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人保纯债一年定开债券C(005716) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1540190 | ||||||||
基金代码 | 005716 | ||||||||
公告日期 | 2019-05-07 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:中国人保资产管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 【重要提示】 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年2月9日经中国证监会证监许可[2018]301号文准予募集注册,2018年3月23日基金合同生效。投资有风险,投资者申购基金前应当认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预测其未来表现。 本摘要根据基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2019年3月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:中国人保资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号20层、21层、22层 法定代表人:缪建民 设立日期:2003年7月16日 批准设立机关及批准设立文号:中国保险监督管理委员会保监机审[2003]131号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号:中国证监会证监许可[2017]107号 组织形式:有限责任公司(非自然人投资控股的法人独资) 注册资本:人民币壹拾贰亿玖仟捌佰万元整 存续期限:不约定期限 联系电话:400-820-7999 本基金管理人中国人保资产管理有限公司(以下简称“公司”)是经中国证监会证监许可[2017]107号文批准获得公开募集证券投资基金管理业务资格。中国人保资产管理有限公司成立于2003年7月16日,是经国务院同意、中国保监会批准,由中国人民保险集团股份有限公司发起设立的境内第一家保险资产管理公司。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 缪建民先生,董事长,经济学博士。曾任中国保险股份有限公司(香港中国保险(集团)有限公司)总经理助理、副总经理,中保国际控股有限公司总裁、副董事长,太平保险有限公司董事长;中国人寿保险(集团)公司副总裁、副董事长、总裁,中国人寿资产管理有限公司董事长,中国人寿保险股份有限公司非执行董事,中国人寿养老保险股份有限公司董事长;中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁。现任中国人民保险集团股份有限公司董事长,兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长、中国人保资产管理有限公司董事长、中国人民健康保险股份有限公司董事长、中国人民人寿保险股份有限公司董事长,中国共产党第十九届中央委员会候补委员。 王颢先生,副董事长,研究生。曾任招商证券股份有限公司(国通证券有限责任公司)深圳管理总部、机构管理部副总经理,经纪业务综合室总经理,大成基金管理有限公司助理总经理、副总经理、党委副书记、纪委书记、董事、总经理。现任中国人保资产管理有限公司党委书记、副董事长、总裁。 张巍先生,董事,研究生。曾任中国人寿保险(集团)公司战略规划部战略研究与规划处主任科员、政策研究处经理,人保投资控股有限公司办公室综合处高级经理,中国人民保险集团股份有限公司办公室/党委办公室秘书处高级经理、董事会秘书局/监事会办公室总经理助理、董事会秘书局/监事会办公室副总经理、投资金融管理部总经理等职。现任中国人民保险集团股份有限公司运营共享部总经理。 叶永刚先生,独立董事,研究生。曾任武汉大学国际金融系讲师,武汉大学国际金融系副教授。现任武汉大学金融系教授,武汉大学中国金融工程与风险管理研究中心主任。 郑洪涛先生,独立董事,研究生。曾任农业部农村经济研究中心干部,光大证券投资银行部经理。现任北京国家会计学院法人治理与风控中心教授。 崔斌先生,职工董事,研究生。曾任国家统计局研究所高级统计师,中国人保资产管理股份有限公司组合管理部首席分析师、固定收益投资部首席分析师、固定收益投资部副总经理、固定收益投资部副总经理(主持工作),中国人保资产管理有限公司固定收益部总经理。现任中国人保资产管理有限公司首席投资执行官兼固定收益部总经理。 2、基金管理人监事会成员 周丽萍女士,监事会主席,研究生。曾任中国人民保险公司通化市支公司营业部科员、国际业务部副经理、经理、营业部经理、副总经理、党委委员、总经理、党委书记,中国人民保险公司吉林省分公司总经理助理、党委委员,副总经理、党委委员,中国人保寿险有限公司吉林省分公司筹备负责人、总经理、党委书记,中国人民人寿保险股份有限公司河北省分公司主要负责人、总经理、党委书记,中国人民人寿保险股份有限公司计划财务部总经理、总裁助理兼计划财务部总经理、副总裁、党委委员、财务责任人兼计划财务部总经理,中国人民养老保险有限责任公司筹备领导小组副组长兼筹备领导小组办公室主任。现任中国人保资产管理有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。 张震先生,监事,研究生。历任中国人民保险公司研究发展中心业务主办,中国人民财产保险股份有限公司计划部业务主管,人保投资控股有限公司财务管理部财管处处长,中国人民保险集团股份有限公司财务管理部高级经理。 胡云先生,监事,研究生。曾任中国人保资产管理股份有限公司信息技术部高级经理、部门助理总经理、部门副总经理、部门副总经理(主持工作)。现任中国人保资产管理有限公司信息技术部部门总经理。 3、总裁及其他高级管理人员 王颢先生,党委书记、总裁,简历同上。 张景军先生,公募基金事业部负责人,金融学学士。曾任大成创新资本管理有限公司副总经理。 吕传红先生,公募基金业务合规监管负责人,法学硕士。曾任天弘基金管理有限公司督察长,浙商银行股份有限公司资产托管部总经理。 4、本基金基金经理 张玮女士,中国社科院硕士,8年证券从业年限。2007年7月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司信息管理中心软件工程师,2011年1月至2012年10月任合众资产管理股份有限公司交易员,2012年10月至2014年10月任英大基金管理有限公司交易管理部债券交易员,2014年10月至2016年1月任英大基金管理有限公司交易管理部副总经理,2016年1月至2017年3月任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理。2016年1月至2017年3月担任英大纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年3月至2017年3月任英大策略优选混合型证券投资基金基金经理。自2017年3月起,加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,自2017年9月12日起任人保货币市场基金基金经理,自2018年3月23日起任人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2018年8月30日起任人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金基金经理,自2018年12月12日任人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 5、基金投资决策委员会委员名单 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下: 梁婷女士,公募基金投资决策委员会主任委员、人保鑫利回报债券型证券投资基金基金经理、人保鑫裕增强债券型证券投资基金基金经理、人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。 李道滢先生,公募基金投资决策委员会成员、人保双利优选混合型证券投资基金基金经理、人保研究精选混合型证券投资基金基金经理、人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、人保优势产业混合型证券投资基金基金经理。 张玮女士,公募基金投资决策委员会成员、人保货币市场基金基金经理、人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金基金经理,人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 杨行远先生,公募基金投资决策委员会成员。 杨释涵先生,公募基金投资决策委员会成员。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:252.20亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:0755-83199084 传真:0755-83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2018年12月31日,本集团总资产67,457.29亿元人民币,高级法下资本充足率15.68%,权重法下资本充足率13.06%。 2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工79人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。 (二)主要人员情况 李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1995年,在中国科技国际信托投资公司工作;1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任本行副行长;2016年11月起兼任本行董事会秘书。 姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 (三)基金托管业务经营情况 截至2018年12月31日,招商银行股份有限公司累计托管422只证券投资基金。 (四)托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制; 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控制; 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。 (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。 (3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。 (4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 (6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。 (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 (2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。 (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。 (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。 (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构: 名称:中国人保资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号20层、21层、22层 法定代表人:缪建民 设立日期:2003年7月16日 批准设立机关及批准设立文号:中国保险监督管理委员会保监机审[2003]131号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号:中国证监会证监许可(2017)107号 组织形式:有限责任公司(非自然人投资控股的法人独资) 注册资本:人民币壹拾贰亿玖仟捌佰万元整 存续期限:不约定期限 联系电话:400-820-7999 传真:(010)66169730 联系人:常静怡 网址:www.piccamc.com 2、代销机构: (1)名称:交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:牛锡明 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:http://www.bankcomm.com/BankCommSite/default.shtml (2)名称:中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层 法定代表人:王常青 联系人:刘芸 电话:010-85156310 传真:010-65182261 客服电话:95587/4008-888-108 (3)名称:光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 邮政编码:200003 电话:021-22169999 传真:021-22169134 网址:http://www.ebscn.com/ (4)名称:上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 邮编:200030 法定代表人:其实 客服电话:95021 联系人:丁姗姗 传真:021-64385308 公司网址:www.1234567.com.cn/ (5)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 传真:0571-26698533 客户服务电话:4000766123 网址:www.fund123.cn (6)名称:北京肯特瑞财富投资管理有限公司(京东金融旗下,简称“肯特瑞财富”) 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座17层 法定代表人:江卉 电话:个人业务:95118企业业务:4000888816 传真:010-89188000 网址:http://fund.jd.com/ 基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构,并及时另行公告。 (二)登记机构 名称:中国人保资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号20层、21层、22 法定代表人:缪建民 电话:400-820-7999 传真:(010)66169730 联系人:周文栋 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:刘佳、张雯倩 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼 办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼 负责人:曾顺福 联系电话:021-61418888 传真:021-63350177 联系人:史曼 经办注册会计师:史曼、吴凌志 四、基金的名称 本基金名称:人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金。 五、基金的类型 基金类型:契约型,以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 六、基金的投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 七、基金的投资方向 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,每个交易日日终,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,每个交易日日终应当保持不低于交易保证金一倍的现金;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 八、基金的投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 1、久期策略:本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 2、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 3、类属配置策略:本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、信用债投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 5、回购套利策略 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 6、资产支持证券的投资策略 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 7、个券挖掘策略 本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 8、可转换债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 9、国债期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率,有效管理市场风险。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率 本基金选择上述业绩比较基准的原因: 中债综合全价(总值)指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,指数样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券、企业债券、中期票据、短期融资券、公司债等组成。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特征。。 