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| 银河银富货币B(150015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 153660 | ||||||||
| 基金代码 | 150015 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银富货币市场基金2011年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2012年3月27日 银河银富货币 2011 年年度报告 第 2 页 共 54 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经会计师事务所审计。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止 银河银富货币 2011 年年度报告 第 3 页 共 54 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录..........................................................................................................................................2 1.1 重要提示.............................................................................................................................................2 1.2 目录.....................................................................................................................................................3 §2 基金简介......................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况.....................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明.....................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..................................................................................................................6 2.4 信息披露方式.....................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料.....................................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..................................................................................................................7 3.2 基金表现.............................................................................................................................................8 3.3 其他指标...........................................................................................................................................12 3.4 过去三年基金的利润分配情况........................................................................................................12 §4 管理人报告................................................................................................................................................13 4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................................13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................................16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................................16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................................17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................................................................................17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................................18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................18 §5 托管人报告................................................................................................................................................18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................................18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明................18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................19 §6 审计报告....................................................................................................................................................19 6.1 审计报告基本信息............................................................................................................................19 6.2 审计报告的基本内容........................................................................................................................19 §7 年度财务报表............................................................................................................................................20 7.1 资产负债表.......................................................................................................................................20 7.2 利润表...............................................................................................................................................21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表....................................................................................................22 7.4 报表附注...........................................................................................................................................23 §8 投资组合报告............................................................................................................................................42 8.1 期末基金资产组合情况....................................................................................................................42 8.2 债券回购融资情况............................................................................................................................42 8.3 基金投资组合平均剩余期限............................................................................................................43 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................44 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细....................................44 8.