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| 长信金利趋势混合A(519994) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 153923 | ||||||||
| 基金代码 | 519994 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信金利趋势股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2011年12月31日 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2012年03月28日 定期报告 第 2 页 共 64 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012 年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。 定期报告 第 3 页 共 64 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录......................................................................................................................2 1.1 重要提示............................................................................................................................2 1.2 目录..................................................................................................................................3 §2 基金简介..................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况....................................................................................................................5 2.2 基金产品说明....................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................5 2.4 信息披露方式....................................................................................................................6 2.5 其他相关资料....................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................7 3.2 基金净值表现....................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况........................................................................................9 §4 管理人报告............................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................16 §5 托管人报告............................................................................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................17 §6 审计报告................................................................................................................................18 6.1 审计报告基本信息..........................................................................................................18 6.2 审计报告的基本内容......................................................................................................18 §7 年度财务报表........................................................................................................................20 7.1 资产负债表......................................................................................................................20 7.2 利润表..............................................................................................................................21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................22 7.4 报表附注..........................................................................................................................24 §8 投资组合报告........................................................................................................................50 8.1 期末基金资产组合情况..................................................................................................50 8.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................................................53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..................54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......55 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..................55 8.9 投资组合报告附注..........................................................................................................55 §9 基金份额持有人信息............................................................................................................56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况..............................................56 定期报告 第 4 页 共 64 页 §10 开放式基金份额变动............................................................................................................57 §11 重大事件揭示........................................................................................................................58 11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................58 11.4 基金投资策略的改变....................................................................................................58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况........................................58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................58 11.8 其他重大事件................................................................................................................61 §12 备查文件目录........................................................................................................................64 12.1 备查文件目录................................................................................................................64 12.2 存放地点........................................................................................................................64 12.3 查阅方式........................................................................................................................64 定期报告 第 5 页 共 64 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长信金利趋势股票型证券投资基金 基金简称 长信金利趋势股票 基金主代码 519994 交易代码 519995（前端） 519994（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年04月30日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,221,801,256.34 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和 老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资， 谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股 票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品 质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。 投资策略 本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中 国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上， 深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券， 以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。 业绩比较基准 上证A股指数×70%＋中信标普国债指数×30% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期收益和较高预期风险的基 金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 上海浦东发展银行股份有限公司 姓名 周永刚 周倩芝 联系电话 021-61009999 021-61618888 信息披露 负责人 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn zhouqz @spdb.com.cn 客户服务电话 4007005566 95528 定期报告 第 6 页 共 64 页 传真 021-61009800 021-63602540 注册地址 上海市浦东新区银城中路68 号9楼 上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址 上海市浦东新区银城中路68 号时代金融中心9楼 上海市中山东一路12号 邮政编码 200120 200120 法定代表人 田丹 吉晓辉 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露 报纸名称 中国证券报和上海证券报 登载基金年度报告正文 的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金年度报告备置地点 上海银城中路68号时代金融中心9楼、上海市中山东一路12号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 北京东长安街1号东方广场东2座8层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号 定期报告 第 7 页 共 64 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 259,749,875.98 43,481,985.46 -1,665,191,825.16 本期利润 -1,504,670,237.74 -340,420,397.83 4,014,310,567.85 加权平均基金份额本期 利润 -0.1462 -0.0307 0.3235 本期加权平均净值利润 率 -19.77% -4.26% 47.89% 本期基金份额净值增长 率 -19.13% -3.40% 65.99% 3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配利润 -388,402,236.45 -653,400,732.68 -785,888,050.31 期末可供分配基金份额 利润 -0.0380 -0.0627 -0.0675 期末基金资产净值 6,368,875,347.80 8,027,883,558.32 9,280,403,995.66 期末基金份额净值 0.6231 0.7705 0.7976 3.1.3 累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末 基金份额累计净值增长 率 87.34% 131.66% 139.81% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封 闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 定期报告 第 8 页 共 64 页 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.58% 1.28% -5.05% 0.97% -2.53% 0.31% 过去六个月 -19.97% 1.22% -16.21% 0.98% -3.76% 0.24% 过去一年 -19.13% 1.13% -17.09% 0.94% -2.04% 0.19% 过去三年 29.68% 1.39% 17.60% 1.26% 12.08% 0.13% 过去五年 34.61% 1.83% -12.27% 1.69% 46.88% 0.14% 自基金合同生效日起 至今（2006年04月30 日-2011年12月31日） 87.34% 1.79% 43.69% 1.64% 43.65% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 长长长长长长长长基长基基 2006-04-30 2007-02-26 2007-12-11 2008-09-27 2009-07-22 2010-05-17 2011-03-15 2011-12-31 250% 200% 150% 100% 50% 0% 注：1、图示日期为2006年4月30日至2011年12月31日。 