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| 中银理财14天债券B(380002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1540974 | ||||||||
| 基金代码 | 380002 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-05-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银理财14天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 二〇一九年五月 中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 重要提示 本基金经 2012 年 9 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1175 号文核准募 集，基金合同于 2012 年 9 月 24 日正式生效。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、 流动性风险、本基金的特定风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等。本基金是短 期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益较为稳定的品种。预期风 险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。投资者应充分考虑自 身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决 策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监会 核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2019 年 3 月 23 日，有关财务数据和净值表现截止 日为 2018 年 12 月 31 日。本基金托管人中国工商银行股份有限公司已复核了本次更新的招 募说明书。 中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 一、 基金合同生效日 2012 年 9 月 24 日 二、 基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼 法定代表人：章砚 设立日期：2004 年 8 月 12 日 电话：（021）38834999 联系人：高爽秋 注册资本：1 亿元人民币 股权结构： 股 东 出资额 占注册资本的比例 中国银行股份有限公司 人民币 8350 万元 83.5％ 贝莱德投资管理（英国）有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元 16.5% （二）主要人员情况 1.董事会成员 章砚（ZHANG Yan）女士，董事长。国籍：中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公 共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场 部主管、助理总经理、总监，总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。 李道滨（LI Daobin）先生，董事。国籍：中国。清华大学法学博士。中银基金管理有 限公司执行总裁。2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副总 监、总监、总经理助理和公司副总经理。 韩温（HAN Wen）先生，董事。国籍：中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中 国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理，通州支行 副行长，海淀支行副行长，上地支行副行长（主持工作）、行长，丰台支行行长等职。 王卫东（Wang Weidong）先生，董事。国籍：中国。清华大学-香港中文大学MBA，北 京大学学士。现任中国银行总行投资银行与资产管理部副总经理。历任中国银行总行资金部中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 交易员，中国银行香港分行投资经理，中国银行总行金融市场总部高级交易员、主管，中国 银行总行投资银行与资产管理部主管，中国银行上海分行金融市场部总经理等职。 曾仲诚（Paul Tsang）先生，董事。国籍：中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、 董事总经理，负责领导亚太区的风险管理工作，同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾 先生于2015年6月加入贝莱德。此前，他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监，以及其 亚太区执行委员会成员，带领独立的风险管理团队，专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围 的市场、信贷及营运风险，包括机构销售及交易（股票及固定收益）、资本市场、投资银行、 投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年，并曾于瑞 银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理 客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位，以及宾夕法尼亚大学沃 顿商学院工商管理硕士学位。 赵欣舸（ZHAO Xinge）先生，独立董事。国籍：中国。美国西北大学经济学博士。曾 在美国威廉与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协会） 等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融MBA 主任，并在华宝信托担任独立董事。 杜惠芬（DU Huifen）女士，独立董事。国籍：中国。山西财经大学经济学学士，美国 俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，中央财经大 学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授，兼任新时代信托股份有限公司独立董事。 曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院（筹） 教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。 付磊（Fu Lei）先生，独立董事。国籍：中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首 都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审 计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师 协会学术委员，江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限公司独立 董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事等职。 2.监事 卢井泉（LU Jingquan）先生，监事，国籍：中国。南京政治学院法学硕士。历任空军 指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事 会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。 赵蓓青（ZHAO Beiqing）女士，职工监事，国籍：中国，研究生学历。历任辽宁省证中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交 易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。 3.管理层成员 李道滨（LI Daobin）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。 欧阳向军（Jason X. OUYANG）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会-沃顿 商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商 学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。曾在 加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金 融工作多年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、融通基金 管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲 师。 张家文（ZHANG Jiawen）先生，副执行总裁。国籍：中国。西安交通大学工商管理硕 士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区 支行行长、苏州分行副行长、党委委员。 陈军（CHEN Jun）先生，副执行总裁。国籍：中国。上海交通大学工商管理硕士、美 国伊利诺伊大学金融学硕士。2004 年加入中银基金管理有限公司，历任基金经理、权益投 资部总经理、助理执行总裁。 王圣明（WANG Shengming）先生，副执行总裁。国籍：中国。北京师范大学教育管理 学院硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副总经理。 4.基金经理 王妍（WANG Yan）女士，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），管理学学士。 曾任南京银行金融市场部债券交易员。