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| 华富强化回报债券(164105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 154308 | ||||||||
| 基金代码 | 164105 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富强化回报债券型证券投资基金2011年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2012年3月30日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富强化回报债券型证券投资基金 基金简称 华富强化回报债券（场内简称：华富强债） 基金主代码 164105 交易代码 164105 基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满三年后，转为上市开放式基金（LOF） 基金合同生效日 2010年9月8日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,999,206,694.42份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年10月11日 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研判各类固定收益类资产以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、要约收购类股票等非固定收益类资产投资的预期收益和预期风险，以确定各类金融资产的配置比例。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 满志弘 尹东 联系电话 021-68886996 010-67595003 电子邮箱 manzh@hffund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-8001 010-67595096 传真 021-68887997 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年9月8日-2010年12月31日 本期已实现收益 -48,317,877.53 6,226,062.91 本期利润 -50,215,011.12 -5,660,598.40 加权平均基金份额本期利润 -0.0251 -0.0028 本期基金份额净值增长率 -2.51% -0.30% 3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0279 -0.0028 期末基金资产净值 1,943,331,084.90 1,993,546,096.02 期末基金份额净值 0.972 0.997 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的"期末"均指报告期最后一日，即12月31日。 4）本基金合同于2010年9月8日生效，上年度可比报告期间为2010年9月8日至2010年12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.96% 0.27% 4.47% 0.14% -0.51% 0.13% 过去六个月 -2.02% 0.29% 4.50% 0.14% -6.52% 0.15% 过去一年 -2.51% 0.25% 5.88% 0.14% -8.39% 0.11% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 -2.80% 0.23% 3.43% 0.14% -6.23% 0.09% 注：业绩比较基准收益率＝中证全债指数，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%。本基金还可以参与新股申购、股票增发和要约收购类股票投资，并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。本基金投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%。在封闭期结束后，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2010年9月8日到2011年3月8日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011年 - - - - 2010年 - - - - 合计 - - - - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，公司股东为华安证券有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止2011年12月31日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金和华富中小板指数增强型证券投资基金十只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张钫 华富强化回报债券基金基金经理 2011年4月26日 - 九年 上海社会科学院金融学硕士、研究生学历，历任上海远东资信评估有限公司研究员、房地产评级部经理、集团与证券评级部副经理，新华财经有限公司资信评级部高级经理，2009年5月加入华富基金管理有限公司，任债券研究员、华富强化回报债券基金基金助理。 曾刚 华富强化回报债券基金基金经理、华富收益增强债券基金基金经理、公司固定收益部总监 2010年9月8日 2011年11月1日 十一年 中国科技大学学士、清华大学工商管理硕士、研究生学历，历任红塔证券自营业务总部投资经理、汉唐证券债券业务总部投资经理、华宝兴业基金研究部研究员、上海电气财务公司资产管理部经理助理，负责固定收益投资。 注：曾刚的任职日期为该基金成立之日，离任日期为中国证券业协会作出注销决定之日，张钫的任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华富强化回报和华富收益增强的基金合同，华富强化回报和华富收益增强都属于债券型基金， 2011年，华富强化回报和华富收益增强A、华富收益增强B的净值增长率分别为-2.51%与-9.51%、-9.87%。两只基金的差异主要由资产配置和行业配置的差异造成。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年，经济增长减速但前期仍保持惯性，通胀处于高位，拐点比预期滞后。货币政策延续紧缩基调，流动性退潮带来的边际效应明显。进入三季度末，经济颓势显现，各行业快速去库存，通胀预期明显减弱，货币政策并未紧跟进行调整。10月，我国金融机构外汇占款出现自2008年1月以来首次单月净减少，人民币升值预期分化，在此情况下，央行于11月30日首次下调存款准备金率，货币政策转向微调阶段。 2011年，市场在经济下行的必然性和通胀预期的分化中波动。全年来看，权益类品种持续下跌，利率类和高等级信用产品走出了先抑后扬的行情，中低等级信用债的收益率达到历史高位。2011年是信用利差分化的一年，过去被持续压缩的信用利差迅速反弹，中低等级的信用债被投资者要求更高的溢价补偿。 本基金全年净值增长为负，在复杂的市场环境下，管理人未能做出有效的策略反应。至年末，本基金减持了大部分权益类产品，重心回归信用债投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本基金份额净值为0.972元，累计份额净值为0.972元；本报告期份额净值增长率为-2.51%，同期业绩比较基准收益率为5.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中期来看，经济结构调整将是缓慢的过程，可以看到，企业发展将从量的增长转向质的增长，整体毛利率缓步下降，股东预期回报被动降低。当前，经济处于探底过程中，政策的微调效应，需要累积到一定程度，才会对经济回暖产生正面影响。全社会利率水平仍将持续下降，缓解经济环境恶化的冲击。 在上述背景下，本基金继续看好债市的表现。 信用债市场有望加快发展，信用分化仍将持续。随着地方债务再融资风险的降低，流动性改善带来风险偏好的上升，本基金看好城投债的表现，尤其是信用质地良好的低估品种。产业债的投资，需要加强信用质地评判，防范经济下行过程中违约风险的加大。 