2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建 仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、 资产配置比例和投资限制的有关规定：股票类资产占资金资产总净值比例为 60-95%，债券类资产占资金资产总净值比例为0-35%，货币市场工具占资金资产 总净值比例为5－15%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 定期报告 第 9 页 共 64 页 长长长长长长长长基长基基 2007年2008年2009年2010年2011年 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配 合计 备注 2011年 － － － － 2010年 － － － － 2009年 － － － － 合计 － － － － 定期报告 第 10 页 共 64 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准， 由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司 共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限 公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占 16.67%。 截至2011年12月31日，本基金管理人管理13只开放式基金，即长信利息收益 货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双 利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数 （LOF）、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII）、 长信利鑫分级债和长信内需成长股票。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 付勇 副总经 理、本基 金的基金 经理 2010年06 月28日 － 11年 金融学博士，北京大学金融 学专业博士研究生毕业，具 有基金从业资格。曾任中国 建设银行个人金融业务部主 任科员、华龙证券投资银行 北京总部副总经理、东北证 券北京总部总经理助理、东 方基金副总经理。2006年1月 至2010年2月任东方基金管 理有限责任公司东方精选混 合型开放式证券投资基金的 基金经理，2008年6月至2010 年2月任东方基金管理有限 责任公司东方策略成长股票 型开放式证券投资基金的基 定期报告 第 11 页 共 64 页 金经理。2010年3月加入长信 基金管理有限责任公司，现 任公司副总经理和本基金的 基金经理。 安昀 研究发展 部副总 监，本基 金的基金 经理助 理、长信 内需成长 股票型证 券投资基 金的基金 经理 2010年5月 11日 2011年9月 30日 6年 经济学硕士，上海复旦大学 数量经济学专业研究生毕 业，具有基金从业资格。2006 年起就职于申银万国证券研 究所，担任策略研究工作， 曾获2007年新财富最佳策略 分析师评选第一名，2008年 新财富最佳策略分析师评选 第二名。2008年11月加入长 信基金管理有限责任公司， 担任策略研究员，从事策略 研究工作。现任研究发展部 副总监兼长信内需成长股票 型证券投资基金的基金经 理，曾任本基金的基金经理 助理。 黄韵 本基金的 基金经理 助理、行 业研究员 2011年9月 13日 - 6年 金融学硕士，武汉大学研究 生毕业，具备基金从业资格。 曾任三九企业集团战略发展 部金融证券专员；2006年7月 加入长信基金管理有限责任 公司，历任金融工程部研究 员、基金经理助理、研究发 展部研究员，2011年9月开始 兼任本基金的基金经理助 理。 许万 国 本基金的 基金经 理、长信 中证中央 企业100 指数 （LOF）证 券投资基 金的基金 经理 2008年06 月02日 2011年4月 23日 12年 经济学硕士，具有基金从业 资格。曾任蔚深证券研究部 研究员、深圳市恒宝鼎投资 有限公司证券投资部负责 人、融通基金管理有限公司 策略研究员、蓝筹成长基金 经理助理。先后从事上市公 司行业研究、策略研究、投 资管理等工作。2007年9月加 入长信基金管理有限责任公 司投资管理部，曾任基金经 定期报告 第 12 页 共 64 页 理助理，本基金的基金经理 和长信中证中央企业100指 数（LOF）证券投资基金的基 金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/ 变更基金经理的公告披露日为准。 2、基金经理助理的任职日期以公司作出正式聘任的决议之日为准。 3、本基金的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为 时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往 地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格 控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立 投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手 段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评 估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合； 公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情 形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能异常交易行为。 定期报告 第 13 页 共 64 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年，全球经济环境复杂多变，整体经济增速放缓，经济下行风险较为突 出。海外，欧洲主权债务危机的升级和蔓延使得欧元区经济增长放缓，标准普尔 和惠誉分别调降了多个欧元区国家的信用评级或信用评级展望；由于受到地震灾 害的冲击，日本经济短期内出现下滑。国内，受政策紧缩、外部需求下降以及经 济周期性下行等多个因素的影响，经济增长速度放缓；另外，由于同期通胀下行 缓慢，使得资金流动性持续紧缩。在这样的大背景下，国内A股市场经历了一轮 较大幅度的下跌。从规模风格上看，除三季度小盘股特别是创业板个股的表现优 于大盘股外，其余几个季度大盘股的表现均优于小盘股。从行业结构上看，跌幅 较小的板块主要是食品饮料、金融服务、房地产、公用事业等业绩增长相对稳定 的板块，而有色金属、电子、机械设备、信息设备等业绩增速对宏观经济波动较 为敏感的板块跌幅较大。 报告期内，在资产配置上，本基金只在二季度做过一次较大的股票资产配置 比例调整，其余时间股票资产配置比例相对稳定。二季度之前，股票资产配置比 例相对较低，使得本基金较好的规避了上半年市场下跌的风险。下半年出于对经 济软着陆、通胀见底、政策放松的预期增加了股票资产的配置比例，使得本基金 业绩受到了一定影响。在行业配置上，金融服务、纺织服装、食品饮料是全年超 配的品种，其中金融服务和食品饮料全年来看对基金业绩贡献较大。在个股选择 上，本基金以精选大盘股为主，较好的规避了小盘股估值下行的风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.6231元，报告期基金份额净值增长率为 -19.13%，成立以来的累计净值为1.9178元，本期业绩比较基准增长率为-17.09%， 基金波动率为1.13%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年，经济形势依然复杂多变，全球经济增速下行，充满着各种不确 定因素。但是A股市场在经历了一轮调整后，估值水平有所下移，这其中已经部 分包含了投资者对全球经济和政治的担忧。从估值看，部分行业和个股已经回归 到合理水平，显示出长期投资价值。 定期报告 第 14 页 共 64 页 从全球市场看，国际货币基金组织（IMF）在2012 年1月份的《全球经济展 望》中预测，全球经济增长率将降至3.3%。展望未来，主要的不确定因素在于： 欧洲主权债务危机失控引发系统性风险、欧洲财政紧缩影响经济复苏以及地缘政 治局势不稳定升级等。从欧债危机的解决过程来看，欧洲已经出台了一系列的解 决方案，由于博弈方较多，危机的解决将会是一个缓慢曲折的过程，但不应过度 悲观；另外两个主要发达经济体则相对较为乐观，美国经济持续复苏，日本灾后 恢复也将刺激经济增速；地缘政治问题对经济的影响则需要持续观察。 从国内经济看，在外围经济预期恶化、国内经济下行压力增加的情况下，国 家宏观政策根据形势变化及时进行了预调微调。展望未来，首先，短期内在外围 经济不确定较强和国内经济调结构的背景下，经济增长将在逐渐放缓后保持平稳 增长；其次，经过前期一系列的调整，通胀水平整体呈现出回稳的态势，但是从 2012年1月CPI涨幅超市场预期、全球流动性放松以及国内几次政策调整的时点来 看，通胀依然是需要警惕的变量；最后，从政策的角度而言，2011年12月中央经 济工作会议对于今年经济的定调是“稳增长、控物价、调结构、惠民生、抓改革、 促和谐”，预计未来财政和货币政策的推进和执行将围绕经济平稳较快增长、控 制物价水平和调整经济结构开展。在这样的预期下，今年的市场将具有较明显的 结构性特征。 在资产配置上，我们倾向于采用恒定比例资产配置策略以适应波动性较强的 市场特征。在行业和个股选择上，一是选择低估值和业绩增长确定的行业和个股， 如果未来流动性改善，将提供比较大的弹性；二是看好中国经济调结构的主题， 持续看好消费升级、产业升级和新兴产业，主要是自下而上寻找未来盈利能够率 先增长的行业和公司。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2011年度，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规，时 刻以合规运作、防范风险为核心，以维护基金持有人利益为宗旨，保证基金合同 得到严格履行。公司监察稽核部独立地开展工作，对基金运作进行事前、事中与 事后的监督检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定 期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 定期报告 第 15 页 共 64 页 在本报告期，基金管理人的内部监察稽核主要工作如下： 1、公司内部控制总体目标基本实现，各项业务安全稳健运行，各项制度基 本执行到位，有效保证业务风险的内控可靠性，未有不正当损害投资者利益与股 东权益，未造成重大社会负面影响。公司治理、投资研究、营销与销售、后台运 营、信息技术、行政与人力资源、投资管理人员行为规范与三条底线管理、反洗 钱等重点业务领域的内部控制与风险管理取得良好成效。 2、公司已完成相关内部控制基础建设工作，内控管理继续深入开展，进一 步推进事前的风险识别与防范措施改进完善，事中的监察控制及事后的问题督 办。 3、公司内部控制组织架构在公司章程与《内部控制大纲》规定的框架内顺 利运作，董事会风险控制委员会、管理层内部控制委员会工作正常开展，相关内 部控制职责得以充分发挥。 4、公司内部控制制度体系不断完善，符合合法合规性、全面性、审慎性、 适时性、自觉性原则的要求，符合基金销售费用及销售资金结算、基金行业人员 离任审计及审查、特定客户资产管理业务、公平交易及三条底线管理等方面的最 新监管要求。 5、监察稽核工作改进、内部控制与合规培训、内控逐级责任制等内控保障 性措施严格执行，内部控制与风险管理基础进一步夯实。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则，秉持内控 优先、内控从严的理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善 内部控制体系，做好各项内控工作，努力防范和控制各种风险，确保基金资产的 规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进 一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公 司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作 小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管 理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干 共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值 定期报告 第 16 页 共 64 页 方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估 值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估 值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟 通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的 适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关 的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实 际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下： 1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、本基金每年收益分配次数最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度 已实现收益的80%； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现 金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但 若基金合同生效不满3个月不进行收益分配； 7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 8、每一基金份额享有同等分配权； 9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 定期报告 第 17 页 共 64 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在 对长信金利趋势股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损 害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同、托管协议的规定，对长信金利趋势股票型证券投资基金的 投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以 及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额 持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的 财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、 准确、完整。 