2011年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金经理 助理。2012年9月至今任中银理财14天债券基金基金经理，2012年10月至2016年7月任中银理 财60天债券基金基金经理，2013年1月至今任中银理财30天债券基金基金经理,2013年12月至 今任中银中高等级债券基金基金经理，2016年2月至2018年2月任中银瑞利基金基金经理， 2016年3月至2018年2月任中银珍利基金基金经理，2016年4月至2018年2月任中银裕利基金基 金经理，2016年7月至今任中银季季红基金基金经理，2017年7月至今任中银丰实基金基金经 理，2017年11月至今任中银丰进基金基金经理，2017年12月至今任中银利享基金基金经理， 2018年2月至今任中银智享基金基金经理。具有14年证券从业年限。具备银行、基金和银行 间债券市场交易员从业资格。 中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 索丽娜（SUO Lina）女士，管理学博士。曾任中国银行司库投资经理。2017年加入中 银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、固定收益基金经理助理。2019年2月至今任中 银理财7天债券基金基金经理，2019年2月至今任中银理财14天债券基金基金经理，2019年2 月至今任中银理财30天债券基金基金经理，2019年2月至今任中银理财90天债券基金基金经 理。具有8年证券从业年限。具备基金从业资格。曾任基金经理： 吴旅忠（WU Lvzhong）先生，2016年3月至2018年10月担任本基金基金经理。 5.投资决策委员会成员的姓名及职务 主席：李道滨（执行总裁） 成员：陈军（副执行总裁）、奚鹏洲（固定收益投资部总经理）、李建（权益投资部总经 理）、张发余（研究部总经理）、方明（专户理财部副总经理）、李丽洋（财富管理部副总经 理） 列席成员：欧阳向军（督察长） 6.上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、 基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间：1984 年 1 月 1 日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2018 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 212 人，平均年龄 33 岁， 95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职 称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职 责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托 管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产 品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、 企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月，中 国工商银行共托管证券投资基金 874 只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚 洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、 《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最 多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 四、 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼 法定代表人：章砚 电话：（021）38834999 传真：（021）68872488 1）中银基金管理有限公司直销柜台 地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：周虹 2）中银基金管理有限公司电子直销平台 本公司电子直销平台包括： 中银基金官方网站（www.bocim.com） 中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注） 中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装） 客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：张磊 2、其他销售机构 1）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人： 陈四清 客户服务电话： 95566 网址： www.boc.cn 联系人： 陈洪源 2）中国工商银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人： 易会满 客户服务中心电话：95588 联系人：王佺 银行网站： www.icbc.com.cn 3）申万宏源证券有限公司 注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人： 李梅 联系人：黄莹 客服电话： 95523 公司网站： www.swhysc.com 4）中国国际金融股份有限公司 地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人： 丁学东 中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系人：罗春蓉 肖婷 联系电话： 010-65051166 网址： www.cicc.com.cn 5）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：王之光 客户服务电话：4008219031 联系人：宁博宇 网址：www.lufunds.com 6）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人：其实 客户服务电话：95021/4001818188 联系人：唐湘怡 网址：http.//fund.eastmoney.com/ 7）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人：杨文斌 客户服务电话：4007009665 联系人：王诗玙 网址：www.ehowbuy.com 8）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室 法定代表人：肖雯 客户服务电话：020-89629066 联系人：邱湘湘 中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 网址：www.yingmi.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并及时公 告。 （二）注册登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址： 北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址： 北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人： 周明 电话： （010）59378835 传真： （010）59378907 联系人： 任瑞新 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 经办律师：吕红、安冬 联系人：吕红 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话： 010-58153000 传真： 010-85188298 联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、许培菁 五、 基金的名称 中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 中银理财 14 天债券型证券投资基金 六、 基金的类型 债券型证券投资基金（短期理财） 七、 基金的投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持 有人谋求资产的稳定增值。 八、 基金的投资方向 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年） 的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券（国 债、金融债、公司债、企业债、次级债等）、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含 一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券、超级短期融 资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 九、 基金的投资策略 （一）投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在 134 天以内， 在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 （1）债券类属资产配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整 后的收益率水平或盈利能力，通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变 化，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例，确定最能符合本基金风险收益特 征的资产组合。 （2）固定收益类品种投资策略 1）资产配置策略 每个运作期初，本基金首先对回购利率与短债收益率、存款利率进行比较，并在对运作 期资金面进行判断的基础上，判断是否存在利差套利空间，以确定是否进行杠杆操作；其次 对各类货币市场工具在运作期内的持有期收益进行比较，确定优先配置的资产类别，并结合中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 各类货币市场工具的市场容量，确定配置比例。 