111.90 816,634.07 其他应付款项 3(3).11 657,556.28 817,050.00 负债总值 2,510,618.49 2,421,486.35 基金单位总额 12 500,000,000.00 500,000,000.00 未分配净收益 (6,391,971.90) 16,957,103.00 未实现估值增值 2(4).13 (59,608,566.61) 24,294,874.72 基金资产净值 RMB 433,999,461.49 RMB 1,251,977.72 基金单位发行总份额(份) 500,000,000.00 500,000,000.00 每份基金单位资产净值 RMB 0.868 RMB 1.083 （所附注释系基金会计报告书的组成部分） 金元证券投资基金 收益及分配报告书 二零零一年度 单位：人民币元 附注 2001 2000 在除息日确认的股息收入 2(5)RMB 1,307,927.48RMB 484,615.12 债券利息收入 2(5) 3,121,007.20 --- 证券买卖价差收入 2(5) (2,804,173.56) 21,948,058.81 其中：股票买卖价差收入 (4,846,489.93) 21,945,125.60 债券买卖价差收入 2,042,316.37 2,933.21 其他收入 14 1,139,062.66 1,047,924.97 收入合计 2,763,823.78 25,480,598.90 减：支出 10,612,882.31 4,572,295.90 其中：基金管理费 3(2) 7,481,201.98 3,816,976.47 基金托管费 3(2) 1,248,175.53 636,162.68 卖出回购债券支出 1,390,704.00 7,900.00 应由基金承担的其他费用 492,800.80 111,256.75 基金净收益 (7,849,058.53) 20,908,303.00 加：上年未分配净收益 16,957,103.00 --- 减：本年度已分配收益 2(8) 15,500,016.37 3,951,200.00 年末未分配净收益 RMB (6,391,971.90)RMB 1 6,957,103.00 （所附注释系基金会计报告书的组成部分） (三)会计报告书附注 附注1. 基金设立说明 金元证券投资基金(以下简称“基金金元”)系经中国证券监督管理委员会证监基金字(2000)3 号文、(2000)45 号文及(2000)46 号文的批准,由大连华信信托投资股份有限公司可转换债券基金、大连证券有限责任公司利民证券投资基金、中国建设银行大连市信托投资公司共同投资基金和大连信托投资公司共同收益基金(以下简称“原基金” )经清理规范后合并而成的契约型封闭式证券投资基金,于二零零零年三月二十八日正式成立,基金规模为197,560,000 份基金单位,存续期为十年(自一九九二年五月二十八日起至二零零二年五月二十七日止)。 根据金元基金《基金资产移交协议》、《更换基金管理人协议》的有关规定,原基金资产已于二零零零年三月二十八日全部移交予中国工商银行(基金托管人)托管,并由南方基金管理有限公司(基金管理人)管理。 经上海证券交易所上证上[2000]47 号文批准,基金金元于二零零零年七月十一日起在上海证券交易所挂牌交易。 经中国证券监督管理委员会证券基金字[2000]46 号文批准,基金金元上市后扩募至500,000,000 份基金单位, 基金存续期延长五年(即至二零零七年五月二十七日止)。 根据《证券投资基金管理暂行办法》及《金元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金金元投资范围为国内依法公开发行、上市的股票和债券。 附注2. 重要会计政策 基金金元的下列会计政策系根据证券投资基金及其财务会计的相关法规、制度和《金元证券投资基金基金契约》厘定。 (1) 会计年度 基金金元会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 (2) 记帐本位币 基金金元以人民币为记帐本位币。 (3) 记帐基础及计价原则 会计核算以权责发生制为基础, 除股票和证券交易所上市债券投资的估值增(减)值部分按市值计价外,其余各项资产按取得时的实际成本计价。 (4) 基金资产的估值方法 根据《金元证券投资基金基金契约》的规定,基金金元每日对基金资产进行估值,实际成本与估值的差额计入未实现估值增值帐项。基金资产的估值方法列示如下: 上市流通的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌的市场平均价估值；如若估值日无交易的有价证券,以最近交易日的市场平均价估值。 未上市的配股或增发新股股票以估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；未上市的首次公开发行的股票以成本价估值。 未上市的债券及银行存款,以本金加计至估值日为止的应计利息额估值。 通过银行间同业市场交易的债券，于二零零一年一月一日之前,以成本价估值,根据二零零一年七月三十日基金业第十五次联席会议纪要的有关规定，自二零零一年一月一日起，以成本价扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，加计按债券票面价值与票面利率逐日计算的利息估值。该会计估计的变更采用未来适用法。 债券回购业务的应计收入和支出在回购期内按直线法估值。 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,依照国家有关规定办理。 (5) 收入确认原则 股息收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认。 债券利息收入于债券派发债息的除息日确认。 通过银行间同业市场购入的债券，其利息收入于二零零一年一月一日之前,按实际收到的利息收入予以确认；根据二零零一年七月三十日基金业第十五次联席会议纪要的有关规定,自二零零一年一月一日起,在债券持有期内按债券的票面价值与票面利率逐日计提利息收入。 基金金元截至二零零零年十二月三十一日止,未持有通过银行间同业市场购入的债券,故该会计政策的变更对金元基金的基金资产净值未产生影响。 证券买卖价差收入于卖出证券成交日,按卖出证券的成交价扣除其交易费用、交易税金等与其实际成本的差额计算确认。 买入返售债券收入按融入债券票面额及约定利率,在融券期限内逐日计提确认。 银行存款利息收入按适用的利率逐日计提确认。 (6) 证券交易的成本计价方法 股票投资成本按购买时实际支付的价款计价。 通过证券交易所交易的债券，其投资成本按购买时实际支付的价款计价,实际支付的价款中包括应计利息。 通过银行间同业市场交易的债券，于二零零一年一月一日之前,其投资成本以购买时实际支付的价款计价,实际支付的价款中包括应计利息；根据二零零一年七月三十日基金业第十五次联席会议纪要的有关规定,自二零零一年一月一日起,以购买时实际支付的价款,扣除债券起息日或上次除息日至购买日止应计利息后的价值计价。 基金金元截至二零零零年十二月三十一日止,未持有通过银行间同业市场购入的债券,故该会计政策的变更对基金金元的基金资产净值未产生影响。 售出股票及债券的成本按日移动加权平均法计算确定。 (7) 收益分配 根据《金元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金金元的收益分配采用现金方式,比例不低于基金当年可分配收益的90%,基金当年度收益应先弥补上一年度亏损后,才能进行当年度收益分配。 二零零一年三月三十日,基金金元公告:经基金管理人拟定及基金托管人核实确定,对二零零零年度实现的净收益计16,957,103.00 人民币元,可供持有人分配的收益共计16,957,103.00 人民币元,按91.41%的比例进行分配,即每份基金单位派发现金收益0.031 人民币元,共计15,500,016.37 人民币元。该收益已于二零零一年四月六日分配并支付给各基金持有人。 本年度基金金元净亏损，不进行收益分配。 (8) 税项 A. 印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金金元按股票交易金额的4‰计缴印花税。自二零零一年十一月十六日起，财政部调整证券(股票)交易印花税税率，对买卖、继承、赠与所书立的A 股、B 股股权转让书据，由立据双方当事人分别按2‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 B. 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金金元以发行基金方式募集资金不缴纳营业税；买卖股票、债券的价差收入在二零零三年底以前暂免缴营业税。 C. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金金元自证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 附注3. 关联方关系及其交易 (1) 关联方关系明细项目列示如下: 关联方名称 与基金金元的关系 中国工商银行 基金金元托管人 南方基金管理有限公司 基金金元发起人,亦为金元基金管理人 (2) 关联方交易 A. 租用证券交易席位 根据南方证券有限公司与基金金元签订的《证券交易席位租用协议》,二零零一年度基金金元租用南方证券有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司的专用证券交易席位。 二零零一年度交易情况列示如下: 关联方名称 通过该等交易席位 占成交总 年度应支付的 投资的年成交金额 金额的比例 交易佣金 南方证券有限公司 RMB 1,065,860,667.78 36.11% RMB 37,136.97 关联方名称 占年佣金 平均佣 总金额的比例 金比率 南方证券有限公司 6.58% 0.6449‰ B. 基金管理人报酬 根据《金元证券投资基金基金契约》及《金元证券投资基金托管协议》的规定,基金管理人的报酬由下列两部分组成: a. 基金管理费 基金管理费按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提。 每日应支付的基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年度的天数。 b. 业绩报酬 当基金扣除业绩报酬前的可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上,且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时,按下列方法计提: 业绩报酬=调整后期初资产净值×Min[M,N]×5% 其中: M=扣除业绩报酬前的基金可分配净收益率-1.2×同期银行一年定期储蓄存款利率(如果年内利率发生变动,则按时间段进行加权平均调整)； N=基金资产净增长率-证券市场平均收益率； Min[M,N]为M、N 中较小者。 本年度,由于基金金元未达到提取业绩报酬的条件,故未提取基金管理人业绩报酬。 C. 基金托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提。 