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离....................................................44 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........................45 银河银富货币 2011 年年度报告 第 4 页 共 54 页 8.8 投资组合报告附注............................................................................................................................45 §9 基金份额持有人信息................................................................................................................................45 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................................45 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................................................................46 §10 开放式基金份额变动..............................................................................................................................46 §11 重大事件揭示..........................................................................................................................................47 11.1 基金份额持有人大会决议..............................................................................................................47 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..............................................47 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..................................................................47 11.4 基金投资策略的改变......................................................................................................................48 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................................................................48 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................................................48 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................48 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况.....................................................................................................49 11.9 其他重大事件..................................................................................................................................49 §12 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................................53 §13 备查文件目录..........................................................................................................................................53 13.1 备查文件目录.................................................................................................................................53 13.2 存放地点.........................................................................................................................................53 13.3 查阅方式.........................................................................................................................................53 银河银富货币 2011 年年度报告 第 5 页 共 54 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河银富货币市场基金 基金简称 银河银富货币 基金主代码 150005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年12月20日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,578,439,341.64份 基金合同存续期 - 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 银河银富货币A 银河银富货币B 下属分级基金的交易代码： 150005 150015 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 120,432,187.50份 2,458,007,154.14份 2.2 基金产品说明 投资目标 在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金主要投资于短期金融工具，投资策略的重点是在投资组合的流动性和收益性这两个方面取得平衡。本基金将以价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 1.战略资产配置策略 利率预期策略：因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素，所以利率预期策略是本基金的基本投资策略。投资决策委员会通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析，形成对未来短期利率走势的判断，并依此调整组合的期限和品种配置。比如，根据历史上我国短期资金市场利率的走势，在年初、年末资金利率较高时按哑铃策略配置基金资产，而在年中资金利率偏低时按梯形策略配置基金资产。 平均剩余期限控制策略：根据对短期利率走势的判断确定并控制投资组合的平均剩余期限。在预期短期利率上升时，缩短组合的平均期限，以规避资本损失和获得较高的再投资收益；在预期短期利率下降时，延长组合的平均期限，以锁定较高的收益水平。 现金流管理策略：根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。 2.战术资产配置策略 银河银富货币 2011 年年度报告 第 6 页 共 54 页 在战术资产配置阶段，配置策略主要体现在：利用金融工程技术，寻找价格低估的投资品种。把握银行间市场和交易所市场出现的套利机会。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为银行半年期定期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金面临的风险与其他开放式基金相同(如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金主要投资短期流动性金融工具，上述风险在本基金中存在一定的特殊性，投资本金损失的可能性很小 银河银富货币A 银河银富货币B 下属分级基金的风险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 李立生 张咏东 联系电话 021-38568699 021-32169999 信息披露负责人 电子邮箱 lilisheng@galaxyasset.com zhangyd@bankcomm.com 客户服务电话 400-820-0860 95559 传真 021-38568568 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区世纪大道1568号15层 上海市浦东新区银城中路188号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1568号15层 上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码 200122 200120 法定代表人 徐旭 胡怀邦 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、上海市银城中路188号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 注册登记机构 银河基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1568号15层 银河银富货币 2011 年年度报告 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 银河银富货币A 银河银富货币B 银河银富货币A 银河银富货币B 银河银富货币A 银河银富货币B 本期已实现收益 6,736,313.15 41,262,843.81 526,623.81 17,118,194.54 1,736,796.27 30,292,151.74 本期利润 6,736,313.15 41,262,843.81 526,623.81 17,118,194.54 1,736,796.27 30,292,151.74 本期净值收益率 3.8454% 4.0946% 1.5281% 1.7722% 0.9191% 1.1633% 3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末基金资产净值 120,432,187.50 2,458,007,154.14 47,131,669.07 778,189,132.15 42,314,930.35 1,722,406,367.12 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末 累计净值收益率 19.3339% 20.8255% 