定期报告 第 18 页 共 64 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 KPMG-B(2012)AR No.0127 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长信金利趋势股票型证券投资基金全体基金份额持有 人 引言段 我们审计了后附的长信金利趋势股票型证券投资基金 (以下简称“长信金利趋势股票基金”)财务报表，包括 2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表、所 有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长信金利趋势股票基金管 理人长信基金管理有限责任公司管理层的责任，这种责 任包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会 计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信 金利趋势股票型证券投资基金基金合同》及中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)允许的如财 务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编 制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发 表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定 执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵 守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额 和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师 的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与 财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。审计工作还包括评价长信基金管理有限责任公司管 定期报告 第 19 页 共 64 页 理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，长信金利趋势股票基金财务报表在所有重大 方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信金利趋势 股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如 财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定 编制，公允反映了长信金利趋势股票基金2011年12月31 日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变 动情况。 注册会计师的姓名 王国蓓、黄小熠 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所 会计师事务所的地址 北京东长安街1号东方广场东2座8层 审计报告日期 2012-03-21 定期报告 第 20 页 共 64 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金 报告截止日：2011年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 609,647,104.60 134,790,859.71 结算备付金 4,153,950.45 3,310,545.26 存出保证金 2,750,000.00 2,264,899.28 交易性金融资产 7.4.7.2 5,758,823,194.63 7,799,604,097.95 其中：股票投资 5,758,823,194.63 6,518,114,097.95 基金投资 － － 债券投资 － 1,281,490,000.00 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 7.4.7.3 － － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － 80,000,240.00 应收证券清算款 25,097,689.00 － 应收利息 7.4.7.5 224,804.85 28,435,870.73 应收股利 － － 应收申购款 76,328.91 12,619.90 递延所得税资产 － － 其他资产 7.4.7.6 － － 资产总计 6,400,773,072.44 8,048,419,132.83 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 7.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 16,121,688.26 28,332.48 定期报告 第 21 页 共 64 页 应付赎回款 1,066,932.47 2,815,927.72 应付管理人报酬 8,335,167.75 10,243,494.63 应付托管费 1,389,194.63 1,707,249.10 应付销售服务费 － － 应付交易费用 7.4.7.7 1,751,152.78 3,971,120.92 应交税费 14,920.00 14,920.00 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 7.4.7.8 3,218,668.75 1,754,529.66 负债合计 31,897,724.64 20,535,574.51 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 4,215,250,866.21 4,296,660,125.93 未分配利润 7.4.7.10 2,153,624,481.59 3,731,223,432.39 所有者权益合计 6,368,875,347.80 8,027,883,558.32 负债和所有者权益总计 6,400,773,072.44 8,048,419,132.83 注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.6231元，基金份额总额 10,221,801,256.34份。 7.2 利润表 会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金 本报告期：2011年01月01日至2011年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2011年01月01日至2011 年12月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至 2010年12月31日 一、收入 -1,351,924,191.64 -169,149,527.84 1.利息收入 24,922,850.44 25,677,494.08 其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,221,073.91 7,850,269.20 债券利息收入 17,409,511.93 17,783,715.64 资产支持证券利息 收入 － － 买入返售金融资产 收入 292,264.60 43,509.24 其他利息收入 － － 定期报告 第 22 页 共 64 页 2.投资收益（损失以“-” 填列） 386,576,942.69 187,861,915.74 其中：股票投资收益 7.4.7.12 341,626,618.36 134,790,061.42 基金投资收益 － － 债券投资收益 7.4.7.13 -22,240,450.00 -7,724,802.32 资产支持证券投资 收益 － － 衍生工具收益 7.4.7.14 － － 股利收益 7.4.7.15 67,190,774.33 60,796,656.64 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 7.4.7.16 -1,764,420,113.72 -383,902,383.29 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） － － 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 996,128.95 1,213,445.63 减：二、费用 152,746,046.10 171,270,869.99 1．管理人报酬 114,228,552.03 119,813,671.37 2．托管费 19,038,091.94 19,968,945.26 3．销售服务费 － － 4．交易费用 7.4.7.18 19,115,840.40 31,105,925.82 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产 支出 － － 6．其他费用 7.4.7.19 363,561.73 382,327.54 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -1,504,670,237.74 -340,420,397.83 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -1,504,670,237.74 -340,420,397.83 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金 本报告期：2011年01月01日至2011年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2011年01月01日至2011年12月31日 定期报告 第 23 页 共 64 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 4,296,660,125.93 3,731,223,432.39 8,027,883,558.32 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) － -1,504,670,237.74 -1,504,670,237.74 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“-” 号填列） -81,409,259.72 -72,928,713.06 -154,337,972.78 其中：1.基金申购款 369,611,575.83 315,695,960.27 685,307,536.10 2.基金赎回款 -451,020,835.55 -388,624,673.33 -839,645,508.88 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 4,215,250,866.21 2,153,624,481.59 6,368,875,347.80 上年度可比期间 2010项 目 年01月01日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 4,798,002,996.65 4,482,400,999.01 9,280,403,995.66 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) － -340,420,397.83 -340,420,397.83 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以“-” 号填列） -501,342,870.72 -410,757,168.79 -912,100,039.51 其中：1.基金申购款 57,508,297.89 44,841,244.73 102,349,542.62 2.基金赎回款 -558,851,168.61 -455,598,413.52 -1,014,449,582.13 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 4,296,660,125.93 3,731,223,432.39 8,027,883,558.32 注：报表附注为财务报表的组成部分。 定期报告 第 24 页 共 64 页 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 田丹 ————————— 基金管理公司负责人 蒋学杰 ————————— 主管会计工作负责人 孙红辉 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信金利趋势股票型证券投资 基金募集的批复》(证监基金字[2005] 168号)批准，由长信基金管理有限责任公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信金利趋势股票 型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2006年4月30日生效。本基金为契 约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为613,254,516.24份基金份额。 本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展 银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信金利趋势股 票型证券投资基金基金合同》和《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书 (更新)》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内 依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金投资组合的比例范围为：股票资产60%-95%；债券资产0%-35%；货币市场 工具5%-15%。