每日应支付的基金托管费=前一日基金资产净值×2.5‰/当年度的天数。 基金金元应支付南方基金管理有限公司基金管理费与业绩报酬,以及支付中国工商银行基金托管费列示如下: 2001-12-31 2000-12-31 基金管理费 RMB7,481,201.98 RMB3,816,976.47 基金托管费 RMB1,248,175.53 RMB 636,162.68 (3) 关联方往来款项余额 关联方往来余额明细项目列示如下: 占该帐项余额 项目 关联方名称 2001-12-31 的百分比 应付基金管理费 南方基金管理有限公司 RMB 554,406.53 100.00% 应付基金托管费 中国工商银行 RMB 92,934.74 100.00% 占该帐项余额 项目 2000-12-31 的百分比 应付基金管理费 RMB 675,038.32 100.00% 应付基金托管费 RMB 112,506.38 100.00% 附注4.银行存款 银行存款明细项目列示如下: 2001-12-31 2000-12-31 中国工商银行深圳市分行 RMB 1,007,995.06 RMB --- 中国工商银行上海市分行 102,399,728.30 873,143.82 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司* 490,792.21 5,975,476.63 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司* 5,139,302.04 2,233,685.43 RMB109,037,817.61 RMB9,082,305.88 * 系基金金元为进行证券交易清算而存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司的清算备付金。 附注5. 股票投资 股票投资明细项目列示如下: 2001-12-31 2000-12-31 股票投资成本 RMB 273,093,305.59 RMB 389,025,255.76 其中:流通转让受到限制的股票投资成本 1,722,648.93 16,863,792.00 股票投资估值增(减)值 (59,935,413.10) 23,822,369.67 RMB 213,157,892.49 RMB 412,847,625.43 截至二零零一年十二月三十一日止,基金金元已上市流通但尚由上海证券交易所实施冻结的股票计1,722,648.93 人民币元。 根据附注2(4)所述的基金资产的估值方法,基金金元对二零零一年十二月三十一日计算的股票投资估值减值计59,935,413.10 人民币元。 附注6. 债券投资 债券投资明细项目列示如下: 2001-12-31 2000-12-31 国债投资成本 RMB 113,684,553.91 RMB 112,086,154.95 其中:通过证券交易所交易的国债 102,187,191.84 63,993,536.91 可转换债券投资成本 11,497,362.07 48,092,618.04 债券投资估值增值 326,846.49 472,505.05 RMB 114,011,400.40 RMB 112,558,660.00 根据附注2(4)所述的基金资产的估值方法,基金金元对二零零一年十二月三十一日计算的债券投资估值增值计326,846.49 人民币元。 附注7. 应收帐款 应收帐款明细项目列示如下: 2001-12-31 2000-12-31 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 RMB--- RMB8,550,232.34 附注8. 其他应收款项 其他应收款项明细项目列示如下: 2001-12-31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算保证金 RMB 250,000.00 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算保证金 --- 其他 25,000.00 RMB 275,000.00 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算保证金 2000-12-31 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算保证金 RMB 250,000.00 其他 370,000.00 ---- RMB 620,000.00 附注9. 应付帐款 应付帐款明细项目列示如下: 2001-12-31 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 RMB 1,059,609.04 2000-12-31 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 RMB 257.58 附注10. 应付佣金 应付佣金明细项目列示如下: 2001-12-31 2000-12-31 关联方往来* RMB 37,136.97 RMB --- 大连证券有限公司 80,707.64 641,283.35 海通证券股份有限公司 28,267.29 175,350.72 RMB 146,111.90 RMB 816,634.07 * 关联方往来明细项目详见附注3(3)。 附注11. 其他应付款项 其他应付款项明细项目列示如下: 2001-12-31 2000-12-31 席位保证金 RMB 500,000.00 RMB 500,000.00 发行费用 --- 267,050.00 审计费用 50,000.00 50,000.00 其他 107,556.28 --- RMB 657,556.28 RMB 817,050.00 附注12. 