2）银行定期存款及大额存单投资策略 运作期初，本基金在向交易对手银行进行询价的基础上，选取利率报价较高的几家银行 进行存款投资，注重分散投资，降低交易对手风险。 3）短期信用类债券策略 本基金对于市场公开发行的所有短期融资券、中期票据等信用债券采取自上而下与自下 而上相结合的投资策略。根据内部的信用分析方法对可选债券品种进行筛选过滤，通过自上 而下地考察宏观经济环境、国家产业发展政策、行业发展状况和趋势、监管环境、公司背景、 竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素，给予不同因素不同权 重，采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和信用评级，只有内部评级为投资级的信用 类债券方可纳入备选品种池供投资选择。根据各短期信用债的到期收益率、剩余期限与运作 周期的匹配程度，挑选适当的短期债券进行配置。 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主 要受宏观经济政策环境的影响，信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利 差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。因此，信用债的投资策略可细分为基于信用利 差曲线变化的投资策略、基于信用债个券信用变化的投资策略。 4）息差策略 当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购并将融入的资金投资于信用债券， 从而获取债券收益率超出回购资金成本（即回购率）的套利价值。 5）资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资 产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提 前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证 券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选 择风险调整后收益较高的品种进行投资。 （二）投资决策依据、机制和程序 1、投资决策依据 （1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； （2）国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响； （3）企业信用评级； 中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （4）国家货币政策及债券市场政策； （5）商业银行的信贷扩张。 2、投资决策机制 本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资 和研究职能整合，设立了投资研究部，策略分析师、固定收益分析师、数量分析师和基金经 理，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究的关键环节，群策群力，为基金份额持有人谋取 中长期稳定的较高投资回报。 3、投资决策程序 本基金具体的投资决策机制与流程为： （1）宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向，提 交策略报告。 （2）债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分 析报告。 （3）信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。 （4）数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。 （5）在分析研究报告的基础上，基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审 议。 （6）投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。 （7）如审议通过，基金经理在考虑资产配置的情况下，挑选合适的债券品种，灵活采 取各种策略，构建投资组合。 （8）集中交易室执行交易指令。 十、 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的 存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金 可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需经基金份额持有人大会审 议。 中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 十一、 风险收益特征 本基金是短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益较为稳定 的品种。预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。 十二、 投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 7,410,023,036.50 59.48 其中：债券 7,039,023,036.50 56.50 资产支持证券 371,000,000.00 2.98 2 买入返售金融资产 1,463,278,899.91 11.75 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,406,769,515.14 19.32 4 其他资产 1,177,472,531.70 9.45 5 合计 12,457,543,983.25 100.00 （二）报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 10.05 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,354,226,688.65 12.21 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 （三）基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 104 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 128 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过134天。本 基金本报告期内未出现超出合同约定的情况。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（％） 1 30天以内 31.73 12.21 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天（含）—60天 10.16 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天（含）—90天 31.96 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天（含）—120天 1.44 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 36.78 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 112.08 12.21 （四）报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。 （五）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 591,241,770.05 5.33 其中：政策性金融债 591,241,770.05 5.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,447,781,266.45 58.14 8 其他 - - 9 合计 7,039,023,036.50 63.47 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券 30,000,000.00 0.27 （六）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111816373 18 上海银行 CD373 5,000,000 499,555,956.83 4.50 2 111871189 18 张家港农 村商业银行 CD056 5,000,000 496,838,940.90 4.48 3 111805191 18 建设银行 CD191 4,000,000 394,362,231.02 3.56 4 111821361 18 渤海银行 CD361 3,000,000 298,349,293.53 2.69 5 111871688 18 青岛农商 行 CD107 3,000,000 297,928,671.10 2.69 6 111809416 18 浦发银行 CD416 3,000,000 297,682,186.38 2.68 7 111807075 18 招商银行 CD075 3,000,000 297,604,294.76 2.68 8 111807137 18 招商银行 CD137 3,000,000 294,127,278.86 2.65 9 111889876 18 成都农商 银行 CD031 3,000,000 293,160,469.67 2.64 10 111889953 18 盛京银行 CD519 3,000,000 293,104,806.05 2.64 （七）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 报告期内偏离度的最高值 0.1693% 报告期内偏离度的最低值 -0.0184% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0860% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到0.50%。