本基金业绩比较基准为：上证A股指数×70%＋中信标普国债指数× 30%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第 二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机 构备案。 7.4.2 财务报表的编制基础 本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日 颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准 定期报告 第 25 页 共 64 页 则”)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表 附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12 月31日的财务状况、2011年度的经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要 求。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。 7.4.4.3 计量属性 编制本财务报表时一般采用历史成本进行计量，但以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产（参见附注7.4.4.5）除外。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为：以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产 及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资和债券投资均划分为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为应收款项，暂无金 融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资 产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列 示。 金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为：以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计 定期报告 第 26 页 共 64 页 量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债 列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1) 股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值 确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权 平均法于交易日结转。 2) 债券投资 买入交易所或银行间的债券均于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交 易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，上述 公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独 核算)。 认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资， 于权证实际取得日按附注7.4.4.5（1）3）所示的方法单独核算权证成本，并相 应调整债券投资成本。 卖出债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权 平均法结转。 3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值 确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。因认购新发行的分离交易 可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资 成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录 增加的权证数量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权 平均法于交易日结转。 定期报告 第 27 页 共 64 页 (2)应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融 资产。 应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法按摊余成本进行后 续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。其中买入返 售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额，相关交易费用 计入初始成本，终止确认或摊销时收入计入当期损益。 (3) 其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以 外的金融负债。 其他金融负债按公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法按摊余成本进 行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。其中卖 出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额，相关交 易费用计入初始成本，终止确认或摊销时支出计入当期损益。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的估值原则 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值； 估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生 影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格 的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上 的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定 公允价值。 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产 净值的影响在0.25%以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易 价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债 务清偿的金额。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交 易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折 现法和期权定价模型等。 定期报告 第 28 页 共 64 页 本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值，另外对 金融资产的特殊情况处理如下： (1) 股票投资 1) 对因特殊事项长期停牌的股票，如该停牌股票对基金资产净值产生重大 影响，则采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 提供的相关估值方法估值。 2) 送股、转增股、配股和公开增发新股，按估值日在证券交易所上市的同 一股票的收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。 3) 首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 4) 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易 所上市的同一股票的收盘价估值。 5) 非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的收 盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所上市的同一股票 的收盘价估值；若在证券交易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的 初始投资成本，其两者之间的差价按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易 天数的比例确认为估值增值。 (2) 债券投资 1) 交易所上市实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价 估值，交易所上市未实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价 减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 2) 对交易所发行未上市的国债、企业债、公司债、可转换证券，按成本估 值。 3) 全国银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并 综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进 行估值。对全国银行间债券市场未上市，且中央国债登记结算公司未提供估值价 格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 4) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 定期报告 第 29 页 共 64 页 值。 (3) 权证投资 1) 首次公开发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 2) 配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市 交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 3) 因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值 技术确定的公允价值估值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国 家最新规定估值。 实际成本与估值的差异计入“公允价值变动收益/(损失)”科目。 7.4.4.7 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。金融资产和金 融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的， 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行 的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.8 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分 后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆 分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金 份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.9 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再 投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和 定期报告 第 30 页 共 64 页 未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含 的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指 根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净 值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和 计量，并于年末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.10 收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确 认。 债券投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利 息的差额确认。 衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代 扣代缴的个人所得税后的净额于除权除息日确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行 债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在 债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其 发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差 额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较 小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损 益的利得或损失。 7.4.4.11 费用的确认和计量 根据《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金 管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 根据《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金 定期报告 第 31 页 共 64 页 托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券和权证等交易发生时按照确定的金额确 认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额 的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差 异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直 接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提 的方法，待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.12 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金红利和红 利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净 值自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的，本基金默 认的收益分配方式是现金分红。