14.9150% 16.0728% 13.1854% 14.0516% 第 7 页 共 54 页 银河银富货币 2011 年年度报告 第 8 页 共 54 页 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银富货币A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0814% 0.0039% 0.8433% 0.0000% 0.2381% 0.0039% 过去六个月 2.0644% 0.0033% 1.6825% 0.0001% 0.3819% 0.0032% 过去一年 3.8454% 0.0037% 3.1175% 0.0007% 0.7279% 0.0030% 过去三年 6.4013% 0.0053% 7.1821% 0.0015% -0.7808% 0.0038% 过去五年 14.2477% 0.0086% 13.1419% 0.0019% 1.1058% 0.0067% 自基金合同生效日起至今 19.3339% 0.0075% 16.6091% 0.0020% 2.7248% 0.0055% 银河银富货币B 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.1427% 0.0039% 0.8433% 0.0000% 0.2994% 0.0039% 过去六个月 2.1881% 0.0033% 1.6825% 0.0001% 0.5056% 0.0032% 过去一年 4.0946% 0.0037% 3.1175% 0.0007% 0.9771% 0.0030% 过去三年 7.1717% 0.0053% 7.1821% 0.0015% -0.0104% 0.0038% 过去五年 15.6289% 0.0086% 13.1419% 0.0019% 2.4870% 0.0067% 自基金合同生效日起至今 20.8255% 0.0076% 16.6091% 0.0020% 4.2164% 0.0056% 注：本基金的收益分配是按日结转份额 银河银富货币 2011 年年度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 9 页 共 54 页 银河银富货币 2011 年年度报告 注：本基金自合同生效日起6个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 第 10 页 共 54 页 银河银富货币 2011 年年度报告 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 11 页 共 54 页 银河银富货币 2011 年年度报告 3.3 其他指标 无 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 银河银富货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2011年 6,726,064.35 - 10,248.80 6,736,313.15 2010年 523,088.78 - 3,535.03 526,623.81 2009年 1,744,687.64 - -7,891.37 1,736,796.27 合计 8,993,840.77 - 5,892.46 8,999,733.23 银河银富货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2011年 41,024,067.41 - 238,776.40 41,262,843.81 2010年 17,089,106.18 - 29,088.36 17,118,194.54 2009年 30,422,011.11 - -129,859.37 30,292,151.74 第 12 页 共 54 页 银河银富货币 2011 年年度报告 第 13 页 共 54 页 合计 88,535,184.70 - 138,005.39 88,673,190.09 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与10只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 类型：契约型封闭式 成立日：2002年8月15日 投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年8月4日 （1）银河稳健证券投资基金 投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 银河银富货币 2011 年年度报告 第 14 页 共 54 页 4、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年3月 14日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年5月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 6、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年4月24日 基金投资目标： 本基金将"自上而下"的资产配置以及动态行业配置策略与"自下而上"的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 8、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年7月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 9、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追 银河银富货币 2011 年年度报告 第 15 页 共 54 页 求基金资产的长期稳定增值。 10、银河保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年5月31日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。 11、银河消费驱动股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年7月29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 张矛 银河银富货币市场基金的基金经理、银河收益证券投资基金的基金经理 2010年1月12日 - 6 中共党员，硕士研究生学历。曾就职于浙商证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司，主要从事策略分析、债券投资及交易等工作。2008年10月加入银河基金管理有限公司，历任债券交易员，2011年8月起 银河银富货币 2011 年年度报告 第 16 页 共 54 页 兼任银河收益证券投资基金基金经理。 注：1.上表中任职日期为我公司做出决定之日； 2. 证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内， 本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3 .1 公平交易制度的执行情况 银河银富货 币市场基金（以下简称"银河银富货币"）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注：本基金管 理人旗下无与银河银富货币投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期未发现本基金 有可能导致不公平交易的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4 .1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年国内 通胀压力前高后低，宏观经济由热转冷，银行间资金面持续紧张，货币市场利率处于高位。上半年，随着食品价格的上涨，通胀压力不断攀升，央行通过6次上调准备金率、3次加息以抑制物价上涨。紧缩的货币政策刺激货币市场利率不断抬升，3个月shibor和银行间7日回购利率均创出近年来新高，资金明显处于长期的供不应求状态。为缓和准备金缴款压力，在公开市场操作上， 银河银富货币 2011 年年度报告 第 17 页 共 54 页 央行不断进行净投放，全年总计向市场投放了1.9万亿。下半年经济出现回落，通胀压力有所缓和，货币政策转向微调。尽管年底下调了一次准备金，暂停了3年期和1年期的央票发行，但是由于外汇占款出现超预期下降，货币市场资金面改善程度较为有限。 本基金全年维持了较为稳健的操作策略，存款等类现金资产维持在较高水平以保证流动性，现券方面主要增配风险收益比较好的中高等级短期融资券，浮息债比例有所降低。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2011年度银 河银富货币业绩比较基准收益率为3.1175%，银河银富货币A净值收益率为3.8454%，银河银富货币B净值收益率为4.0946%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12年经 济增长和通胀将同时回落，通缩风险加大，货币政策继续趋于实际宽松，债市整体依然有走强的空间。尽管明年公开市场到期量有限，外汇占款增速不容乐观，但是我们认为央行将通过多次下调准备金率来进行货币注入，当前高位的法准率也提供了较大的操作空间。为了促使表外资金回流表内，降低实体企业融资成本，均需要央行设法降低货币市场利率，一年期央票发行利率也存在下调的必要和空间。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内 ，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻 银河银富货币 2011 年年度报告 第 18 页 共 54 页 了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理 人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，分红方式为红利再投资。本报告期内本基金以红利再投资方式进行收益分配，其中A级分配收益6,736,313.15元，B级分配收益41,262,843.81元，符合法律法规及《基金合同》的约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年 度，托管人在银河银富货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年 度，银河基金管理有限公司在银河银富货币市场基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：6,736,313.15元，向B级份额持有人分配利润：41,262,843.81元。 