基金单位总额 基金金元由原基金经清理规范后合并设立的,合并后的基金单位总份额为197,560,000 份,每份基金单位面值为1.00 人民币元,共计197,560,000.00 人民币元,业经大连正元会计师事务所以大正会内验字[2000]6 号《验资报告》审验在案。 根据二零零零年六月七日基金金元临时持有人大会(通讯表决)的决议,南方基金管理有限公司对基金金元实施每10 份基金单位送0.2 份基金单位,至此,基金金元单位总份额为201,511,200 份,实收基金计201,511,200.00 人民币元。 二零零零年八月三十日,基金金元采取上网扩募的方式向基金发起人、基金持有人和商业保险公司公开扩募298,488,800 份基金单位,每份基金单位面值为1.00 人民币元,共计298,488,800.00 人民币元。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和《金元证券投资基金基金契约》的规定,基金金元发起人—南方基金管理有限公司在基金金元扩募配售期间认购基金单位总额的1%,即5,000,000 份基金单位,在基金存续期内基金发起人持有的基金单位份额不少于基金总规模的0.5%,其余部分可在基金扩募部分上市两个月后流通。 截至二零零零年九月八日止,基金金元的基金单位总额计500,000,000.00人民币元,业经深圳天健信德会计师事务所以验资报字[2000]第17 号《验资报告》审验在案。 截至二零零一年十二月三十一日止，基金单位总额明细项目列示如下: 2001-12-31 基金单位总份额(份) 出资比例 基金单位总额 南方基金管理有限公司 2,500,000 0.50% RMB 2,500,000.00 社会公众 497,500,000 99.50% 497,500,000.00 500,000,000 100.00% RMB 500,000,000.00 2000-12-31 基金单位总份额(份) 出资比例基 金单位总额 南方基金管理有限公司 5,000,000 1.00% RMB 5,000,000.00 社会公众 495,000,000 99.00% 495,000,000.00 500,000,000 100.000% RMB 500,000,000.00 附注13. 未实现估值增值 未实现估值增值系根据《金元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金金元于二零零一年十二月三十一日对证券投资进行估值时,产生的证券投资估值小于其帐面成本价值的差额计59,608,566.61 人民币元。 附注14. 其他收入 其他收入明细项目列示如下: 2001 2000 银行存款利息收入 RMB 1,101,493.62 RMB 1,691,645.82 申购手续费返还 27,273.20 19,191.88 扩募发行费节余 --- 849,572.63 合并及上市费节余 --- 372,514.64 其他 10,295.84 115,000.00 RMB 1,139,062.66 RMB 3,047,924.97 附注15. 资产负债表日后事项 根据财政部财会[2001]53 号文《关于印发<证券投资基金会计核算办法>的通知》，基金金元自二零零二年一月一日起，执行《证券投资基金会计核算办法》。 (四)流通转让受到限制的基金资产 截至二零零一年十二月三十一日止,基金金元申购中签已上市流通新股但尚由上海证券交易所实施冻结的股票明细项目列示如下: 股票名称股 数(股) 购入成本 市值 深高速 429,618 RMB 1,572,401.88 RMB 3,050,287.80 华能国际 18,899 150,247.05 238,505.38 448,517 RMB 1,722,648.93 RMB 3,288,793.18 * 股票名称股 受限期限 深高速 2001.12.25-2002.03.25 华能国际 2001.12.06-2002.03.06 * 按二零零一年十二月三十一日的市场平均价计算计3,288,793.18 人民币元,对基金资产净值的影响为1,566,144.25 人民币元。 (五)基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例 A、农、林、牧、渔业 --- --- B、采掘业 1,951,875.00 0.45% C、制造业 147,098,743.93 33.89% C0. 食品、饮料 --- --- C1.纺织、服装、皮毛 9,457,523.70 2.18% C2.木材、家具 --- --- C3.造纸、印刷 7,375,028.20 1.70% C4、石油、化学、塑料、塑胶 10,545,588.73 2.43% C5.电子 34,100,847.00 7.86% C6.金属、非金属 5,774,996.40 1.33% C7.机械、设备、仪表 44,968,949.66 10.36% C8.医药、生物制品 34,875,810.24 8.03% C99.其他制造业 --- --- D.电力、煤气及水的生产和供应业 22,840,921.38 5.26% E.建筑业 --- --- F.交通运输、仓储业 12,365,996.28 2.85% G.信息技术业 2,200,800.00 0.51% H.批发和零售贸易 7,676,557.25 1.77% I.金融、保险业 6,280,920.00 1.45% J.房地产业 5,255,316.72 1.21% K.社会服务业 --- --- L.