基金当年收益应先弥补上一年度累计亏损后，才 可进行当年收益分配，基金收益分配后基金份额净值在财务日不能低于面值。在 符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，最多不超过6 次，但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配，年度收益分配比例不低于基 金年度已实现收益的80%。法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够 在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分 的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部 分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 定期报告 第 32 页 共 64 页 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本年度未发生过重大会计差错。 7.4.6 税项 （1）主要税项说明 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通 知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号文《关于股息 红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证 券交易印花税税率相关工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总 局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基 金适用的主要税项列示如下： 1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 3) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、 发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收 企业所得税，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50% 计算个人所得税，暂不征收企业所得税。 4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票 交易印花税。 5) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收 个人所得税和企业所得税。 （2）应交税费 单位：人民币元 债券利息收入所得税 2011年 2010年 定期报告 第 33 页 共 64 页 14,920.00 14,920.00 注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 活期存款 609,647,104.60 134,790,859.71 定期存款 － － 其他存款 － － 合计 609,647,104.60 134,790,859.71 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2011年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,892,976,020.52 5,758,823,194.63 -1,134,152,825.89 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 6,892,976,020.52 5,758,823,194.63 -1,134,152,825.89 上年度末 2010年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,863,827,160.12 6,518,114,097.95 654,286,937.83 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 1,305,509,650.00 1,281,490,000.00 -24,019,650.00 合计 1,305,509,650.00 1,281,490,000.00 -24,019,650.00 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 7,169,336,810.12 7,799,604,097.95 630,267,287.83 定期报告 第 34 页 共 64 页 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末和上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 2011年12月31日 项目 本期末账面余额 其中：买断式逆回购 银行间买入返售 金融资产 － － 合计 － － 上年度末 2010年12月31日 项目 本期末账面余额 其中：买断式逆回购 银行间买入返售 金融资产 80,000,240.00 － 合计 80,000,240.00 － 注：本基金本年度及上年度均无买断式回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 应收活期存款利息 222,935.54 104,512.85 应收结算备付金利息 1,869.30 1,158.70 应收债券利息 － 28,315,342.47 应收买入返售证券利息 － 14,856.11 应收申购款利息 0.01 0.60 其他 － － 合计 224,804.85 28,435,870.73 7.4.7.6 其他资产 本基金本期末和上年度末均未持有其它资产。 7.4.7.7 应付交易费用 定期报告 第 35 页 共 64 页 单位：人民币元 项目 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,751,152.78 3,964,805.92 银行间市场应付交易费用 － 6,315.00 合计 1,751,152.78 3,971,120.92 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 应付券商交易单元保证金 2,750,000.00 1,500,000.00 应付赎回费 3,961.93 7,472.00 应付后端申购费 206.82 2,238.11 预提信息披露费 340,000.00 120,000.00 审计费用 120,000.00 120,000.00 预提帐户维护费 4,500.00 4,500.00 应付转出费 － 319.55 合计 3,218,668.75 1,754,529.66 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期2011年01月01日至2011年12月31日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,419,209,781.37 4,296,660,125.93 本期申购 896,296,507.82 369,611,575.83 本期赎回（以“-”号填列） -1,093,705,032.85 -451,020,835.55 本期末 10,221,801,256.34 4,215,250,866.21 注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -653,400,732.68 4,384,624,165.07 3,731,223,432.39 本期利润 259,749,875.98 -1,764,420,113.72 -1,504,670,237.74 定期报告 第 36 页 共 64 页 本期基金份额交易产 生的变动数 5,248,620.25 -78,177,333.31 -72,928,713.06 其中：基金申购款 -34,174,389.13 349,870,349.40 315,695,960.27 基金赎回款（以“-” 号填列） 39,423,009.38 -428,047,682.71 -388,624,673.33 本期已分配利润 － － － 本期末 -388,402,236.45 2,542,026,718.04 2,153,624,481.59 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2011年01月01日至2011年12月 31日 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12月 31日 活期存款利息收入 7,108,641.41 7,755,363.63 结算备付金利息收入 93,100.58 91,872.84 申购款利息收入 19,331.92 3,032.73 合计 7,221,073.91 7,850,269.20 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2011年01月01日至2011年12 月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12 月31日 卖出股票成交总额 6,033,087,854.08 10,823,466,915.99 减：卖出股票成本总额 5,691,461,235.72 10,688,676,854.57 买卖股票差价收入 341,626,618.36 134,790,061.42 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2011年01月01日至2011年12 月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12 月31日 卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成交总额 2,508,187,046.39 465,124,133.86 减：卖出债券（债转股及债2,489,973,900.00 466,400,700.00 定期报告 第 37 页 共 64 页 券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 40,453,596.39 6,448,236.18 债券投资收益 -22,240,450.00 -7,724,802.32 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2011年01月01日至2011年12 月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12 月31日 股票投资产生的股利收益 67,190,774.33 60,796,656.64 基金投资产生的股利收益 － － 合计 67,190,774.33 60,796,656.64 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2011年01月01日至2011年12 月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12 月31日 1.交易性金融资产 -1,764,420,113.72 -383,902,383.29 ——股票投资 -1,788,439,763.72 -359,882,733.29 ——债券投资 24,019,650.00 -24,019,650.00 ——资产支持证券投资 － － ——基金投资 － － 2.衍生工具 － － ——权证投资 － － 3.其他 － － 合计 -1,764,420,113.72 -383,902,383.29 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 定期报告 第 38 页 共 64 页 2011年01月01日至2011年12 月31日 2010年01月01日至2010年12 月31日 基金赎回费收入 938,507.20 1,177,560.43 基金转换费收入 57,621.75 21,039.78 印花税返还 － 14,845.42 合计 996,128.95 1,213,445.63 注：本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2011年01月01日至2011年12 月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12 月31日 交易所市场交易费用 19,103,740.40 31,096,525.82 银行间市场交易费用 12,100.00 9,400.00 合计 19,115,840.40 31,105,925.82 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2011年01月01日至2011年12 月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12 月31日 审计费用 120,000.00 120,000.00 信息披露费 220,000.00 240,000.00 账户维护费 18,000.00 18,000.00 其他费用 5,561.73 4,327.54 合计 363,561.73 382,327.54 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有 事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产 负债表日后事项。 