银河银富货币 2011 年年度报告 第 19 页 共 54 页 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2011年度，由银河基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银河银富货币市场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务 报表是否经过审计 是 审计 意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 60821717_B05 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计 报告收件人 银河银富货币市场基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的银河银富货币市场基金财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表和2011年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人银河基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 银河银富货币 2011 年年度报告 第 20 页 共 54 页 规定编制，公允反映了银河银富货币市场基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 中国注册会计师徐 艳 中国注册会计师蒋燕华 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所 会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 审计报告日期 2012年3月21日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：银河银富货币市场基金 报告截止日： 2011年12月31日 单位 ：人民币元 资 产 附注号 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 1,100,177,612.87 100,060,091.23 结算备付金 34,167,885.64 10,480,892.85 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 529,218,848.60 400,183,159.35 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 529,218,848.60 400,183,159.35 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 900,995,751.50 299,999,770.00 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 15,109,354.09 4,402,608.99 应收股利 - - 应收申购款 - 10,773,174.44 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,579,669,452.70 825,899,696.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 银河银富货币 2011 年年度报告 第 21 页 共 54 页 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 537,220.46 259,818.76 应付托管费 162,794.06 78,732.95 应付销售服务费 46,187.08 15,461.34 应付交易费用 7.4.7.7 15,605.58 13,103.91 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 330,803.88 81,778.68 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 137,500.00 130,000.00 负债合计 1,230,111.06 578,895.64 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,578,439,341.64 825,320,801.22 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 2,578,439,341.64 825,320,801.22 负债和所有者权益总计 2,579,669,452.70 825,899,696.86 注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值1.00元，基金份额总额2,578,439,341.64份，其中A级基金份额参考净值1.00元，份额总额120,432,187.50份；B级基金份额参考净值1.00元，份额总额2,458,007,154.14份。 7.2 利润表 会计主体：银河银富货币市场基金 本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 54,401,459.42 22,623,401.75 1.利息收入 53,090,657.67 21,911,194.25 其中：存款利息收入 7.4.7.11 18,505,254.12 3,175,367.98 债券利息收入 21,049,329.16 13,155,098.46 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 13,536,074.39 5,580,727.81 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） 1,310,801.75 712,207.50 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,310,801.75 712,207.50 资产支持证券投资收益 - - 银河银富货币 2011 年年度报告 第 22 页 共 54 页 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 7.4.7.16 - - 4. 汇兑收益（损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 7.4.7.17 - - 减：二、费用 6,402,302.46 4,978,583.40 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,073,692.72 3,431,294.70 2．托管费 7.4.10.2.2 1,234,452.26 1,039,786.27 3．销售服务费 7.4.10.2.3 569,856.31 188,290.51 4．交易费用 7.4.7.18 - - 5．利息支出 340,915.33 147,279.97 其中：卖出回购金融资产支出 340,915.33 147,279.97 6．其他费用 7.4.7.19 183,385.84 171,931.95 三、利润总额 （亏损总额以"-"号填列） 47,999,156.96 17,644,818.35 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 47,999,156.96 17,644,818.35 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河银富货币市场基金 本报告期：2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位：人民币元 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 825,320,801.22 - 825,320,801.22 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 47,999,156.96 47,999,156.96 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） 1,753,118,540.42 - 1,753,118,540.42 其中：1.基金申购款 10,122,107,949.70 - 10,122,107,949.70 2.基金赎回款 -8,368,989,409.28 - -8,368,989,409.28 四、本期向基金份额持有 - -47,999,156.96 -47,999,156.96 银河银富货币 2011 年年度报告 第 23 页 共 54 页 人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 2,578,439,341.64 - 2,578,439,341.64 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,764,721,297.47 - 1,764,721,297.47 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 17,644,818.35 17,644,818.35 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -939,400,496.25 - -939,400,496.25 其中：1.基金申购款 1,408,695,330.56 - 1,408,695,330.56 2.基金赎回款 -2,348,095,826.81 - -2,348,095,826.81 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -17,644,818.35 -17,644,818.35 五、期末所有者权益（基金净值） 825,320,801.22 - 825,320,801.22 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______尤象都______ ______陈勇______ ____董伯儒____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河银富货币市场基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监基金字[2004]177号文《关于同意银河银富货币市场基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2004年12月20日正式生效，首次设立募集规模为1,937,975,917.90份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为银河基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《银河基金管理有限公司关于银河银富货币市场基金份额分级及销售服务费率调整的公告》，本基金于2006年11月1日开始实施分级，分级后本基金设两级基金：A级基金份额和B级基金份额。 银河银富货币 2011 年年度报告 第 24 页 共 54 页 当申购金额低于500万元时为A级基金，当申购金额达到或超过500万元时为B级基金。 在基金 存续期内的任何一个开放日，若A级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A级基金份额升级为B级基金份额。若B级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B级基金份额降级为A级基金份额。 本基金的投资 范围为剩余期限不超过397天（含397天）的债券；剩余期限不超过一年（含一年）的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、银行大额存单；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如在本基金存续期内市场出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内，本基金管理人保留调整投资对象的权利。 