传播与文化产业 --- --- M.综合类 7,486,761.93 1.72% 合计 213,157,892.49 49.11% 2、可转换债券投资 截止2001 年12 月31 日，基金持有的可转换债券市值为11,285,213.60 元，占基金资产净值的2.60% 3、国债及货币资金 截止2001 年12 月31 日，基金持有的国债市值及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为210,704,395.37 元，占基金资产净值的48.55%。 4、基金投资前十名股票明细 股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例 1.海正药业 34,875,810.24 8.04% 2.天通股份 34,100,847.00 7.86% 3.凯迪电力 15,072,416.00 3.47% 4.上风高科 11,585,921.10 2.67% 5.四环生物 9,457,523.70 2.18% 6.福建高速 9,315,708.48 2.15% 7.洪都航空 7,884,487.52 1.82% 8.广州控股 7,530,000.00 1.74% 9.钱江摩托 7,477,272.36 1.72% 10.民生银行 6,280,920.00 1.45% 5、附注 (1)基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。 (2)截止2001 年12 月31 日，基金不存在其他购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 (3)截止2001 年12 月31 日，基金资产中应收应付款项(不含当日证券清算往来款)合计为贷方余额1,148,039.97；与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。 (六)基金截止2001 年12 月31 日的股票投资情况 序号 股票代码 股票名称 持股数量 证券市值 市值占基金净值 1 600267 海正药业 2,258,796 34,875,810.24 8.04% 2 600330 天通股份 2,066,718 34,100,847.00 7.86% 3 000939 凯迪电力 1,138,400 15,072,416.00 3.47% 4 000967 上风高科 774,978 11,585,921.10 2.67% 5 000518 四环生物 557,966 9,457,523.70 2.18% 6 600033 福建高速 1,078,207 9,315,708.48 2.15% 7 600316 洪都航空 694,057 7,884,487.52 1.82% 8 600098 广州控股 500,000 7,530,000.00 1.74% 9 000913 钱江摩托 620,006 7,477,272.36 1.72% 10 600016 民生银行 438,000 6,280,920.00 1.45% 11 000962 东方钽业 324,438 5,774,996.40 1.33% 12 600767 运盛实业 599,922 5,255,316.72 1.21% 13 600879 火箭股份 328,504 4,582,630.80 1.06% 14 600835 上菱电器 340,000 4,284,000.00 0.99% 15 600739 辽宁成大 293,730 4,253,210.40 0.98% 16 600096 云天化 399,961 4,111,599.08 0.95% 17 600356 恒丰纸业 227,820 3,761,308.20 0.87% 18 600209 罗顿发展 301,100 3,748,695.00 0.86% 19 600790 轻纺城 563,811 3,738,066.93 0.86% 20 600378 天科股份 235,000 3,724,750.00 0.86% 21 600704 中大股份 339,955 3,423,346.85 0.79% 22 600548 深高速 429,618 3,050,287.80 0.70% 23 000619 海螺型材 130,000 3,031,600.00 0.70% 24 000617 石油济柴 211,440 2,845,982.40 0.66% 25 600418 江汽股份 212,400 2,841,912.00 0.65% 26 000816 江淮动力 285,774 2,491,949.28 0.57% 27 600028 中国石化 562,500 1,951,875.00 0.45% 28 000609 燕化高新 127,060 1,589,520.60 0.37% 29 000711 龙发股份 100,000 1,335,000.00 0.31% 30 600498 烽火通信 36,000 865,800.00 0.20% 31 600319 亚星化学 58,612 836,979.36 0.19% 32 000409 四通高科 71,895 716,074.20 0.16% 33 000488 晨鸣纸业 44,000 582,120.00 0.13% 34 000859 国风塑业 29,983 282,739.69 0.07% 35 600011 华能国际 18,899 238,505.38 0.05% 36 600520 三佳模具 21,000 142,800.00 0.03% 37 600379 宝光股份 42,000 115,920.00 0.03% (七)基金2001 