定期报告 第 39 页 共 64 页 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人 上海浦东发展银行股份有限公司（"浦发银行"） 基金托管人 长江证券股份有限公司（"长江证券"） 基金管理人的股东 上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东 武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东 长江证券承销保荐有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司 长江证券控股(香港)有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司 长江期货有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司 长江成长资本投资有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 长江证券股份 有限公司 1,427,464,604.23 11.22% 2,479,369,906.04 12.53% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2011年01月01日至2011年12月31日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金余额 的比例 长江证券 1,213,341.62 11.44% 205,255.70 11.72% 关联方名称 上年度可比期间 定期报告 第 40 页 共 64 页 2010年01月01日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金余额 的比例 长江证券 2,107,458.84 12.75% 505,796.80 12.76% 注：股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费- 证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证 管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金的基金管理人在租用长 江证券证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时，还从长江证券获得证 券研究综合服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年01月01日至2011年 12月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 114,228,552.03 119,813,671.37 其中：支付销售机构的客 户维护费 30,997,886.09 33,962,008.79 注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理费按前一日基金资产 净值1.5%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年01月01日至2011年 12月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12月 31日 定期报告 第 41 页 共 64 页 当期发生的基金应支付 的托管费 19,038,091.94 19,968,945.26 注：支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本年度与上年度均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回 购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：人民币元 项目 本期 2011年01月01日至2011年 12月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12月 31日 基金合同生效日（2006年4 月30日）持有的基金份额 － － 期初持有的基金份额 10,251,020.72 10,251,020.72 期间申购/买入总份额 － － 期间赎回/卖出总份额 － － 期间由于拆分增加的份额 － － 期末持有的基金份额 10,251,020.72 10,251,020.72 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 0.10% 0.09% 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执 行。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于本年末及上年末均未持有本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 定期报告 第 42 页 共 64 页 2011年01月01日至2011年12月31日 2010年01月01日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展 银行股份有限 公司 609,647,104.60 7,108,641.41 134,790,859.71 7,755,363.63 注：本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登 记结算有限责任公司的结算备付金，于2011年12月31日的相关余额为人民币 4,153,950.45元 (2010年：人民币3,310,545.26元)。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基 础。 7.4.11 利润分配情况 2011年度本基金未进行利润分配。 7.4.12 期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺 获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日 起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为 流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中 国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票 自发行结束之日起12个月内不得转让。 截至本报告期末2011年12月31日，本基金未因认购新发或增发证券而持有流 通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2011年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵 定期报告 第 43 页 共 64 页 押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： 信用风险 流动风险 市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和 过程以及计量风险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取 得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理 目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适 当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控 上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员 会、金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益 变化的风险。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行浦发银行，与该银行存款相关的信 用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以 分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银 行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本年末本基金未持有央行票据等免评级非信用债券(2010年：人民币 定期报告 第 44 页 共 64 页 1,281,490,000.00元)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而 无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所 上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注7.4.12中列示的部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持 有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸 与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非 常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过专设的金融 工程部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各 类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动 的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及 经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要 为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金的基金管理 人通过专设的金融工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公 定期报告 第 45 页 共 64 页 允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2011年12 月31日 6个月以内 6个 月 -1 年 1-5年 5年 以 上 不计息 合计 资产 银行存款 609,647,104.60 － － － － 609,647,104.60 结算备付 金 4,153,950.45 － － － － 4,153,950.45 存出保证 金 － － － － 2,750,000.00 2,750,000.00 交易性金 融资产 － － － － 5,758,823,194.63 5,758,823,194.63 应收证券 清算款 － － － － 25,097,689.00 25,097,689.00 应收利息 － － － － 224,804.85 224,804.85 应收申购 款 － － － － 76,328.91 76,328.91 资产总计 613,801,055.05 － － － 5,786,972,017.39 6,400,773,072.44 负债 应付证券 清算款 － － － － 16,121,688.26 16,121,688.26 应付赎回 款 － － － － 1,066,932.47 1,066,932.47 应付管理 人报酬 － － － － 8,335,167.75 8,335,167.75 应付托管 费 － － － － 1,389,194.63 1,389,194.63 应付交易 费用 － － － － 1,751,152.78 1,751,152.78 应交税费 － － － － 14,920.00 14,920.00 其他负债 － － － － 3,218,668.75 3,218,668.75 负债总计 － － － － 31,897,724.64 31,897,724.64 利率敏感 度缺口 613,801,055.05 － － － 5,755,074,292.75 6,368,875,347.80 上年度末 2010年12 月31日 6个月以内 6个 月 -1 年 1-5年 5年 以 上 不计息 合计 资产 银行存款 134,790,859.71 － － － － 134,790,859.71 定期报告 第 46 页 共 64 页 结算备付 金 3,310,545.26 － － － － 3,310,545.26 存出保证 金 － － － － 2,264,899.28 2,264,899.28 交易性金 融资产 350,760,000.00 － 930,730,000.00 － 6,518,114,097.95 7,799,604,097.95 买入返售 金融资产 80,000,240.00 － － － － 80,000,240.00 应收利息 － － － － 28,435,870.73 28,435,870.73 应收申购 款 － － － － 12,619.90 12,619.90 资产总计 568,861,644.97 － 930,730,000.00 － 6,548,827,487.86 8,048,419,132.83 负债 应付证券 清算款 － － － － 28,332.48 28,332.48 应付赎回 款 － － － － 2,815,927.72 2,815,927.72 应付管理 人报酬 － － － － 10,243,494.63 10,243,494.63 应付托管 费 － － － － 1,707,249.10 1,707,249.10 应付交易 费用 － － － － 3,971,120.92 3,971,120.92 应交税费 － － － － 14,920.00 14,920.00 其他负债 － － － － 1,754,529.66 1,754,529.66 负债总计 － － － － 20,535,574.51 20,535,574.51 利率敏感 度缺口 568,861,644.97 － 930,730,000.00 － 6,528,291,913.35 8,027,883,558.32 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新 定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 市场利率下降27个基点 无重大影响 增加4,557,090.79 分析 市场利率上升27个基点 无重大影响 减少4,557,090.79 注：本基金于2011年末未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分 析。银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构 定期报告 第 47 页 共 64 页 的相关政策浮动。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生 波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于 证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其 他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化 降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风 险进行跟踪和控制。 于2011年12月31日，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 90.42%、无债券投资。于12月31日，本基金面临的其他价格风险列示如下： 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 5,758,823,194.63 90.42 6,518,114,097.95 81.19 交易性金融资产-债券投资 － － 1,281,490,000.00 15.96 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 5,758,823,194.63 90.42 7,799,604,097.95 97.16 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 在95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险VaR值为1.90%（2010年 为2.05%） 定期报告 第 48 页 共 64 页 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末(2011年12月31日) 上年度末(2010年12月31日) 分析 -121,008,631.61 -164,571,613.00 注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波 动情况而有可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍 生工具金融工具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要 求。2010年的分析同样基于该假设。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 以公允价值计量的金融工具 下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31 日的账面价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层 级的输入值。