根据当前市场情况以及相关法律法规的规定，并综合考虑短期资金市场中各投资品种的收益性、流动性、及信用风险情况，本基金的资产配置比例范围确定为：短期债券和央行票据0%-95%；债券回购0%-95%；同业存款及现金比例5%-100%。 本基金业绩比较基准为：银行半年期定期存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》 银河银富货币 2011 年年度报告 第 25 页 共 54 页 和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4 .1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4 .2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (1)债券投资 买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资； 债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本； 卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益； 卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (2)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值； 本基金金融工具的 估值方法具体如下： 1)银行存款 基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； 银河银富货币 2011 年年度报告 第 26 页 共 54 页 2)债券投资 基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； 3)回购协议 (1)基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； (2)基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； 4)其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； (2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。当"影子定价"确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告； (3)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 银河银富货币 2011 年年度报告 第 27 页 共 54 页 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会基金部通知(2006)22号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担； (2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (4)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账； (5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 (1)基金管理费按 前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提； (3)A级基金销售 服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付, B级基金销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率逐日计提，按月支付； (4)卖出回购证券支出，按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。并按计提的金额入账。回购的交易费用应作为取得成本，计入相关基金资产或基金负债的价值。 (5)本基金发生的 其他费用如果影响基金份额净值小数点后第四位的，即发生的其他费用大于基金净值的万分之一，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。发生的其他费用如果不影响基金份额净值小数点后第四位的，即发生的其他费用小于基金净值的万分之一，可于发生时直接计入基金损益。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 (1)每一基金份额享有同等分配权； (2)本基金采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月计入投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元。 银河银富货币 2011 年年度报告 第 28 页 共 54 页 (3)遇法定节假日，于节假日前一个工作日同时分配节假日期间的收益，即当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 (4)本基金的分红方式为红利再投资。 (5)本基金收益每 月集中计入投资人基金账户,成立不满一个月的于下月合并计入。 (6)基金投资当期亏损时，等比例调整基金份额持有人持有份额，基金份额净值始终为1.00元。 (7)在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会 计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 2.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。 银河银富货币 2011 年年度报告 第 29 页 共 54 页 7.4.7 重要 财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民 币元 项目 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 活期存款 177,612.87 60,091.23 定期存款 1,100,000,000.00 100,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 920,000,000.00 100,000,000.00 存款期限3个月－1年 180,000,000.00 - 其他存款 - - 合计： 1,100,177,612.87 100,060,091.23 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2011年12月31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 银行间市场 529,218,848.60 531,393,000.00 2,174,151.40 0.08% 债券 合计 529,218,848.60 531,393,000.00 2,174,151.40 0.08% 上年度末 2010年12月31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 银行间市场 400,183,159.35 401,738,000.00 1,554,840.65 0.19% 债券 合计 400,183,159.35 401,738,000.00 1,554,840.65 0.19% 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 银河银富货币 2011 年年度报告 第 30 页 共 54 页 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 2011年12月31日 项目 账面余额 其中；买 断式逆回购 买入返售 证券_银行间 900,995,751.50 - 合计 900,995,751.50 - 上年度末 2010年12月31日 项目 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 299,999,770.00 - 合计 299,999,770.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 应收活期存款利息 111.09 147.65 应收定期存款利息 5,063,971.38 116,666.70 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 9,398.05 8,900.13 应收债券利息 8,559,103.17 4,197,277.12 应收买入返售证券利息 1,267,055.51 74,207.71 应收申购款利息 209,714.89 5,409.68 其他 - - 合计 15,109,354.09 4,402,608.99 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 银河银富货币 2011 年年度报告 第 31 页 共 54 页 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 15,605.58 13,103.91 合计 15,605.58 13,103.91 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提审计费用 50,000.00 50,000.00 预提信息披露费 80,000.00 80,000.00 预提账户维护费 7,500.00 - 合计 137,500.00 130,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 银河银富货币A 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 47,131,669.07 47,131,669.07 本期申购 1,609,356,488.24 1,609,356,488.24 本期赎回(以"-"号填列) -1,536,055,969.81 -1,536,055,969.81 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 120,432,187.50 120,432,187.50 银河银富货币B 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 778,189,132.15 778,189,132.15 本期申购 8,512,751,461.46 8,512,751,461.46 本期赎回(以"-"号填列) -6,832,933,439.47 -6,832,933,439.47 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 银河银富货币 2011 年年度报告 第 32 页 共 54 页 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,458,007,154.14 2,458,007,154.14 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 银河银富货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 6,736,313.15 - 6,736,313.15 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -6,736,313.15 - -6,736,313.15 本期末 - - - 银河银富货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 41,262,843.81 - 41,262,843.81 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -41,262,843.81 - -41,262,843.81 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 活期存款利息收入 10,130.26 14,449.76 定期存款利息收入 17,883,621.35 1,285,944.48 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 407,197.30 1,819,714.08 其他 204,305.21 55,259.66 合计 18,505,254.12 3,175,367.98 银河银富货币 2011 年年度报告 第 33 页 共 54 页 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 卖出债券（ 债转股及债券到期兑付）成交总额 1,386,712,157.02 1,159,680,173.16 减:卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 1,369,773,071.49 1,149,626,866.49 减:应收利息总额 15,628,283.78 9,341,099.17 债券投资收益 1,310,801.75 712,207.50 7.4.7.14 衍生工具收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。 