如果今后法律法规发生变化,或者相关数据编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日,摘自人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年4季度报告,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,033,402,827.00 97.19 其中:债券 1,019,484,827.00 95.88 资产支持证券 13,918,000.00 1.31 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,349,972.63 0.69 8 其他资产 22,493,629.39 2.12 9 合计 1,063,246,429.02 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 27,235,000.00 4.44 其中:政策性金融债 27,235,000.00 4.44 4 企业债券 396,531,767.00 64.60 5 企业短期融资券 447,142,000.00 72.85 6 中期票据 148,171,000.00 24.14 7 可转债(可交换债) 405,060.00 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,019,484,827.00 166.10 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 041800097 18均瑶CP001 500,000 50,615,000.00 8.25 2 041800180 18沪世茂CP001 500,000 50,550,000.00 8.24 3 136164 16中油01 512,800 50,546,696.00 8.24 4 041800182 18平安租赁CP002 500,000 50,515,000.00 8.23 5 101769002 17电科院MTN001 500,000 50,400,000.00 8.21 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 156306 18远东3A 100,000 8,556,000.00 1.39 2 139159 18平安5A 100,000 5,362,000.00 0.87 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 11、投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 11.2本基金本报告期末未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 21,336.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,472,292.71 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 22,493,629.39 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113009 广汽转债 202,580.00 0.03 2 110034 九州转债 202,480.00 0.03 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(数据截至2018年12月31日,下述数据未经审计): 人保纯债一年定开A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.99% 0.04% 1.99% 0.05% 0.00% -0.01% 自基金合同生效起至今 4.69% 0.04% 3.87% 0.07% 0.82% -0.03% 人保纯债一年定开C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.88% 0.04% 1.99% 0.05% -0.11% -0.01% 自基金合同生效起至今 4.37% 0.04% 3.87% 0.07% 0.50% -0.03% 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金运作相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费等; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的相关账户开户及维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记结算机构,由登记结算机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 (五)申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。A类基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用。 本基金A类基金份额的申购费率如下: 申购金额( 申购金额( 申购金额( M,含申购费 含申购费 ) 申购费率 申购费率 申购费率 M<100 万 0. 60% 0% 100 万≤ M<500 万 0. 35 % M≥500 万 1000 元/笔 2、赎回费 本基金A类基金份额和C类基金份额和赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,具体费率分别如下: 持有时长( T) 赎回费率 在同一开放期内申购后又赎回且持有限少于 7日的份 额 1.50% 在同一开放期内申购后又赎回且持有限大于 等7日 的份额 0.50% 认购或在某一开放期申并下个及之后的赎 回的份额 0.00% 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额收取的赎回费应全额计入基金财产,并将不低于赎回费总额的25%归入基金财产,其余用于支付市场推广、销售、登记和其他必要的手续费。 3、申购份额与赎回金额的计算及处理方式 (1)投资者申购份额的计算公式为: 1)若投资人选择申购A类基金份额,当申购费用适用比例费率时: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值 2)若投资人选择申购A类基金份额,当申购费用适用固定金额时: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值 3)若投资人选择申购C类基金份额,则申购份额的计算公式为: 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例1:某投资者投资100,000元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,申购费率为0.60%,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/(1+0.60%)=99,403.58元 申购费用=100,000-99,403.58=596.42元 申购份额=(100,000-596.42)/1.0400=95,580.37份 即:某投资者投资100,000元申购本基金,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,如果其选择申购A类基金份额,则其可得到95,580.37份基金份额。 例2:某投资人投资100,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=100,000/1.0400=96,153.85份 即:投资人投资100,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0400元,则其可得到96,153.85份C类基金份额。 (2)基金赎回金额的计算: 采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的该类基金份额净值为基准进行计算。本基金赎回金额的计算公式为: 赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 赎回金额=赎回总金额-赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例3:某投资者在T日赎回10,000份A类基金份额,持有期限20日,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.1200元,则投资者可得到的赎回金额计算如下: 赎回总金额=10,000×1.1200=11,200.00元 赎回费用=11,200.00×0.50%=56.00元 赎回金额=11,200.00-56.00=11,144.00元 即:投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,持有期限20日,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.1200元,则其可得到的赎回金额为11,144.00元。 (3)本基金基金份额净值的计算: 本基金的基金份额净值计算公式如下: T日某类基金份额净值=T日闭市后的该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额的余额数量 本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同约定公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率。 6、开放期内,当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 十四、对招募说明书更新部分的说明 一、更新了“重要提示”部分的相关内容。 二、更新了“第二部分、释义”的相关信息。 三、更新了“第三部分、基金管理人”的相关信息。 四、更新了“第四部分、基金托管人”的相关信息。 五、更新了“第五部分、相关服务机构”中销售机构的相关信息。 六、在“第九部分、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况,更新了最近一期投资组合报告的内容。 七、在“第十部分、基金的业绩”中更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。 八、在“第二十二部分、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。 九、其他文字及格式修改等。 上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。 中国人保资产管理有限公司 2019年5月7日 |
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基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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