三个层级的定义如下： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价； 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除市场报价以外的有关资产或负债的输入值； 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输 入值(不可观察输入值)。 单位：人民币元 本期末2011年12月31日 项目 第一层级 第二层级 第三层级 合计 资产 交易性金融 资产 股票投资 5,588,384,447.71 170,438,746.92 － 5,758,823,194.63 债券投资 － － － － 合计 5,588,384,447.71 170,438,746.92 － 5,758,823,194.63 上年度末2010年12月31日 项目 第一层级 第二层级 第三层级 合计 定期报告 第 49 页 共 64 页 资产 交易性金融 资产 股票投资 6,518,114,097.95 － － 6,518,114,097.95 债券投资 － 1,281,490,000.00 － 1,281,490,000.00 合计 6,518,114,097.95 1,281,490,000.00 － 7,799,604,097.95 注：对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本 基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见附注7.4.4.5和7.4.4.6。 (2) 其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值) 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值之间无重大差异。 定期报告 第 50 页 共 64 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,758,823,194.63 89.97 其中：股票 5,758,823,194.63 89.97 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 613,801,055.05 9.59 6 其他各项资产 28,148,822.76 0.44 7 合计 6,400,773,072.44 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 285,909,118.04 4.49 C 制造业 2,380,677,771.76 37.38 C0 食品、饮料 673,883,448.54 10.58 C1 纺织、服装、皮毛 208,901,612.76 3.28 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 8,068,509.60 0.13 C4 石油、化学、塑胶、塑料 74,529,946.92 1.17 C5 电子 － － C6 金属、非金属 302,507,159.96 4.75 C7 机械、设备、仪表 914,338,808.04 14.36 C8 医药、生物制品 198,448,285.94 3.12 C99 其他制造业 － － 定期报告 第 51 页 共 64 页 D 电力、煤气及水的生产和供应 业 95,908,800.00 1.51 E 建筑业 275,686,158.33 4.33 F 交通运输、仓储业 302,942,070.30 4.76 G 信息技术业 190,264,910.02 2.99 H 批发和零售贸易 233,118,260.12 3.66 I 金融、保险业 975,530,328.24 15.32 J 房地产业 226,846,879.38 3.56 K 社会服务业 314,367,892.66 4.94 L 传播与文化产业 122,774,805.60 1.93 M 综合类 354,796,200.18 5.57 合计 5,758,823,194.63 90.42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601718 际华集团 103,741,579 354,796,200.18 5.57 2 601688 华泰证券 44,344,321 346,772,590.22 5.44 3 600880 博瑞传播 9,901,194 122,774,805.60 1.93 4 000063 中兴通讯 7,145,476 120,758,544.40 1.90 5 000002 万科A 15,829,854 118,249,009.38 1.86 6 000568 泸州老窖 3,149,721 117,484,593.30 1.84 7 600519 贵州茅台 600,000 115,980,000.00 1.82 8 000651 格力电器 6,673,757 115,389,258.53 1.81 9 002024 苏宁电器 13,639,507 115,117,439.08 1.81 10 600104 上海汽车 8,119,822 114,814,283.08 1.80 11 600036 招商银行 9,589,687 113,829,584.69 1.79 12 601088 中国神华 4,460,000 112,971,800.00 1.77 13 601601 中国太保 5,709,901 109,687,198.21 1.72 14 000425 徐工机械 7,659,643 108,920,123.46 1.71 15 000401 冀东水泥 6,529,463 108,846,148.21 1.71 16 600048 保利地产 10,859,787 108,597,870.00 1.71 17 600031 三一重工 8,584,017 107,643,573.18 1.69 18 002154 报喜鸟 8,968,629 106,188,567.36 1.67 19 000888 峨眉山A 5,759,534 105,572,258.22 1.66 定期报告 第 52 页 共 64 页 20 601006 大秦铁路 14,085,551 105,078,210.46 1.65 21 601668 中国建筑 35,980,000 104,701,800.00 1.64 22 000858 五粮液 3,179,852 104,299,145.60 1.64 23 601398 工商银行 24,589,912 104,261,226.88 1.64 24 002269 美邦服饰 3,999,682 103,871,741.54 1.63 25 000069 华侨城A 14,543,846 103,843,060.44 1.63 26 600690 青岛海尔 11,599,473 103,583,293.89 1.63 27 600125 铁龙物流 11,099,939 103,007,433.92 1.62 28 002029 七匹狼 2,909,718 102,713,045.40 1.61 29 600016 民生银行 17,432,940 102,680,016.60 1.61 30 000527 美的电器 8,363,090 102,364,221.60 1.61 31 002152 广电运通 4,381,143 101,861,574.75 1.60 32 601318 中国平安 2,919,927 100,562,285.88 1.58 33 000629 攀钢钒钛 15,840,000 99,475,200.00 1.56 34 000869 张裕A 918,645 99,121,795.50 1.56 35 600837 海通证券 13,189,936 97,737,425.76 1.53 36 600887 伊利股份 4,779,658 97,648,412.94 1.53 37 000157 中联重科 12,601,257 96,903,666.33 1.52 38 600900 长江电力 15,080,000 95,908,800.00 1.51 39 600009 上海机场 7,749,708 94,856,425.92 1.49 40 600019 宝钢股份 19,419,755 94,185,811.75 1.48 41 600298 安琪酵母 3,159,700 92,926,777.00 1.46 42 000826 桑德环境 3,669,745 92,477,574.00 1.45 43 000423 东阿阿胶 2,148,260 92,267,767.00 1.45 44 002081 金螳螂 2,539,673 89,625,060.17 1.41 45 600518 康美药业 7,829,777 87,850,097.94 1.38 46 601699 潞安环能 4,129,634 87,383,055.44 1.37 47 000983 西山煤电 5,859,881 85,554,262.60 1.34 48 600496 精工钢构 10,019,618 81,359,298.16 1.28 49 600352 浙江龙盛 13,029,711 74,529,946.92 1.17 50 600271 航天信息 3,499,817 69,506,365.62 1.09 51 600066 宇通客车 2,374,467 56,179,889.22 0.88 52 600809 山西汾酒 580,730 36,667,292.20 0.58 53 000538 云南白药 345,857 18,330,421.00 0.29 54 600785 新华百货 593,650 13,553,029.50 0.21 55 300015 爱尔眼科 500,000 12,475,000.00 0.20 定期报告 第 53 页 共 64 页 56 600537 亿晶光电 480,800 9,755,432.00 0.15 57 002511 中顺洁柔 341,886 8,068,509.60 0.13 58 002622 永大集团 414,840 6,678,924.00 0.10 59 000987 广州友谊 30,000 473,400.00 0.01 60 002251 步步高 5,000 102,650.00 － 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601688 华泰证券 469,473,329.63 5.85 2 601718 际华集团 431,271,792.15 5.37 3 000100 TCL 集团 241,830,546.87 3.01 4 600271 航天信息 228,008,102.29 2.84 5 002081 金 螳 螂 201,720,174.63 2.51 6 600963 岳阳林纸 175,240,267.69 2.18 7 000983 西山煤电 170,590,277.91 2.12 8 000629 攀钢钒钛 168,709,056.37 2.10 9 600496 精工钢构 150,895,296.33 1.88 10 600690 青岛海尔 148,324,478.96 1.85 11 601398 工商银行 148,193,562.09 1.85 12 601668 中国建筑 144,460,400.00 1.80 13 600104 上海汽车 142,677,257.13 1.78 14 601088 中国神华 140,248,010.44 1.75 15 000926 福星股份 137,704,682.60 1.72 16 000069 华侨城Ａ 134,305,090.77 1.67 17 600048 保利地产 132,053,802.71 1.64 18 600125 铁龙物流 122,721,904.22 1.53 19 600837 海通证券 121,330,583.80 1.51 20 600518 康美药业 118,107,366.90 1.47 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑其它交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 定期报告 第 54 页 共 64 页 1 000100 TCL 集团 507,710,504.80 6.32 2 000039 中集集团 198,922,405.69 2.48 3 600428 中远航运 183,983,549.14 2.29 4 600809 山西汾酒 178,339,791.05 2.22 5 000538 云南白药 178,011,991.89 2.22 6 600585 海螺水泥 160,688,169.90 2.00 7 600761 安徽合力 157,036,157.46 1.96 8 600963 岳阳林纸 145,515,091.50 1.81 9 600271 航天信息 143,696,866.02 1.79 10 000983 西山煤电 140,329,391.52 1.75 11 002033 丽江旅游 137,520,022.10 1.71 12 000933 神火股份 136,830,053.94 1.70 13 601398 工商银行 135,672,495.98 1.69 14 600048 保利地产 132,441,156.94 1.65 15 600581 八一钢铁 131,227,116.54 1.63 16 000926 福星股份 129,397,653.15 1.61 17 600029 南方航空 123,067,919.98 1.53 18 600068 葛洲坝 120,321,549.74 1.50 19 000898 鞍钢股份 119,828,328.37 1.49 20 600383 金地集团 117,717,747.17 1.47 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 6,720,610,096.12 卖出股票的收入（成交）总额 6,033,087,854.08 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本期末未持有债券。 定期报告 第 55 页 共 64 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,750,000.00 2 应收证券清算款 25,097,689.00 3 应收股利 － 4 应收利息 224,804.85 5 应收申购款 76,328.91 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 28,148,822.76 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 定期报告 第 56 页 共 64 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户机构投资者 个人投资者 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 539,287 18,954.29 786,860,373.44 7.70% 9,434,940,882.90 92.30% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本 开放式基金 451,250.87 0.00% 定期报告 第 57 页 共 64 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2006年04月30日)基金份额总额 613,254,516.24 本报告期期初基金份额总额 10,419,209,781.37 本报告期基金总申购份额 896,296,507.82 减：本报告期基金总赎回份额 1,093,705,032.85 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 10,221,801,256.34 定期报告 第 58 页 共 64 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动： 本基金管理人于2011年10月21日召开股东会2011年第二次会议，会议审议通 过《关于由胡柏枝先生接替余秉立先生担任长信基金管理有限责任公司第三届董 事会独立董事的议案》，同意原独立董事余秉立先生辞去独立董事职务，并由胡 柏枝先生接任。