7.4.7.16 公允价值变动收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。 7.4.7.17 其他收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。 7.4.7.18 交易费用 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无交易费用。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币 元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期 间 2010年1月1日至2010年12月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 80,000.00 80,000.00 帐户服务费 25,500.00 18,000.00 银河银富货币 2011 年年度报告 第 34 页 共 54 页 银行费用 27,885.84 23,931.95 合计 183,385.84 171,931.95 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股 份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理 人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月 1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至20 10年12月31日 银河银富货币 2011 年年度报告 第 35 页 共 54 页 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 银河证券 1,090,000,000.00 100.00% 9,350,800,000.00 100.00% 7.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 银河证券 - - - - 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 银河证券 - - - - 注：根据与银河证券签订的《证券交易席位租赁协议》，债券回购交易不收佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,073,692.72 3,431,294.70 其中：支付销售机构的客户维护费 269,915.55 35,980.31 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 银河银富货币 2011 年年度报告 第 36 页 共 54 页 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。 2010年末未支付管理费余额:259,818.76元，2011年末未支付管理费余额: 537,220.46元。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,234,452.26 1,039,786.27 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。 2010年末未支付托管费余额: 78,732.95元，2011年末未支付托管费余额: 162,794.06元。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 银河银富货币A 银河银富货币B 合计 银河基金 34,279.94 80,407.90 114,687.84 交通银行 51,745.41 938.60 52,684.01 银河证券 29,849.10 2,648.74 32,497.84 合计 115,874.45 83,995.24 199,869.69 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 银河银富货币A 银河银富货币B 合计 银河基金 19,000.34 69,597.26 88,597.60 交通银行 28,770.07 255.90 29,025.97 银河证券 15,509.40 4,232.26 19,741.66 合计 63,279.81 74,085.42 137,365.23 银河银富货币 2011 年年度报告 第 37 页 共 54 页 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。A类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。B类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。计算方法如下： H=E×销售服务费率/当年天数 H为每日应支付的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付；基金管理人应于此月前两个工作日将上月基金销售服务费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在收到计算结果后当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支付销售服务费给基金销售人，若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 40,333,208.64 50,292,341.45 - - - - 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - 40,767,588.91 - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 银河银富货币A 份额单位：份 关联方名称 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 银河银富货币 2011 年年度报告 第 38 页 共 54 页 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 银河银富货币B 份额单位：份 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 银河金融控股有限责任公司 803,122,410.56 31.15% - - 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于2011年年末和2010年年末均未投资A级基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 177,612.87 10,130.26 60,091.23 14,449.76 注：本基金用于证 券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2011年12月31日的相关余额人民币 34,167,885.64元(2010年为人民币10,480,892.85元),在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示，备付金利息收入为人民币407,197.30元（2010年人民币为1,819,714.08元)。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况--货币市场基金 金额单位：人民币元 银河银富货币A 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 6,726,064.35 - 10,248.80 6,736,313.15 - 银河银富货币B 已按再投资形式转实收基金 直接通过应 付 赎回款转出 金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 41,024,067.41 - 238,776.40 41,262,843.81 - 银河银富货币 2011 年年度报告 第 39 页 共 54 页 7.4.12 期末（ 2011年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期未持有流通受限债券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 本基金是一只货币型证券投资基金，属于低风险合理稳定收益品种，本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"低风险、高流动性和持续稳定收益"的风险收益目标。本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具 银河银富货币 2011 年年度报告 第 40 页 共 54 页 有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，从而严格控制由于兑付赎回所产生的流动性风险。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的20%。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是 指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，与本基金相关的市场风险主要是利率风险。 7.4.13.4 .1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。 