本基金将在较低风险程度下，认真研究各个潜在投资领域的机会，稳健地做好配置策略，积极而不激进，均衡投资，以三年封闭期的综合收益率较高为重要目标，力争为基金持有人获取合理的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期出现亏损，按照《证券投资基金运作管理办法》和《 华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审(2012)6-29号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富强化回报债券型证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的华富强化回报债券型证券投资基金（以下简称"华富强化回报基金"）财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表，2011年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表是华富强化回报基金的基金管理人华富基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了华富强化回报基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 曹小勤 李勤 会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼 审计报告日期 2012年3月20日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华富强化回报债券型证券投资基金 报告截止日： 2011年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 资 产： 银行存款 19,390,381.85 5,331,248.42 结算备付金 44,553,214.93 35,060,952.27 存出保证金 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 3,109,364,066.98 1,656,124,120.29 其中：股票投资 38,409,828.82 157,152,766.39 基金投资 - - 债券投资 3,070,954,238.16 1,498,971,353.90 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 347,291,200.94 应收证券清算款 24,327,569.30 1,323,813.35 应收利息 63,891,029.19 9,682,179.49 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,261,776,262.25 2,055,063,514.76 负债和所有者权益 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,315,000,000.00 60,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 984,444.08 1,015,824.59 应付托管费 328,148.03 338,608.21 应付销售服务费 - - 应付交易费用 57,290.12 22,985.94 应交税费 - - 应付利息 156,895.12 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,918,400.00 140,000.00 负债合计 1,318,445,177.35 61,517,418.74 所有者权益： 实收基金 1,999,206,694.42 1,999,206,694.42 未分配利润 -55,875,609.52 -5,660,598.40 所有者权益合计 1,943,331,084.90 1,993,546,096.02 负债和所有者权益总计 3,261,776,262.25 2,055,063,514.76 注：本报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.972元，基金份额总额1,999,206,694.42份。本基金合同于2010年9月8日生效，上年度可比报告期间为2010年9月8日至2010年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：华富强化回报债券型证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年9月8日至2010年12月31日 一、收入 -18,619,373.03 -136,638.99 1.利息收入 83,804,408.76 13,213,094.11 其中：存款利息收入 783,977.68 599,924.45 债券利息收入 82,322,296.39 6,541,238.24 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 698,134.69 6,071,931.42 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） -100,556,648.20 -1,465,362.37 其中：股票投资收益 -47,013,541.42 -348,274.34 基金投资收益 - - 债券投资收益 -55,502,658.96 -1,117,088.03 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,959,552.18 - 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -1,897,133.59 -11,886,661.31 4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 30,000.00 2,290.58 减：二、费用 31,595,638.09 5,523,959.41 1．管理人报酬 11,754,084.53 3,745,933.22 2．托管费 3,918,028.15 1,248,644.41 3．销售服务费 - - 4．交易费用 381,531.81 44,627.68 5．利息支出 14,975,218.56 280,524.67 其中：卖出回购金融资产支出 14,975,218.56 280,524.67 6．其他费用 566,775.04 204,229.43 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -50,215,011.12 -5,660,598.40 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -50,215,011.12 -5,660,598.40 注：本基金合同于2010年9月8日生效，上年度可比报告期间为2010年9月8日至2010年12月31日。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富强化回报债券型证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,999,206,694.42 -5,660,598.40 1,993,546,096.02 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -50,215,011.12 -50,215,011.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,999,206,694.42 -55,875,609.52 1,943,331,084.90 项目 上年度可比期间 2010年9月8日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,999,206,694.42 - 1,999,206,694.42 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -5,660,598.40 -5,660,598.40 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,999,206,694.42 -5,660,598.40 1,993,546,096.02 注：本基金合同于2010年9月8日生效，上年度可比报告期间为2010年9月8日至2010年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华富强化回报债券型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》发起，经中国证监会2010年7月23日证监许可【2010】989文核准募集设立。本基金于2010年9月1日起向全社会公开募集，并于当日顺利结束基金募集。经天健正信会计师事务所验资并出具天健正信验（2010）综020119号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额1,998,972,737.11元；募集资金的银行存款利息233,957.31元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集1,999,206,694.42份基金单位。 本基金为创新型封闭式，本基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满三年后，转为上市开放式基金（LOF）。