年度新增股票明细 序号 股票代码 股票名称 一级申购 二级买入 其他 本期卖出 1 000518 四环生物 557,966 2 000619 海螺型材 130,000 3 000711 龙发股份 100,000 4 000816 江淮动力 585,774 300,000 5 000859 国风塑业 499,983 470,000 6 000913 钱江摩托 476,928 143,078 7 600011 华能国际 18,899 8 600016 民生银行 500,000 150,000 212,000 9 600028 中国石化 562,500 10 600033 福建高速 1,578,207 500,000 11 600096 云天化 399,961 12 600098 广州控股 500,000 13 600209 罗顿发展 301,100 14 600316 洪都航空 694,057 15 600319 亚星化学 600,000 541,388 16 600330 天通股份 2,568,832 781,406 1,283,520 17 600356 恒丰纸业 447,820 220,000 18 600378 天科股份 280,000 45,000 19 600379 宝光股份 42,000 20 600418 江汽股份 212,400 21 600498 烽火通信 36,000 22 600520 三佳模具 21,000 23 600548 深高速 429,618 24 600704 中大股份 339,955 25 600767 运盛实业 699,922 100,000 26 600790 轻纺城 563,811 27 600835 上菱电器 340,000 28 600879 火箭股份 328,504 (八)基金2001 年度剔除股票明细 序号 股票代码 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 000034 深信泰丰 71,900 71,900 2 000088 盐田港A 246,000 246,000 3 000151 中成股份 249,900 108,725 358,625 4 000400 许继电气 358,200 358,200 5 000506 东泰控股 200,000 200,000 6 000511 银基发展 120,200 120,200 7 000521 美菱电器 662,260 662,260 8 000582 北海新力 261,750 261,750 9 000590 紫光古汉 200,000 200,000 10 000612 焦作万方 400,000 400,000 11 000680 山推股份 354,880 354,880 12 000701 厦门信达 75,100 75,100 13 000723 天宇电气 170,000 170,000 14 000725 京东方A 120,637 120,637 15 000798 中水渔业 80,000 80,000 16 000858 五粮液 107,300 15,400 122,700 17 000868 安凯客车 500,000 500,000 18 000925 浙大海纳 182,691 182,691 19 000926 福星科技 975,247 975,247 20 000966 长源电力 237,500 237,500 21 000988 华工科技 30,000 30,000 22 000989 九芝堂 175,700 175,700 23 600006 东风汽车 200,000 200,000 24 600010 钢联股份 140,000 140,000 25 600019 宝钢股份 4,034,400 4,034,400 26 600037 歌华有线 18,000 18,000 27 600100 清华同方 179,150 179,150 28 600119 长江投资 161,001 161,001 29 600129 太级集团 130,000 130,000 30 600161 天坛生物 120,900 120,900 31 600170 上海建工 168,300 168,300 32 600188 兖州煤业 390,000 390,000 33 600198 大唐电信 161,600 161,600 34 600216 浙江医药 270,731 270,731 35 600217 秦岭水泥 50,000 50,000 36 600219 南山实业 53,000 53,000 37 600227 赤天化 104,200 104,200 38 600242 华龙集团 79,943 79,943 39 600248 秦丰农业 378,780 378,780 40 600263 路桥建设 100,000 100,000 41 600270 外运发展 34,000 34,000 42 600272 开开实业 314,200 314,200 43 600281 太化股份 65,000 65,000 44 600283 钱江水利 9,000 9,000 45 600288 大恒科技 306,254 306,254 46 600295 鄂尔多斯 104,768 104,768 47 600311 荣华实业 15,000 15,000 48 600321 国栋建设 23,000 23,000 49 600326 西藏天路 160,000 160,000 50 600333 长春燃气 80,000 80,000 51 600345 长江通信 13,000 13,000 52 600346 冰山橡塑 21,000 21,000 53 600360 