7.4.13.4 .1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2011年12月31日 1个月以内 1-3个月 6个月以内 3个月-1年 6个月-1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 550,177,612.87 550,000,000.00 - - - - - - - 1,100,177,612.87 结算备付金 34,167,885.64 - - - - - - - - 34,167,885.64 交易性金融资产 20,002,122.31 279,975,451.37 - 229,241,274.92 - - - - - 529,218,848.60 买入返售金融资 900,995,751.50 - - - - - - - - 900,995,751.50 银河银富货币 2011 年年度报告 第 41 页 共 54 页 产 应收利息 - - - - - - - - 15,109,354.09 15,109,354.09 资产总计 1,505,343,372.32 829,975,451.37 - 229,241,274.92 - - - - 15,109,354.09 2,579,669,452.70 负债 应付管理人报酬 - - - - - - - - 537,220.46 537,220.46 应付托管费 - - - - - - - - 162,794.06 162,794.06 应付销售服务费 - - - - - - - - 46,187.08 46,187.08 应付交易费用 - - - - - - - - 15,605.58 15,605.58 应付利润 - - - - - - - - 330,803.88 330,803.88 其他负债 - - - - - - - - 137,500.00 137,500.00 负债总计 - - - - - - - - 1,230,111.06 1,230,111.06 利率敏感度缺口 1,505,343,372.32 829,975,451.37 - 229,241,274.92 - - - - 13,879,243.03 2,578,439,341.64 上年度末 2010年12月31日 1个月以内 1-3个月 6个月以内 3个月-1年 6个月-1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 100,060,091.23 - - - - - - - - 100,060,091.23 结算备付金 10,480,892.85 - - - - - - - - 10,480,892.85 交易性金融资产 80,056,710.38 200,112,043.34 - 120,014,405.63 - - - - - 400,183,159.35 买入返售金融资产 299,999,770.00 - - - - - - - - 299,999,770.00 应收利息 - - - - - - - - 4,402,608.99 4,402,608.99 应收申购款 - - - - - - - - 10,773,174.44 10,773,174.44 资产总计 490,597,464.46 200,112,043.34 - 120,014,405.63 - - - - 15,175,783.43 825,899,696.86 负债 应付管理人报酬 - - - - - - - - 259,818.76 259,818.76 应付托管费 - - - - - - - - 78,732.95 78,732.95 应付销售服务费 - - - - - - - - 15,461.34 15,461.34 应付交易费用 - - - - - - - - 13,103.91 13,103.91 应付利润 - - - - - - - - 81,778.68 81,778.68 其他负债 - - - - - - - - 130,000.00 130,000.00 负债总计 - - - - - - - - 578,895.64 578,895.64 利率敏感度缺口 490,597,464.46 200,112,043.34 - 120,014,405.63 - - - - 14,596,887.79 825,320,801.22 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 假设 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 银河银富货币 2011 年年度报告 第 42 页 共 54 页 本期末（ 2011年12月31日 ） 上年度末（ 2010年12月31日 ） 市场利率下降25 个基点 860,141.35 865,537.91 市场利率上升25 个基点 -860,141.35 -865,537.91 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 529,218,848.60 20.51 其中：债券 529,218,848.60 20.51 资产支持证券 - - 2 买入 返售金融资产 900,995,751.50 34.93 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,134,345,498.51 43.97 4 其他各项资产 15,109,354.09 0.59 5 合计 2,579,669,452.70 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.94 其中：买断式回购融资 - 银河银富货币 2011 年年度报告 第 43 页 共 54 页 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资金净值的20% 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 46 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 124 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过180天 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 58.38 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 14.35 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 7.77 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.56 - 4 90天(含)-180天 15.48 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 3.48 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.46 - 银河银富货币 2011 年年度报告 第 44 页 共 54 页 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 69,162,168.95 2.68 3 金融债券 130,232,275.27 5.05 其中 ：政策性金融债 80,241,169.71 3.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 329,824,404.38 12.79 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 529,218,848.60 20.52 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 40,221,408.65 1.56 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 071304 07华夏02浮 500,000 49,991,105.56 1.94 2 100236 10国开36 400,000 40,221,408.65 1.56 3 070211 07国开11 300,000 30,021,538.29 1.16 4 1181113 11浙国贸CP01 300,000 30,004,922.99 1.16 5 041159016 11丝绸CP002 300,000 30,001,311.07 1.16 6 1181149 11盘投CP01 300,000 29,991,391.63 1.16 7 1101018 11央票18 300,000 29,765,251.86 1.15 8 1101028 11央票28 300,000 29,677,903.95 1.15 9 1181069 11昆钢集CP01 200,000 20,010,251.79 0.78 10 1181024 11人福CP01 200,000 20,002,122.31 0.78 8.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 9 报告期内偏离度的最高值 0.30% 银河银富货币 2011 年年度报告 第 45 页 共 54 页 报告期内偏离度的最低值 -0.21% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.13% 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。 本基金采用"影子定价"的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。 8.8.2 本报告期内本基金每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本余额均未超过当日基金资产净值的20%。 8.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.8 .4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 15,109,354.09 4 应收 申购款 - 5 其他应收 款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 15,109,354.09 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 银河 4,288 28,085. 86 11,313, 648.13 9.39% 109,118,539.37 90.61% 银河银富货币 2011 年年度报告 第 46 页 共 54 页 银富货币A 银河银富货币B 38 64,684,398.79 2,432,614,287.68 98.97% 25,392,866.46 1.03% 合计 4,326 596,033.13 2,443,927,935.81 94.78% 134,511,405.83 5.22% 注：本基金对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 银河银富货币A 210,499.44 0.1748% 银河银富货币B - - 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 合计 210,499.44 0.0082% §10 开放式基金份额变动 单位：份 银河银富货币A 银河银富货币B 基金合同生效日（2004年12月20日）基金份额总额 1,937,975,917.90 - 本报告期期初基金份额总额 47,131,669.07 778,189,132.15 本报告期基金总申购份额 1,609,356,488.24 8,512,751,461.46 减：本报告期基金总赎回份额 1,536,055,969.81 6,832,933,439.47 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 120,432,187.50 2,458,007,154.14 注：基金合同生效日为2004年12月20日，红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额强增作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出和因分级导致的基金份额强减作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，可不单独列示。 