基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2010年9月8日生效，该日的基金份额为1,999,206,694.42份基金单位。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 7.4.5差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下： 7.4.6.1以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 7.4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。 7.4.6.3对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税； 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。（注：自2005年6月13日起，基金从上市公司取得的股息红利所得减按50.00％计算应纳税所得额。） 7.4.6.4基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由现行的3‰调整为1‰。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。 7.4.6.5基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券有限责任公司（"华安证券"） 基金管理人的股东、代销机构 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年9月8日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 11,754,084.53 3,745,933.22 其中：支付销售机构的客户维护费 650,586.48 244,539.44 注：基金管理费按前一日基金资产净值0.6%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年9月8日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,918,028.15 1,248,644.41 注：基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内与上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内与上年度可比期间本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 华安证券有限责任公司 67,891,737.67 3.40% 67,891,737.67 3.40% 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年9月8日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 19,390,381.85 177,159.85 5,331,248.42 491,873.51 注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（ 2011年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601555 东吴证券 2011年12月6日 2012年3月12日 新股流通受限 6.50 6.57 759,728 4,938,232.00 4,991,412.96 - 601336 新华保险 2011年12月9日 2012年3月16日 新股流通受限 23.25 27.87 162,641 3,781,403.25 4,532,804.67 - 7.4.10.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 122787 11赣铁债 2011年10月11日 2012年1月9日 分销债券未上市 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 - 122115 11华锐01 2011年12月29日 2012年1月18日 分销债券未上市 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币1,315,000,000.00元,其中2012年1月4日到期770,000,000.00元，1月5日到期300,000,000.00元，1月6日到期245,000,000.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据"财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会〔2010〕25号）"（以下简称"通知"）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下： 类别 2011年12月31日公允价值 2010年12月31日公允价值 第一层次 2,048,160,849.35 643,587,823.90 第二层次 1,061,203,217.63 1,012,536,296.39 第三层次 - - 合计 3,109,364,066.98 1,656,124,120.29 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 38,409,828.82 1.18 其中：股票 38,409,828.82 1.18 2 固定收益投资 3,070,954,238.16 94.15 其中：债券 3,070,954,238.16 94.15 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 63,943,596.78 1.96 6 其他各项资产 88,468,598.49 2.71 7 合计 3,261,776,262.25 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见8.9.3 其他各项资产构成。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 3,768,526.00 0.19 B 采掘业 - - C 制造业 4,229,085.19 0.22 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,974,357.00 0.10 C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 2,254,728.19 0.12 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 20,888,000.00 1.07 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 9,524,217.63 0.49 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 38,409,828.82 1.98 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601006 大秦铁路 2,800,000 20,888,000.00 1.07 2 601555 东吴证券 759,728 4,991,412.96 0.26 3 601336 新华保险 162,641 4,532,804.67 0.23 4 601118 海南橡胶 554,195 3,768,526.00 0.19 5 600078 澄星股份 284,900 1,974,357.00 0.10 6 601126 四方股份 86,344 1,379,777.12 0.07 7 002531 天顺风能 65,149 874,951.07 0.05 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002540 亚太科技 24,400,000.00 1.22 2 300165 天瑞仪器 24,050,000.00 1.21 3 300161 华中数控 23,400,000.00 1.17 4 600886 国投电力 8,647,240.00 0.43 5 601519 大智慧 5,908,088.80 0.30 6 601555 东吴证券 4,938,232.00 0.25 7 601336 新华保险 3,781,403.25 0.19 8 600078 澄星股份 2,997,148.00 0.15 9 601908 京运通 1,017,324.00 0.05 10 601886 江河幕墙 516,720.00 0.03 注：本表列示"买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002531 