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 139369 万科 33A1 530,000 53,000,000.00 0.48 2 139216 龙腾优 09 500,000 50,000,000.00 0.45 3 LG06AX 龙光 06A 490,000 49,000,000.00 0.44 4 139284 联易融 08 480,000 48,000,000.00 0.43 5 156176 金地 05A 350,000 35,000,000.00 0.32 6 139282 龙光 05A 300,000 30,000,000.00 0.27 7 139303 万科 30A1 300,000 30,000,000.00 0.27 8 139256 恒融二 6B 260,000 26,000,000.00 0.23 9 156242 18 裕源 01 250,000 25,000,000.00 0.23 10 139254 万科 28A1 150,000 15,000,000.00 0.14 （九）投资组合报告附注 9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 9.2 中国银行保险监督管理委员会、央行针对上海银行、建设银行、渤海银行、青岛农商行、 浦发银行、招商银行的违规行为进行了行政处罚。基金管理人通过对该发行人进一步了解分 析后，认为该处分不会对相关证券的投资价值构成实质性影响。报告期内，本基金投资的前 十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情况。 9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,149,732,374.38 3 应收利息 27,740,157.32 4 应收申购款 - 中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,177,472,531.70 9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十三、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 中银理财 14 天债券 A： 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2012 年 9 月 24 日 （基金合同生效 日）至 2012 年 12 月 31 日 0.9527% 0.0024% 0.3713% 0.0000% 0.5814% 0.0024% 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 4.4837% 0.0068% 1.3688% 0.0000% 3.1149% 0.0068% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 5.0340% 0.0057% 1.3688% 0.0000% 3.6652% 0.0057% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 4.0486% 0.0077% 1.3688% 0.0000% 2.6798% 0.0077% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2.6161% 0.0024% 1.3725% 0.0000% 1.2436% 0.0024% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 3.0000% 0.0032% 1.3688% 0.0000% 1.6312% 0.0032% 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 4.0272% 0.0015% 1.3688% 0.0000% 2.6584% 0.0015% 自基金合同生效 起至 2018 年 12 月 31 日 27.0646 % 0.0053% 8.5875% 0.0000% 18.4771 % 0.0053% 注：本基金每个运作期期末例行收益结转（如遇节假日顺延）。 中银理财 14 天债券 B： 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2012 年 9 月 24 日 （基金合同生效 1.0317% 0.0024% 0.3713% 0.0000% 0.6604% 0.0024% 中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 日）至 2012 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 4.7878% 0.0068% 1.3688% 0.0000% 3.4190% 0.0068% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 5.3504% 0.0057% 1.3688% 0.0000% 3.9816% 0.0057% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 4.3512% 0.0077% 1.3688% 0.0000% 2.9824% 0.0077% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2.9142% 0.0024% 1.3725% 0.0000% 1.5417% 0.0024% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 3.8488% 0.0034% 1.3688% 0.0000% 2.4800% 0.0034 % 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 4.3287% 0.0015% 1.3688% 0.0000% 2.9599% 0.0015 % 自基金合同生效 起至 2018 年 12 月 31 日 29.3963% 0.0053% 8.5875% 0.0000% 20.8088% 0.0053 % 注：本基金每个运作期期末例行收益结转（如遇节假日顺延）。 十四、 基金费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 1）基金管理人的管理费； 2）基金托管人的托管费； 3）基金的销售服务费； 4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6）基金份额持有人大会费用； 7）基金的证券交易费用； 8）基金的银行汇划费用； 9）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.27 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。 2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.08%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 3）基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份 额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 A 类条件的开放日后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。 本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金 份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起适用 B 类基金份额持有人的费率。 各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付 指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中划出，经登记机构或基 金管理人分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期 顺延。 上述“1、基金费用的种类中第 4）－9）项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3）基金合同生效前的相关费用； 4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （二）与基金销售有关的费用 本基金不收取申购费用和赎回费用。 （三）其他费用 本基金其他费用根据相关法律法规执行。 十五、 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法 律法规的要求，结合本基金运作的实际情况，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更 新的内容如下： （一） 在“重要提示”部分，对本更新招募说明书所载内容截止日和有关财务数据和 净值表现截止日进行了更新； （二） 在“基金管理人”部分，对基金管理人信息进行了更新； （三） 在“基金托管人”部分，对基金托管人信息进行了更新； （四） 在“相关服务机构部分”，对基金份额发售机构的相关信息进行了更新； （五） 在“投资组合报告”部分，根据《信息披露内容与格式准则第 5 号》及《基金 合同》，披露了本基金最近一期投资组合报告的内容； （六） 在“基金的业绩”部分，披露了基金自合同生效以来的投资业绩； （七） 在“其他应披露事项”部分，列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露事 项。 中银基金管理有限公司 中银理财 14 天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 2019 年 5 月 8 日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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