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未更换会计师事务所，报告期应支付给毕马威华振会计师事 务所审计的报酬为人民币120,000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的 连续年限为6年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处 罚的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 定期报告 第 59 页 共 64 页 股票交易 债券交易 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 申银万国证券 1 1,658,355,417.96 13.03% － － 华泰联合证券 1 1,486,565,033.53 11.68% － － 长江证券 1 1,427,464,604.23 11.22% － － 东方证券 2 1,302,267,509.93 10.23% － － 国信证券 1 1,022,502,458.61 8.04% － － 光大证券 1 920,843,579.30 7.24% － － 国盛证券 1 751,517,930.18 5.91% － － 中投证券 1 596,623,686.41 4.69% － － 中国国际金融 1 545,671,267.51 4.29% － － 中信证券 1 526,844,658.02 4.14% － － 银河证券 1 403,614,708.01 3.17% － － 宏源证券 1 376,479,787.52 2.96% － － 东吴证券 1 352,988,008.46 2.77% － － 兴业证券 1 347,737,713.91 2.73% － － 东兴证券 1 317,220,330.84 2.49% － － 国泰君安 1 222,602,200.25 1.75% － － 国金证券 1 176,923,404.34 1.39% － － 招商证券 2 85,413,140.18 0.67% － － 平安证券 1 68,803,605.79 0.54% － － 中信建投 1 68,768,910.00 0.54% － － 湘财证券 1 64,828,000.80 0.51% － － 西藏证券 1 － － － － 第一创业证券 1 － － － － 华宝证券 1 － － － － 合计 26 12,724,035,955.78 100% － － 债券回购交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期债券 回购成交总 额比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 定期报告 第 60 页 共 64 页 申银万国证券 1 － － 1,347,430.69 12.70% 华泰联合证券 1 － － 1,263,574.76 11.91% 长江证券 1 － － 1,213,341.62 11.44% 东方证券 2 － － 1,086,733.34 10.24% 国信证券 1 － － 830,789.46 7.83% 光大证券 1 － － 748,190.14 7.05% 国盛证券 1 － － 638,790.32 6.02% 中投证券 1 － － 507,129.32 4.78% 中国国际金融 1 － － 463,822.74 4.37% 中信证券 1 － － 428,064.68 4.03% 银河证券 1 － － 343,070.04 3.23% 宏源证券 1 － － 320,007.95 3.02% 东吴证券 1 － － 300,038.00 2.83% 兴业证券 1 － － 282,540.81 2.66% 东兴证券 1 － － 269,635.05 2.54% 国泰君安 1 － － 180,864.81 1.70% 国金证券 1 － － 143,750.93 1.35% 招商证券 2 － － 72,600.72 0.68% 平安证券 1 － － 58,481.63 0.55% 中信建投 1 － － 58,453.34 0.55% 湘财证券 1 － － 52,673.28 0.50% 西藏证券 1 － － － － 第一创业证券 1 － － － － 华宝证券 1 － － － － 合计 26 － － 10,609,983.63 100% 注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内新增了东兴证券、国金证券、国盛证券、国信证券、兴业证券、 华宝证券各1个席位，退租了德邦证券1个席位。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字 <1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监 定期报告 第 61 页 共 64 页 基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选 择标准和程序。 （1）选择标准： a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）； b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； c、券商每日信息评价（及时性和有效性）； d、券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》， 然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长信基金管理有限责任公司关于旗下 基金2010 年年度资产净值的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报 2011-1-4 2 长信基金管理有限责任公司关于增加 汉口银行股份有限公司为旗下基金代 销机构的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报 2011-1-15 3 长信基金管理有限责任公司关于增加 国信证券股份有限公司为旗下基金代 销机构的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报 2011-1-15 4 长信基金管理有限责任公司关于通过 国信证券股份有限公司开展基金定期 定额投资业务的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报 2011-1-15 5 长信基金管理有限责任公司关于通过 汉口银行股份有限公司开展基金定期 定额投资业务的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报 2011-1-15 6 长信金利趋势股票型证券投资基金 2010 年第四季度报告 上证报、中证报 2011-1-24 7 长信基金管理有限责任公司关于旗下 部分基金参加光大证券基金定期定额 投资业务费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券 时报 2011-3-7 8 长信基金管理有限责任公司关于调整 旗下基金在交通银行基金定期定额投 资业务起点金额的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报 2011-3-9 9 长信基金管理有限责任公司关于旗下 基金参加汉口银行基金网上申购和定 期定额投资业务费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券 时报 2011-3-12 10 长信基金管理有限责任公司关于开通 汇付天下“天天盈”账户网上直销业 务的公告 上证报、中证报、证券 时报 2011-3-18 定期报告 第 62 页 共 64 页 11 长信金利趋势股票型证券投资基金 2010 年年度报告（正文）及摘要 上证报、中证报 2011-3-31 12 长信基金管理有限责任公司关于旗下 部分基金参加“华夏银行.盈基金 2011”网上银行基金申购4 折申购费 率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券 时报 2011-4-1 13 长信基金管理有限责任公司关于增加 中信证券股份有限公司为旗下基金代 销机构并开通部分基金定期定额投资 业务的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报 2011-4-11 14 长信金利趋势股票型证券投资基金 2011 年第一季度报告 上证报、中证报 2011-4-21 15 长信基金管理有限责任公司关于长信 金利趋势股票型证券投资基金和长信 中证中央企业100 指数证券投资基金 （LOF）基金经理变更的公告 上证报、中证报 2011-4-23 16 长信基金管理有限责任公司关于旗下 部分证券投资基金开放日常转换业务 的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报 2011-4-28 17 长信基金管理有限责任公司关于旗下 基金参加安信证券基金网上申购费率 优惠活动的公告 上证报、中证报、证券 时报 2011-5-6 18 长信基金管理有限责任公司关于旗下 部分基金在天相投资顾问有限公司开 通定期定额投资业务的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报 2011-5-31 19 长信基金管理有限责任公司关于开通 多交易账户业务的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报 2011-6-10 20 长信金利趋势股票型证券投资基金更 新的招募说明书及摘要2011 年第【1】 号 上证报、中证报 2011-6-14 21 长信基金管理有限责任公司关于增加 国盛证券有限责任公司为旗下部分基 金代销机构并开通定期定额投资业务 的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报 2011-6-18 22 长信基金管理有限责任公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司 基金网上申购费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券 日报 2011-6-28 23 长信基金管理有限责任公司关于增加 深圳发展银行股份有限公司为旗下部 分基金代销机构的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报 2011-7-1 24 长信基金管理有限责任公司关于旗下 基金2011 年6 月30 日资产净值的公 告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报 2011-7-1 25 长信基金管理有限责任公司关于增加 杭州银行股份有限公司为旗下基金代 销机构并开通定期定额投资业务的公 告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报 2011-7-6 26 长信金利趋势股票型证券投资基金 2011 年第二季度报告 上证报、中证报 2011-7-19 定期报告 第 63 页 共 64 页 27 长信基金管理有限责任公司关于旗下 部分基金参加长江证券股份有限公司 基金网上交易及手机证券交易申购 （含定期定额投资业务）费率优惠活 动的公告 上证报、中证报、证券 时报 2011-8-5 28 长信金利趋势股票型证券投资基金 2011 年半年度报告及摘要 上证报、中证报 2011-8-27 29 长信基金管理有限责任公司关于旗下 部分基金参加华宝证券有限责任公司 基金网上申购和定期定额投资业务费 率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券 时报 2011-8-30 30 长信基金管理有限责任公司关于增加 重庆银行股份有限公司为旗下基金代 销机构的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报 2011-9-10 31 长信金利趋势股票型证券投资基金 2011 年第三季度报告 上证报、中证报 2011-10-26 32 长信基金管理有限责任公司关于旗下 部分基金参加华安证券有限责任公司 基金网上申购和定期定额投资业务费 率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券 时报 2011-11-4 33 长信金利趋势股票型证券投资基金更 新的招募说明书（2011 年第2 号）及 摘要 上证报、中证报 2011-12-14 34 长信基金管理有限责任公司关于增加 广发证券股份有限公司为旗下部分基 金代销机构并开通定期定额投资业务 的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报 2011-12-17 35 长信基金管理有限责任公司关于增加 中山证券有限责任公司为旗下基金代 销机构并开通部分基金定期定额投资 业务的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报 2011-12-22 36 长信基金管理有限责任公司关于增加 东莞证券有限责任公司为旗下部分基 金代销机构并开通定期定额投资业务 的公告 上证报、中证报、证券 时报、证券日报 2011-12-23 37 长信基金管理有限责任公司关于旗下 部分基金继续参加中国邮政储蓄银行 有限责任公司个人网上银行基金申购 费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券 时报 2011-12-29 38 长信基金管理有限责任公司关于旗下 基金参加华夏银行基金网上银行申购 和定投申购业务费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券 时报 2011-12-29 39 长信基金管理有限责任公司关于旗下 部分基金继续参加中国农业银行网上 银行申购基金费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券 时报 2011-12-30 定期报告 第 64 页 共 64 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准长信金利趋势股票型证券投资基金设立的文件； 2、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》； 3、《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信金利趋势股票型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； 7、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程。 12.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工 作时间内取得上述文件的复制件或复印件。 长信基金管理有限责任公司 二〇一二年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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