天顺风能 38,107,866.79 1.91 2 300157 恒泰艾普 32,753,669.79 1.64 3 300161 华中数控 22,908,038.80 1.15 4 002521 齐峰股份 18,146,060.84 0.91 5 300165 天瑞仪器 15,462,583.40 0.78 6 002540 亚太科技 14,618,719.89 0.73 7 600886 国投电力 7,810,367.50 0.39 8 600642 申能股份 4,594,351.04 0.23 9 601890 亚星锚链 4,503,692.36 0.23 10 601519 大智慧 3,716,231.32 0.19 11 601933 永辉超市 3,470,966.08 0.17 12 601006 大秦铁路 862,800.00 0.04 13 601908 京运通 623,380.97 0.03 14 601886 江河幕墙 448,738.50 0.02 15 300142 沃森生物 54,400.00 0.00 16 002498 汉缆股份 36,380.00 0.00 注：本表列示 "卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 99,656,156.05 卖出股票收入（成交）总额 168,118,247.28 注：本表列示"买入股票成本（成交）总额"及"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 216,461,000.00 11.14 其中：政策性金融债 216,461,000.00 11.14 4 企业债券 2,450,974,893.80 126.12 5 企业短期融资券 280,310,000.00 14.42 6 中期票据 - - 7 可转债 123,208,344.36 6.34 8 其他 - - 9 合计 3,070,954,238.16 158.03 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 126011 08石化债 1,156,800 106,807,344.00 5.50 2 122846 11渝富债 900,000 88,650,000.00 4.56 3 110411 11农发11 800,000 83,984,000.00 4.32 4 122092 11大秦01 820,020 82,969,623.60 4.27 5 110015 石化转债 810,000 81,413,100.00 4.19 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 24,327,569.30 3 应收股利 - 4 应收利息 63,891,029.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 88,468,598.49 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110015 石化转债 81,413,100.00 4.19 2 113001 中行转债 18,916,000.00 0.97 3 110078 澄星转债 3,462,300.50 0.18 4 125887 中鼎转债 472,291.26 0.02 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601555 东吴证券 4,991,412.96 0.26 新股锁定 2 601336 新华保险 4,532,804.67 0.23 新股锁定 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,271 611,191.29 1,733,028,532.51 86.69% 266,178,161.91 13.31% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国出口信用保险公司 165,466,710.00 15.36% 2 泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品 98,000,000.00 9.10% 3 国联证券股份有限公司 57,172,558.00 5.31% 4 全国社保基金八零三组合 40,861,802.00 3.79% 5 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 37,569,900.00 3.49% 6 华安证券有限责任公司 32,244,795.00 2.99% 7 中意人寿保险有限公司 28,138,449.00 2.61% 8 中意人寿保险有限公司－投连－稳健型 27,087,861.00 2.51% 9 中银保险有限公司 25,461,816.00 2.36% 10 中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户 23,532,346.00 2.18% 注：本表所列的持有份额为持有人持有的本基金可在深圳证券交易所上市交易部分的份额。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - - §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年9月8日 ）基金份额总额 1,999,206,694.42 本报告期期初基金份额总额 1,999,206,694.42 本报告期基金总申购份额 - 减: 本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,999,206,694.42 注:本基金合同生效后三年内封闭运作,在交易所上市交易,基金合同生效满三年后，转为上市开放式基金（LOF）。本基金本期仍处于封闭运作期间,无申购赎回发生额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，季雷先生不再担任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，韩玮先生不再担任华富中证100指数证券投资基金基金经理的职务。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘张钫先生为华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘胡伟先生为华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，曾刚先生不再担任华富强化回报债券型证券投资基金基金经理的职务。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，曾刚先生不再担任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理的职务。 7、本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知，聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 经公司董事会审议通过，同意将本基金的审计机构由天健正信会计师事务所变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），本基金本年度支付给审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为10万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通合伙）从2012年起为本公司提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国联证券 2 168,118,247.28 100.00% 137,572.87 100.00% - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国联证券 2,253,277,431.11 100.00% 98,700,200,000.00 100.00% - - 注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。 2）债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。 3）本报告期本基金交易单元没有发生变化。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 1、2011年10月28日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（"本行"）董事会（"董事会"）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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