银河银富货币 2011 年年度报告 第 47 页 共 54 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2011年2月26日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于董事变更的公告》，经公司第十八次股东会议审议通过，由徐旭女士、刘澎湃先生、熊科金先生、张国臣先生、凌有法先生、王志强先生、熊人杰先生、孙树义先生、王福山先生、秦荣生先生、沈祥荣先生组成公司第三届董事会，其中孙树义先生、王福山先生、秦荣生先生、沈祥荣先生为独立董事。第二届董事会中李锡奎先生、戴宪生先生、李洪先生、裴勇先生不再担任公司董事，傅丰祥先生不再担任公司独立董事。 2、2011年2月26日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，公司第二届董事会任期届满，经公司第三届董事会第一次会议表决通过，选举徐旭同志担任公司董事长，李锡奎同志不再担任公司董事长，聘任尤象都和陈勇两位同志担任公司副总经理。 3、2011年7月21日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理离职及副总经理代行总经理职务的公告》，鉴于总经理熊科金同志因个人原因辞职，经银河基金管理有限公司第三届董事会审议，决定免去熊科金同志总经理职务，由副总经理尤象都同志代行总经理职务。 4、2011年12月17日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理任职及督察长变更的公告》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经第三届董事会第五次会议表决通过，决定聘任尤象都同志担任公司总经理、聘任李立生同志担任公司督察长。 二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 银河银富货币 2011 年年度报告 第 48 页 共 54 页 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所的报酬为50,000元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供3年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名 称 交易单元数量 成交金额 占当期 股票 成交总额的比例 佣金 占当期 佣金 总量的比例 备注 银河证券 1 - - - - - 注：本报告期内本基金无席位变更情况。 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 银河银富货币 2011 年年度报告 第 49 页 共 54 页 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 - - 1,090,000,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内没有偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河基金管理有限公司关于旗下基金调整在交通银行股份有限公司定投申购金额下限的公告 《中国证券报》公司网站 2011年1月14日 2 银河银富货币市场基金暂停申购（含转换转入及定期定额投资）的公告 《中国证券报》、公司网站 2011年1月20日 3 银河银富货币市场基金恢复申购（含转换转入及定期定额投资）的公告 《中国证券报》、公司网站 2011年1月20日 4 银河基金管理有限公司关于旗下基金在天相投资顾问有限公司开通基金定期定额投资业务的公告 《中国 证券报》、公司网站 2011年1月20日 5 银河银富货币市场基金2010年4季报 《中国证券报》、公司网站 2011年1月22日 6 银河银富货币市场基金招募说明书（更新摘要） 摘要在《中国证券报》、公司网站上，全文在公司网站上 2011年1月27日 7 银河基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值 《中国证券报》、公司网站 2011年2月22日 银河银富货币 2011 年年度报告 第 50 页 共 54 页 方法的提示性公告 8 银河银富货币市场基金收益支付公告 《中国证券报》、公司网站 2011年2月25日 9 银河基金管理有限公司关于董事变更的公告 《中国证券报》、公司网站 2011年2月26日 10 银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 《中国证券报》、公司网站、 2011年2月26日 11 银河银富货币市场基金收益支付公告 《中国证券报》、公司网站 2011年3月29日 12 银河银富货币市场基金2010年年度报告 《中国证券报》、公司网站 2011年3月30日 13 银河银富货币市场基金暂停申购（含转换转入及定期定额投资）的公告 《中国证券报》、公司网站 2011年1月20日 14 银河银富货币市场基金恢复申购（含转换转入及定期定额投资）的公告 《中国证券报》、公司网站 2011年1月20日 15 银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中信证券股份有限公司为代销机构的公告 《中国证券报》、公司网站 2011年4月1日 16 银河银富货币市场基金2011年第1季度报告 《中国证券报》、公司网站 2011年4月20日 17 银河银富货币市场基金收益支付公告 《中国证券报》、公司网站 2011年4月28日 18 银河基金管理有限公司关于旗下基金新增华夏银行股份有限公司为代销机构的公告 《中国证券报》、公司网站 2011年4月29日 19 银河基金管理有限公司关于旗下基金在中信证券股份有限公司开 《中国证券报》、公司网站 2011年5月4日 银河银富货币 2011 年年度报告 第 51 页 共 54 页 通基金定期定额投资业务的公告 20 银河银富货币市场基金收益支付公告 《中国证券报》、公司网站 2011年5月30日 21 银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增东莞农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告 《中国证券报》、公司网站 2011年6月1日 22 关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告 《中国证券报》、公司网站 2011年6月11日 23 银河基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、公司网站 2011年6月18日 24 银河银富货币市场基金收益支付公告 《中国证券报》、公司网站 2011年6月28日 25 银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增西南证券股份有限公司为代销机构的公告 《中国证券报》、公司网站 2011年7月5日 26 关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告 《中国证券报》、公司网站 2011年7月13日 27 银河银富货币市场基金2011年第2季度报告 《中国证券报》、公司网站 2011年7月21日 28 银河基金管理有限公司关于总经理离职及副总经理代行总经理职务的公告 《中国证券报》、公司网站 2011年7月21日 29 银河银富货币市场基金收益支付公告 《中国证券报》、公司网站 2011年7月27日 30 银河银富货币市场基金招募说明书（更新摘要） 摘要在《中国证券报》、公司网站，正文在公司网站 2011年8月1日 31 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、公司网站 2011年8月8 银河银富货币 2011 年年度报告 第 52 页 共 54 页 基金参加长江证券股份有限公司定期定额活动的公告 日 32 银河银富货币市场基金2011年半年报 摘要在《中国证券报》、公司网站，正文在公司网站 2011年8月27日 33 银河银富货币市场基金收益支付公告 《中国证券报》、公司网站 2011年8月30日 34 关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告 《中国证券报》、公司网站 2011年9月15日 35 银河银富货币市场基金收益支付公告 《中国证券报》、公司网站 2011年9月29日 36 银河银富货币市场基金暂停申购（含转换转入及定期定额投资）的公告 《中国证券报》、公司网站 2011年9月29日 37 银河银富货币市场基金恢复申购(含转换转入及定期定额投资)的公告 《中国证券报》、公司网站 2011年9月29日 38 银河基金管理有限公司关于旗下基金参加民生证券有限责任公司定期定额活动的公告 《中国证券报》、公司网站 2011年9月30日 39 银河银富货币市场基金2011年3季报 《中国证券报》、公司网站 2011年10月25日 40 银河银富货币市场基金收益支付公告 《中国证券报》、公司网站 2011年10月26日 41 银河银富货币市场基金收益支付公告 《中国证券报》、公司网站 2011年11月25日 42 银河基金管理有限公司关于旗下基金参加中信万通证券有限责任公司定期定额活动的公告 《中国证券报》、公司网站 2011年12月7日 43 银河基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、公司网站 2011年12月7 银河银富货币 2011 年年度报告 第 53 页 共 54 页 部分基金新增北京银行股份有限公司为代销机构的公告 日 44 银河基金管理有限公司关于总经理任职及督察长变更的公告 《中国证券报》、公司网站 2011年12月17日 45 银河银富货币市场基金收益支付公告 《中国证券报》、公司网站 2011年12月29日 46 银河银富货币市场基金暂停申购（含转换转入及定期定额投资）的公告 《中国证券报》、公司网站 2011年12月29日 47 银河银富货币市场基金恢复申购（含转换转入及定期定额投资）的公告 《中国证券报》、公司网站 2011年12月30日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河银富货币市场基金的文件 2、《银河银富货币市场基金基金合同》 3、《银河银富货币市场基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河银富货币市场基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 查阅地点：上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 13.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 银河银富货币 2011 年年度报告 第 54 页 共 54 页 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www-galaxyasset-com 银河基金管理有限公司 2012年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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