华微电子 16,000 16,000 54 600361 北京华联 11,000 11,000 55 600363 联创光电 12,000 12,000 56 600367 红星发展 19,000 19,000 57 600369 长运股份 10,000 10,000 58 600372 昌河股份 374,939 374,939 59 600377 宁沪高速 33,000 33,000 60 600380 太太药业 43,000 43,000 61 600381 白唇鹿 7,000 7,000 62 600391 成发科技 19,000 19,000 63 600395 盘江股份 17,000 17,000 64 600419 新疆天宏 13,000 13,000 65 600422 昆明制药 60,000 60,000 66 600448 华纺股份 27,000 27,000 67 600468 特精股份 11,000 11,000 68 600506 香梨股份 36,000 36,000 69 600539 狮头股份 45,000 45,000 70 600550 天威保变 39,000 39,000 71 600567 山鹰纸业 24,000 24,000 72 600588 用友软件 14,000 14,000 73 600596 新安股份 56,000 56,000 74 600642 申能股份 545,660 545,660 75 600649 原水股份 400,000 400,000 76 600717 天津港 150,000 150,000 77 600718 东软股份 199,986 199,986 78 600728 新太科技 246,400 246,400 79 600775 南京熊猫 408,283 408,283 80 600776 东方通信 264,000 264,000 81 600806 昆明机床 250,000 250,000 82 600820 隧道股份 930,005 930,005 六、持有人结构及前十名持有人 1、基金持有人结构: 持有份额(基金单位) 比例 发起人持有份额 250万 0.50% 南方基金管理有限公司 250万 0.50% 社会公众持有份额 49,750万 99.50% 总计: 50,000万 100.00% 2、前十名持有人情况(截止于2001 年12 月31 日): 持有人名称 持有份额(基金单位) 比例 1、中国人寿保险公司 32,621,584 6.52% 2、平安保险公司 32,280,315 6.46% 3、新华人寿保险公司 16,600,398 3.32% 4、冶金物贸公司 3,245,419 0.65% 5、南方基金管理有限公司 2,500,000 0.50% 6、华宝信托公司 1,500,000 0.30% 7、正红贸易公司 1,500,000 0.30% 8、赵世亮 1,373,401 0.28% 9、刘君侠 1,366,879 0.27% 10、新疆特变 1,100,000 0.22% 七、重要事项揭示 1、本基金管理人及托管人在本报告期内没有发生重大诉讼事项 2、本基金聘请的会计师事务所没有发生变更 3、基金管理人、托管人办公地址没有发生变更 4、本年度基金的投资组合策略没有重大改变 5、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何处罚 6、本基金租用专用交易席位事宜的情况 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29 号)的有关规定要求及本基金管理人于1998 年10月30 日公告的选择券商的标准，本基金管理人择定从以下三家证券经营机构租用基金交易专用席位:大连证券有限公司、海通证券有限公司、南方证券有限公司。 本报告期内，各席位券商股票、国债及回购交易和佣金情况如下: (1)股票交易情况与佣金情况: 券商 股票成交量 占成交总量比例 应付佣金 占佣金总量比例 大连证券 103,177,421.88 14.25% 80,707.64 14.30% 海通证券 563,443,264.10 77.80% 446,539.32 79.12% 南方证券 57,585,749.78 7.95% 37,136.97 6.58% (2)国债及回购交易情况: 券商 国债成交量 占成交总量比例 回购成交量 占成交总量比例 大连证券 39,439,370.60 11.41% 250,300,000.00 13.30% 海通证券 134,748,220.70 38.97% 794,900,000.00 42.24% 南方证券 171,574,918.00 49.62% 836,700,000.00 44.46% 八、备查文件目录 1、《关于金元证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2000]46号) 2、《金元证券投资基金基金契约》 3、《金元证券投资基金托管协议》 4、审计报告(信德深财审报字(2002)第19 号)、财务报告及附注原件 5、南方基金管理公司营业执照及公司章程及基金管理人业务资格批件 6、本年度内在中国证监会指定披露公司信息报刊上披露的信息公告原文 7、金元证券投资基金2001 年年报原文 查阅地点:深圳市深南大道4009 号投资大厦7 楼 网址:http://www. southernfund.com 南方基金管理有限公司 二零零二年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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